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1	Análise de desempenho de fundos mútuos de ações Diniz Júnior, Ary Avellar 07 April 1997 (has links) Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:57Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1997-04-07T00:00:00Z / A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos -clássicos de Treynor, Sharpe e Jensen e o Modelo de Treynor e Mazuy, que também analisa habilidade de market timing dos administradores dos fundos. Além disso, examinamos estratégia de construção e administração de fundos, bem como analisamos algumas características e classificações desses fundos. Desempenho Fundos mútuos Diversificação Carteira referencial Seletividade Marketing timing Administração de empresas Bolsa de valores Investimentos - Administração Investimentos - Brasil Fundos de investimento