Tese de mestrado. Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão. Faculdade de Economia. Universidade do Porto. 2006

Tese de mestrado integrado. Engenharia Civil - Especialização em Contruções. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2011

Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores - Major de Automação. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2008

Plantea un problema de programación no lineal, específicamente de Programación Cuadrática, requiriéndose datos del movimiento bursátil ofertados por la Bolsa de Valores de Lima y CONASEV, cuya recopilación estadística pertenece a las más importantes empresas accionarías de diversos sectores de la economía nacional. Para las pruebas de investigación se ha utilizado programas computacionales como Solver Excel, Premium Solver Plataform y el WinQSB, respectivamente. Con estos medios operativos, se va a generar la frontera eficiente de la cual se podrán obtener los portafolios óptimos de inversión. Este estudio muestra la importancia que tienen los Modelos de Investigación de Operaciones, constituyéndose en una herramienta poderosa de las decisiones financieras. / Tesis

En esta investigación se presenta un modelo de optimización, para minimizar el riesgo cuando se invierte en portafolios de activos bursátiles, en la Bolsa de Valores de Lima. Debido a la globalización de la economía y la política; el inversionista debe asumir un conjunto de riesgos. La Investigación de Operaciones nos ofrece como herramienta de análisis de activos bursátiles, el Modelo de Programación Cuadrática; algoritmo propuesto por Harry Markowitz. Las Ciencias Económicas, nos proporciona la técnica del Análisis Fundamental, para evaluar los activos bursátiles a partir del análisis de la macroeconomía, los sectores productivos y la situación financiera de la empresa a través de los ratios financieros: patrimonio neto, ganancias y pérdidas, precio/beneficio y precio/valor contable. El enfoque de esta investigación es usar la información que proporciona el análisis fundamental, específicamente los ratios financieros y los dividendos que se obtienen por la compra de los activos bursátiles, para formular el Modelo de Programación Cuadrática. Este modelo es más exigente, al usar las dos técnicas de análisis de los activos de las empresas y permitirá para una determinada rentabilidad, minimizar el riesgo cuando se invierte en portafolios de activos Bursátiles en la Bolsa de Valores. / -- In this investigation a model of optimization is presented, to minimize the risk when it is invested in portfolio asset of the Stock Exchange Market of Lima. Due to the globalization of the economy and the politics; the investor should assume a group of risks. The operations research offers as analysis tool of portfolio asset, the model of Quadratic Programming; algorithm proposed by Harry Markowitz. The Economic Sciences, it provides us the technique of the Fundamental Analysis, to evaluate the portfolio assets starting from the analysis of the macroeconomics, the productive sectors and the financial situation of the company through the financial ratios: net patrimony, earnings and losses, price earnings ratio (PER) and price countable value. The focus of this investigation is to use the information that provides the fundamental analysis, Specifically, the financial ratios and the dividends that are paid by the portfolio assets, to formulate the model of Quadratic Programming. This model is more demanding, when using the two techniques of analysis of the assets of the companies and it will allow for a certain profitability to minimize the risk when it is invested in briefcases in the Stock exchange Market. / Tesis

Orientador: Maria do Socorro Nogueira Rangel / Banca: Sílvio Alexandre de Araújo / Banca: Helenice de Oliveira Florentino Silva / Resumo: A cana-de-açúcar é um produto de grande relevância econômica, utilizada como matéria-prima para a produção de diversas qualidades de açúcar, etanol combustível, bebidas alcoólicas e energia elétrica. Além disso, o bagaço resultante da moagem da cana pode ser utilizado a obtenção de produtos como papel, plásticos e lenha ecológica. Com o aumento das demandas e a queda nos preços dos produtos finais, a utilização de modelos matemáticos de otimização tem sido uma forma de aumentar a rentabilidade da produção e melhorar o aproveitamento dos recursosdisponíveisemcadaetapadacadeiadesuprimentosdacana-de-açúcar. Neste trabalho apresentamos uma revisão bibliográfica sobre aplicações de modelos de otimização linear à produção da cana-de-açúcar, desde o plantio da cana até a sua utilização como matéria-prima na indústria. A cadeia de suprimentos da cana é descrita em cada uma das suas etapas, e são apresentados modelos de otimização para o suporte à tomada de decisões em cada uma destas etapas. Através deste estudo, foi possível observar que a maioria dos modelos propostos na literatura trata apenas dos estágios de plantio, colheita e transporte da matéria-prima, com pouca atenção para o planejamento do processamento industrial e da distribuição dos produtos finais. Outro aspecto pouco explorado na literatura é a integração de decisões das diferentes etapas da produção, importante para um tratamento mais completo dos problemas encontrados / Abstract: Sugarcane is a product of great economic relevance, used as raw material to produce different kinds of sugar, ethanol fuel, alcoholic beverages and electricity. Moreover, the bagasse remaining from the milling process can be used to produce paper, plastics and briquettes. With the growth of the demands and the fall of final products prices, the use of mathematical optimization models has been a way to improve the profitability and improve the use of the available resources at each stage of the sugarcane supply chain. In this work we present a review of applications of linear optimization models to the production of sugarcane. The sugarcane supply chain is described in each of it's stages, and mathematical optimization models are presented to the decision support at each stage of the chain. Through this study we observed that most of the optimization models proposed in the literature deal with just the planting, harvesting and transporting stages, with low attention to the industrial processing and the distribution of the final products. Another aspect under explored is the integration of the decisions over the different stages of the sugarcane supply chain, which is important to obtain a more complete treatment of the problems involved / Mestre

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Eléctrica / Con el incremento de la delincuencia se ha hecho necesario que las fuerzas de seguridad busquen más herramientas que les permitan analizar los procesos delictivos y evaluar el posible riesgo criminal, con el fin de poder determinar las acciones tácticas, asignación de recursos policiales y planificaciones a corto y largo plazo para enfrentar este problema. Una de las formas de realizar un análisis de los delitos que ocurren en una ciudad es mediante el análisis de patrones criminales, a través del modelamiento y simulación de datos que entreguen la información necesaria para el estudio de cada una de las variables que intervienen en cada hecho. De esta forma se podrá caracterizar al criminal, su forma de actuar, sus preferencias; factores que servirán para poder predecir hechos que atenten contra de la seguridad ciudadana. En la actualidad existen en el mercado códigos y programas que permiten realizar pre- dicciones de qué zona podrá tener un alto índice de criminalidad, pero los costos de estos programas son muy elevados. La propuesta de este proyecto es generar y verificar un método para caracterizar y predecir el riesgo criminal de un área urbana determinada, usando una base de datos generada en forma artificial. Para la generación de la base de datos se usa un algoritmo que permite al usuario seleccionar un número de zonas urbanas a considerar, las mismas que están constituidas por servicios públicos o privados de todo tipo, y que una vez que se han elegido las zonas el algoritmo generará en forma aleatoria delitos asociados a cada servicio. Los datos generados son utilizados para verificar una metodología de caracterización del riesgo criminal espacial. Pero no basta con esta distribución inicial, ya que el proceso delictivo está en constante cambio. Por esta razón es necesario simular con la inclusión de la variable temporal, mediante la inserción de nueva información de eventos delictivos y la aplicación de un modelo dinámico, donde se obtendrá una distribución espacial del riesgo actualizada. Para obtener un resultado óptimo del modelo espacial, se utiliza un algoritmo de optimización para encontrar la actualización adecuada de la distribución, siendo el resultado final el que se usará en la etapa de predicción. Para la etapa de predicción se realiza un agrupamiento o clustering de la nueva informa- ción (nuevos eventos delictivos), incluidos en la etapa temporal, con la finalidad de encontrar los posibles centros de las zonas de riesgo (atractores criminales). Una vez que se tienen los centros, por medio de un modelo empírico de un atractor criminal y con una determinada ventana de tiempo, se genera una distribución de predicción del riesgo criminal.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Matemáticas Aplicadas. Ingeniero Civil Matemático / El convertidor teniente es un horno usado en el proceso de purificación del cobre, cuyo funcionamiento se basa en la inyección de aire enriquecido con oxígeno (a través de toberas) en un baño de material fundido, produciendo reacciones indispensables para su depuración y generando energía, la que es aprovechada para mantener los niveles de temperatura adecuados al interior del convertidor. Debido a la inyección de aire se produce un fenómeno de acoplamiento entre el chorro de burbujas y la oscilación presente en la superficie del baño, produciendo un fenómeno de resonancia el cual genera ondas de gran amplitud en la superficie, las que producen desgaste sobre las paredes internas del convertidor. Este desgaste acorta los tiempos de producción, ya que es necesario recubrir con nuevos ladrillos el interior del convertidor.\\ En esta tesis se proponen dos estrategias de control para prevenir y minimizar el oleaje en la superficie. En primer lugar se desarrolla un control retroalimentado con comportamiento robusto. Esta robustez permite el control usando modelos inciertos del sistema original, sin perder rendimiento ni estabilidad.\\ En segundo lugar se propone un control pasivo por medio de un segundo chorro de aire (una segunda tobera) el cual disminuye los modos de oscilación de gran amplitud, disminuyendo la energía de las oscilaciones sobre la superficie. Para ello se modela la interacción que hay entre la excitación de las ondas superficiales y la presencia de inyección de chorros de aire en el baño. Modelando un segundo chorro de burbujas es posible replicar datos experimentales en los que se logra estabilizar el oleaje por medio de una segunda tobera. / Este trabajo ha sido financiado por Codelco a través de la beca PiensaCobre

Magíster en Gestión de Operaciones. Ingeniero Civil Matemático / En este trabajo estudiamos un par de problemas de la teoría de paradas óptimas, y mostramos cómo aplicar estos resultados en el diseño de mecanismos. Consideramos dos versiones modificadas de la famosa desigualdad del profeta [10, 16, 17]: una no-adaptativa donde la regla de parada debe ser decidida de antemano, y una adaptativa --- que corresponde a la configuración clásica de la desigualdad del profeta ---, pero en el caso restringido cuando las distribuciones de las variables aleatorias están idénticamente distribuidas [13]. Para la primera situación, encontramos un factor de garantía para la regla de parada con respecto al máximo esperado de la secuencia de variables aleatorias y demostramos que es la mejor posible; para el segundo, probamos que una conjetura sobre cuál es el mejor factor posible es verdadera [14]. Cerramos esta tesis extendiendo estos resultados para resolver el problema de un vendedor que enfrenta a muchos compradores potenciales y debe diseñar una subasta secuencial para maximizar sus ingresos. El tipo de mecanismos que consideramos para estudiar este problema de pricing son los mecanismos posted price, y los resultados que obtenemos toman la forma de factores de aproximación con respecto al valor de la subasta óptima [19]. / In this work we study a pair of problems in optimal stopping theory, and show how to apply these results in mechanism design. We consider two modified versions of the famous prophet inequality [10, 16, 17]: a non-adaptive where the stop rule must be decided beforehand, and an adaptive one --- which corresponds to the classical prophet inequality setting ---, but when the distributions of the random variables are identical [13]. For the first set-up, we find a new factor guarantee with respect to the expected maximum of the random variables sequence and prove it is the best possible; for the second, we prove that a conjecture about the best possible factor achievable is true [14]. We close this dissertation by extending these results to solve the problem of a seller that faces many potential buyers and must design a sequential auction in order to maximize its revenue. The type of mechanisms we consider to study this pricing problem are the posted price mechanisms, and the results we get are in the form of approximation factors guarantees with respect to the optimal auction [19]. / Este trabajo ha sido parcialmente financiado por Conicyt y el Núcleo Milenio Información y Coordinación en Redes

Tesis para optar al grado de Magíster en Economía / We address an in nite horizon economy with collateralized debt and asset-backed securities, allowing for general prepayment speci cations, liquidity contractions, and incomplete nancial participation. We guarantee equilibrium existence without requiring uniform impa- tience on preferences or imposing debt constraints other than those endogenously determined by collateral requirements.