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Valoração contingente através do modelo de regressão betaLeite, José Carlos de Lacerda January 2006 (has links)
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Previous issue date: 2006 / A valoração de ativos ambientais é uma tarefa que envolve certa complexidade
devido à sua característica de bem público e externalidade. Diversos métodos têm sido
utilizados, entre os quais o de valoração contingente. Este baseia-se na teoria
microeconômica da variação compensatória e variação equivalente e é implementado
através de entrevistas diretas. Nessas entrevistas o consumidor é questionado a respeito de
sua disposição a pagar (DAP) diante de alterações na disponibilidade ou na qualidade dos
ativos ambientais. Em geral, o formato da questão usado para medir a variação de bem estar
pode ser de dois tipos: questões abertas ou referendo de escolha dicotômica.
Vários modelos econométricos foram sugeridos na literatura para estimar a
disposição a pagar, e entre eles os modelos logit e probit são os mais tradicionais.
Entretanto, os modelos paramétricos tradicionais podem falhar na representação da
distribuição empírica dos dados, levando a vieses por erros de especificação e,
conseqüentemente, resultados inconsistentes com a teoria econômica, como por exemplo,
uma disposição a pagar negativa.
Buscando resolver essas deficiências, têm sido utilizados modelos truncados - o que
implica em uma perda de informação, bem como as formas paramétricas permanecem
rígidas, ou seja, as soluções vislumbradas têm gerado outra série de problemas na obtenção
do valor do ativo ambiental.
Assim sendo, esse trabalho propõe a utilização de um novo modelo paramétrico, o
modelo de regressão beta (Ferrari e Cribari-Neto, 2004), para valorar ativos ambientais
através do método de valoração contingente. O modelo utiliza a flexibilidade da
distribuição beta em ajustar diversas formas de assimetria e satisfaz os critérios mínimos
para estimação da DAP.
Comparações adicionais com os modelos tradicionais são feitas para duas bases de
dados, uma delas envolvendo a valoração de uma área de mangue em Recife PE, e a outra
que busca valorar uma área de floresta no norte da Suécia (Li e Mattsson, 1995). Os
resultados mostram que o modelo de regressão beta representa um aperfeiçoamento do
processo de estimação da disposição a pagar comparativamente aos modelos tradicionais
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Metodologia de previsão de recessões: um estudo econométrico com aplicações de modelos de resposta bináriaSaúde, Arthur Moreira 31 March 2017 (has links)
Submitted by Arthur Moreira Saude (arthur-moreira@hotmail.com) on 2017-04-27T16:03:53Z
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Previous issue date: 2017-03-31 / This paper aims to create an econometric model capable of anticipating recessions in the United States economy, one year in advance, using not only monetary market variables that are already used by economists, but also capital market variables. Using a data span from 1959 to 2016, it was observed that the yield spread continues to be an explanatory variable with excellent predictive power over recessions. Evidence has also emerged of new variables that have very high statistical significance, and which offer valuable contributions to the regressions. Out-of-sample tests have been conducted which suggest that past recessions would have been predicted with substantially higher accuracy if the proposed Probit model had been used instead of the most widespread model in the economic literature. This accuracy is evident not only in the predictive quality, but also in the reduction of the number of false positives and false negatives in the regression, and in the robustness of the out-of-sample tests. / Este trabalho visa desenvolver um modelo econométrico capaz de antecipar, com um ano de antecedência, recessões na economia dos Estados Unidos, utilizando não só variáveis dos mercados monetários, que já são indicadores antecedentes bastante utilizados por economistas, mas também dos mercados de capitais. Utilizando-se dados de 1959 a 2016, pode-se observar que o spread de juros de longo e curto prazo continua sendo uma variável explicativa com excelente poder preditivo sobre recessões. Também surgiram evidências de novas variáveis que possuem altíssimas significâncias estatísticas, e que oferecem valiosas contribuições para as regressões. Foram conduzidos testes fora da amostra que sugerem que as recessões passadas teriam sido previstas com acurácia substancialmente superior, caso o modelo Probit proposto tivesse sido utilizado no lugar do modelo mais difundido na literatura econômica. Essa acurácia é evidente não só na qualidade preditiva, mas também na redução do número de falsos positivos e falsos negativos da regressão, e na robustez dos testes fora da amostra.
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