Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 2010 / Made available in DSpace on 2012-10-25T05:02:42Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Neste trabalho avalia-se um modelo econométrico para estimar uma matriz origem-destino de veículos leves em redes interurbanas, usando contagens volumétricas e alocação proporcional. A principal motivação para o desenvolvimento deste está na necessidade de se obter matrizes origem-destino de viagens de forma rápida e econômica. Sabe-se que o procedimento utilizado para estimar matrizes origem-destino de viagens depende dos recursos disponíveis e do propósito para o qual se deseja utilizá-las. Tradicionalmente, uma matriz origem-destino é estimada através de um processo que possui quatro etapas e que requer pesquisas de campo bastante detalhadas, geralmente com custos elevados (Ortúzar e Willumsen, 2001). Com a existência de aproximações teóricas para a construção de matrizes origem-destino a partir de informação facilmente disponível, como por exemplo, os volumes de tráfego em redes de transportes, utilizou-se um modelo econométrico com as variáveis do modelo gravitacional como a população e a distância, bem como algumas variáveis socioeconômicas como o produto interno bruto e uma variável dummy que identifica se o município é ou não um pólo turístico e/ou um pólo industrial, já que a área de estudo possui muitas indústrias. Acrescentou-se também ao modelo uma impedância associada ao tipo de rodovia, BR e/ou SC, que dá acesso aos municípios de destino. Para verificação do desempenho do modelo foram realizados testes experimentais, em uma rede interurbana, localizada em parte da região oeste do Estado de Santa Catarina, Sul do Brasil. Cabe ressaltar que, para a rede em questão, não existia uma matriz origem-destino a priori para que os resultados estimados pudessem ser comparados com os observados. Por isso, a análise foi feita sobre os fluxos estimados e comparados com os valores das contagens observadas em alguns links. Além disso, os melhores resultados obtidos pelo modelo proposto foram comparados com os fornecidos pelo software SATURN quando não se tem uma matriz a priori. Posteriormente, avaliou-se a utilização da matriz estimada pelo modelo proposto, como matriz a priori, para a modelagem usada no SATURN.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2013. / Made available in DSpace on 2013-12-06T00:13:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 320599.pdf: 867037 bytes, checksum: a5c7fe6c45481ad787cb2ef986671426 (MD5) Previous issue date: 2013 / O objetivo deste trabalho é identificar tendências de alta e de baixa no índice Bovespa através de modelos de mudança de regime markoviano que incorporam dependência de duração. Conforme evidenciado pela literatura,os resultados mostraram um regime de retorno positivo e baixa volatilidade e outro com alta volatilidade e retorno negativo. Nestes modelos a probabilidade de transição não é só função do regime atual como também do número de períodos em que o processo se encontra em determinado estado. A parametrização proposta revelou que a probabilidade de troca de regime diminui com a persistência do mercado de alta e de baixa. A análise das probabilidades suavizadas destaca que as especificações captaram os principais episódios de instabilidade na bolsa brasileira.Por fim, os modelos propostos são usados na construção de uma estratégia de investimento. <br> / Abstract : This study proposes to identify Bull and Bear Market for the Brazilianstock market using a markov switching model that incorporates durationdependence. Following the existing literature, the model sorts returnsinto a high return stable state and a low return volatile state, whichare labeled as Bull and Bear Market. In these models the transitionprobabilities are functions of both the inferred current state and alsothe number of periods that the process has been in that state. The parameterizationshowed that the probability of switching out of the statesdeclines with duration in that state. The smoothed probabilities highlightedthe major instabilities phases at Brazilian stock market. Finally,the proposed models are used in order to develop an investment strategy.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. / Made available in DSpace on 2012-10-18T00:41:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 152539.pdf: 425586 bytes, checksum: b83a2f0635893a60a59f262eb0610b03 (MD5) / Desde o aparecimento do modelo de produção de fronteira estocástica, em 1977, tem crescido o interesse pela análise econométrica da eficiência produtiva. Todavia, este tipo de análise é considerado problemático com relação ao enfoque de múltiplos produtos. O tratamento multiequacional não está suficientemente desenvolvido e a abordagem uniequacional depende de condições especiais, algumas vezes não alcançadas. Esta pesquisa trata exclusivamente dos modelos de fronteira estocástica a uma equação, direcionados à estimação de índices relativos de eficiência técnica para o caso de múltiplos insumos e múltiplos produtos. A literatura referente a estes modelos é integrada pelas fronteiras de produção agregada, de produção inversa, de distância e de valor dual. Estas fronteiras têm sido estimadas separadamente e sem muita preocupação em testar as especificações adotadas. Neste contexto, a pesquisa propõe uma alternativa metodológica em que o processo de estimação considera cada um dos vários produtos como uma variável dependente. Esta função de produção múltipla é estimada por análise de correlação canônica, usando dados simulados de cross-section sobre dois produtos e dois insumos, gerados segundo uma tecnologia com elasticidades constantes de transformação e de substituição. A correspondente fronteira estocástica é quantificada por meio da correção do coeficiente de interseção oriundo daquela estimação. Este novo procedimento é batizado de "análise de correlação canônica corrigida". À exceção dos escores de eficiência técnica estimados pelos modelos de fronteira de produção agregada por um índice e de fronteira de produção inversa, os demais índices produzidos pelos outros modelos de fronteira mostram-se originários da mesma população e tem correlações ordinais estatisticamente aceitáveis entre si. Conclui-se que o novo modelo é viável como alternativa ao uso dos modelos de fronteira de produção agregada pelos coeficientes canônicos, de fronteira de custo e de fronteira de distância-produto. O trabalho também chama a atenção para o delineamento de uma importante linha de pesquisa, na qual sobressai o desenvolvimento de algoritmo que produza estimativas de máxima verossimilhança para todos os parâmetros do modelo de fronteira estocástica de produção múltipla.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia. / Made available in DSpace on 2012-10-20T17:08:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 190307.pdf: 423262 bytes, checksum: 6b43f7cda503be2ee6155bac1b07a5cd (MD5)

Tese (doutorado) - Universidade de São Paulo, Departamento de Contabilidade e Atuaria / Made available in DSpace on 2012-10-16T07:23:35Z (GMT). No. of bitstreams: 0

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-graduação em Economia / Made available in DSpace on 2013-07-15T23:59:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 221020.pdf: 716430 bytes, checksum: 4d0752419f4965a38f45ca9d2f19c2dc (MD5)

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. / Made available in DSpace on 2012-10-18T23:35:45Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T04:14:42Z : No. of bitstreams: 1 151478.pdf: 18706354 bytes, checksum: 62ca74b695f43ac8d88733a8d8c18f87 (MD5) / Neste trabalho é construído um modelo macroeconométrico de curto prazo para a economia brasileira. O modelo é dinâmico, não linear e de periodicidade mensal. Compõe-se de quatro blocos: mercado de bens, mercado de moeda, governo e setor externo. A resolução se dá através da minimização de uma função critério que envolve inflação, desemprego, taxa real de juros e estoques. As variáveis de ajuste são o nível médio de utilização da capacidade instalada, operações com títulos públicos e gastos do governo. O governo é tratado como consolidado incluindo o banco central. Sua influência sobre a economia é medida através do seu impacto sobre a base monetária. Os resultados do modelo são coerentes e razoáveis quando comparados com os observados fora da amostra utilizada na estimação e para fatos estilizados.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnólogico. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil / Made available in DSpace on 2012-10-21T13:09:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 210235.pdf: 1582805 bytes, checksum: d02b5b89dbbc55d22fa79345588f0095 (MD5) / Uma das principais dificuldades que se defronta na elaboração de uma Planta de Valores Genéricos (PVG), é encontrar um modelo econométrico que reflita

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia. / Made available in DSpace on 2012-10-22T03:30:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 206801.pdf: 206931 bytes, checksum: a2427cb44663bebee0653edd2ded7fd4 (MD5)