Made available in DSpace on 2016-06-02T20:16:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1653.pdf: 1076652 bytes, checksum: 1961cc3ed414f75dc01fe54141a52bb2 (MD5) Previous issue date: 2007-03-28 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this dissertation we approached the tomography of discrete systems, understood as the representation and the reconstruction of states. For the tomography we used distribution functions of symmetrical pseudo-probabilities. The coefficients of the distribution function of "probabilities" are "joint probabilities", that eventually can be negative, associated to incompatible observables. The "negative probabilities" contains not only information about the measurements of counts, but also on the quantum state of the systems. We present the argument of Scully, Walther and Schleich that uses double slit interference to give a meaning to the "negative probabilities" and we propose one alternative example using beam splitters and an single photon. Like this, moreover we define distribution functions based in generalized quantization axes for any directions, we present the physical interpretation of the resulting "negative probabilities". We showed the reason because all explanation usually done to justify "negative probabilities" seems to be contradictory and are not convincing. Is the interpretation of the "negative probabilities" that retain the heart, not only of the present work, but also, of the whole Quantum Mechanics, its only mystery, as Feynman says / Nesta dissertação abordamos a tomografia de sistemas discretos, entendida como a representação e a reconstrução de estados. Para a tomografia utilizamos funções distribuição de pseudo-probabilidades simétricas. Os coeficientes dessa função distribuição de "probabilidades" são "probabilidades conjuntas", que eventualmente podem ser negativas, associadas a observáveis incompatíveis. As "probabilidades negativas" contém não só informação sobre as medições de contagens, mas também sobre o estado quântico dos sistemas. Apresentamos o argumento de Scully, Walther e Schleich que utiliza interferência na dupla-fenda para dar um significado às "probabilidades negativas" e propomos um exemplo alternativo utilizando divisores de feixe e um único fóton. Assim, além de definir funções de distribuição baseadas em eixos de quantização generalizados para direções quaisquer, apresentamos a interpretação física das "probabilidades negativas" decorrentes. Mostramos porque toda explicação que possa ser feita para justificar "probabilidade negativa" parece ser contraditória e não é convincente. É na interpretação das pseudo-probabilidades onde está o coração não só do presente trabalho, mas também, de toda a Mecânica Quântica, o seu único mistério, como diz Feynman

A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A., do período de 21/09/1998 a 21/10/2002, e de opções de 02/10/2000 a 21/10/2002, foi avaliado qual o previsor que prevê com maior precisão a volatilidade futura: o implícito ou o estatístico. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de Black-Scholes. As previsões estatísticas da volatilidade foram obtidas pelos modelos de média móvel ponderada igualmente, modelo GARCH, EGARCH e FIGARCH. Os resultados das regressões do conteúdo de informação revelam que a volatilidade implícita ponderada possui substancial quantidade de informações sobre a volatilidade um passo à frente, pois apresenta o maior R2 ajustado de todas as regressões. Mesmo sendo eficiente, os testes indicam que ela é viesada. Porém, a estatística Wald revela que os modelos EGARCH e FIGARCH são previsores eficientes e não viesados da variação absoluta dos retornos da Telemar S.A. entre t e t + 1, apesar do R2 um pouco inferior a volatilidade implícita. Esse resultado a partir de parâmetros baseados em dados ex-post, de certo modo refuta a hipótese de que as opções possibilitam melhores informações aos participantes do mercado sobre as expectativas de risco ao longo do próximo dia Nas regressões do poder de previsão, que testam a habilidade da variável explicativa em prever a volatilidade ao longo do tempo de maturidade da opção, os resultados rejeitam a hipótese da volatilidade implícita ser um melhor previsor da volatilidade futura. Elas mostram que os coeficientes das volatilidades implícitas e incondicionais são estatisticamente insignificantes, além do R2 ajustado ser zero ou negativo. Isto, a princípio, conduz à rejeição da hipótese de que o mercado de opções é eficiente. Por outro lado, os resultados apresentados pelos modelos de volatilidade condicional revelam que o modelo EGARCH é capaz de explicar 60% da volatilidade futura. No teste de previsor eficiente e não viesado, a estatística Wald não rejeita esta hipótese para o modelo FIGARCH. Ou seja, um modelo que toma os dados ex-post consegue prever a volatilidade futura com maior precisão do que um modelo de natureza forward looking, como é o caso da volatilidade implícita. Desse modo, é melhor seguir a volatilidade estatística - expressa pelo modelo FIGARCH, para prever com maior precisão o comportamento futuro do mercado.

Resumo não disponível.

Submitted by Jean Akio Shida Hashioka (jeanhashioka@hotmail.com) on 2018-07-15T18:07:38Z No. of bitstreams: 1 JEAN AKIO SHIDA HASHIOKA - DISSERTAÇÃO.pdf: 1481230 bytes, checksum: 0f68b8e12c0a1f82eeaf421be75f5c17 (MD5) / Approved for entry into archive by Elza Mitiko Sato null (elzasato@ibilce.unesp.br) on 2018-07-17T13:30:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 hashioka_jas_me_sjrp.pdf: 1481230 bytes, checksum: 0f68b8e12c0a1f82eeaf421be75f5c17 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-17T13:30:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 hashioka_jas_me_sjrp.pdf: 1481230 bytes, checksum: 0f68b8e12c0a1f82eeaf421be75f5c17 (MD5) Previous issue date: 2018-06-15 / Este trabalho consiste em apresentar a abordagem das cadeias de Markov como ferramenta auxiliadora na prática docente da matemática no Ensino Médio, tornando o processo mais tangível à realidade dos alunos. A contextualização dos conteúdos de matrizes, sistemas lineares e probabilidade poderá ser feita com exemplos práticos do cotidiano, considerando o meio social em que vivem os estudantes, resgatando assim o desejo pela aprendizagem e pelas aplicações da matemática. Espera-se desta forma maior receptividade da disciplina por parte dos discentes e, potencialmente, melhor resposta ao aprendizado pretendido. Assim sendo, o estudo aborda, num primeiro momento, a convergência de distribuição de probabilidade de uma cadeia de Markov de dois estados por meio de limites no in nito de uma função de probabilidade. Desta primeira cadeia de Markov de dois estados, é elaborado um roteiro de aula a ser abordado como exemplo a ser trabalhado em sala de aula relacionado às probabilidades de um time de futebol vencer as suas próximas partidas. Prosseguindo, observa-se a aplicabilidade das cadeias de Markov para calcular a distribuição de probabilidades de um jogador estar perdido em diferentes salas de um labirinto para cada tentativa de encontrar a saída. A m de evidenciar outro exemplo de aplicação das cadeias de Markov, há a construção de um modelo de preci cação de ativos com o objetivo de prever os preços de algumas ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, a bolsa de valores do Brasil. Tal modelo de preci cação de ativos mostrou-se adequado estatisticamente como ferramenta de análise e cálculo dos retornos médios esperados de alguns dos ativos estudados. Por meio do conteúdo apresentado neste estudo, espera-se contribuir com o aprofundamento de alguns recursos e conceitos para a prática docente com aulas sobre cadeias de Markov no Ensino Médio. Esses aspectos direcionam esta pesquisa para um relevante processo de desenvolvimento do raciocínio, senso crítico e tomada de decisões em situações progressivamente mais complexas vividas pelos alunos. / This work presents the Markov chain approach as a useful tool in the teaching practice of mathematics in High School, making the process more tangible to the students' reality. The contextualization of matrix contents, linear systems and probability can be done with practical examples of daily life, considering the social environment in which students live, thus recovering the desire for learning and the applications of mathematics. It is expected in this way more receptivity of the discipline on the part of the students and, potentially, better response to the intended learning. Thus, the study addresses, rst, the convergence of probability distribution of a two-state Markov chain by means of in nite limits of a probability function. From this rst Markov chain of two states, a lesson script is elaborated to be approached as example to be worked in classroom related to the probabilities of a soccer team to win its next matches. Proceeding, we observe the applicability of Markov chains to calculate the probability distribution of a player being lost in di erent rooms of a maze for each attempt to nd the exit. In order to highlight another example of the application of the Markov chains, an asset pricing model is designed to predict the prices of some shares of companies traded on BM&FBOVESPA, the Brazilian stock exchange. Such an asset pricing model proved to be statistically adequate as a tool for analysis and calculation of the expected average returns of some of the assets studied. Through the content presented in this study, it is hoped to contribute with the deepening of some resources and concepts for the teaching practice with classes on Markov chains in High School. These aspects direct this research to a relevant process of development of reasoning, critical sense and decision making in progressively more complex situations experienced by students.

Submitted by Fatima Fonseca (fatima.fonseca@sibi.ufrj.br) on 2017-09-06T18:35:22Z No. of bitstreams: 1 144351.pdf: 2922578 bytes, checksum: d0329f2c526b59d75e8d17d58e1d9636 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-06T18:35:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 144351.pdf: 2922578 bytes, checksum: d0329f2c526b59d75e8d17d58e1d9636 (MD5) Previous issue date: 1976-09 / Foi efetuada a análise estrutural univariada e bivariada, considerando-se intervalos mensais e anuais, de quatro séries de vazões e duas de precipitações. A bivariada considerou, ainda, dois conjuntos distintos: o das vazões e o das precipitações. Foi ajustada, a cada componente independente das séries investigadas, uma distribuição log-normal de três parâmetros, no caso mensal, e uma distribuição normal, no caso anual. Foram determinadas as distribuições de probabilidades de ocorrência dos maiores comprimentos de runs em séries finitas de comprimento N = 300, 600 e 1200 (caso mensal) e N = 25, 50 e 100 (caso anual), e as distribuições de probabilidades de ocorrência dos comprimentos de runs em séries infinitas, para níveis de corte q, correspondentes à demanda, iguais a .3, .4 e .5, considerando-se os casos univariado e bivariado. Tais distribuições foram avaliadas através do método experimental de Monte Carlo de geração de séries univariada e bivariada. Foram efetuadas comparações entre os métodos experimental e exato e entre os métodos experimental e aproximado, tendo também sido efetuada uma análise da representatividade da situação crítica histórica. / The univariate and bivariate structural analysis was made considering monthly an yearly time intervals of four runoffs series and two rainfalls series. A log normal three distribution was adjusted to each independent component of hydrologic series available where the time interval was considered to be a month. In case of yearly time intervals a normal distribution was adjusted. Probability distributions of longest negative runlength in given series of length N = 300, 600 and 1200 (monthly case) and N = 25, 50 and 100 (yearly case) and probability distributions of the run-lengths in infinite series for truncation levels q (q = .3, .4 and .5) that correspond to the demand were determined, considering the univariate and the bivariate case. The distributions were evaluated by the experimental method of Monte Carlo with univariate and bivariate series generation. Comparisons between experimental and exact methods and between experimental and aproximate methods were made as well as an analysis of the representativity of the critical historical situation.

Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2016-01-27T19:07:52Z No. of bitstreams: 1 RobertoFagnerRaquel_DISSERT.pdf: 4489962 bytes, checksum: 438b9fd0543cb74820ca366efdd8a0ac (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2016-02-02T22:20:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RobertoFagnerRaquel_DISSERT.pdf: 4489962 bytes, checksum: 438b9fd0543cb74820ca366efdd8a0ac (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-02T22:20:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RobertoFagnerRaquel_DISSERT.pdf: 4489962 bytes, checksum: 438b9fd0543cb74820ca366efdd8a0ac (MD5) Previous issue date: 2014-12-08 / Historicamente, a teoria das probabilidades come?aram com os estudos dos jogos de azar, como as roletas e as cartas. Atualmente, a Probabilidade tem aplica??es em diversas ci?ncias, tais como Economia, F?sica e Qu?mica. Os conceitos e aplicabilidade da Probabilidade s?o ensinados cada vez mais no Ensino M?dio. Normalmente ? no ensino da An?lise Combinat?ria que come?a a se estabelecer os conceitos e as no??es b?sicas para a compreens?o do c?lculo de probabilidades. Este trabalho apresenta defini??es b?sicas e necess?rias para o entendimento do assunto, assim como uma explora??o da teoria na vis?o dos autores Barry James e Marcos Nascimento Magalh?es. Para finalizar apresentamos uma sugest?o de aula pr?tica do assunto, para o ensino m?dio.

O método da análise de flutuações destendenciadas (Detrended Fluctuation Analysis - DFA), proposto por Peng et al. (1994), é um exemplo de metodologia recente, sendo utilizada em um crescente número de aplicações, para identificar longa dependência em séries temporais. Como não existe uma regra específica para a escolha dos números de regressores no método de DFA, apresentamos aqui uma escolha ótima assintótica. Para um ruído Gaussiano fracionário, provamos que o estimador bHDFA tem distribuição Gaussiana exata e assintótica. O parâmetro mais importante para ser estimado em dados com caudas pesadas é a sua taxa de decaimento α que determina a probabilidade de ocorrência dos valores extremos da distribuição subjacente. Propomos, neste trabalho, um novo estimador para o parâmetro α, baseado na função característica empírica e no procedimento de encolhimento de wavelets. Estamos interessados em analisar a longa dependência em sequência de DNA utilizando a metodologia de mudança de regimes, proposta por Liu (2000). Nesta metodologia, se a duração dos regimes de uma série temporal tem uma distribuição de caudas pesadas com parâmetro α ∈ (1, 2), então a série temporal apresenta a característica de longa dependência. Além disso, aplicando-se qualquer transformação linear que preserva a propriedade de variância finita na série temporal, igualmente preservará a propriedade de longa dependência. Por fim, estudamos as distribuições de distâncias das regiões codantes e não codantes em sequências de DNA. Concluímos que todas as técnicas apresentadas neste trabalho, para analisar longa dependência em série temporais, envolvendo conceitos de análise de flutuações destendenciadas, distribuições com caudas pesadas e encolhimento de wavelets, mostram a existência de longa dependência em todas sequências de DNA aqui estudadas. / The method of detrended fluctuation analysis (DFA), proposed by Peng et al. (1994), is useful in revealing the extent of long-range dependence in time series. Since there is not a specific rule for the choice of the numbers of regressors in DFA method, we present here an asymptotic optimal choice. For a fractional Gaussian noise, we prove the exact and the asymptotic Gaussian distributions for the bHDFA estimator. The most important parameter to estimate in a heavy-tailed data is the tail rate of decay α which determines the probability of occurrence of extreme values of the underlying distribution. Here we propose a novel estimator for α based on the empirical characteristic function and on the principal of wavelet shrinkage. Here we are interested in analyzing the long-range dependence in several DNA sequences, under the heavy-tail regime switching mechanism, proposed by Liu (2000). In this mechanism, if the duration of the regimes of a given time series has a heavy tail distribution with index parameter α ∈ (1, 2), then there is long-range dependence in this time series, and any functional transformation of the original time series preserving the property of finite variance, also preserves the property of long-range dependence. We also study the length distribution of coding and noncoding regions in DNA sequences. We conclude that all techniques presented in this paper to analyze longrange dependence in time series, involving concepts of detrended fluctuation analysis, heavy tail distributions and wavelet shrinkage, show the existence of long-range dependence in all DNA sequences studied here.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, 2014. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-12-17T16:52:25Z No. of bitstreams: 1 2014_LucasSoaresCaldas.pdf: 1189978 bytes, checksum: 34af75d07dd9e79c32d12981cecdaa18 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2014-12-18T13:57:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_LucasSoaresCaldas.pdf: 1189978 bytes, checksum: 34af75d07dd9e79c32d12981cecdaa18 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-12-18T13:57:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_LucasSoaresCaldas.pdf: 1189978 bytes, checksum: 34af75d07dd9e79c32d12981cecdaa18 (MD5) / A fraude é uma prática comum em todo o mundo, sempre envolvendo um agente que usa meios escusos para enganar e obter benefícios à custa de outros. Em grande parte subnotificado devido ao constrangimento social, fraudes são difíceis de prevenir porque mudam rapidamente. No entanto, os processos de influência social por trás deste fenômeno mudam pouco. Pessoas são vítimas de golpes e fraudes contra o consumidor diariamente, no entanto, na maioria dos casos, a vítima poderia ter detectado a fraude se tivesse dado atenção para as inconsistências na mensagem do golpista. O que é que torna algumas pessoas capazes de detectar e evitar um golpe enquanto outros caem no mesmo? Dois modelos distintos de persuasão na psicologia social podem ser usados para entender esse fenômeno: o modelo de conhecimento da persuasão e o modelo de probabilidade da elaboração. O modelo de conhecimento da persuasão propõe que a persuasão é uma relação diádica entre um agente e um alvo da persuasão. Nessa relação o alvo depende de três tipos de conhecimento para resistir às tentativas de persuasão: o conhecimento do assunto, o conhecimento do agente e o conhecimento de persuasão. O modelo de probabilidade da elaboração propõe que a mudança de atitude ocorre através de duas rotas, com diferentes níveis de elaboração. A rota central de persuasão envolve alta elaboração e maior controle consciente, enquanto a rota periférica envolve baixa elaboração e menor controle consciente. Ambos fomentam esta dissertação, apresentada em dois manuscritos. O objetivo do primeiro manuscrito foi testar o valor preditivo de quatro grupos de variáveis em relação à vitimização a fraudes: perspectiva temporal, auto-confiança do consumidor, eventos de vida negativos e endividamento. Uma amostra de brasileiros respondeu a um questionário online sobre vitimização a fraude. Os resultados sugerem uma relação de vitimização a fraudes com a auto-confiança em consequencias pessoais da tomada de decisão do consumidor e auto-confiança em interações no mercado. No segundo manuscrito, dois experimentos testaram os efeitos do esgotamento do ego, do envolvimento com a questão, da necessidade de cognição e da valência de argumentos sobre a mudança de atitude. O Experimento 1 testou a hipótese de que, sob um alto esgotamento do ego, atitudes seriam semelhantes em ambas as condições de argumentos fortes e fracos, enquanto sob um alto esgotamento do ego, atitudes seriam significativamente maiores na condição de argumentos fortes. No Experimento 2, esperava-se que as atitudes dos participantes iriam seguir a direção da valência da mensagem persuasiva apresentada Os resultados apoiaram a hipótese de Experimento 2, mas não do Experimento 1. Usos e limitações do modelo de conhecimento da persuasão e do modelo de probabilidade da elaboração são discutidos. Pesquisas futuras poderão se beneficiar do uso de diferentes manipulações da probabilidade de elaboração e de testar o poder de persuasão das mensagens fraudulentas. Resultados podem ser relevantes para uma melhor compreensão de competências de auto-proteção que são úteis para os consumidores protegerem-se de fraudes. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Fraud is a common practice around the world that usually involves an agent, using shady means to cheat and to get benefits at the cost of others. Largely underreported because of social embarrassment, fraud prevention is difficult and evolves quickly. However, the social influence processes behind this phenomenon change little. People are frequently victims of consumer fraud and scams, but in most cases the victim could have detected the fraud if only checked for inconsistencies in the scammer’s message. What makes some people detect and avoid a scam while others fall prey to it? Two different models of persuasion from social psychology can be used to understand this phenomenon: the persuasion knowledge model and the elaboration likelihood model. The persuasion knowledge model proposes that persuasion is a dyadic relation between the agent and the target of persuasion. In this relation the target relies on three types of knowledge to resist persuasion attempts: topic knowledge, agent knowledge and persuasion knowledge. The elaboration likelihood model proposes that attitude change occurs through two routes, with different levels of elaboration. The central route of persuasion involves high elaboration and more effortful control, while the peripheral route involves low elaboration and less effortful control. They provide the basis for this dissertation, presented in the form of two manuscripts. The objective of the first manuscript was to test the value of four groups of predictor variables to fraud victimization: time perspective, consumer self-confidence, negative life events and indebtedness. A sample of Brazilians answered an online survey about fraud victimization. Results suggested a link between self-confidence in personal outcomes marketplace interactions and fraud victimization. In the second manuscript, two experiments tested the effects of ego depletion, issue involvement, need for cognition, and valence of arguments on attitude change. In Experiment 1, it was expected that under a high ego depletion condition, attitudes would be similar in both strong and weak arguments conditions, while under a low ego depletion condition, attitudes would be significantly higher in the strong argument condition. In Experiment 2, it was expected that participants’ attitudes would follow the direction of the valence of the persuasive message. Results supported the hypotheses of Experiment 2 but not of Experiment 1. Uses and limitations of the persuasion knowledge model and the elaboration likelihood model are discussed. Future research may benefit from using different manipulations based on the elaboration likelihood and from testing the persuasiveness of fraudulent messages. Findings may be relevant for better understanding self-protection skills in fraud attempts.

Submitted by Jean Medeiros (jeanletras@uepb.edu.br) on 2017-02-09T12:48:56Z No. of bitstreams: 1 PDF - George Martins Gomes.pdf: 1564255 bytes, checksum: 922aabc15087eb3eb8190474229f681f (MD5) / Approved for entry into archive by Secta BC (secta.csu.bc@uepb.edu.br) on 2017-02-09T21:41:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PDF - George Martins Gomes.pdf: 1564255 bytes, checksum: 922aabc15087eb3eb8190474229f681f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-09T21:41:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDF - George Martins Gomes.pdf: 1564255 bytes, checksum: 922aabc15087eb3eb8190474229f681f (MD5) Previous issue date: 2016-11-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Probability knowledge had a direct relation to gambling and/or betting at the be- ginning. To the extent that humanity has evolved the theory of probability was gaining more space in the life of man, and thus, becoming present in different areas. Probability teaching has a very important role in making the student a more conscious and active ci- tizen in society. Unfortunately this content continues to be handled with issues involving dice, playing cards and coins, which has little to do with everyday practices. Therefore, in order for Probability teaching to have a better understanding and a more attractive class, one alternative is for the student to try to connect the learned theory with the situations of his daily life, generating curiosity and discussion. With this idea, the material was developed to assist the teacher in the execution of his classes with the students in the development of the exercises, contributing to make him more conscious and active in the environment in which he lives. / O conhecimento de Probabilidade tinha uma relação direta com os jogos de azar e/ou de aposta no seu início. Na medida com que a humanidade foi evoluindo a teoria das Probabilidades foi ganhando um maior espaço na vida do homem e assim tornando-se presente em diferentes áreas. O ensino de Probabilidade tem um papel de suma importância para tornar o aluno um cidadão mais consciente e atuante na sociedade. Infelizmente esse conteúdo continua a ser trabalhado com questões quem envolvem dados, cartas de baralho e moedas, fazendo assim pouca relação com as práticas diárias. Sendo assim, para que o ensino de Probabilidade tenha uma melhor compreensão e a aula seja mais atrativa, uma alternativa é que o aluno experimente o que está sendo discutido na teoria unindo ao seu cotidiano, podendo gerar curiosidade e discussões. Com esta ideia, foi desenvolvido o material para auxiliar o professor na execução de suas aulas junto aos alunos no desenvolver dos exercícios, contribuindo para torná-lo mais consciente e atuante no meio em que ele vive.

Este trabalho apresenta três principais contribuições: i. a proposta de uma nova lógica de descrição probabilística; ii. um novo algoritmo de inferência em primeira ordem a ser utilizado em terminologias representadas nessa lógica; e iii. aplicações práticas em problemas reais. A lógica aqui proposta, crALC (credal ALC), adiciona inclusões probabilísticas na popular lógica ALC combinando as terminologias com condições de aciclicidade, de Markov, e adotando uma semântica baseada em interpretações. Como os métodos de inferência exata tradicionalmente apresentam problemas de escalabilidade devido à presença de quantificadores (restrições universal e existencial), apresentamos um algoritmo de loopy propagation em primeira-ordem que se comporta bem para terminologias com domínios não triviais. Uma série de testes foi feita com o algoritmo proposto em comparação com algoritmos tradicionais da literatura; os resultados apresentados mostram uma clara vantagem em relação aos outros algoritmos. São apresentadas ainda duas aplicações da lógica e do algoritmo para resolver problemas reais da área de robótica móvel. Embora os problemas tratados sejam relativamente simples, eles constituem a base de muitos outros problemas da área, sendo um passo importante na representação de conhecimento de agentes/robôs autônomos e no raciocínio sobre esse conhecimento. / This work presents two major contributions: i. a new probabilistic description logic; ii. a new algorithm for inference in terminologies expressed in this logic; iii. practical applications in real tasks. The proposed logic, referred to as crALC (credal ALC), adds probabilistic inclusions to the popular logic ALC, combining the usual acyclicity and Markov conditions, and adopting interpretation-based semantics. As exact inference does not seem scalable due to the presence of quantifiers (existential and universal), we present a first-order loopy propagation algorithm that behaves appropriately for non-trivial domain sizes. A series of tests were done comparing the performance of the proposed algorithm against traditional ones; the presented results are favorable to the first-order algorithm. Two applications in the field of mobile robotics are presented, using the new probabilistic logic and the inference algorithm. Though the problems can be considered simple, they constitute the basis for many other tasks in mobile robotics, being a important step in knowledge representation and in reasoning about it.