Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Programa de Pós-Graduação em Física, Florianópolis, 2013. / Made available in DSpace on 2014-08-06T17:21:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 325190.pdf: 3568905 bytes, checksum: 142c7179e7afd0456e102e05224151bd (MD5) Previous issue date: 2013 / Esta dissertação tem como objetivo estudar o comportamento do substrato transparente condutor composto por óxido de índio dopado com estanho (ITO) durante tratamento catódico em eletrólitos inertes de NaCl, KCl, KI e AlCl3, em diferentes concentrações possuindo a mesma força iônica e em seu pH natural. Após o tratamento é observada a formação de partículas esféricas metálicas de In-Sn, decorrentes da redução do ITO. A morfologia dos depósitos varia com o eletrólito usado e com a velocidade do processo de redução. Os resultados obtidos através dos estudos potenciodinâmicos dos eletrodos indicam um processo controlado por resistência ôhmica. O comportamento resistivo observado durante a formação da camada porosa metálica sugere a aplicação do modelo de resistência de camada porosa LPRM (do inglês Layer-Pore Resistance Model) para análise do processo. No entanto, o modelo LPRM, na forma como foi originalmente desenvolvido, não descreve bem o processo. Uma modificação ao modelo é proposta, a partir da qual, logra-se obter bons ajustes do modelo às curvas potenciodinâmicas. O conjunto de parâmetros extraído do ajuste de curvas obtidas com diferentes taxas de varredura mostra boa correlação com o crescimento da camada porosa e pode ser interpretado como uma medida do caminho difusivo que os íons do eletrólito necessitam percorrer para atingir a camada de ITO subjacente. A modificação da morfologia do substrato durante o processo de redução catódica foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia de força atômica (AFM). Da análise da rugosidade superficial, obtida das micrografias de AFM, extraiu-se o comprimento de correlação, que mede a granularidade da camada porosa. Usando conceitos simples de passeio aleatório, foi possível estabelecer uma relação entre o caminho difusivo iônico determinado eletroquimicamente, e a morfologia da camada porosa, para os diferentes eletrólitos utilizados.<br> / Abstract : This work investigates the behavior of transparent conducting substrates composed of indium tin oxide (ITO) during cathodic treatment in inert aqueous electrolytes (NaCl, KCl, KI e AlCl3), using different concentrations with same ionic force. The treatment causes the formation of spherical metallic particles of In-Sn, resulting from ITO reduction. It is possible to observe that the morphology of deposits is affected by the electrolyte composition and sweep rate. Potentiodynamic studies indicate a process controlled by Ohmic resistance. The resistive behavior observed during growth of the porous metallic layer suggests the application of the Layer-Pore Resistance Model (LPRM) to analyze the results. However, the LPRM model, in its original form, does not give a good description of the process. A modified version of the LPRM is proposed, which yields very good fits to the potentiodynamic curves. The set of fit parameters extracted from the curves, obtained at different scan rates, shows a good correlation with the growth of the porous layer, and could be interpreted as a measure of diffusion paths that ions must travel to reach the underlying ITO layer. The changes on morphology of the substrates during the cathodic reduction was characterized by scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM). From the roughness analysis obtained from the AFM micrographs, a correlation length was determined that describes the granularity of the porous layer. Using simple concepts of random walk, it was possible to establish a relationship between the ionic diffusion path determined electrochemically, and the morphology of porous layer, for the different electrolytes used.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:08:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo910_1.pdf: 2214761 bytes, checksum: 0687818ac80e3956864d766cbab9cb73 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Neste trabalho investigamos o problema do caminhante aleatório unidimensional como modelo para encontrar que distribuição de probabilidades é a melhor estratégia a ser utilizada na busca por sítios-alvos aleatoriamente distribuídos, cuja localização é desconhecida, na situação em que o buscador tem informação limitada sobre sua vizinhança. Embora tal problema tenha surgido na década de 1960, uma nova motivação surgiu nos anos 1990 quando dados empíricos mostraram que várias espécies de animais, sob condições gerais (especialmente escassez de comida), não usam estratégias brownianas de busca, mas sim distribuições de Lévy. A principal diferença entre elas é que as distribuições de Lévy decaem muito mais lentamente com a distância (com cauda do tipo lei de potência no limite de longos passos), não obedecendo, portanto, ao Teorema do Limite Central, e apresentam propriedades interessantes, como fractalidade, superdifusão e autoafinidade. Estes experimentos, juntamente com conceitos evolucionistas, levantaram a suspeita de que tal escolha pode ter sido adotada por ser mais vantajosa para o buscador, uma idéia conhecida como Lévy Flight Foraging Hypothesis. Em nosso estudo, definimos a eficiência da busca e obtemos a sua expressão analítica para o modelo. Utilizamos métodos computacionais para comparar as eficiências associadas às distribuições de Lévy e duas outras dentre as mais citadas na literatura, a gama e a "stretched exponential", concluindo que a de Lévy representa a melhor estratégia. Finalmente, empregamos métodos variacionais de extremização e obtemos a equação de Euler do problema

Made available in DSpace on 2015-03-04T18:58:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 daniel_msc_final.pdf: 1791948 bytes, checksum: 1e3d1d81251eb6cff151799519eef3f9 (MD5) Previous issue date: 2014-06-23 / Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior / Classical random walks and quantum walks are studied in a whole variety of graphs in order to obtain some of its physical properties. In this work we analyze these walks over the SierpiŃski Carpet, obtaining two physical quantities: the standard deviation and the mixing time. Using simulations and fitting the points obtained over a curve, we found analytical expressions to describe the behaviour of both the standard deviation and the mixing time. When studying the quantum walk we used the QWalk software to run the simulations and generate statistics. We compare the results presenting the advantages and disadvantages of the quantum walk over the classical random one. / Passeios aleatorios classicos e passeios quanticos sao estudados em diversos grafos com o objetivo de se obter suas propriedades fisicas. Neste trabalho analisamos estes passeios no Tapete de Sierpinski com o foco em duas grandezas fisicas: o desvio padrao e o tempo de mistura. Atraves de simulacoes e usando regressao dos pontos sobre uma curva, encontramos expressoes analiticas para descrever o comportamento do desvio padrao e do tempo de mistura. No caso quantico usamos o programa QWalk para fazer as simulacoes e gerar as estatisticas. Comparamos os resultados apresentando as vantagens e desvantagens do passeio quantico sobre o classico.

Submitted by Ana Paula Camara Leal de Sá Lucas Hasenclever (anapaulasalucas@gmail.com) on 2016-10-25T21:46:24Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-11-01T15:25:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-11-08T13:29:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-08T13:30:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) Previous issue date: 2015-08-24 / Propomos um modelo econométrico reduzido para explicar a variação mensal dos preços de minério de ferro para o período entre janeiro de 2008 e julho de 2015 e o utilizamos para realizar projeções mensais a partir de janeiro de 2012. Em seguida, foram realizadas quarenta e quatro projeções de seis meses cada usando um VAR reduzido para estimar regressores incluídos no modelo. Os resultados mostram que os preços gerados pelo modelo objetivo deste estudo apresentam incerteza inferior aos preços gerados através do random walk. Estes resultados se mantêm para o horizonte de seis meses considerado. Adicionalmente, a média de preços de minério de ferro para 2015, considerando os preços realizados entre janeiro e julho e a projeção para os últimos cinco meses corresponde à média das expectativas do mercado, proporcionando uma tese para relatórios de banco.

Submitted by Daniel Mendes (danielmendes09@gmail.com) on 2015-12-11T13:13:12Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-12-14T11:47:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-12-17T16:41:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-17T17:00:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) Previous issue date: 2015-08-24 / In this work, we propose an econometric model specification in the short form, estimating by ordinary least squares (OLS) and based in macroeconomic variables, with the goal of explaining trimestral returns of stock index IBRX-100, between 2001 and 2015. Besides, we tested the forecasting efficiency of the model and concluded that the forecast error estimated in a moving sample, estimating OLS at each round, and utilizing auxiliary VAR to forecast variables, is lower than forecast error associated to the Random Walk hypothesis in the one trimester forward horizon. / Neste trabalho, propomos uma especificação de modelo econométrico na forma reduzida, estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO) e baseado em variáveis macroeconômicas, com o objetivo de explicar os retornos trimestrais do índice de ações IBRX-100, entre 2001 e 2015. Testamos ainda a eficiência preditiva do modelo e concluímos que o erro de previsão estimado em janela móvel, com re-estimação de MQO a cada rodada, e utilização de VAR auxiliar para projeção dos regressores, é significativamente inferior ao erro de previsão associado à hipótese de Random Walk para o horizonte de previsão de um trimestre a frente.

Submitted by Alessandra Gazzoli (alessandra.gazzoli-santos@itau-unibanco.com.br) on 2013-09-13T18:41:48Z No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-09-13T18:44:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-13T18:45:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) Previous issue date: 2013-08-14 / Economic variables are often governed by dynamic and non-linear processes that can originate long-term relationship and non-periodic and non-cyclical patterns with abrupt trend changes. Commodity prices exhibit this type of behavior and the peculiarities of those markets could generate fractionally integrated time series, whose singularities could not be properly captured by the traditional analytic models based on the efficient market hypothesis and random walk processes. Therefore, this study has investigated the presence of fractal structures on some very important Brazilian commodity spot markets such as coffee, cattle, sugar, soybean and calf. Some traditional techniques were used as well as other specific for fractal time series analysis, such as rescaled range (R/S) analysis, different fractal hypothesis tests and ARFIMA and FIGARCH models. The results showed that the drift component has not shown fractal behavior, except for the calf series, however, volatility has demonstrated fractal behavior for all the commodities that were analyzed. / As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. Para o caso dos preços agrícolas este comportamento não é diferente e as peculiaridades destes mercados podem gerar séries temporais fracionalmente integradas, cujas singularidades não seriam adequadamente capturadas pelos tradicionais modelos analíticos fundamentados na hipótese dos mercados eficientes e de passeio aleatório. Sendo assim, o presente estudo buscou investigar a presença de estruturas fractais no mercado à vista de algumas das principais commodities agrícolas brasileiras: café, boi gordo, açúcar, milho, soja e bezerro. Foram empregadas técnicas tradicionais e específicas para a análise de séries temporais fractais como a análise de R/S e a aplicação de modelos das famílias ARFIMA e FIGARCH. Os resultados indicaram que, com exceção do bezerro, o componente de drift destas séries não apresentou comportamento fractal, ao contrário do observado para o componente da volatilidade, que apresentou aspecto de estrutura fractal para todas as commodities analisadas.