Tugul s - kompleksinis kintamasis ir a yra periodinė kompleksinių skaičių seka. Periodinė Hurvico zeta-funkcija yra apibrėžta, kai sigma > 1 ir analiziškai pratęsiama. Įrodyta, kad funkcija yra universali. Tegul K yra kompaktinė juosta su papildiniu, ir tegul funkciją f(s) pratęsiama ant K ir analizinė K viduje. Su kiekvienu epsilion > 1. / Let s be a complex variable, and a be a periodic sequence of complex numbers. The periodic Hurwitz zeta-function is defined, for sigma > 1 and by analytic continuation elsewhere. We prove that the function is universal in the following sense. Let K be a compact subset of the strip with connected complement, and let the function f(s) be continuous on K and analytic in the interior of K. Than, for every epsilion > 0.

Magistro darbo objektas – Lietuvos kultūrinė periodika. Darbo tikslas – ištirti kultūrinės periodikos situaciją ir specifiką Lietuvoje. Pagrindiniai darbo uždaviniai: apibrėžti ir suklasifikuoti kultūrinę periodiką Lietuvoje, išanalizuoti kultūrinės periodikos raidą; ištirti šiandieninės kultūrinės periodikos ypatumus Lietuvoje, atsižvelgiant į kultūros politiką, kultūrinių leidinių finansavimą ir kitus kriterijus; išanalizuoti kultūrinės periodikos skaitytojų nuomonę apie kultūrinių periodinių leidinių rinką. Sisteminant mokslinę literatūrą, analizuojant dokumentus, apibrėžtas kultūrinio periodinio leidinio terminas – tai vienodai apipavidalintas, numeruotas ar datuotas, paprastai vienodo formato ar apimties, reguliariai išeinantis leidinys, kuriame nagrinėjami kultūros, literatūros, meno, kino, muzikos, teatro klausimai, pateikiama kultūros renginių informacija ir analizė. Kultūrinių leidinių klasifikacija galima pagal įvairius kriterijus (tipus, periodiškumą, paskirtį, paramos gavimo būdą ir kt.). Kultūrinės periodikos raidoje iki 1990 m. išskiriami du etapai: kultūrinio periodinio leidinio formavimasis (iki 1911 m.) ir specializuotų kultūrinių periodinių leidinių raida (1911–1990 m.). Šiandieninė kultūrinė periodika – tai Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio periodika (1990– 2008 m.), kuri apima tris etapus: nepriklausomos periodinės spaudos sistemos formavimąsi (1990–1996 m.), periodinės spaudos sistemos formavimąsi konkurencijos sąlygomis (1997–2002 m.) bei kultūrinę... [toliau žr. visą tekstą] / The object of the thesis is cultural periodicals in Lithuania. The aim of the survey completed as part of this thesis was to investigate the current situation of cultural periodicals in Lithuania and their specificity. In order to achieve aforesaid aim, the following goals are set: 1) define and categorize cultural periodicals in Lithuania, analyze the formation and development of cultural periodicals in Lithuania; 2) analyze the specifics of contemporary cultural periodicals in Lithuania; 3) investigate the readers' opinion about cultural periodicals, summarize the results. The thesis defines the term of cultural periodical as a regularly released publication that is uniformly formatted, numerated or dated, appearing in homogenous style and size, discussing the themes of literature, art, cinema, music or theatre, providing information on various cultural events and analyzing them. The categorization of cultural periodicals can be done on many different criteria: type of publication, periodicity, etc. Scholars distinguish two main stages in the development of publishing of cultural periodicals in Lithuania: the formation stage (up to 1911) and the development of specialized cultural periodicals (1911–1990). The periodization of contemporary cultural periodicals is divided into development of independent periodicals (1990–1996) and the formation of periodicals' publishing in the competitive market (1997–2002). From the year 2003 the last stage of periodization began concerning... [to full text]

Darbe siekiama aprašyti periodinį ilgos atminties finansinių laiko eilučių elgesį. Remiantis anksčiau sukurtais modeliais, siūlomas h-faktorių Gegenbauer-LARCH modelis, kuris į LARCH tipo proceso sąlyginės dispersijos lygtį įtraukia apibendrintą ilgos atminties filtrą, paremtą Gegenbauer polinomais. Darbe pateikiama anksčiau sukurtų modelių, skirtų finansinių aktyvų grąžų kintamumo modeliavimui, apžvalga. Remiantis ankstesnėmis idėjomis ir darbais, sukonstruojamas naujas Gegenbauer-LARCH modelis, kuriam tikrinama kovariacijos stacionarumo sąlyga. Pateikiamos modeliuotos h-faktorių Gegenbauer-LARCH proceso trajektorijos. Sukurtas modelis taikomas realiems Euro-Dolerio valiutų kurso duomenims. Identifikuotas modelio parametrai vertinami LUDE algoritmu, kuris maksimizuoja didžiausio tikėtinumo funkciją. Atliekama modelio adekvatumo analizė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. / On the ground of previous works and ideas a new class of models which describe long memory periodic behaviour in a time varying volatility of financial returns is introduced. Generalised periodic long-memory filters, based on Gegenbauer polynomials, are included into volatility equation of LARCH model and capture long memory periodic behaviour of the data. Thus, a new type of model called h-factor Gegenbauer-LARCH is presented. Moreover, a covariance stationarity condition is checked for one factor Gegenbauer-LARCH model. Also, generated processes are demonstrated. Furthermore, h-factor Gegenbauer-LARCH model is applied to Euro-Dollar hourly exchange rate returns. Identified model is estimated by means of LUDE algorithm which maximizes maximum likelihood function. The adequasy of the model is checked by reviewing residuals behaviour. Concerning empirical results the following conclusion is drawn: • Although model captures specific characteristics of the data such as slowly decaying periodic behaviour of autocorrelation function and pronounced peaks in periodogram but residuals analysis shows that model should be improved. Bordignon, Caporin, Lisi suggest that all possible frequencies were included to the model because higher frequencies might not be obvious from autocorrelation function or periodogram. However, we face computer capability problem. As a matter of fact, we cannot estimate a more complex model. Inclusion of autoregresive coefficients into the model did not... [to full text]