Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-04-04T21:37:08Z No. of bitstreams: 1 1197700124.pdf: 2414122 bytes, checksum: 8163fc532591f7bb740dc8f881144aaa (MD5) / O objetivo do presente trabalho é desenvolver um sistema de projeção de vendas a curto prazo que satisfaça as seguintes condições: a) seja de utilização ampla, b) seja fácil de utilizar e c) seja da baixo custo.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7391_1.pdf: 2352438 bytes, checksum: 319294a04eee3573d49e59a0ba114c98 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O mercado de ações é considerado uma opção de investimento de alto retorno, dominado pela incerteza e volatilidade. A realização da previsão do movimento deste mercado não é uma tarefa simples, pois está sujeito a diversos fatores econômicos, políticos e até mesmo psicológico. Os tradicionais métodos estatísticos e as análises existentes (técnica e fundamentalista) não se mostram capazes de identificar as relações não-lineares entre as diversas variáveis que compõem o preço de uma ação e os seus movimentos de alta e baixa, sendo necessárias o uso de técnicas mais avançadas como Redes Neurais Artificiais. Redes Neurais Artificiais (RNAs) são uma ferramenta que simulam a habilidade de aprendizado do cérebro humano. Redes neurais possuem, entre outras, a capacidade de modelar funções não-lineares em ambientes complexos e com informações com ruídos ou parciais. Conseqüentemente têm sido cada vez mais utilizadas para realizar previsões, inclusive no mercado de ações. Neste trabalho serão desenvolvidos modelos de redes neurais, com o intuito de realizar previsões de valores presentes e futuros de ações e suas tendências futuras de alta e baixa. Foram avaliadas diferentes formas de arquitetura, utilizando sempre como base uma rede direta perceptron multi-camadas (MLP). O estudo foi realizado primeiramente para a previsão diária e futura da ação preferencial da Petrobras e posteriormente estendido para a previsão de tendência de um e dois dias futuros deste ativo e do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Os modelos estudados apresentaram um elevado grau de acerto na previsão de tendências de alta e baixa dos ativos em questão, sendo possível concluir que redes neurais podem ser utilizadas pelo investidor para auxiliá-lo no gerenciamento de sua carteira de investimentos

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6725_1.pdf: 1140870 bytes, checksum: 84512609f648cf6d703e0baa0cc282e4 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2002 / O presente trabalho tem por objetivo analisar a aplicabilidade do modelo elastoplástico desenvolvido por ALONSO, GENS e JOSA (1990) na análise do comportamento tensão-deformação de um solo compactado não saturado. O modelo foi utilizado na previsão do comportamento de amostras compactadas estaticamente, em diferentes condições de umidade e densidade, e ensaiadas numa célula edométrica com controle de sucção, aplicando-se carregamentos verticais e mantendo-se uma sucção constante, igual a 150kPa, até atingir-se um valor pré-definido de tensão vertical (50kPa, 100kPa, 400kPa), quando procedia-se a inundação da amostra. Na definição das equações do modelo foram utilizados dois conjuntos de parâmetros, sendo o primeiro obtido por PERAZZO (1996) através de ensaios com tensão vertical de consolidação constante, variando a sucção e ensaios com sucção constante variando a tensão vertical de consolidação; e o segundo foi obtido a partir de ensaios edométricos com sucção constante e tensão vertical variável seguido de inundação sob tensão vertical constante. Com base nas comparações das curvas tensão-deformação obtidas nos ensaios com as obtidas pelo modelo, são feitas considerações sobre a capacidade do modelo em prever o comportamento das amostras compactadas sob diferentes condições de compactação

Sugere-se neste trabalho que o irrealismo constitui uma característica marcante da corrente dominante na ciência econômica que explica o desempenho decepcionante das atividades de previsão e explanação realizadas com base nesse paradigma. Após desenvolver o pouco claro conceito de irrealismo na ciência econômica, mostrando quando ele ocorre e quais são suas causas, busca-se relacionar sua presença com aquele desempenho decepcionante. Defende-se que ele pode ser explicado pela negligência da maior parte da corrente dominante em relação ao realismo de suas proposições, negligência traduzida na utilização amplamente difundida nas práticas dessa corrente de modelos irrealistas, que são aqueles que não buscam ou, se o fazem, não são bem-sucedidos em capturar uma parcela relevante da realidade. Sugere-se que o emprego de modelos irrealistas é geralmente - mas não sempre - o resultado da insistência do mainstream na ciência econômica em aderir à abordagem dedutivista em um mundo caracterizado pela não-ubiqüidade de regularidades estritas que ela invariavelmente pressupõe, e se manifesta tipicamente na aplicação generalizada em situações concretas de modelos econômicos fortemente abstratos cujos pressupostos implicam a operação de mecanismos que são inválidos nessas situações específicas. A explicação para esta tendência ao irrealismo do mainstream, por sua vez, se encontra no fato de que a grande maioria dos modelos elaborados a partir dessa perspectiva pressupõe a onipresença de estruturas de mercado competitivas a despeito de que em muitas - e mesmo na maioria das - situações reais elas estão claramente ausentes, o que decorre do viés ideológico que os economistas associados à corrente dominante possuem e que se caracteriza pela crença inequivoca nas insuperáveis virtudes do mecanismo de mercado e da propriedade privada como princípios orientadores centrais da organização da produção e mesmo da vida em sociedade. Essa crença se encontra na origem do liberalismo econômico tradicional e do neoliberalismo, e sua defesa obrigatoriamente requer que os mercados sejam, pelo menos em sua grande maioria, competitivos. Para satisfazer essa hipótese a ideologia neoliberal impõe à realidade a onipresença de estruturas de mercado competitivas, possíveis em abstrato mas geralmente ausentes em situações reais, o que faz com que os modelos construídos a partir da abordagem que a ela adere assim como a própria abordagem sejam freqüentemente irrealistas. / This work suggests that irrealism is a remarkable feature of mainstream in economics and explains the poor performance of both activities of prediction and explanation that heavily draw from this paradigm. After elaborating the unclear concept of irrealism in economics, showing when it occurs and what are its causes, I try to relate its presence to that poor performance. It\"s sustained that this performance can be explained by the negligence of most of mainstream practioners concerning the realism of their propositions, negligence that translates into the widely spread use of unrealistic models, those that do not try or, if they do, they don\"t succeed in capturing a relevant portion of the reality, in their practices. It\"s suggested that the use of such an unrealistic models is mostly - but not always - due to the insistence of mainstream economics in sticking to the deductivistic approach in a world where the strict regularities that it inevitably assumes are extremely scarce, and tipically shows itself in abstract models widely applied to concrete situations where their assumptions imply the operation of mechanisms that happen to be invalid in those specific situations. The account of that tendency to irrealism in mainstream economics should be looked for in the fact that the large majority of models they create assumes the ubiquity of competitive market structures despite in many real situations - probably in most of them - they are clearly absent, what is a result of the ideological bias that mainstream economists have, defined by the strong belief in the insurmountable virtues of the market mechanism and private property as general principles for the organization of production and even for life in society. This belief is found in the origin of traditional economical liberalism and of neoliberalism, and its defense inevitably requires markets to be, at least in their large majority, competitive. In order to satisfy that assumption neoliberal ideology imposes into reality the ubiquity of competitive market structures, possible as an abstraction but generally absent in real situations, what frequently making those models that heavily draw from this paradigm as well as the whole approach totally unrealistic.

Esta dissertação objetiva identificar a estrutura de decisão dos usuários do transporte aéreo, tomando por base uma rota nacional, através da modelagem do comportamento de escolha da demanda. O processo de identificação da estrutura de decisão dos usuários leva em consideração que existem características específicas de cada companhia, que são percebidas pelos usuários, e sobre as quais se fundamenta o seu processo de escolha entre uma ou outra companhia aérea para a realização de suas viagens A estrutura geral do trabalho pode ser sumarizada em 3 etapas. Primeiro, a obtenção de dados, que serviram de base para a segunda etapa, na qual foram estimadas as funções de Utilidade, que, por sua vez, foram utilizadas na terceira etapa. Esta última, estimou as probabilidades de escolha das companhias a partir da utilização do modelo Logit Multinomial. Para estimar as funções de Utilidade, considerou-se a influência do preço e da marca na escolha do usuário do transporte aéreo. A influência da marca no processo de decisão foi identificada através do valor da constante do modelo. Os modelos estimados permitem a simulação de diferentes políticas tarifárias, identificando a parcela de mercado de cada companhia. Os resultados obtidos apresentaram-se coerentes e adequados à realidade analisada, indicando o bom desempenho da técnica empregada para a estimação da demanda dentro do transporte aéreo. / The aim of this dissertation is to identifY the decision making process guiding air transport passengers. The study is based on modelling the demand on a domestic route. The identification of the decision making process takes into accont the existence of specific characteristics related to each airline company operating in the market. These characteristics are 'perceived by the users while chosing amongst the range of alternative services being offered in the market. Utility fimctions are estimated rrom field data collection during interviews with passengers. These function were used to estimate, through the multinomial logit model, the probability o f a given company being chosen. The influence of both price and brand on the user's choice was considered in the estimation of the Utility function. The intluence of the brand, on the decision making process, was identified through the constant o f the model. The estimated models allow the simulation of different fare policies, enabling the identification ofthe market share for each company. Results match reality, indicating the adequbility of the chosen technique in estimating air transport demand.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:39:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6971_1.pdf: 519832 bytes, checksum: 35de3846e1bc6e866dd2ee8b7a6bc74b (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006 / O presente trabalho apresenta um sistema de previsão de carga horária em curto prazo (sete dias à frente) formado por duas etapas. Na primeira etapa foram escolhidas duas redes neurais artificiais para prever o consumo diário total em um horizonte de sete dias à frente, uma rede para os dias úteis e outra para aos dias não-úteis, o processo de escolha das redes passou por uma análise da estrutura de entrada, da base de dados e do algoritmo de treinamento. Para gerar as melhores redes utilizou-se o método k-fold crossvalidation. A segunda etapa é responsável em fornecer o comportamento da curva de carga, ou seja, a distribuição horária do consumo diário, para isso utilizou-se o sistema ANFIS (Adaptive Network-based Fuzzy Inference System) para gerar um Sistema de Inferência Fuzzy- SIF que fornece um coeficiente que representa a fração do consumo horário em relação ao consumo diário, para inicialização dos modelos optou-se pela comparação entre dois métodos: o método de clusterização subtrativa desenvolvido por Chui S e o método por inspeção onde o SIF é gerado a partir do conhecimento do especialista. Optou-se por estes modelos devido à facilidade de implementação, a capacidade de generalização e resposta rápida. Os resultados obtidos foram comparados com a bibliografia e mostram que o modelo desenvolvido tem alta capacidade de generalização e apresenta baixos valores de MAPE (erro médio percentual), além de utilizar somente dados de carga elétrica como entrada para as redes e para o sistema ANFIS sem a necessidade de dados climáticos

Empresas mantêm estoques como forma de antecipar a necessidade do cliente, usufruindo, assim, de vantagem competitiva. No entanto, há custos associados a esses estoques, devendo haver um balanceamento em relação ao diferencial que a sua existência pode trazer. O aumento dos níveis de competitividade no mercado obriga as companhias a diminuírem seus custos, reduzindo, pois, parte de seu estoque, podendo provocar perdas de vendas por falta de mercadoria. O desafio é prever com a maior precisão possível qual a quantidade requerida de cada produto e o momento certo em que o mesmo será necessário. É nesse sentido que a Análise e Previsão de Demanda vem sendo utilizada como ferramenta para diminuir a distância entre a necessidade e a disponibilidade de estoque. Esta dissertação descreve as vantagens competitivas da manutenção do estoque e os custos a ele associados, bem como os tipos de demanda, além dos métodos de Análise e Previsão de Demanda como forma de minimizar custos, melhorando o nível e a disponibilidade de estoque. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso em uma empresa do ramo comercial com o propósito de validar as técnicas descritas para futura utilização em todas as linhas e marcas de produtos comercializados pela companhia estudada.

Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Major Energia). Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010

Tese de Mestrado Integrado. Bioengenharia. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2013

Tese de mestrado integrado. Engenharia Industrial e Gestão. Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia. 2011