Made available in DSpace on 2016-01-13T13:27:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000. Added 1 bitstream(s) on 2016-01-13T13:31:25Z : No. of bitstreams: 1 000854609.pdf: 1479940 bytes, checksum: e5094dc125a95117f3ba113c3ae1cc99 (MD5)

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:23:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-12-13Bitstream added on 2014-06-13T18:09:47Z : No. of bitstreams: 1 catalao_ab_me_ift.pdf: 811288 bytes, checksum: d4e34c59801bd92233bc9f26884a19ab (MD5) / Neste trabalho estudamos a calibração de opções de câmbio no mercado brasileiro utilizando o processo estocástico proposto por Heston [Heston, 1993], como uma alternativa ao modelo de apreçamento de Black e Scholes [Black e Scholes,1973], onde as volatilidades implícitas de opções para diferentes preços de exercícios e prazos são incorporadas ad hoc. Comparamos dois métodos de apreçamento: o método de Carr e Madan [Carr e Madan, 1999], que emprega transfomada rápida de Fourier e função característica, e expansão assintótica para baixos valores de volatilidade da variância. Com a nalidade de analisar o domínio de aplicabilidade deste método, selecionamos períodos de alta volatilidade no mercado, correspondente à crise subprime de 2008, e baixa volatilidade, correspondente ao período subsequente. Adicionalmente, estudamos a incorporação de swaps de variância para melhorar a calibração do modelo / In this work we study the calibration of forex call options in the Brazilian market using the stochastic process proposed by Heston [Heston, 1993], as an alternative to the Black and Scholes [Black e Scholes,1973] pricing model, in which the implied option volatilities related to di erent strikes and maturities are incorporated in an ad hoc manner. We compare two pricing methods: one from Carr and Madan [Carr e Madan, 1999], which uses fast Fourier transform and characteristic function, and asymptotic expantion for low values of the volatility of variance. To analyze the applicability of this method, we select periods of high volatility in the market, related to the subprime crisis of 2008, and of low volatility, correspondent to the following period. In addition, we study the use of variance swaps to improve the calibration of the model

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. / Made available in DSpace on 2012-10-23T02:12:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 245545.pdf: 858125 bytes, checksum: e548aa18b82e3c85997c629871312c01 (MD5) / O objetivo deste trabalho é propor um procedimento numérico para a solução de pro- blemas estocásticos de condução de calor em regime permanente. Considera-se a condutividade térmica como sendo um processo estocástico de segunda ordem não Gaussiano cuja função de covariância é conhecida. A série de Neumann é aplicada para obter a solução de um sistema linear de equações, cuja matriz de coeficientes apresenta entradas randômicas. O método de simulação de Monte Carlo e a série de Neumann são utilizados para determinar as estimativas de primeira e segunda ordem de problema com entradas randômicas. Para a representação da incerteza são utilizadas as séries de Karhunen-Loève ou de polinômios de Caos. A eficiência do método proposto é avaliada com relação ao método de simulação de Monte Carlo através da comparação entre as estatísticas da solução do campo de temperaturas geradas por ambos os métodos. A distribuição de temperatura é obtida através do Método de projeções de Galerkin juntamente com as extensões dos polinômios de Wiener-Askey. A fim de validar o procedimento proposto resolve-se um problema linear 1 D de condução do calor, onde se pode observar que os resultados obtidos através da simulação Galerkin-Caos apresentam uma melhor aproximação. The objective of this work is to propose a numerical procedure for the solution of linear steady state heat conduction problems. One considers the thermal conductivity to be a non Gaussian second order stochastic processes with a known covariance function. The series of Neumann is applied to get the solution of a linear system of equations, whose matrix of coefficients has random values. The method of simulation of Monte Carlo and the series of Neumann are used to determine the estimates the first and second order of problem with random inputs. For the representation of the uncertainty the series of Karhunen-Loève or polynomials of Chaos are used. The efficiency of the considered method is evaluated with regard to the method of simulation of Monte Carlo through the comparison of the solution statistics for field of temperatures generated by both methods. The temperature distribution is obtained through the Method of projections Galerkin together with the extensions of the polynomials of Wiener-Askey. In order to validate the procedure considered a linear problem is in 1D of heat conduction is presented, which can be observed that the results obtained through simulation Galerkin-Chaos have a better approximation.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de Pós-Graduação em Física. / Made available in DSpace on 2012-10-19T06:41:22Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-26T00:16:06Z : No. of bitstreams: 1 184502.pdf: 4408206 bytes, checksum: 9920bb4358a4cfaea92bc590d0f7f1ba (MD5) / Neste trabalho desenvolvemos dois modelos para descrever os transientes de corrente que se verificam em células eletrolíticas durante a deposição de íons metálicos sobre substratos semicondutores. Um desses modelos concebe um processo descrito por dois estágios. No primeiro desses estágios utiliza-se a teoria de processos estocásticos para representar o movimento dos íons em regiões distanciadas do substrato (eletrodo). No segundo, desenvolvem-se argumentos heurísticos para determinar a probabilidade de adesão de um íon à superfície do substrato, uma vez que ele tenha executado o movimento considerado no primeiro estágio. Com este artifício é possível considerar o transporte difusivo no volume da solução eletrolítica e a reação de redução sobre o eletrodo. Os resultados permitem distinguir três tipos de nucleação que orientam o processo de crescimento de depósitos sobre a superfície catalítica, as nucleações instantânea, progressiva e mista. Comparações dos resultados teóricos com dados experimentais, sugerem outro modelo mais simples e eficaz. Este, resume-se em uma equação diferencial com condições de contorno apropriadas. Uma dessas condições, dependente do tempo, mimetiza a evolução das reações de redução sobre a superfície do eletrodo. Também este modelo tem resultados comparados com dados experimentais. Desta comparação consegue-se verificar ser ele mais adequado para descrever os transientes de corrente diretos, sem a necessidade de desenvolver o habitual processo de dupla normalização utilizado na literatura e que, como discutimos, obscurece alguns aspectos relevantes na descrição do fenômeno.

Resumo: Este trabalho propõe um estudo de busca aleatória através de caminhadas de L´evy em ambientes fragmentados, ou seja, onde a distribuição de alvos é heterogênea. Para a construção do espaço de busca os alvos não-destrutivos foram concentrados em reservas circulares, e propriedades geométricas associadas ao ambiente foram variadas. O primeiro caso estudado foi uma avaliação da busca a partir da fórmula tradicional para a eficiência, como a razão entre o número de alvos encontrados e a distância percorrida. Nesta situação, ambientes com fragmentação homogênea e heterogênea foram criados com diferentes densidades de alvos. Em todas as configurações simuladas, o máximo da eficiência energética foi atingido em ? ? 2, que corresponde ao resultado previsto na literatura para ambientes homogêneos e esparsos. Para incorporar caracter´?sticas do ambiente fragmentado no cálculo da eficiência, foi proposta uma nova fórmula que beneficia estratégias que visitam um número maior de reservas durante a busca. Nesta situação, em reservas densas se observa uma translação nos valores ótimos de ? para a esquerda no intervalo 1, 1 ? ? < 2, sendo que em reservas esparsas o máximo continua em ? ? 2. Por fim, o critério de parada para as simulações foi alterado e o forrageador deve visitar todas as reservas para completar a busca. Com esta regra diferente, as estratégias ótimas voltam a ser atingidas para ? ? 2 independente da densidade de alvos.

Resumo: As falhas que ocorrem dentro de um processo produtivo podem gerar um custo adicional considerável para uma empresa. Portanto, parece ser importante dominar uma metodologia para mensurar e prever este custo, denominado custo da falha interna, e que possa ser utilizada como ferramenta de apoio ao processo de decisão. O custo das falhas internas ocorre devido aos defeitos detectados durante o processo produtivo. Este custo pode ser reduzido, por exemplo, por meio da utilização de diferentes insumos, aquisição de novos equipamentos e treinamento de pessoal. Então os gestores possuem dúvidas sobre questões, tais como: vale a pena realizar investimentos para reduzir determinados índices de falha? Qual o montante financeiro ideal a ser investido? Devido à grande complexidade do sistema, estas questões não têm respostas óbvias e, geralmente, não é fácil indicar as vantagens geradas pelos investimentos. A presente dissertação propõe um modelo matemático para mensurar o custo da falha interna e um modelo desimulação para prever os custos considerando diferentes cenários. Ao simular um cenário, tem-se o custo aproximado que será gerado pelas falhas internas caso este cenário venha a ser concretizado. Assim, será possibilitado aos gestores o conhecimento do impacto dos investimentos previstos, constituindo-se importante fonte de informação para a tomada de decisão. O modelo de custos e o modelo de simulação foram aplicados e avaliados na linha de produção de uma empresa, de grande porte, de aparelhos eletrônicos.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:25Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009-05-29Bitstream added on 2014-06-13T18:08:13Z : No. of bitstreams: 1 silva_ha_me_prud.pdf: 2618530 bytes, checksum: b2c909f5a51e515ca736f8c6a5a4def3 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Atualmente, o GNSS, em especial o GPS, é uma das tecnologias mais utilizadas para realizar posicionamento. Os modelos funcionais relacionados com as observações GNSS são mais conhecidos do que os modelos estocásticos, visto que o desenvolvimento destes últimos é mais complexo. Normalmente, no posicionamento GNSS são utilizados modelos estocásticos numa forma simplificada, com um modelo padrão, o qual assume que todas as medidas das observações GNSS têm a mesma variância e são estatisticamente independentes. Porém, atualmente os modelos estocásticos relacionados ao GNSS vêm sendo pesquisados com maior profundidade, por exemplo, considerando efeitos de cintilação ionosférica. Este efeito pode ser considerado na modelagem estocástica já que atualmente receptores GNSS permitem a extração de parâmetros de cintilação ionosférica. Além dessa, outro tipo de modelagem estocástica pode ser realizada, no caso, trata-se da consideração da variação dos ângulos de elevação dos satélites durante o rastreio dos dados. Sendo assim, nessa pesquisa foram desenvolvidos e analisados esses dois casos de modelagem estocástica, tanto no posicionamento relativo, quanto no absoluto (por ponto). No posicionamento relativo, ao se considerar a modelagem estocástica em função da cintilação ionosférica, os resultados atingiram melhorias em torno de 93,0% em relação à modelagem padrão. No processamento e análise foram utilizados dados GPS coletados no Norte da Europa, os quais estão sob condições de cintilação ionosférica. No posicionamento relativo considerando a modelagem estocástica em função dos ângulos de elevação dos satélites, as melhorias foram em torno de 89,2%. No caso do posicionamento por ponto, as melhorias em relação a modelagem estocástica padrão atingiram valores de aproximadamente 45,1% e 42,1% considerando, respectivamente... / Nowadays, the GNSS, especially the GPS, is one of the most used techniques to accomplish positioning. The functional models related with the GNSS observables are more known than the stochastic models, considering that the development of the last ones is more complex. Usually, they are used in a simplified form, as the standard model, which assumes that all the GNSS observable have the same variance and are statistically independent. However, the stochastic models are being investigated with more property, for example, considering the ionospheric scintillation effects. This effect can be considered in the stochastic modelling since now receivers GNSS allow the extraction of ionospheric scintillation parameters. Besides that, others stochastic modelling can be accomplished, e.g. considering the variation of the satellites elevation angles during the data tracking. Thus, in this dissertation it was investigated the two cases of stochastic modelling cited above, either in the relative or in the absolute positioning... (Complete abstract click electronic access below)

Resumo: Consideramos o problema geral de busca aleatória Markoviana onde um forrageador procura alvos aleatoriamente distribuídos e separados pela distância característica ?, em um ambiente de busca n-dimensional. A estratégia de busca é governada por uma heurística arbitrária e o forrageador além de não ter conhecimento das propriedades ambientais, só detecta alvos dentro de um raio de visão rv ao longo da trajetória de busca. Nesta tese propomos uma formulação matemática geral para busca aleatória, assumindo um processo estocástico composto, no qual as variáveis relevantes são a distância percorrida e a quantidade de passos executados pelo forrageador entre dois eventos de detecção. Tal construção permite-nos definir diversas grandezas importantes para caracterizar o problema (i) a eficiência estatística; (ii) o balanço energético; (iii) a taxa líquida de ganho energético e sua densidade; além da (iv) probabilidade de morte, caso o ganho energético não seja suficiente para manter o processo. No caso limite de busca determinística, em que basicamente o número de passos entre alvos é igual a 1, temos a solução exata para espaços de busca tipo Weibull. Para a busca aleatória, o número de passos entre dois eventos de detecção é arbitrário e dependente da heurística. Para este caso, desenvolvemos um algoritmo que fornece aproximações via simulações computacionais e permite o tratamento semi-analítico do problema. Estratégias de Lévy, para os quais os passos do forrageador são sorteados através de distribuições tipo Leis de Potência, são discutidas em detalhes. Finalmente, um modelo baseado em simulações numéricas e ajustes analíticos é usado para descrever busca em grupo, onde seguidores devem manter-se próximos de um líder. Se regras dinâmicas específicas são adotadas para garantir a integridade estrutural do grupo, evitando assim a dispersão de seus membros, é possível usar uma dinâmica superdifusiva para os seguidores. Isto permite otimizar a busca aleatória e ao mesmo tempo manter a coesão do grupo.

[pt] Medida da magnitude de flutuação dos preços, a volatilidade é uma métrica importante para definir as estratégias de negociação e de controle de risco mais adequadas. Esse trabalho desenvolve um modelo de volatilidade fenomenológico baseado na rede microscópica heterogenea na qual os agentes especuladores respondem à chegada das informações. A dinâmica das características da volatilidade, modeladas por processos estocásticos, é governada por assimetrias no fluxo de informação através de diferentes resoluções temporais de análise. Entre essas características, destacamos os fatos estilizados de memória longa, clustering e efeito de alavancagem. Essas propostas são elucidadas através da análise empírica das séries de preço de um minuto do índice Ibovespa no período de dez anos. / [en] Volatility, as a metric for price uncertainty, is an important quantity for suitable trade strategy and risk control. This work develops a phenomenological volatility model based on a heterogeneous microstructure framework in which the market agents of speculative activity respond to information arrivals. The dynamic features of volatility, modeled as a stochastic process, is governed by asymmetries in the informational flow across different time resolutions. Among these features, we highlight the stylized facts of long memory, clustering and leverage effect. These proposals are contrasted with our empirical analysis of a ten-year time series of one-minute Brazilian market Index.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:55Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009-06-29Bitstream added on 2014-06-13T20:27:33Z : No. of bitstreams: 1 bedutti_ad_me_sjrp.pdf: 1999751 bytes, checksum: 437383410c3f4cc28c116c28e9f7054a (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / O controle de plantas daninhas constitui um dos principais desafios no cultivo de área agrícolas. Quando presentes em quantidades descontroladas, estas plantas geram a diminuição na produtividade e ocasionam perdas significativas e indesejáveis. As perdas, aliadas ao alto custo de controle, motivam o desenvolvimento de ferramentas no auxílio a tomada de decisão, como mapas da distribuição de daninhas, visando o manejo localizado de herbicidas. Neste trabalho, considera-se a aplicação de um modelo espaço-temporal para a construção de mapas da distribuição de sementes de plantas daninhas em uma área agrícola de plantação de milho (Zea mays). Foram analisados dados reais, para as espécies Digitaria ciliaris, Euphorbia heterophilla L., Cenchrus echinatus L. e Bidens Pilosa L. e tamb´em dados simulados. O modelo envolve a combinação de estimação por krigagem e o filtro de Kalman. / The control of weeds is a major challenge in cultivation of agricultural areas. When present in uncontrolled quantities, these plants generate a decrease in productivity and cause significant and undesirable losses. The losses, combined with the high cost of control, motivate the development of tools to aid in taking decision, as maps of distribution of weed, to located handling of herbicides. In this work, was considered the application of a spatial-temporal model for construction of distribution maps of seed weeds in an agricultural area of corn plantation (Zea mays). Were analyzed real data, for the species Digitaria ciliaris, Euphorbia heterophilla L., Cenchrus echinatus L. and Bidens Pilosa L., and also simulated data. The model involves a combination of kriging estimation and Kalman filter.