Made available in DSpace on 2014-06-12T18:02:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2372_1.pdf: 8696396 bytes, checksum: e6b2bbf30b6a6d612f05e9365db67ee7 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009 / Universidade Federal de Pernambuco / Neste trabalho, observamos evidências da interação de longo alcance entre átomos de Rydberg usando um processo não linear, a geração de segundo harmônico (SHG), em um vapor contendo alta densidade de átomos de rubídio.O sinal de segundo harmônico, ressonante por dois fótons, é observado a partir de estados altamente excitados, s , p e d, onde a assinatura da interação de longo alcance aparece como um alargamento espectral assimétrico para o lado de baixas energias das linhas de ressonância. Esta assimetria é comparada com cálculos teóricos das curvas de potencial assintóticas para os pares de átomos interagentes, mostrando uma boa concordância dos resultados experimentais com as previsões teóricas. Para estados de Rydberg nd, com número quântico principal n≈13, um estudo detalhado da dependência do alargamento com a intensidade do laser de excitação e para diferentes densidades atômicas foi realizado. A observação de uma fraca dependência da intensidade do sinal com a densidade atômica sugere uma supressão da excitação coerente, e/ou a participação de outros processos de decaimento. Para os estados de Rydberg np, com n≈12 , observamos um comportamento distinto para o dubleto de estrutura fina, P 1/2 e P 3/2. Enquanto as linhas P 3/2 apresentam um alargamento assimétrico e uma fraca dependência com a densidade atômica, semelhante ao observado para as linhas nd, as linhas P 1/2, permanecem estreitas e apresentam uma dependência diferenciada com a densidade atômica. Nossos experimentos, usando vapor de Rb com alta densidade atômica e um processo não linear coerente, podem ser vistos como proposta de uma técnica não destrutiva para investigar interação de longo alcance e suas possíveis aplicações em informação quântica

Made available in DSpace on 2016-12-23T14:07:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_WALLAS_Final.pdf: 2098098 bytes, checksum: fd85081c515eea7e1921beb926a980cc (MD5) Previous issue date: 2010-05-07 / O objetivo deste trabalho é mostrar o desenvolvimento do modelo de uma planta didática não linear e multivariável usando a resposta ao degrau. Esta planta didática é do curso técnico de automação industrial do IFES SERRA (ES). A partir das equações físicas do processo são desenvolvidas as relações entre as variáveis controladas e as variáveis manipuladas em regime permanente para qualquer ponto de operação. Utilizando a resposta ao degrau, de acordo com sua amplitude, são mapeadas as constantes de tempo do processo. O atraso do modelo é encontrado utilizando os mínimos quadrados. Por fim é desenvolvido um simulador a fim de comparar a resposta no tempo da planta real com a do modelo proposto. / The objective of this dissertation is to show the development of one nonlinear pilot plant model and multivariable using the step response. The pilot plant belongs to the course of industrial process control of IFES - SERRA (ES). From the physical equations of the process, are developed relationships of controlled variables in steady state at any point of operation. Using the step response, are mapped onto the time constants of the process according to the changes of the manipulated variables. The delay model is found using the least squares and step response. Finally we developed a simulator to compare the time response of the real plant with the proposed model.

Submitted by Ludmilla Oliveira Ambrosi Sales (ludy.sales@gmail.com) on 2017-02-19T02:58:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV.pdf: 1634569 bytes, checksum: f69fd3c3e31851a5d2a8496dbd9c50a8 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Trabalho submetido duas vezes. on 2017-02-20T16:33:52Z (GMT) / Submitted by Ludmilla Oliveira Ambrosi Sales (ludy.sales@gmail.com) on 2017-02-20T21:43:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2700997 bytes, checksum: 502da2dea23764b52c65a0ab70a00a9f (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Ludmilla, Está correto, porém, o código da ficha catalográfica (CDU 336.76) deve estar ao lado direito da ficha. Aguardo on 2017-02-20T21:48:45Z (GMT) / Submitted by Ludmilla Oliveira Ambrosi Sales (ludy.sales@gmail.com) on 2017-02-20T23:06:20Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2701182 bytes, checksum: c86ac2ab833162046024483778a8b39a (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2017-02-20T23:28:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2701182 bytes, checksum: c86ac2ab833162046024483778a8b39a (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-21T18:12:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2701182 bytes, checksum: c86ac2ab833162046024483778a8b39a (MD5) Previous issue date: 2017-01-27 / This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by Bonomo (2002) persists, that is, if the reduction of inefficiency in the course of the Time is robust. The existence of autocorrelation may be an indication of abnormal returns if the strategies adopted exploit this correlation and generate an abnormal return. The autocorrelation tests adopted in the random walk literature, for the most part, do not take into account the Heteroscedasticity characteristic of financial assets and, therefore, this work seeks to apply Bartlett’s formula for non-linear processes in order to verify if existence Of autocorrelation between the Brazilian papers analyzed and if this is enough to generate an extraordinary return. Traditional statistical and correlation tests were applied together with random walk tests to verify if the Brazilian capital market is efficient in its weak form. / Este trabalho revisita a teoria de eficiência de mercado e analisa o mercado de capitais brasileiros para um período mais recente a fim de verificar se a melhora apontada no estudo feito por Bonomo (2002) persiste, ou seja, se a redução da ineficiência no decorrer do tempo é robusta. Foram selecionadas 15 ações brasileiras que compunham o IBOVESPA de Maio 2016 e o período de análise compreende Janeiro de 2000 a Maio 2016. A existência de autocorrelação pode ser um indício de retornos anormais caso as estratégias adotadas explorem essa correlação e consigam gerar um retorno anormal. Os testes de autocorrelação adotados na literatura de passeio aleatório, em sua maioria, não levam em conta a característica de Heterocedasticidade dos ativos financeiros e, por isso, este trabalho busca aplicar a fórmula de Bartlett para processos não lineares a fim de verificar se a existência de autocorrelação entre os papéis brasileiros analisados e se esta é suficiente para gerar um retorno extraordinário. Testes estatísticos tradicionais e de correlação foram aplicados juntamente a testes de random walk para verificar se o mercado de capitais brasileiro é eficiente na sua forma fraca.