FERREIRA, Roberto Tatiwa. Forecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and nonlinear diffusion index models. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2005. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-08-12T20:16:58Z No. of bitstreams: 1 Tese_de_Roberto_Tatiwa_Ferreira_seguro_2011[1].pdf: 608496 bytes, checksum: b91e1027e0c3b1ca6eb0f0ad3ec02e3f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-08-12T20:17:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_de_Roberto_Tatiwa_Ferreira_seguro_2011[1].pdf: 608496 bytes, checksum: b91e1027e0c3b1ca6eb0f0ad3ec02e3f (MD5) / Made available in DSpace on 2011-08-12T20:17:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_de_Roberto_Tatiwa_Ferreira_seguro_2011[1].pdf: 608496 bytes, checksum: b91e1027e0c3b1ca6eb0f0ad3ec02e3f (MD5) Previous issue date: 2005 / The present study uses linear and non-linear diffusion index models to produce one-step-ahead forecast of quarterly Brazilian GDP growth rate. Diffusion index models are like dynamic factors models. These factors are latent variables that represent a common property from the explanatory variables, then allowing a considerably reduction of its number in econometric models elaborated to attend the main objective of this work. The non-linear diffusion index models used in this thesis are not only parsimonious ones, but also they try to capture economic cycles using for this goal a Threshold diffusion index model and a Markov-Switching diffusion index model. The former is used, besides for forecasting purpose, also to test if there is a non-linear pattern in the quarterly Brazilian GDP growth rate. / Esta Tese estuda modelos lineares e não lineares de índices de difusão para prever, em um período à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de índice de difusão assemelham-se aos modelos de fatores dinâmicos. Estes fatores são variáveis não observáveis e representam uma característica em comum às variáveis explicativas, permitindo a redução significativa do número dessas no modelo econométrico proposto para atender o objetivo principal deste trabalho. Além de parcimoniosos, os modelos utilizados nesta Tese se propõem a capitar as fases de recessão e expansão econômica, através de modelos não lineares do tipo Threshold Effect e Markov-Switching, servindo o primeiro destes dois para testar a hipótese de que existe não linearidades na variável sob estudo.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2006. / Submitted by Thaíza da Silva Santos (thaiza28@hotmail.com) on 2009-09-18T21:19:09Z No. of bitstreams: 1 2006_Maria Celeste Baptista de Mello.pdf: 372578 bytes, checksum: 13f506f112c3c1a1c64e8eaa4ef37e3e (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2010-06-29T20:21:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_Maria Celeste Baptista de Mello.pdf: 372578 bytes, checksum: 13f506f112c3c1a1c64e8eaa4ef37e3e (MD5) / Made available in DSpace on 2010-06-29T20:21:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_Maria Celeste Baptista de Mello.pdf: 372578 bytes, checksum: 13f506f112c3c1a1c64e8eaa4ef37e3e (MD5) Previous issue date: 2006 / A teoria associa investimentos produtivos a crescimento econômico. A escolha por ativos menos líquidos, como os ativos permanentes imobilizados e diferidos, demonstra um elevado grau de confiança no futuro, porque a receita gerada por estes ativos depende de seu uso na produção. Alguns estudos relacionam medidas contábeis e medidas macroeconômicas. Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito dos investimentos de longo prazo realizados por empresas brasileiras de diversos setores econômicos no produto agregado, utilizando uma amostra de 122 empresas de capital aberto. Os dados coletados, agrupados por setores econômicos, mostram que estas empresas realizaram poucos investimentos em ativos permanentes, no período de 1990 a 2003. Globalmente, investimentos em determinados setores foram anulados por desinvestimentos em outros. Isto é, os setores, conjuntamente, não aumentaram a capacidade instalada, corroborando a percepção de que os gerentes estão pessimistas em relação ao futuro. Os testes econométricos, realizados com a utilização do método de dados em painel, evidenciam que os investimentos ou desinvestimentos produtivos não explicam as variações no produto agregado nacional. Como os gastos com investimentos são uma parcela do PIB sob a ótica do dispêndio, a explicação recai sobre as diferenças conceituais e metodológicas entre os sistemas que mensuram estas grandezas. Os achados globais mostram, também, a importância dos coeficientes lineares estimados, indicando que o PIB, em determinada data, carrega os efeitos de eventos anteriores de todos os setores. Os resultados dos testes individualizados por setores indicam que os PIB dos setores também não são explicados pelos investimentos de longo prazo, exceto para os setores “Máquinas Industriais” e “Telecomunicações”. Estes casos podem ser decorrentes do modelo operacional em que os investimentos afetam o próprio setor, ou da estrutura de capital de setor com forte imobilização de seus ativos. Constitui limitação do estudo, a disponibilidade de dados, que condiciona o tamanho da amostra e o período de coleta. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Theory associates productive investments and economics growth. The choice for assets with less liquidity, as is the case of long-lived and deferred assets, shows a high degree of reliance in the future, since the earned revenue generated by those assets depends on its uses in production. Some studies relate accounting measures with macroeconomics metrics. This research aims to evaluate the effect of investment in long lived assets comprised by Brazilian companies of several industry segments in the Gross Domestic Product (GDP), using a sample of 122 companies, listed in the São Paulo Stock Exchange (Bovespa). The data, grouped by industry segments, shows that such companies made small investment in long-lived assets during the 1990 to 2003 year-period. Looking in aggregated terms, investments in certain segments are offset by disinvestments in other ones. In other words, industry as a whole has not increased in terms of installed capacity, which partially corroborates with the perception that managers are pessimistic in relation to the future. Econometrics test run over panel data show that neither investment nor disinvestments in long-lived assets explain variances in GDP. This result can be explained by conceptual and methodological differences between the way GDP and investments are computed in accounting and economic grounds. The findings also show the relevance of estimated linear coefficients, indicating that GDP, in any given moment, carries the effects of prior events in the industry as a whole. Statistics tests performed by individual segments show that industry GDP are not explained, as well, by investments in long-lived assets, with exception of the Capital Equipment, and Telecommunication segments. This last result may derive either of the operational model in which investments influence their owns segments or of the capital structure of sectors with a strong immobilization of its assets. The results of this research are constrained by data availability, which in turn limits both sample size and the time period considered.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-11-20T13:36:20Z No. of bitstreams: 1 2013_MariaCarolinaMotaPereiraAragao.pdf: 937772 bytes, checksum: 920d8062d8eef917f728d952b36c1b2f (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-11-20T13:41:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_MariaCarolinaMotaPereiraAragao.pdf: 937772 bytes, checksum: 920d8062d8eef917f728d952b36c1b2f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-11-20T13:41:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_MariaCarolinaMotaPereiraAragao.pdf: 937772 bytes, checksum: 920d8062d8eef917f728d952b36c1b2f (MD5) / O presente trabalho faz uso do “espaço-indústria”, um lócus onde se confrontam a participação da indústria no PIB e o valor per capita adicionado pela atividade industrial, que aqui denominaremos densidade industrial. O espaço– indústria divide-se em quatro quadrantes, onde a linha horizontal é a média da densidade industrial da amostra de países, enquanto a linha vertical é a média da participação no PIB. Usaremos o diagrama espaço-indústria como mecanismo de análise do desenvolvimento industrial, investigando a “distribuição industrial” ao longo do tempo, assim como as trajetórias individuais de determinados países. Ainda que os sejam intimamente relacionados e até mesmo complementares no desenvolvimento industrial de um país, pretendemos mostrar nesse trabalho que os mesmos são dominados por dinâmicas distintas, e nesse ambiente as escolhas de políticas produtivas tornam-se fundamentais na determinação da estrutura setorial e no grau de elaboração da manufatura de um país. Utilizando uma amostra selecionada, a análise de dados de painel através de um modelo de Seemingly Unrelated Regressions (SUR) revela que os indicadores de participação setorial e densidade industrial são de fato governados por dinâmicas diferentes, implicando a necessidade de escolhas na produção industrial, sequenciamento e políticas de longo prazo na condução do desenvolvimento produtivo. A análise desenvolvida no trabalho nos leva a acreditar na existência uma sequência de etapas no desenvolvimento industrial: usando o espaço-indústria, uma política industrial tradicional poderia ser descrita como um “c” invertido, onde a trajetória das economias maduras se completaria no quadrante superior esquerdo. _________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This paper uses the space-industry, a locus where the share of manufacturing in GDP and per capita value added by industrial activity, which we will call here industrial density, are confronted. The industry-space is divided in four quadrants, where the horizontal line is the mean value of density of the sample industrial countries while the vertical line is the average share of manufacturing in GDP. We will use the space-industry diagram as a mechanism to analyze the industrial development, investigating the "industrial distribution" over time, as well as individual trajectories of certain countries. Although the indicators used in this analysis are closely related and even supplementaries in the development of a country´s industry, we intend to show that they are dominated by different dynamics, and in this environment productive policy choices become fundamental in determining the sector´s structure and the degree of elaboration of a country´s manufacturing. Using a selected sample, the panel data analysis through a model of Seemingly Unrelated Regressions (SUR) shows that indicators of sector´s share and industrial density are indeed governed by different dynamics, implying the need to make choices in industrial production, following sequenced and long-term policies in the conduction of productive development. The analysis carried in this paper leads us to believe there is an order of steps in industrial development: using space-industry, traditional industrial policy could be described as an inverted "c" where the trajectory of mature economies would be completed in the upper left quadrant.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2017. / Submitted by Raiane Silva (raianesilva@bce.unb.br) on 2017-07-18T16:34:35Z No. of bitstreams: 1 2017_RonaldoFerreiraPeres.pdf: 908136 bytes, checksum: bf65d245e56a28d45ed4ea362605c663 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-08-31T19:12:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_RonaldoFerreiraPeres.pdf: 908136 bytes, checksum: bf65d245e56a28d45ed4ea362605c663 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-31T19:12:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_RonaldoFerreiraPeres.pdf: 908136 bytes, checksum: bf65d245e56a28d45ed4ea362605c663 (MD5) Previous issue date: 2017-08-31 / Este trabalho objetiva encontrar evidências sobre a sustentabilidade da dívida bruta do governo central (governo federal e Banco Central) no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2016, por meio da aplicação dos modelos desenvolvidos por Davig (2005) e por Aldama e Creel (2016), que partem da abordagem de mudança de regime de Markov e consideram a existência de dois regimes fiscais. O primeiro modelo avalia a sustentabilidade da razão descontada da dívida bruta do governo central pelo produto interno bruto (PIB) ao passo que o segundo modelo testa, para o governo central, a resposta da razão resultado primário-PIB à razão dívida bruta-PIB do período anterior. De fato, ambos os modelos produzem resultados semelhantes, permitindo a conclusão de que os dois regimes fiscais são localmente insustentáveis, sendo que os anos recentes se enquadram no regime de maior insustentabilidade da política fiscal. / This work aims to find evidence on the sustainability of the gross debt of the central government (federal government and Central Bank) in the period from December 2001 to December 2016, through the application of the models developed by Davig (2005) and by Aldama and Creel (2016), which depart from the Markov regime switching approach and consider the existence of two fiscal regimes. The first model evaluates the sustainability of the discounted ratio of the central government’s gross debt-to-gross domestic product (GDP), while the second model tests, to the central government, the response of the primary budget balance-to-GDP ratio to the gross debt-to-GDP ratio of the previous period. In fact, both models produce similar results, allowing the conclusion that the two fiscal regimes are locally unsustainable and the recent years fall under the regime of greater unsustainability of fiscal policy.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Relações Internacionais, Departamento de Relações Internacionais, 2006. / Submitted by Thaíza da Silva Santos (thaiza28@hotmail.com) on 2009-10-23T17:29:46Z No. of bitstreams: 1 2006_Pedro Erik Arruda Carneiro.pdf: 759958 bytes, checksum: ee9285b3217e4e9b8286131b701c1ab9 (MD5) / Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2010-06-02T17:54:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_Pedro Erik Arruda Carneiro.pdf: 759958 bytes, checksum: ee9285b3217e4e9b8286131b701c1ab9 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-06-02T17:54:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_Pedro Erik Arruda Carneiro.pdf: 759958 bytes, checksum: ee9285b3217e4e9b8286131b701c1ab9 (MD5) Previous issue date: 2006-03 / Em termos amplos, o objetivo geral dessa tese é analisar as agências de rating por meio da abordagem da racionalidade restrita. Iniciamos discutindo as três abordagens econômicas tratadas por Keohane (1984): teoria dos jogos, lógica da ação coletiva e racionalidade restrita. No segundo capítulo, discutimos as finanças internacionais, apresentamos as crises financeiras recentes, além do debate sobre as instituições do mercado financeiro internacional. No terceiro capítulo, alcançamos a análise das agências de rating. Elaboramos diversos testes econométricos para determinar os fatores macroeconômicos relevantes para os ratings soberanos, e para definir os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos que são grau de investimento. Usamos uma amostra de 91 países, 11 fatores e duas dummies (uma para países da América Latina e outra para asiáticos). Encontramos, recorrentemente, significância para dívida bruta sobre PIB, dívida externa sobre receitas da conta corrente, PIB per capita, abertura econômica, investimento bruto e dummy da América Latina na determinação dos ratings. Vimos que nem todos os fatores macroeconômicos são relevantes e que a análise geográfica (geopolítica) tem importância, o que reforça a necessidade de uma abordagem das relações internacionais. Para os testes em Probit, o crescimento real do PIB foi significante para determinar tanto os países desenvolvidos (com sinal negativo) como os subdesenvolvidos com grau de investimento (com sinal positivo). Ainda no terceiro capítulo, elaboramos medidas para os erros cometidos pelas agências de rating na análise dos países emergentes. Identificamos uma grande quantidade de erros, especialmente nas crises financeiras. No quarto capitulo, ressaltamos os argumentos das finanças comportamentais. Apresentamos o modelo de noise trader risk e introduzimos o conceito de noise rater risk para os erros e ruídos praticados pelas agências de rating. Defendemos que o noise rater risk amplia as chances de que os noise traders obtenham maiores retornos financeiros que arbitradores. Defendemos, com a abordagem da racionalidade restrita, uma análise mais criteriosa do poder informativo das agências de rating. Elas, como todos os investidores, estão sujeitas às limitações cognitivas, crenças equivocadas e ao custo para se adquirir e absorver as informações. _________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The broad goal of this thesis is to analyze rating agencies using bounded rationality approach. We began following Keohane (1984), presenting three economic approaches: game theory, logic of collective action and bounded rationality. After this, we discussed international finance, besides of presenting financial crises and the institutional debate for international financial market. In the third chapter, we reached the analysis of rating agencies. We elaborated various econometric tests to clarify the significant macroeconomic factors to determine sovereign risk, and to identify developed and investment grade underdeveloped countries. We considered a sample of 91 countries, 11 factors and 2 dummies (one for Latin America countries and other for Asian countries). To determine ratings, we found consistent significance to general government debt over GDP, external debt over current account receipts, GDP per capita, trade balance, gross investment and Latin America dummy. Many other factors are not significant, but geography (geopolitics) matters, highlighting the need to international relations approach. In probit tests, real growth was strong to identify developed (with negative signal) and investment grade underdeveloped countries (with positive signal). Still, in the third chapter, we elaborated measures to the errors undertook by rating agencies when analyzing emerging countries. We found a great quantity of errors, especially during financial crises. In the fourth chapter, we used behavioral finance approach. We presented noise trader risk model and introduced the concept of nois e rater risk for rating agencies’ errors and noises. The noise rater risk amplifies the chances to noise traders obtain higher returns than arbitrators. We defend, through bounded rationality, a discerning analysis to rating agency’s informative power. The agencies, as any investor, are subjected to cognitive limitations, erroneous beliefs and to the cost of acquiring and using information.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-12-02T14:31:43Z No. of bitstreams: 1 2012_KarinnaKristineSerafimBabbyNimer.pdf: 524697 bytes, checksum: 32957beee07649d7a1561aab9c60f153 (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2014-01-03T13:53:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_KarinnaKristineSerafimBabbyNimer.pdf: 524697 bytes, checksum: 32957beee07649d7a1561aab9c60f153 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-01-03T13:53:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_KarinnaKristineSerafimBabbyNimer.pdf: 524697 bytes, checksum: 32957beee07649d7a1561aab9c60f153 (MD5) / Esta dissertação tem como objetivo geral abordar os indicadores coincidentes da atividade do comércio usualmente utilizados pelo Mercado e pela Caixa Econômica Federal. Os indicadores coincidentes tem sido importantes instrumentos na análise e projeção de variáveis macroeconômicas, tal como o Produto Interno Bruto. Neste sentido, foram analisados os tipos de indicadores coincidentes disponíveis no mercado para a atividade do comércio, o seu grau de explicação e o prazo necessário para divulgação, demonstrando uma considerável defasagem. __________________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation aims to address the general coincident indicators of trade commonly used by market and Caixa Economica Federal. The coincident indicators have been important tools in the analysis and projection of macroeconomic variables such as GDP. Therefore, we analyzed the types of coincident indicators available in the market for commerce activity, the degree of explanation and the time required for disclosure, demonstrating a considerable lag.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2008. / Submitted by Elna Araújo (elna@bce.unb.br) on 2011-05-26T21:01:41Z No. of bitstreams: 1 2008_ErnaniCesarSilvaCabral.pdf: 560850 bytes, checksum: bbd695ed3d792de46f5b7fe4ef687ac1 (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2011-06-05T19:39:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_ErnaniCesarSilvaCabral.pdf: 560850 bytes, checksum: bbd695ed3d792de46f5b7fe4ef687ac1 (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2011-06-05T19:45:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_ErnaniCesarSilvaCabral.pdf: 560850 bytes, checksum: bbd695ed3d792de46f5b7fe4ef687ac1 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-05T19:45:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_ErnaniCesarSilvaCabral.pdf: 560850 bytes, checksum: bbd695ed3d792de46f5b7fe4ef687ac1 (MD5) / Existe um extenso debate na literatura sobre a convergência de renda entre países ou regiões. Neste trabalho, busca-se avaliar a convergência de renda entre os estados brasileiros sob quatro diferentes óticas para o período de 1939 a 2004, e fazendo-se um destaque especial na análise dos períodos pré e pós milagre econômico. São realizadas estimativas β-convergência e σ-convergência para o corte transversal (cross-section), bem como se introduz uma variação no intervalo de tempo a fim de averiguar robustez dos resultados das regressões. Apesar de se verificar um aumento substancial de concentração de renda no período do milagre econômico, há uma nítida tendência de convergência de renda para o período pós milagre econômico. Aplica-se a abordagem das cadeias de Markov para o caso brasileiro, assim como são verificados os pressupostos necessários para utilização deste método. A matriz de transição representativa da amostra não se mostrou estatisticamente estável o que torna a técnica inapropriada para o caso brasileiro. Realiza-se também a decomposição da desigualdade a fim de se observar o efeito ultrapassagem, porém a alteração no ordenamento (ranking) dos estados brasileiros apresentou um papel diminuto em relação ao efeito de progressividade da renda. Por fim, utiliza-se a metodologia de dados de painel dinâmico de Phillips e Sul (2007) que possibilitou a constatação da existência de dois clubes de convergência para grupos de estados brasileiros, um baseado no Norte e Nordeste, regiões relativamente mais pobres, e outro no Centro-Sul. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In the literature an extensive debate exists on the convergence of income across countries or regions. In this thesis, we use four different methods to study income convergence across the Brazilian States for the period of 1939 through 2004. Separate analyses are performed of the periods before and after the so-called economic miracle, treated as the period 1968-1973. Cross-section estimates of β-convergence and σ- convergence are carried out. To check for robustness, small perturbations are introduced to the initial and terminal years. Despite a substantial increase in concentration of income during the period of economic miracle, clear trends of β- convergence and σ-convergence of income are found for the period after economic miracle. Markov Chains for the Brazilian States are constructed and the Markov assumptions tested statistically. The transition matrices did not exhibit statistical stability. This technique is thus shown to be inappropriate for the Brazilian case. Next, the change over time in income inequality across states is decomposed into three components representing β-convergence, σ-convergence and reranking (leapfrogging). Reranking was shown to have only a minimal effect on the changes in Gini. Finally, we use the dynamic panel-data methodology of Phillips and Sul (2007) to establish the existence of two convergence clubs for the period after the economic miracle, 1974- 2004, one based in the relatively poor north and northeast regions, the other in the center-south.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, Programa de Pós-graduação em Educação, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-02-22T19:42:34Z No. of bitstreams: 1 2015_JulianaMarquesdaSilva.pdf: 1217254 bytes, checksum: 3da33b0f5b98f50ddbdba9adf917499e (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-02-22T21:41:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_JulianaMarquesdaSilva.pdf: 1217254 bytes, checksum: 3da33b0f5b98f50ddbdba9adf917499e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-22T21:41:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_JulianaMarquesdaSilva.pdf: 1217254 bytes, checksum: 3da33b0f5b98f50ddbdba9adf917499e (MD5) / A presente pesquisa teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o indicador de investimento público em educação em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) e sua conexão com o Plano acional de Educação (PNE) 2014-2024, resultando em uma proposta de avaliação do indicador. Primeiramente, o indicador foi posto em perspectiva, sendo investigado como se deu o seu processo de construção por meio dos elementos teórico, histórico-político e técnico. Em seguida, compreendido que o papel do indicador não se esgota somente na análise de seu embasamento técnico, foram sistematizadas e verificadas as interações que resultaram na arena decisória da meta 20 do PNE 2014-2024, que trata do investimento público em educação em relação ao PIB. Por fim, apresentou-se uma proposta de avaliação do indicador, a fim de auxiliar, institucionalmente, no seu processo de adequação junto à nova atribuição, de monitoramento. Para que a pesquisa pudesse ser executada, contou-se com o auxílio de material bibliográfico relacionado a indicadores e ao neoinstitucionalismo histórico, referenciais teóricos da pesquisa; e documental, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério da Educação (MEC), Câmara dos Deputados, Senado Federal, referentes ao PNE 2014-2024 e ao indicador de investimento público em educação em relação ao PIB. A partir da avaliação proposta, concluiu-se que a adequação almejada para o indicador (na forma atual em que ele se apresenta) para o monitoramento da meta 20 do PNE 2014-2024, fica prejudicada devido à ocorrência de uma série de aspectos técnicos e políticos inerentes à sua composição e contexto. Tais aspectos devem ser melhor debatidos e estudados, para que se consiga encontrar uma solução viável para essa questão. A sugestão defendida é a utilização do indicador de investimento nacional em educação em relação ao PIB apresentado pelo INEP. / This research intended to improve the knowledge on the indicator of public expenditure on education as a percentage of Gross Domestic Product (GDP) and its connection with National Plan of Education (PNE) 2014-2024, resulting into an evaluation proposal to the indicator. Firstly, the indicator was in perspective to be investigated how its construction process occur with theoretical, historical-political and technical elements. Then, the political arena of the goal 20 from the PNE 2014-2024 (monitored by the indicator) was established. Finally, an evaluation proposal of the indicator was presented considering the new indicator’s assignment. This is to help institutionally on the adequacy process of the indicator to this new condition. The research counted on the bibliographical material related to indicators and historical new institutionalism (both as theoretical references to the research). Also counted on the official documents provided by the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP), the Ministry of Education (MEC), the Chamber of Deputies, the Federal Senate (related to the National Plan of Education and the public expenditure indicator). The conclusion from the proposed evaluation is that many technical and political aspects related to the indicator damage its adequacy to the monitoring of the goal 20 from the PNE 2014-2024. These aspects should be better discussed and studied to help on finding a viable solution do this issue. One possibility is the technical proposal of a new indicator (the national expenditure on education as a percentage of GDP) presented by the INEP.

Submitted by Douglas Minoru Kagohara (douglasminoru@yahoo.com.br) on 2015-09-08T23:43:17Z No. of bitstreams: 1 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Anderson, Coloque a numeração das páginas no canto direito, não interfere se for acima e abaixo. Mas não pode estar centralizado na página. Grata, on 2015-09-08T23:56:47Z (GMT) / Submitted by Douglas Minoru Kagohara (douglasminoru@yahoo.com.br) on 2015-09-09T00:30:41Z No. of bitstreams: 2 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) Douglas_Kagohara_v1.pdf: 433398 bytes, checksum: 16753d95c519f1a652cf186aa37895a5 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-09T00:40:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) Douglas_Kagohara_v1.pdf: 433398 bytes, checksum: 16753d95c519f1a652cf186aa37895a5 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-09-09T13:00:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) Douglas_Kagohara_v1.pdf: 433398 bytes, checksum: 16753d95c519f1a652cf186aa37895a5 (MD5) Previous issue date: 2015-08-13 / The aim of this work is to apply and evaluate the performance of nowcasting techniques for prediction of an important macroeconomic variable of gross domestic product (GDP). In recent years, new techniques have been proposed and improved. We will compare different models of nowcasting against a benchmark, evaluating the variables are relevant from Autometrics, which was developed by Doornik (2011). The proposal is to bring together various economic indicators of the Brazilian economy that might to a greater or lesser extent anticipate GDP growth. It will be used the technique of dummy variables with saturation (proposed by Johansen et. Al.) to control possible breaks and outliers. This approach is suitable under an unstable economic environment with constant change over time. / O objetivo deste trabalho é aplicar e avaliar o desempenho do conceito de técnicas de nowcasting para previsão de uma importante variável macroeconômica do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos anos, novas técnicas vêm sendo propostas e aprimoradas. Comparam-se diferentes modelos de nowcasting frente a um benchmarking, avaliando a relevância das variáveis a partir do Autometrics, que foi desenvolvido por Doornik (2011). A proposta é reunir diversos indicadores econômicos da economia brasileira que possam em maior ou menor grau antecipar a variação do PIB. Será utilizada a técnica de variáveis dummies com saturação (proposta por Johansen et. al.) para controlar possíveis quebras e outliers. Esta abordagem é adequada para um ambiente econômico instável, com constantes mudanças ao longo do tempo.

Submitted by Cássio da Cruz Nogueira (cassionogueirakk@gmail.com) on 2017-02-08T12:43:22Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ImpactosDesastresNaturais.pdf: 1989991 bytes, checksum: abbc4fb8f3cbfdcf343efccc6b82a1db (MD5) / Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-02-10T17:56:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ImpactosDesastresNaturais.pdf: 1989991 bytes, checksum: abbc4fb8f3cbfdcf343efccc6b82a1db (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-10T17:56:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ImpactosDesastresNaturais.pdf: 1989991 bytes, checksum: abbc4fb8f3cbfdcf343efccc6b82a1db (MD5) Previous issue date: 2016 / Nos últimos anos, tem aumentado a frequência dos desastres naturais na Amazônia, concomitantemente com a necessidade de estimar os prejuízos econômicos destes eventos, no intuito de definir estratégias para o desenvolvimento da região. Este trabalho tem como objetivo verificar qual é o tipo e intensidade do impacto das inundações de 2009, consideradas as maiores já registradas na Amazônia, ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) municipal. A metodologia consistiu na análise de correlação linear entre o desempenho econômico (calculado com base no PIB observado e esperado para os anos de 2009 a 2012) e dois conjuntos de variáveis: qualitativas (municípios atingidos por inundação, tipo de inundação, estado de localização) e quantitativas (PIB, tamanho geográfico, população, PIB per capita, densidade populacional, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, renda média, índices de pobreza humana e Gini, bem como as receitas e transferências orçamentárias para os municípios). Os resultados mostram que as inundações bruscas são as que mais afetam o crescimento econômico de longo prazo, constituindo um potencial problema para o desenvolvimento. As principais estratégias a serem adotadas perpassam pela inclusão de ações de mitigação de desastres naturais ao planejamento do crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. / In the last years, have been increase the frequency of natural disasters in Amazon, concomitantly whit the need of estimate the economic losses these events, in order of define strategies to regional development. This work have the objective of check what is the type and intensity of 2009 floods impacts, considered the major already registered in Amazon, to the increase of municipal Gross Domestic Product (GDP). The methodology was the linear correlation analysis between the economic performance (calculated whit base in observed and expected GDP to years of 2009 to 2012) and two sets of variables: qualitative (municipalities hit by floods, type of flood, state of localization) and quantitative (GDP, geographic size, population, GDP per capita, population density, Indices of Municipal Human Development, average income, indices of human poor and Gini, as well as income and budget transfers to municipalities). The results bring which the fast flood are the which more affect the long term economic increase, constituting a potential problem to development. The means strategies to be adopted are the inclusion of natural disasters mitigation actions in plan of economics increase and to sustainable development of Amazon. / En los últimos años, tiene aumentado la frecuencia de los desastres naturales en la Amazonia, concomitantemente con la necesidad de estimar los prejuicios económicos distes eventos, en orden de definir estrategias para el desenvolvimiento de la región. Este trabajo tiene como objetivo verificar cuál es el tipo e intensidad do impacto de las inundaciones de 2009, consideradas las mayores ya registradas en la Amazonia, a el crecimiento de lo Producto Interno Bruto (PIB) municipal. La metodología consistió na análisis de correlación linear entre el desempeño económico (calculado con base en el PIB observado y esperado para los años de 2009 hasta 2012) y dos conjuntos de variables: cualitativas (municipios atingidos por inundaciones, tipo de inundación, estado de localización) e cuantitativas (PIB, tamaño geográfico, populación, PIB per capita, densidad de población, Índice de Desenvolvimiento Humano Municipal, renda media, índices de pobreza y Gini, así como las transferencias de ingresos y de presupuesto a los municipios). Los resultados muestran que las inundaciones bruscas son las que más afectan el crecimiento económico de lo curto plazo, constituyendo un potencial problema para el desenvolvimiento. Las principales estrategias para ser adoptadas son la inclusión de acciones de mitigación de desastres naturales al planeamiento de lo crecimiento económico e al desenvolvimiento sustentable de la Amazonia. / Ces dernières années, a augmenté la fréquence des catastrophes naturelles en Amazonie, en même temps que la nécessité d'estimer les pertes économiques de ces événements, afin d'élaborer des stratégies pour le développement de la région. Ce travail vise à vérifier quelle est la nature et l'intensité de l'impact des inondations de 2009, considéré comme le plus important jamais enregistré dans l'Amazonie, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). La méthodologie a consisté à l'analyse de corrélation linéaire entre la performance économique (calculé sur la base du PIB observé et attendu pour les années 2009 à 2012) et deux ensembles de variables : qualitative (municipalités touchées par les inondations, type de les inondations, province de localization) et quantitative (PIB, superficie, population, PIB par habitant, la densité de population, l'indicateur du développement humain Municipal, revenu moyen par habitant les indices de pauvreté humaine et Gini, ainsi que le revenu et budgétaires transferts aux municipalités). Les résultats montrent que les inondations soudaines sont celles qui affectent la croissance économique à long terme, qui constitue un problème potentiel pour le développement. Les principales stratégies arrêtées en pâturage, par l'inclusion des catastrophes naturelles, des mesures d'atténuation à la planification de la croissance économique et le développement durable de l'Amazonie.