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Los requerimientos de capital en la legislación bancaria del Perú, su relación con la salvaguarda de los recursos del público y los nuevos estándares de BasileaFerrari Quiñe, Mario Alberto 28 January 2019 (has links)
El presente trabajo analiza la evolución de los requerimientos de capital a los bancos en la
legislación bancaria nacional, su relación con la salvaguarda de los recursos del público
confiados a la banca y los efectos de los nuevos estándares propuestos en los Acuerdos de
Basilea con relación a esta materia. Primero describimos como se ha concebido la función del
capital social de los bancos. La base de esta descripción es la Ley de Bancos 7159, de 1931, que
además de asignar al capital las funciones tradicionales del derecho societario, le atribuía una
función de garantía para los depositantes y terceros acreedores.
El nuevo rol asignado al capital era reforzado porque este era empleado como un parámetro para
determinar la cantidad de dinero u obligaciones que los bancos podían tomar de los depositantes
y otros acreedores. Como consecuencia, los bancos debían incrementar su capital para crecer en
sus negocios bajo el enfoque de que cuanto mayor era este, mayor era la garantía que ofrecía a
sus depositantes y acreedores. Adicionalmente, la Ley fijaba una cantidad mínima de capital
requerido para operar un banco. De este modo, se asignó al capital otras funciones adicionales,
como servir de valla de acceso a la actividad para quienes deseaban ser accionistas de un banco,
imponer un tamaño mínimo de empresa y determinar el monto de dinero que podía captar el
banco.
Sin embargo, como analizamos en este trabajo, la concepción inicial sobre el capital varió en el
tiempo conforme la actividad bancaria creció e incrementó su participación en la vida
económica de los países. La preocupación de los reguladores se acentuó en la necesidad de
exigir, no solo capital, sino una mayor solvencia como mecanismo de protección a los
depositantes y acreedores frente a los riesgos. En 1974, producto de las crisis bancarias en la
década de los años 70 del siglo pasado, se creó el Comité Supervisión Bancaria de Basilea. Este
organismo internacional propuso el establecimiento de mecanismos que exigían niveles
mínimos de solvencia para reducir la desigualdad competitiva entre las instituciones financieras
sujetas a regulaciones diferentes en cada país.
El Comité de Basilea aprobó los Acuerdos de Basilea I, II y III desde 1988 hasta la fecha. Estos
se enfocan en exigir mayor respaldo patrimonial a los bancos en función de la calidad de sus
activos y los riesgos que afrontan. Para ello, se propone mejores sistemas de supervisión y
regulación bancaria como mecanismos esenciales para mejorar la garantía o cobertura que
deben ofrecer los bancos a sus depositantes y acreedores. La parte final de este trabajo se enfoca
en analizar cómo la legislación peruana viene adoptando estos Acuerdos y las interrogantes que
podrían presentarse por su incorporación en la regulación bancaria. / The present work aims to demonstrate the bank´s capital requirements evolution in our national
banking regulations, its relation with public resources safeguard and the effects of the new Basel
Agreements standards proposed in relation to this matter. First we analyze how the function of
the social capital was conceived in banks. The basis of this analysis, is the Banking Law,
number 7159, approved in 1931, which in addition to assign to the capital the traditional
functions of the commercial society´s law, assigned to capital a guarantee function to depositors
and creditors. This role was reinforced by using capital as a parameter to determine the amount
of obligations or money that could be taken from depositors and other creditors.
By associating the bank´s capital with the size of its operations, banks had to increase its capital,
to be able to grow in businesses; under the focus that as bigger was the capital, bigger was the
guaranty offered by the bank to its depositors and creditors. Additionally, when minimum
amounts of capital to operate a bank were fixed by law, other additional functions were assigned
to the capital, to act as barrier to possible shareholders accessing to the activity, impose a
minimum size to the company, and to determine the amount of money that the bank was able to
take from depositors.
However, as is analyzed in this paper, this original conception varied along the time as banking
activities grew and increased its participation in countries economic life. Regulator´s concern
was accentuated in the need to demand not only more capital to the banks, but a greater
solvency as mechanism to protect depositors and creditors against risks. Basel Committee on
Banking Supervision was created on 1974 as a result of the banking crisis of the seventies in the
last century. This international organism proposed the establishment of mechanisms to reduce
inequalities in competition among financial entities subject to different regulations in each
country, also required minimum solvency levels.
Since 1988 up today, the Basel Committee approved the BASEL Agreements I, II and III. They
focused in requiring more patrimonial support to the banks in relation to its assets quality and
the risks that they face, proposing better supervisory systems and banking regulations as
essential mechanisms to improve the guaranty or coverage that banks must offer to its depositor
and creditors. The final part of this work focuses in analyze how the Peruvian legislation is
adopting these agreements. Our work ends with the questions that may arise as a consequence of
its incorporation in our banking regulations / Tesis
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Riesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)Hiroshi Toma Uza, Javier Alberto, Tudela Pye, Jorge Feranando 14 March 2017 (has links)
Este trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del
sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis
(SCCA). Usando datos diarios entre 2007 y 2015 para los cuatro bancos con mayor
participación de mercado del Perú, se calculan los indicadores de distancia al default,
probabilidad de default y pérdidas en caso de default mediante el modelo estructural de Black-
Scholes-Merton. Con este primer paso es posible conocer el comportamiento de riesgo
individual de cada entidad. Luego, se hace uso de la teoría de valores extremos (EVT) y de la
teoría de cópulas para hallar una medida forward-looking que cuantifique el riesgo sistémico a
través de la medición de las pérdidas esperadas totales y proyectadas para el sistema bancario
en caso de default, tomando cuenta la dependencia que existe entre las entidades bancarias. Se
encuentra que el sistema bancario peruano, representado por sus cuatro entidades más
importantes, se encuentra saludable en su conjunto a inicios del 2016, aunque hay entidades
que merecen mayor atención pues podrían ser consideradas como too big to fail. / Tesis
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La responsabilidad civil de los bancos por la indebida gestión de sus riesgos en la operación económica de compra financiada de un inmueble en planosCampos Bermúdez, José Antonio 11 August 2017 (has links)
La nueva estructura trilateral: consumidor-proveedor-financiador (evidencia de la crisis del
principio de relatividad de los contratos), se presenta en la adquisición de un inmueble en
planos porque comparte la misma estructura coligada (cohesionada con el contrato de
préstamo promotor). Detrás de las aparentes autónomas tres relaciones jurídicas: bancopromotor,
consumidor-promotor y banco-consumidor, existe realmente una relación
trilateral, una operación económica global cuya causa concreta o función económica, es la
inscripción tanto de la propiedad del consumidor como la hipoteca que garantizó su
adquisición, gracias a la cual, todos satisfacen sus intereses: con la inscripción de la fábrica
(y venta de sus unidades inmobiliarias), el promotor culminará su proyecto y pagará al
banco el préstamo que lo permitió iniciarlo; el banco obtendrá la garantía de los préstamos
finalistas y; los consumidores obtendrán la inscripción de su adquisición.
Se han presentado una serie de conflictos generados prima facie por incumplimientos de
promotores inmobiliarios (edificios no construidos, inconclusos, no inscritos, inscritos pero
con cargas, con demora en la entrega, con defectos en la construcción, etc.), conflictos
frente a los cuales nos preguntamos ¿el banco pudo evitarlos?, ¿puede ser culpable de que
por una inadecuada gestión de sus riesgos, esa operación económica global se frustre o genere
daños?
El Código de Consumo no ha recogido las normas del derecho europeo sobre crédito al
consumo, ni ha prestado atención al fenómeno de la coligación negocial como operan las
tres relaciones jurídicas indicadas. No se reconoce que los problemas descritos constituyan
falta de idoneidad de los servicios financieros. Además, no se imputa responsabilidad en los
bancos, debido a que tanto en los contratos de adquisición como en los contratos de
préstamo finalista (de adhesión), se incluyen cláusulas de exoneración de su responsabilidad
por los incumplimientos del promotor, vallas infranqueables para los consumidores, en un
sistema legalista de pobre desarrollo jurisprudencial y desactualizada doctrina.
Pretendemos colaborar en las bases dogmáticas para fijar la responsabilidad civil de los
bancos, a fin que ellos cumplan un rol vigilante, acorde con su especialidad profesional ,
poniendo atención para ello en el último desarrollo que ha alcanzando su gestión de
riesgos, la misma que postulamos repensando el derecho civil, incide en la valoración de su
conducta diligente. Se busca con ello, la revigorización de su culpabilidad.
Nos aproximamos a este propósito a través de tres figuras jurídicas: (i) la coligación
negocial (echando mano de la causa en la interpretación conjuntamente con la contra
proferentem) (ii) la gestión de riesgos típicos de la actividad bancaria incorporados a su
diligencia profesional y (iii) a través de una adecuada tutela de la confianza del consumidor
a crédito hacia el sistema experto que representa la actividad bancaria.
Damos cuenta de cómo se va delineando una tercera vía que incorpora el riesgo en la culpa,
a corriente de la necesidad de controlar y gestionar los riesgos operacionales y de crédito de
la actividad bancaria, que hemos tratado en clave de responsabilidad civil, primero en un
aspecto general y en el capítulo final en relación concreta con nuestro problema de estudio. / Tesis
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Los requerimientos de capital en la legislación bancaria del Perú, su relación con la salvaguarda de los recursos del público y los nuevos estándares de BasileaFerrari Quiñe, Mario Alberto 28 January 2019 (has links)
El presente trabajo analiza la evolución de los requerimientos de capital a los bancos en la
legislación bancaria nacional, su relación con la salvaguarda de los recursos del público
confiados a la banca y los efectos de los nuevos estándares propuestos en los Acuerdos de
Basilea con relación a esta materia. Primero describimos como se ha concebido la función del
capital social de los bancos. La base de esta descripción es la Ley de Bancos 7159, de 1931, que
además de asignar al capital las funciones tradicionales del derecho societario, le atribuía una
función de garantía para los depositantes y terceros acreedores.
El nuevo rol asignado al capital era reforzado porque este era empleado como un parámetro para
determinar la cantidad de dinero u obligaciones que los bancos podían tomar de los depositantes
y otros acreedores. Como consecuencia, los bancos debían incrementar su capital para crecer en
sus negocios bajo el enfoque de que cuanto mayor era este, mayor era la garantía que ofrecía a
sus depositantes y acreedores. Adicionalmente, la Ley fijaba una cantidad mínima de capital
requerido para operar un banco. De este modo, se asignó al capital otras funciones adicionales,
como servir de valla de acceso a la actividad para quienes deseaban ser accionistas de un banco,
imponer un tamaño mínimo de empresa y determinar el monto de dinero que podía captar el
banco.
Sin embargo, como analizamos en este trabajo, la concepción inicial sobre el capital varió en el
tiempo conforme la actividad bancaria creció e incrementó su participación en la vida
económica de los países. La preocupación de los reguladores se acentuó en la necesidad de
exigir, no solo capital, sino una mayor solvencia como mecanismo de protección a los
depositantes y acreedores frente a los riesgos. En 1974, producto de las crisis bancarias en la
década de los años 70 del siglo pasado, se creó el Comité Supervisión Bancaria de Basilea. Este
organismo internacional propuso el establecimiento de mecanismos que exigían niveles
mínimos de solvencia para reducir la desigualdad competitiva entre las instituciones financieras
sujetas a regulaciones diferentes en cada país.
El Comité de Basilea aprobó los Acuerdos de Basilea I, II y III desde 1988 hasta la fecha. Estos
se enfocan en exigir mayor respaldo patrimonial a los bancos en función de la calidad de sus
activos y los riesgos que afrontan. Para ello, se propone mejores sistemas de supervisión y
regulación bancaria como mecanismos esenciales para mejorar la garantía o cobertura que
deben ofrecer los bancos a sus depositantes y acreedores. La parte final de este trabajo se enfoca
en analizar cómo la legislación peruana viene adoptando estos Acuerdos y las interrogantes que
podrían presentarse por su incorporación en la regulación bancaria. / The present work aims to demonstrate the bank´s capital requirements evolution in our national
banking regulations, its relation with public resources safeguard and the effects of the new Basel
Agreements standards proposed in relation to this matter. First we analyze how the function of
the social capital was conceived in banks. The basis of this analysis, is the Banking Law,
number 7159, approved in 1931, which in addition to assign to the capital the traditional
functions of the commercial society´s law, assigned to capital a guarantee function to depositors
and creditors. This role was reinforced by using capital as a parameter to determine the amount
of obligations or money that could be taken from depositors and other creditors.
By associating the bank´s capital with the size of its operations, banks had to increase its capital,
to be able to grow in businesses; under the focus that as bigger was the capital, bigger was the
guaranty offered by the bank to its depositors and creditors. Additionally, when minimum
amounts of capital to operate a bank were fixed by law, other additional functions were assigned
to the capital, to act as barrier to possible shareholders accessing to the activity, impose a
minimum size to the company, and to determine the amount of money that the bank was able to
take from depositors.
However, as is analyzed in this paper, this original conception varied along the time as banking
activities grew and increased its participation in countries economic life. Regulator´s concern
was accentuated in the need to demand not only more capital to the banks, but a greater
solvency as mechanism to protect depositors and creditors against risks. Basel Committee on
Banking Supervision was created on 1974 as a result of the banking crisis of the seventies in the
last century. This international organism proposed the establishment of mechanisms to reduce
inequalities in competition among financial entities subject to different regulations in each
country, also required minimum solvency levels.
Since 1988 up today, the Basel Committee approved the BASEL Agreements I, II and III. They
focused in requiring more patrimonial support to the banks in relation to its assets quality and
the risks that they face, proposing better supervisory systems and banking regulations as
essential mechanisms to improve the guaranty or coverage that banks must offer to its depositor
and creditors. The final part of this work focuses in analyze how the Peruvian legislation is
adopting these agreements. Our work ends with the questions that may arise as a consequence of
its incorporation in our banking regulations / Tesis
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Riesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)Hiroshi Toma Uza, Javier Alberto, Tudela Pye, Jorge Fernando 14 March 2017 (has links)
Este trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del
sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis
(SCCA). Usando datos diarios entre 2007 y 2015 para los cuatro bancos con mayor
participación de mercado del Perú, se calculan los indicadores de distancia al default,
probabilidad de default y pérdidas en caso de default mediante el modelo estructural de Black-
Scholes-Merton. Con este primer paso es posible conocer el comportamiento de riesgo
individual de cada entidad. Luego, se hace uso de la teoría de valores extremos (EVT) y de la
teoría de cópulas para hallar una medida forward-looking que cuantifique el riesgo sistémico a
través de la medición de las pérdidas esperadas totales y proyectadas para el sistema bancario
en caso de default, tomando cuenta la dependencia que existe entre las entidades bancarias. Se
encuentra que el sistema bancario peruano, representado por sus cuatro entidades más
importantes, se encuentra saludable en su conjunto a inicios del 2016, aunque hay entidades
que merecen mayor atención pues podrían ser consideradas como too big to fail.
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La responsabilidad civil de los bancos por la indebida gestión de sus riesgos en la operación económica de compra financiada de un inmueble en planosCampos Bermúdez, José Antonio 11 August 2017 (has links)
La nueva estructura trilateral: consumidor-proveedor-financiador (evidencia de la crisis del
principio de relatividad de los contratos), se presenta en la adquisición de un inmueble en
planos porque comparte la misma estructura coligada (cohesionada con el contrato de
préstamo promotor). Detrás de las aparentes autónomas tres relaciones jurídicas: bancopromotor,
consumidor-promotor y banco-consumidor, existe realmente una relación
trilateral, una operación económica global cuya causa concreta o función económica, es la
inscripción tanto de la propiedad del consumidor como la hipoteca que garantizó su
adquisición, gracias a la cual, todos satisfacen sus intereses: con la inscripción de la fábrica
(y venta de sus unidades inmobiliarias), el promotor culminará su proyecto y pagará al
banco el préstamo que lo permitió iniciarlo; el banco obtendrá la garantía de los préstamos
finalistas y; los consumidores obtendrán la inscripción de su adquisición.
Se han presentado una serie de conflictos generados prima facie por incumplimientos de
promotores inmobiliarios (edificios no construidos, inconclusos, no inscritos, inscritos pero
con cargas, con demora en la entrega, con defectos en la construcción, etc.), conflictos
frente a los cuales nos preguntamos ¿el banco pudo evitarlos?, ¿puede ser culpable de que
por una inadecuada gestión de sus riesgos, esa operación económica global se frustre o genere
daños?
El Código de Consumo no ha recogido las normas del derecho europeo sobre crédito al
consumo, ni ha prestado atención al fenómeno de la coligación negocial como operan las
tres relaciones jurídicas indicadas. No se reconoce que los problemas descritos constituyan
falta de idoneidad de los servicios financieros. Además, no se imputa responsabilidad en los
bancos, debido a que tanto en los contratos de adquisición como en los contratos de
préstamo finalista (de adhesión), se incluyen cláusulas de exoneración de su responsabilidad
por los incumplimientos del promotor, vallas infranqueables para los consumidores, en un
sistema legalista de pobre desarrollo jurisprudencial y desactualizada doctrina.
Pretendemos colaborar en las bases dogmáticas para fijar la responsabilidad civil de los
bancos, a fin que ellos cumplan un rol vigilante, acorde con su especialidad profesional ,
poniendo atención para ello en el último desarrollo que ha alcanzando su gestión de
riesgos, la misma que postulamos repensando el derecho civil, incide en la valoración de su
conducta diligente. Se busca con ello, la revigorización de su culpabilidad.
Nos aproximamos a este propósito a través de tres figuras jurídicas: (i) la coligación
negocial (echando mano de la causa en la interpretación conjuntamente con la contra
proferentem) (ii) la gestión de riesgos típicos de la actividad bancaria incorporados a su
diligencia profesional y (iii) a través de una adecuada tutela de la confianza del consumidor
a crédito hacia el sistema experto que representa la actividad bancaria.
Damos cuenta de cómo se va delineando una tercera vía que incorpora el riesgo en la culpa,
a corriente de la necesidad de controlar y gestionar los riesgos operacionales y de crédito de
la actividad bancaria, que hemos tratado en clave de responsabilidad civil, primero en un
aspecto general y en el capítulo final en relación concreta con nuestro problema de estudio.
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