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21	Invariant tests in an instrumental variables model with unknown data generating process Castro, Gustavo Rabello de 28 April 2015 (has links) Submitted by Gustavo Rabello de Castro (grdcastro@outlook.com) on 2016-01-17T15:36:58Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Final.pdf: 1716177 bytes, checksum: 6516904780e3dae7837ee9b481d63ba7 (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2016-01-21T17:18:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Final.pdf: 1716177 bytes, checksum: 6516904780e3dae7837ee9b481d63ba7 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-02-11T17:59:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Final.pdf: 1716177 bytes, checksum: 6516904780e3dae7837ee9b481d63ba7 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-11T17:59:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Final.pdf: 1716177 bytes, checksum: 6516904780e3dae7837ee9b481d63ba7 (MD5) Previous issue date: 2015-04-28 / In this work we focus on tests for the parameter of an endogenous variable in a weakly identi ed instrumental variable regressionmodel. We propose a new unbiasedness restriction for weighted average power (WAP) tests introduced by Moreira and Moreira (2013). This new boundary condition is motivated by the score e ciency under strong identi cation. It allows reducing computational costs of WAP tests by replacing the strongly unbiased condition. This latter restriction imposes, under the null hypothesis, the test to be uncorrelated to a given statistic with dimension given by the number of instruments. The new proposed boundary condition only imposes the test to be uncorrelated to a linear combination of the statistic. WAP tests under both restrictions to perform similarly numerically. We apply the di erent tests discussed to an empirical example. Using data from Yogo (2004), we assess the e ect of weak instruments on the estimation of the elasticity of inter-temporal substitution of a CCAPM model. / Este trabalho trata de testes para o parâmetro de uma variável endógena em modelos de regressão com variáveis instrumentais fracas. Propomos uma nova restrição para o viés dos testes weighted average power (WAP), desenvolvidos em Moreira e Moreira (16, 2013). A motivação para essa nova restrição se baseia na eficiência do teste score sob a hipótese de identificação forte. Essa hipótese permite reduzir o custo computacional dos testes WAP, substituindo a restrição de strongly unbiased. Esta ultima demanda que, sob a hipótese nula, o teste seja ortogonal a uma dada estatística com sua dimensão dada pelo número de instrumentos. A restrição aqui proposta exige somente que o teste seja não correlacionado com uma combinação linear dessa estatística. Nas simulações, ambos os testes apresentam um desempenho numericamente similar. Aplicamos ainda os testes discutidos neste trabalho na estimação da elasticidade de substituição intertemporal de um modelo CCAPM. Instrumental variable regression Invariant tests Optimal tests Similar tests Unbiased tests Weighted average power tests Weak instruments Regressão com variáveis instrumentais Testes invariantes Testes ótimos Testes similares Testes não viesados Instrumentos fracos Economia Análise de regressão Variáveis instrumentais (Estatística) Testes de hipóteses estatísticas
22	Hypothesis testing in econometric models Vilela, Lucas Pimentel 11 December 2015 (has links) Submitted by Lucas Pimentel Vilela (lucaspimentelvilela@gmail.com) on 2017-05-04T01:19:37Z No. of bitstreams: 1 Hypothesis Testing in Econometric Models - Vilela 2017.pdf: 2079231 bytes, checksum: d0387462f36ab4ab7e5d33163bb68416 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2017-05-15T19:31:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Hypothesis Testing in Econometric Models - Vilela 2017.pdf: 2079231 bytes, checksum: d0387462f36ab4ab7e5d33163bb68416 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-15T19:32:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hypothesis Testing in Econometric Models - Vilela 2017.pdf: 2079231 bytes, checksum: d0387462f36ab4ab7e5d33163bb68416 (MD5) Previous issue date: 2015-12-11 / This thesis contains three chapters. The first chapter considers tests of the parameter of an endogenous variable in an instrumental variables regression model. The focus is on one-sided conditional t-tests. Theoretical and numerical work shows that the conditional 2SLS and Fuller t-tests perform well even when instruments are weakly correlated with the endogenous variable. When the population F-statistic is as small as two, the power is reasonably close to the power envelopes for similar and non-similar tests which are invariant to rotation transformations of the instruments. This finding is surprising considering the poor performance of two-sided conditional t-tests found in Andrews, Moreira, and Stock (2007). These tests have bad power because the conditional null distributions of t-statistics are asymmetric when instruments are weak. Taking this asymmetry into account, we propose two-sided tests based on t-statistics. These novel tests are approximately unbiased and can perform as well as the conditional likelihood ratio (CLR) test. The second and third chapters are interested in maxmin and minimax regret tests for broader hypothesis testing problems. In the second chapter, we present maxmin and minimax regret tests satisfying more general restrictions than the alpha-level and the power control over all alternative hypothesis constraints. More general restrictions enable us to eliminate trivial known tests and obtain tests with desirable properties, such as unbiasedness, local unbiasedness and similarity. In sequence, we prove that both tests always exist and under suficient assumptions, they are Bayes tests with priors that are solutions of an optimization problem, the dual problem. In the last part of the second chapter, we consider testing problems that are invariant to some group of transformations. Under the invariance of the hypothesis testing, the Hunt-Stein Theorem proves that the search for maxmin and minimax regret tests can be restricted to invariant tests. We prove that the Hunt-Stein Theorem still holds under the general constraints proposed. In the last chapter we develop a numerical method to implement maxmin and minimax regret tests proposed in the second chapter. The parametric space is discretized in order to obtain testing problems with a finite number of restrictions. We prove that, as the discretization turns finer, the maxmin and the minimax regret tests satisfying the finite number of restrictions have the same alternative power of the maxmin and minimax regret tests satisfying the general constraints. Hence, we can numerically implement tests for a finite number of restrictions as an approximation for the tests satisfying the general constraints. The results in the second and third chapters extend and complement the maxmin and minimax regret literature interested in characterizing and implementing both tests. / Esta tese contém três capítulos. O primeiro capítulo considera testes de hipóteses para o coeficiente de regressão da variável endógena em um modelo de variáveis instrumentais. O foco é em testes-t condicionais para hipóteses unilaterais. Trabalhos teóricos e numéricos mostram que os testes-t condicionais centrados nos estimadores de 2SLS e Fuller performam bem mesmo quando os instrumentos são fracamente correlacionados com a variável endógena. Quando a estatística F populacional é menor que dois, o poder é razoavelmente próximo do poder envoltório para testes que são invariantes a transformações que rotacionam os instrumentos (similares ou não similares). Este resultado é surpreendente considerando a baixa performance dos testes-t condicionais para hipóteses bilaterais apresentado em Andrews, Moreira, and Stock (2007). Estes testes possuem baixo poder porque as distribuições das estatísticas-t na hipótese nula são assimétricas quando os instrumentos são fracos. Explorando tal assimetria, nós propomos testes para hipóteses bilaterais baseados em estatísticas-t. Estes testes são aproximadamente não viesados e podem performar tão bem quanto o teste de razão de máxima verossimilhança condicional. No segundo e no terceiro capítulos, nosso interesse é em testes do tipo maxmin e minimax regret para testes de hipóteses mais gerais. No segundo capítulo, nós apresentamos testes maxmin e minimax regret que satisfazem restrições mais gerais que as restrições de tamanho e de controle sobre todo o poder na hipótese alternativa. Restrições mais gerais nos possibilitam eliminar testes triviais e obter testes com propriedades desejáveis, como por exemplo não viés, não viés local e similaridade. Na sequência, nós provamos que ambos os testes existem e, sob condições suficientes, eles são testes Bayesianos com priors que são solução de um problema de otimização, o problema dual. Na última parte do segundo capítulo, nós consideramos testes de hipóteses que são invariantes à algum grupo de transformações. Sob invariância, o Teorema de Hunt-Stein implica que a busca por testes maxmin e minimax regret pode ser restrita a testes invariantes. Nós provamos que o Teorema de Hunt-Stein continua válido sob as restrições gerais propostas. No último capítulo, nós desenvolvemos um procedimento numérico para implementar os testes maxmin e minimax regret propostos no segundo capítulo. O espaço paramétrico é discretizado com o objetivo de obter testes de hipóteses com um número finito de pontos. Nós provamos que, ao considerarmos partições mais finas, os testes maxmin e minimax regret que satisfazem um número finito de pontos possuem o mesmo poder na hipótese alternativa que os testes maxmin e minimax regret que satisfazem as restrições gerais. Portanto, nós podemos implementar numericamente os testes que satisfazem um número finito de pontos como aproximação aos testes que satisfazem as restrições gerais. Instrumental variables regression Invariant tests Optimal tests Similar tests Weak instruments Unbiased tests Maxmin tests Minimax regret tests Most stringent tests Instrumentos fracos Testes invariantes Testes não viesados Testes útimos Testes similares Economia Testes de hipóteses estatísticas Variáveis instrumentais (Estatística) Modelos econométricos
23	Las nuevas tecnologías en la administración de justicia. La validez y eficacia del documento electrónico en sede procesal Jaume Bennasar, Andrés 09 October 2009 (has links) La tesis se encarga de analizar, por un lado, la integración y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia; y, por otro, los parámetros que constituyen la validez y eficacia del documento electrónico. La primera cuestión se centra en la configuración de los Sistemas de Información de la Oficina Judicial y del Ministerio Fiscal, así como de la informatización de los Registros Civiles, donde el art. 230 LOPJ es la pieza clave. Se estudian sus programas, aplicaciones, la videoconferencia, los ficheros judiciales y las redes de telecomunicaciones que poseen la cobertura de la firma electrónica reconocida, donde cobran gran relevancia los convenios de colaboración tecnológica. La digitalización de las vistas quizá sea una de las cuestiones con más trascendencia, teniendo en cuenta que el juicio es el acto que culmina el proceso. Aunque no todos los proyectos adoptados en el ámbito de la e.justicia se han desarrollado de forma integral, ni han llegado a la totalidad de los órganos judiciales. El objetivo final es lograr una Justicia más ágil y de calidad, a lo cual aspira el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 aprobado recientemente.En referencia a la segunda perspectiva, no cabe duda que el Ordenamiento jurídico y los tribunales, en el ámbito de la justicia material, otorgan plena validez y eficacia al documento electrónico. Nuestra línea de investigación se justifica porque cada vez son más los procesos que incorporan soportes electrónicos de todo tipo, ya sea al plantearse la acción o posteriormente como medio de prueba (art. 299.2 LEC). Entre otros temas examinamos el documento informático, la problemática que rodea al fax, los sistemas de videograbación y el contrato electrónico. / La tesi s'encarrega d'analitzar, per una part, la integració i el desenvolupament de les noves tecnologies dins l´Administració de Justícia; i, per l'altra, els paràmetres que constitueixen la validesa i l'eficàcia del document electrònic. La primera qüestió es centra en la configuració dels Sistemes d´Informació de l´Oficina Judicial i del Ministeri Fiscal, així com de la informatització dels Registres Civils, on l'art. 230 LOPJ es la peça clau. S'estudien els seus programes, aplicacions, la videoconferència, el fitxers judicials i les xarxes de telecomunicacions que tenen la cobertura de la firma electrònica reconeguda, on cobren gran rellevància els convenis de col·laboració tecnològica. La digitalització de les vistes tal vegada sigui una de les qüestions amb més transcendència, tenint amb compte que el judici es l'acte que culmina el procés. Però no tots el projectes adoptats en l'àmbit de la e.justicia s'han desenvolupat d'una manera integral ni han arribat a la totalitat dels òrgans judicials. L'objectiu final es assolir una Justícia més àgil i de qualitat, al que aspira el Pla Estratègic de Modernització de la Justícia 2009-2012 aprovat recentment. En referència a la segona perspectiva, no hi ha dubte que l´Ordenament jurídic i els tribunals, en l'àmbit de la justícia material, donen plena validesa i eficàcia al document electrònic. La nostra línia d'investigació es justifica perquè cada vegada son més el processos que incorporen suports electrònics de tot tipus, ja sigui quant es planteja l'acció o posteriorment como a medi de prova (art. 299.2 LEC). Entre altres temes examinem el document informàtic, la problemàtica que envolta al fax, els sistemes de videogravació i el contracte electrònic. / The thesis seeks to analyse, on the one hand, the integration and development of the new technologies in the Administration of Justice; and, on the other, the parameters which constitute the validity and efficiency of the electronic document.The first question centres on the configuration of the Information Systems of the Judicial Office and the Public Prosecutor, as well as the computerisation of the Civil Registers, where the art. 230 LOPJ it's the part key. Their programmes, applications, the Video Conferencing, the judicial registers and the telecommunication networks which are covered by the recognised electronic signatures, are studied, where the agreements on technological collaboration gain great relevance. The digitalisation of evidence might perhaps be one of the questions with most consequence, bearing in mind that the judgment is the act by which the process is culminated. Although not all the projects adopted within the compass of e.justice have developed completely nor have reached all the judicial organs. The final objective is to achieve an agile, quality Justice, to which the recently approved Strategic Plan for the Modernisation of Justice aspires.With reference to the second perspective, there is no doubt that the juridical Ordinance and the tribunals within the compass of material justice grant full validity and efficacy to the electronic document. Our line of investigation is justified because there are more and more processes which are sustained by electronic supports of all kinds, whether it be at the establishment of the action or later, as a proof of it (art. 299.2 LEC). Amongst other things, we examine the computerised document, the problems which surround the fax, the systems for video recording and the electronic contract. Minerva Programme Libra Programme e.justice contracte informàtic document informàtic consentiment electrònic contracte electrònic registres fonogràfics videogravació suports electrònics dades so i la imatge mitjans reproducció paraula mitjans de prova art. 299.2 LEC Procés Monitori xarxes Judicials Unió Europea Pla Transparència Judicial Estadística Judicial Centre Documentació Judicial (CENDOJ) aplicació Inter-Ius Punt Neutre Judicial Sistema Lexnet firma electrònica informàtics i similars videoconferència Agenda d'assenyalaments electrònica Sistema Gravació Digital Arconte elements de convicció immediació documentació d'actuacions i vistes protecció de dades fitxers judicials informatització registres civils Programa Minerva Programa Libra e.justícia LOPJ contrato informático documento informático consentimiento electrónico contrato electrónico registros fonográficos videograbaciones soportes electrónicos datos el sonido y la imagen medios reproducción palabra art. 299.2 LEC medios prueba Proceso Monitorio iniciativas tecnológicas Comunidades Autónomas Redes Judiciales Unión Europea Plan Transparencia Judicial tratamiento sistemas informáticos Estadística Judicial Centro Documentación Judicial (CENDOJ) Aplicación Inter-Ius Punto Neutro Judicial Sistema Lexnet firma electrónica informáticos y similares videoconferencia Agenda señalamientos electrónica Sistema Grabación Digital Arconte elementos de convicción inmediación Documentación de actuaciones y vistas protección de datos ficheros judiciales Informatización registros civiles Programa Minerva Programa Libra LOPJ e.justicia computerisation of civil registers Judicial records data protection documentation of acts and evidence immediacy elements of conviction the Arconte system of Digital Recording Agenda of electronic signals video Conferencing computerised and other means electronic signature Lexnet System Judicial Neutral Position application Inter-Ius Judicial Statistic treatment by information systems the Plan for Judicial Transparency European Union Judicial networks Monitoring process means of proof art. 299.2 LEC means of reproduction of word sound and image instruments which permit filing recognising and reproducing words data electronic supports video recording phonographic registers electronic contract electronic consent contracts drawn up by automatic devices computerised document computerised contract Dret Processal 34 340

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