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1	期間分析應用於壽險業資產負債管理之研究 / DURATION ANALYSIS IS APPLIED TO ALM FOR LIFE INSURANCE 李惠錦, PHOEBE LEE Unknown Date (has links) 本論文共分七章、二十七節，內容如下：　第一章　前言。對研究動機、目的、範圍與限制、內容架構做一簡扼說明。第二章利率風險之概述。分別就利率風險之定義，對資產、負債之影響，及評估利率風險的方法，分別加以闡述。第三章期間分析之理論基礎。期間分析乃是管理利率風險的方法之一，本章主要就期間分析的演進、目的、計算、特性做一詳述。第四章現金流量之預測－－利率情境分析。此章就資產、負債現金流量之形成，現金流量與利率風險的關係，以及利率情境分析之定義、模型、假設、優缺點依序加以介紹。第五章期間分析之應用。以前兩章為基礎，對期間窗口(Duration Window)，投資周期 ( The Planning Period)，利率風險與投資報酬率的關係，最適期間決策 ( The Optimal Du- ration )，資產負債期間的配合，及期間分析的修正，分別逐一探討。第六章實證。以保証利率契約 ( GICs; Guarante- ed Interest Contracts ) 為例模擬操作，說明運用資產負債期間配合達到免疫之效果。第七章結論與建議。期間免疫盈餘比利率風險投資周期 Duration Immunization Surplus Ratio C-3 Risk Planning Period