A teoria da utilidade esperada (EU) é a teoria da decisão mais influente já desenvolvida. A EU é o core da teoria econômica sob incerteza, presente na maior parte dos modelos econômicos que modelam situações de incerteza. Porém, nas últimas três décadas, as evidências experimentais têm levantado sérias dúvidas quanto à capacidade preditiva da EU – gerando grandes controvérsias e uma vasta literatura dedicada a analisar e testar suas propriedades e implicações. Além disso, várias teorias alternativas (teorias não-EU, geralmente, generalizações da EU) têm sido propostas. O objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a teoria da utilidade esperada (objetiva) através de uma revisão da literatura, incorporando os principais conceitos desenvolvidos ao longo do tempo. Além disso, este trabalho desenvolve algumas análises originais sobre representação gráfica e propriedades da teoria da utilidade esperada. O trabalho adota uma perspectiva histórica como fio condutor e utiliza uma representação da incerteza em termos de loterias (distribuições de probabilidade discretas). Em linhas gerais, o roteiro de análise do trabalho é o seguinte: princípio da expectância matemática; Bernoulli e a origem da EU; teoria da utilidade sem incerteza; axiomatização da EU; representação gráfica e propriedades da EU; comportamento frente ao risco; medidas de aversão ao risco; dominância estocástica; paradoxos da EU e a reação dos especialistas frente aos paradoxos A conclusão é que existem fortes evidências experimentais de que a EU é sistematicamente violada. Porém, a existência de violações não foi ainda suficientemente testada em experimentos que permitam o aprendizado (tal como pode ocorrer em situações de mercado), onde existe a possibilidade de que as preferências evoluam e que haja uma convergência de comportamento para a EU (ainda que esta possibilidade não se aplique a situações singulares ou que ocorram com pouca freqüência). É possível que testes deste tipo venham a confirmar, em maior ou menor grau, as violações da EU. Mas mesmo que isto ocorra, não significa que a EU não seja útil ou que deva ser abandonada. Em primeiro lugar, porque a EU representou um grande avanço em relação ao princípio da expectância matemática, seu antecessor. Em segundo lugar, porque a EU implica em uma série de propriedades analiticamente convenientes, gerando instrumentos de análise bastante simples (de fato, permitiu a explicação de numerosos fenômenos econômicos), contrastando com a maior complexidade envolvida com o uso das teorias não-EU. Neste cenário, faz mais sentido pensar na EU sendo eventualmente complementada por teorias não-EU do que, sendo abandonada.

A teoria da utilidade esperada (EU) é a teoria da decisão mais influente já desenvolvida. A EU é o core da teoria econômica sob incerteza, presente na maior parte dos modelos econômicos que modelam situações de incerteza. Porém, nas últimas três décadas, as evidências experimentais têm levantado sérias dúvidas quanto à capacidade preditiva da EU – gerando grandes controvérsias e uma vasta literatura dedicada a analisar e testar suas propriedades e implicações. Além disso, várias teorias alternativas (teorias não-EU, geralmente, generalizações da EU) têm sido propostas. O objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a teoria da utilidade esperada (objetiva) através de uma revisão da literatura, incorporando os principais conceitos desenvolvidos ao longo do tempo. Além disso, este trabalho desenvolve algumas análises originais sobre representação gráfica e propriedades da teoria da utilidade esperada. O trabalho adota uma perspectiva histórica como fio condutor e utiliza uma representação da incerteza em termos de loterias (distribuições de probabilidade discretas). Em linhas gerais, o roteiro de análise do trabalho é o seguinte: princípio da expectância matemática; Bernoulli e a origem da EU; teoria da utilidade sem incerteza; axiomatização da EU; representação gráfica e propriedades da EU; comportamento frente ao risco; medidas de aversão ao risco; dominância estocástica; paradoxos da EU e a reação dos especialistas frente aos paradoxos A conclusão é que existem fortes evidências experimentais de que a EU é sistematicamente violada. Porém, a existência de violações não foi ainda suficientemente testada em experimentos que permitam o aprendizado (tal como pode ocorrer em situações de mercado), onde existe a possibilidade de que as preferências evoluam e que haja uma convergência de comportamento para a EU (ainda que esta possibilidade não se aplique a situações singulares ou que ocorram com pouca freqüência). É possível que testes deste tipo venham a confirmar, em maior ou menor grau, as violações da EU. Mas mesmo que isto ocorra, não significa que a EU não seja útil ou que deva ser abandonada. Em primeiro lugar, porque a EU representou um grande avanço em relação ao princípio da expectância matemática, seu antecessor. Em segundo lugar, porque a EU implica em uma série de propriedades analiticamente convenientes, gerando instrumentos de análise bastante simples (de fato, permitiu a explicação de numerosos fenômenos econômicos), contrastando com a maior complexidade envolvida com o uso das teorias não-EU. Neste cenário, faz mais sentido pensar na EU sendo eventualmente complementada por teorias não-EU do que, sendo abandonada.

A teoria da utilidade esperada (EU) é a teoria da decisão mais influente já desenvolvida. A EU é o core da teoria econômica sob incerteza, presente na maior parte dos modelos econômicos que modelam situações de incerteza. Porém, nas últimas três décadas, as evidências experimentais têm levantado sérias dúvidas quanto à capacidade preditiva da EU – gerando grandes controvérsias e uma vasta literatura dedicada a analisar e testar suas propriedades e implicações. Além disso, várias teorias alternativas (teorias não-EU, geralmente, generalizações da EU) têm sido propostas. O objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a teoria da utilidade esperada (objetiva) através de uma revisão da literatura, incorporando os principais conceitos desenvolvidos ao longo do tempo. Além disso, este trabalho desenvolve algumas análises originais sobre representação gráfica e propriedades da teoria da utilidade esperada. O trabalho adota uma perspectiva histórica como fio condutor e utiliza uma representação da incerteza em termos de loterias (distribuições de probabilidade discretas). Em linhas gerais, o roteiro de análise do trabalho é o seguinte: princípio da expectância matemática; Bernoulli e a origem da EU; teoria da utilidade sem incerteza; axiomatização da EU; representação gráfica e propriedades da EU; comportamento frente ao risco; medidas de aversão ao risco; dominância estocástica; paradoxos da EU e a reação dos especialistas frente aos paradoxos A conclusão é que existem fortes evidências experimentais de que a EU é sistematicamente violada. Porém, a existência de violações não foi ainda suficientemente testada em experimentos que permitam o aprendizado (tal como pode ocorrer em situações de mercado), onde existe a possibilidade de que as preferências evoluam e que haja uma convergência de comportamento para a EU (ainda que esta possibilidade não se aplique a situações singulares ou que ocorram com pouca freqüência). É possível que testes deste tipo venham a confirmar, em maior ou menor grau, as violações da EU. Mas mesmo que isto ocorra, não significa que a EU não seja útil ou que deva ser abandonada. Em primeiro lugar, porque a EU representou um grande avanço em relação ao princípio da expectância matemática, seu antecessor. Em segundo lugar, porque a EU implica em uma série de propriedades analiticamente convenientes, gerando instrumentos de análise bastante simples (de fato, permitiu a explicação de numerosos fenômenos econômicos), contrastando com a maior complexidade envolvida com o uso das teorias não-EU. Neste cenário, faz mais sentido pensar na EU sendo eventualmente complementada por teorias não-EU do que, sendo abandonada.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:41:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7375_1.pdf: 1012174 bytes, checksum: 72dd04f27340aea8be823c9191675020 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2003 / O presente trabalho, traz o estudo feito sobre a edução das preferências e do conhecimento a priori do especialista, sendo estes aspectos fundamentais para o desenvolvimento da teoria da decisão. Usou-se vários métodos para a edução da função utilidade, tanto para o caso unidimencional como para o caso multiatributo, e foram feitas as comparações, com os resultados encontrados pelos diferentes métodos. Apresentou-se a formulação proposta por Fernando M. Campello de Souza , para edução da função utilidade e do conhecimento a priori do especialista. E o modelo proposto por Peter Walley (1996), fazendo uso do modelo impreciso de Dirichlet

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7431_1.pdf: 696593 bytes, checksum: bed35aee236b64963f99757a35c4731d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2004 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / São apresentados, rapidamente, os conceitos de qualidade nos sistemas de produção. Fazse um apanhado sobre a literatura pertinente, chegando a uma visão crítica a respeito do assunto, o que é essencial para mostrar a necessidade do uso de uma abordagem científica para a questão. Propõe-se então o uso da teoria da decisão no trato das questões de qualidade nos sistemas de produção, mostrando como pode ser feita a aplicação desta teoria no contexto de mercado automotivo, dos sistemas de saúde e dos restaurantes. Chega-se à elaboração de uma sistemática de utilização de uma metodologia para solucionar estes tipos de problema

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação, 2014. / Submitted by Larissa Nogueira de Sousa Rocha (larirocha94@gmail.com) on 2014-09-29T18:34:01Z No. of bitstreams: 1 2014_LuizMárioMartinsBrotherhood.pdf: 399078 bytes, checksum: 006b4f5285940095adac0d28a9b674e8 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2014-09-29T20:17:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_LuizMárioMartinsBrotherhood.pdf: 399078 bytes, checksum: 006b4f5285940095adac0d28a9b674e8 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-29T20:17:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_LuizMárioMartinsBrotherhood.pdf: 399078 bytes, checksum: 006b4f5285940095adac0d28a9b674e8 (MD5) / Nós fornecemos uma demonstração alternativa de parte do principal resultado de Maccheroni, Marinacci e Rustichini (2006). Para isso, recorremos a um resultado de Faro (2012). Especificamente, utilizando o modelo de escolha sob incerteza baseado em Anscombe e Aumann (1968), caracterizamos as preferências para as quais existe uma função de utilidade u e um índice de ambiguidade c definido sobre o conjunto de probabilidades sobre os estados da natureza tais que, para todos os atos f e g, [Veja a fórmula no resumo do documento]. Como ilustração da motivação deste trabalho, também fornecemos uma demonstração alternativa do Teorema de Representação de Preferências Maxmin de Gilboa e Schmeidler (1989) utilizando um resultado de Bewley (1986). ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / We develop an alternative demonstration of part of the main result of Maccheroni, Marinacci and Rustichini (2006). To achieve this, we use Faro’s (2012) main result. Specifically, using the choice under uncertainty model based in Anscombe and Aumann (1968), we characterize the preferences for which there are a utility function u and an ambiguity index c on the set of probabilities on the states of the world such that, for all acts f and g, [To see the formulate open the document]. As an illustration of the motivation that led to this work, we also provide an alternative demonstration of Gilboa and Schmeidler’s (1989) Maxmin Preferences Representation Theorem. To achieve this, we use one of Bewley’s (1986) results.

Submitted by João Arthur Martins (joao.arthur@ufpe.br) on 2015-03-05T17:29:44Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) jap.pdf: 1375239 bytes, checksum: 91cf6bfce74a9d8f6396af2256a135af (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-05T17:29:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) jap.pdf: 1375239 bytes, checksum: 91cf6bfce74a9d8f6396af2256a135af (MD5) Previous issue date: 2012 / Os problemas de decisão enfrentados atualmente são bastante complexos devido ao grande número de variáveis que devem consideradas na construção dos modelos. Atualmente os tomadores de decisão se utilizam de duas teorias diretamente interligadas conceitualmente, a Teoria da Decisão e a Teoria dos Jogos que o ajudam a escolher uma ação ou conjunto de ações disponíveis, no intuito de maximizar sua utilidade esperada. A primeira teoria usa uma caraterização profunda dos elementos estatísticos os que atuam em um problema de decisão, enquanto que a Teoria dos Jogos analisa as interações entre os agentes, quando a ação de um afeta diretamente o resultado dos demais. Analisar a metodologia de tomada de decisão na Teoria dos Jogos como uma aplicação da Teoria da Decisão foi o principal propósito deste trabalho. Este propósito foi alcançado pelo estabelecimento das relações entre os elementos que compõem a estrutura das duas teorias e da definição de um algoritmo de resolução sando Teoria da Decisão para resolver problemas de Teoria dos Jogos. Depois partiu-se para a aplicação deste algoritmo para resolução de problemas de jogos simultâneos e sequenciais de dois jogadores, om estratégias puras, mistas e jogos de informação in completa. P de-se constatar que a metodologia da Teoria da De são alcançados mesmos resultados da análise feita pela Teoria dos Jogos. Este resultado reforça o fato de que estas duas teorias trabalham sobre os mesmos princípios e que a relação entre estas é mais imbricada do que se imagina. No aso usando Teoria da Decisão deve-se fazer ajustes na forma de analise para considerar a racionalidade e a interação entre os agentes.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:39:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo559_1.pdf: 1857724 bytes, checksum: 0d64df763857e2a249d7e1f6ba4524d6 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco / Expõe-se procedimentos necessários a aplicação da Teoria da Decisão através da modelagem de um problema associado à qualidade da imagem nos Exames de Ressonância Magnética Funcional - RMf. Inicia-se a modelagem com variáveis dicotômicas e em seguida é solucionado um problema real, com base nas necessidades levantadas por grupos de pesquisa de RMf em São Paulo. A modelagem inclui o estabelecimento de protocolos de edução da função utilidade, e a estruturação do problema à luz da teoria da decis ão. A edução da função consequência é feita junto a especialistas com auxílio de uma distribuição binomial. A edução da função utilidade, foi feita através de função matem ática desenvolvida com auxílio dos especialistas, utilizando seis escalas, convertendo-as em uma escala única através do método das escalas superpostas. O modelo proposto apresenta como resposta se o médico deve aceitar ou rejeitar o exame de RMf, com base em parâmetros pré-definidos acerca da qualidade do exame

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2015. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2015-05-12T16:24:18Z No. of bitstreams: 1 2015_CaioGuimaraesFigueiredo.pdf: 397543 bytes, checksum: 63d00192c549502e40bc791d160b2905 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-05-21T14:31:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_CaioGuimaraesFigueiredo.pdf: 397543 bytes, checksum: 63d00192c549502e40bc791d160b2905 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-05-21T14:31:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_CaioGuimaraesFigueiredo.pdf: 397543 bytes, checksum: 63d00192c549502e40bc791d160b2905 (MD5) / Esse trabalho se encarregará de discutir os limites e restrições impostos pela utilização de funções de escolha para derivação de modelos de decisão. Bem como apresentar modelos de racionalidade limitada que se utilizam de funções de escolha, e adaptá-los para o uso de correspondências de escolha. / This work will discuss the limits and restrictions of models derived with choice functions. As well as present bounded rational models that uses choice functions, and adapt them to work with choice correspondences.

O FBST (Full Bayesian Significance Test) é um instrumento desenvolvido por Pereira e Stern (1999) com o objetivo de apresentar uma alternativa bayesiana aos testes de hipóteses precisas. Desde sua introdução, o FBST se mostrou uma ferramenta muito útil para a solução de problemas para os quais não havia soluções freqüentistas. Esse teste, contudo, depende de que a amostra seja coletada uma única vez, após o que a distribuição a posteriori dos parâmetros é obtida e a medida de evidência, calculada. Ensejadas por esse aspecto, são apresentadas abordagens analíticas e computacionais para a extensão do FBST ao contexto de decisão seqüencial (DeGroot, 2004). É apresentado e analisado um algoritmo para a execução do FBST Seqüencial, bem como o código-fonte de um software baseado nesse algoritmo. / FBST (Full Bayesian Significance Test) is a tool developed by Pereira and Stern (1999), to show a bayesian alternative to the tests of precise hypotheses. Since its introduction, FBST has shown to be a very useful tool to solve problems to which there were no frequentist solutions. This test, however, needs that the sample be collected just one time and, after this, the parameters posterior distribution is obtained and the evidence measure, computed. Suggested by this feature, there are presented analytic and computational approaches to the extension of the FBST to the sequential decision context (DeGroot, 2004). It is presented and analyzed an algorithm to execute the Sequential FBST, as well as the source code of a software based on this algorithm.