Made available in DSpace on 2010-04-20T20:58:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1_166941.pdf: 628877 bytes, checksum: 4e1d8dcc307e599d6a4e600bb34283ae (MD5) Previous issue date: 2007-07-04T00:00:00Z / The present work has as main objective to test the existence of the phenomenon known in the economic theory as J-curve being caracterized for the short run trade balance worsening after the real exchange rate depreciation episode. Given the difficulty in the definition of depreciation events of real exchange rate, despite the empirical tests are effected throughout the period of 1980 the 2005, three specific periods in the descriptive analysis will be used where the intense positive variation of the real exchange supplied the ideal scene so that the identification of behavior of possible transitory deterioration of the commercial balances was easily visualized. On the basis of 3 (three) different boardings of econometrical tests, the empirical evidence suggests that the phenomenon of J-curve does not explain the behavior of the trade balance after the occurrence of this episodes. / O presente trabalho tem como principal objetivo testar a existência do fenômeno comumente descrito na teoria econômica como curva J que se caracteriza pela piora dos saldos comerciais no curto prazo após um episódio de depreciação real do câmbio. Dada a dificuldade na definição de eventos de depreciação/desvalorização do câmbio, ainda que os testes empíricos sejam efetuados ao longo do período de 1980 a 2005, serão utilizados três períodos específicos na análise descritiva em que a intensa variação positiva do câmbio real forneceu o cenário ideal para que a identificação do comportamento de uma possível deterioração transitória dos saldos comerciais fosse mais facilmente visualizado. Com base em 3(três) abordagens diferentes de testes econométricos, a evidência empírica sugere que o fenômeno da curva J não explica o comportamento da balança comercial após a ocorrência de tais episódios.

Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-10-02T23:37:05Z No. of bitstreams: 1 TiagoFernandesDeMiranda_DISSERT.pdf: 5053204 bytes, checksum: 5fe48dfee7a0927d59bdae03b0ab719f (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-10-09T20:43:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TiagoFernandesDeMiranda_DISSERT.pdf: 5053204 bytes, checksum: 5fe48dfee7a0927d59bdae03b0ab719f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-09T20:43:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TiagoFernandesDeMiranda_DISSERT.pdf: 5053204 bytes, checksum: 5fe48dfee7a0927d59bdae03b0ab719f (MD5) Previous issue date: 2017-07-03 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico (CNPq) / Alarmes industriais tem natureza inerentemente ass?ncrona e s?o fundamentais para a manuten??o da seguran?a operacional e sa?de de processos industriais complexos. Entretanto, sistemas de alarmes industriais mal configurados tendem a gerar quantidades excessivas de alarmes, o que os tornam ineficientes. Dentre os poss?veis agentes degradantes de um sistema de alarmes, est?o os alarmes causais. Situa??es de alarmes causais ocorrem quando a ativa??o de um determinado alarme implica na ativa??o de um ou mais alarmes decorrentes, gerando informa??o redundante no sistema de alarmes. Diante da relev?ncia do problema, nesta disserta??o s?o analisados os desempenhos de duas t?cnicas para determina??o de alarmes causais: correla??o cruzada e teste de causalidade de Granger. Como dados de alarmes industriais s?o essencialmente de natureza discreta, antes de se aplicar ambas as t?cnicas, houve a necessidade de se realizar um pr?-processamento sobre os dados de alarmes, atrav?s de uma t?cnica de suaviza??o de sinais. Para obten??o dos resultados, foram utilizados dados de alarmes provenientes de cen?rios de simula??o de gera??o de alarmes e do Benchmark Tennessee Eastman Process. Os resultados obtidos indicam que, em aspectos gerais, o teste de causalidade de Granger obteve maior efici?ncia que a correla??o cruzada na tarefa de indica??o de rela??es causais em alarmes industriais. Tamb?m foram realizados estudos comparativos da aplica??o do teste de causalidade de Granger sobre vari?veis de processo e alarmes no Benchmark Tennessee Eastman Process, indicando suas caracter?sticas. / Industrial alarms are inherently asynchronous in nature and are critical to maintaining the operational safety and health of complex industrial processes. However, poorly configured industrial alarm systems tend to generate excessive amounts of alarms, making them inefficient. Among the possible degrading agents of an alarm system are the causal alarms. Causal alarm situations occur when the activation of a given alarm implies the activation of one or more of the resulting alarms, generating redundant information in the alarm system. Given the relevance of the problem, this dissertation analyzes the performance of two techniques for determining causal alarms: Cross-correlation and Granger causality test. The industrial alarm data is essentially of a discrete nature, before performing both techniques, there was a need to perform a preprocessing on the alarm data, through the signal smoothing technique. To obtain the results, we used alarm data from the alarm generation simulation scenarios and the Tennessee Eastman Process Benchmark. Therefore, the results indicate that, in general aspects, the Granger causality test performed a greater efficiency than the cross-correlation in the task of indicating causal relations between industrial alarms. We also performed comparative studies of the application of the Granger causality test on process variables and alarms in the Tennessee Eastman Process Benchmark, indicating their characteristics.

Submitted by Aloisio Campelo Jr. (aloisio.campelo@fgv.br) on 2008-09-26T17:39:46Z No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Approved for entry into archive by Francisco Terra(francisco.terra@fgv.br) on 2008-10-01T12:19:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Made available in DSpace on 2008-10-01T12:19:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Esta dissertação apresenta diferentes metodologias de construção de indicadores antecedentes compostos de atividade econômica comparando os resultados obtidos por cada de acordo com seu poder de antecipação dos movimentos cíclicos da indústria brasileira. Entre as metodologias testadas incluem-se: i) a tradicional, proposta pelo National Bureau of Economic Research (NBER) na década de 60, adaptada e melhorada ao longo dos anos por instituições como a OCDE, The Conference Board e outros; ii) a seleção de variáveis por meio de testes de causalidade de Granger, e iii) seleção e pesos determinados por meio de regressão múltipla. A qualidade dos indicadores antecedentes compostos criados foi avaliada fora da amostra, com base na sua capacidade em antecipar, de forma regular e estável, os pontos de reversão do ciclo de crescimento da indústria brasileira e levando em consideração a conformidade cíclica geral em relação à variável de referência.

Esta tese examina o problema de detecção de conectividade entre séries temporais no sentido de Granger no caso em que a natureza não linear das interações não permite sua determinação por meio de modelos auto-regressivos lineares vetoriais. Mostra-se que é possível realizar esta detecção com auxílio dos chamados métodos de Kernel, que se tornaram populares em aprendizado por máquina (\'machine learning\') já que tais métodos permitem definir formas generalizadas de teste de Granger, coerência parcial direcionada e função de transferência direcionada. Usando simulações, mostram-se alguns exemplos de detecção nos quais fica também evidente que resultados assintóticos deduzidos originalmente para estimadores lineares podem ser generalizados de modo análogo, mostrando-se válidos no presente contexto kernelizado. / This work examines the connectivity detection problem between time series in the Granger sense when the nonlinear nature of interactions determination is impossible via linear vector autoregressive models, but is, nonetheless, feasible with the aid of the so-called Kernel methods that are popular in machine learning. The kernelization approach allows defining generalised versions for Granger tests, partial directed coherence and directed transfer function, which the simulation of some examples shows that the asymptotic detection results originally deducted for linear estimators, can also be employed under kernelization if suitably adapted.

Esta tese examina o problema de detecção de conectividade entre séries temporais no sentido de Granger no caso em que a natureza não linear das interações não permite sua determinação por meio de modelos auto-regressivos lineares vetoriais. Mostra-se que é possível realizar esta detecção com auxílio dos chamados métodos de Kernel, que se tornaram populares em aprendizado por máquina (\'machine learning\') já que tais métodos permitem definir formas generalizadas de teste de Granger, coerência parcial direcionada e função de transferência direcionada. Usando simulações, mostram-se alguns exemplos de detecção nos quais fica também evidente que resultados assintóticos deduzidos originalmente para estimadores lineares podem ser generalizados de modo análogo, mostrando-se válidos no presente contexto kernelizado. / This work examines the connectivity detection problem between time series in the Granger sense when the nonlinear nature of interactions determination is impossible via linear vector autoregressive models, but is, nonetheless, feasible with the aid of the so-called Kernel methods that are popular in machine learning. The kernelization approach allows defining generalised versions for Granger tests, partial directed coherence and directed transfer function, which the simulation of some examples shows that the asymptotic detection results originally deducted for linear estimators, can also be employed under kernelization if suitably adapted.