Submitted by Danielle Karla Martins Silva (danielle.martins@ufpe.br) on 2015-03-13T12:46:16Z No. of bitstreams: 2 tese_larissa_final.pdf: 2339402 bytes, checksum: e15b164d91df893043954285fcb9f7e0 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-13T12:46:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 tese_larissa_final.pdf: 2339402 bytes, checksum: e15b164d91df893043954285fcb9f7e0 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013 / CAPES / Frequentemente temos interesse em realizar inferências, em um determinado modelo, envolvendo apenas alguns dos seus parâmetros. Tais inferências podem ser feitas através da função de verossimilhança perfilada. Contudo, alguns problemas podem surgir quando tratamos a função de verossimilhança perfilada como uma verossimilhança genuína. Com o objetivo de solucionar estes problemas, vários pesquisadores, dentre eles Barndorff-Nielsen (1983, 1994) e Cox & Reid (1987, 1992), propuseram modificações à função de verossimilhança perfilada. O principal objetivo deste trabalho é utilizar a verossimilhança perfilada e seus ajustes propostos por Barndorff-Nielsen (1983,1994) e Cox & Reid (1987,1992) no aperfeiçoamento de inferências para a distribuição Birnbaum-Saunders generalizada com núcleos normal e t de Student, na presença, ou não, de censura tipo II. Mais precisamente obtemos os estimadores de máxima verossimilhança relacionados às funções de verossimilhança perfilada e perfiladas ajustadas; calculamos os intervalos de confiança do tipo assintótico, bootstrap percentil, bootstrap BCa e bootstrap-t e também apresentamos os testes da razão de verossimilhanças ajustados, o teste bootstrap paramétrico e o teste gradiente. Através de simulações de Monte Carlo avaliamos os desempenhos dos testes e dos estimadores pontuais e intervalares propostos. Os resultados evidenciam que tanto os testes quanto os estimadores baseados nas versões modificadas da verossimilhança perfilada possuem desempenho superior em pequenas amostras quando comparados com suas contrapartidas não modificadas. Adicionalmente, apresentamos alguns exemplos práticos para ilustrar tudo o que foi desenvolvido.

O FBST (Full Bayesian Significance Test) é um procedimento para testar hipóteses precisas, apresentado por Pereira e Stern (1999), e baseado no cálculo da probabilidade posterior do conjunto tangente ao conjunto que define a hipótese nula. Este procedimento é uma alternativa Bayesiana aos testes de significância usuais. Neste trabalho, estudamos a relação entre os resultados do FBST e de um teste freqüentista, o TRVG (Teste da Razão de Verossimilhanças Generalizado), através de alguns problemas clássicos de testes de hipóteses. Apresentamos, também, todos os procedimentos computacionais utilizados para a resolução automática dos dois testes para grandes amostras, necessária ao estudo da relação entre os testes. / FBST (Full Bayesian Significance Test) is a procedure to test precise hypotheses, presented by Pereira and Stern (1999), which is based on the calculus of the posterior probability of the set tangent to the set that defines the null hypothesis. This procedure is a Bayesian alternative to the usual significance tests. In the present work we study the relation between the FBST\'s results and those of a frequentist test, GLRT (Generalised Likelihood Ratio Test) through some classical problems in hypotesis testing. We also present all computer procedures that compose the automatic solutions for applying FBST and GLRT on big samples what was necessary for studying the relation between both tests.

O FBST (Full Bayesian Significance Test) é um procedimento para testar hipóteses precisas, apresentado por Pereira e Stern (1999), e baseado no cálculo da probabilidade posterior do conjunto tangente ao conjunto que define a hipótese nula. Este procedimento é uma alternativa Bayesiana aos testes de significância usuais. Neste trabalho, estudamos a relação entre os resultados do FBST e de um teste freqüentista, o TRVG (Teste da Razão de Verossimilhanças Generalizado), através de alguns problemas clássicos de testes de hipóteses. Apresentamos, também, todos os procedimentos computacionais utilizados para a resolução automática dos dois testes para grandes amostras, necessária ao estudo da relação entre os testes. / FBST (Full Bayesian Significance Test) is a procedure to test precise hypotheses, presented by Pereira and Stern (1999), which is based on the calculus of the posterior probability of the set tangent to the set that defines the null hypothesis. This procedure is a Bayesian alternative to the usual significance tests. In the present work we study the relation between the FBST\'s results and those of a frequentist test, GLRT (Generalised Likelihood Ratio Test) through some classical problems in hypotesis testing. We also present all computer procedures that compose the automatic solutions for applying FBST and GLRT on big samples what was necessary for studying the relation between both tests.

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Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-09-12T13:05:31Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 449166 bytes, checksum: 0711bbfac00985d818e73009310e61f2 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-12T13:05:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 449166 bytes, checksum: 0711bbfac00985d818e73009310e61f2 (MD5) Previous issue date: 2016-02-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Os modelos não lineares mistos são modelos que contêm efeitos fixos e aleatórios. Tais modelos são efetivos para dados longitudinais e podem ser aplicados a dados desbalanceados ou incompletos. Os dados utilizados foram provenientes da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), e contém observações de peso corporal e idade de bovinos da raça Guzerá. Os modelos ajustados foram Logístico, Gompertz, Brody e Von Bertalanffy. Os critérios de qualidade de ajuste utilizados para comparar os modelos foram AIC, BIC, R 2 , DMA e EQM. No capítulo 1, o objetivo foi avaliar a qualidade de ajuste dos modelos não lineares mistos no estudo do crescimento de bovinos da raça Guzerá de diferentes regiões do nordeste brasileiro incorporando ao modelo efeitos aleatórios de animal. A inclusão de efeitos aleatórios de animal ao modelo diminui a variância residual e considera a variabilidade entre os animais. Os modelos com dois efeitos aleatórios incorporados aos parâmetros peso assintótico e taxa de maturidade, apresentaram melhores resultados em relação a qualidade do ajuste. Os modelos mais adequados são o Gompertz e o Von Bertalanffy, respectivamente, para machos e fêmeas da raça Guzerá. No capítulo 2, o objetivo foi avaliar a qualidade de ajuste dos modelos Gompertz e Von Bertalanffy, respectivamente para bovinos machos e fêmeas da raça Guzerá, incorporando ao modelo o efeito fixo de cinco regiões de produção do nordeste brasileiro, e comparar as curvas de crescimento entre regiões de produção através dos intervalos de confiança. A interpretação dos intervalos de confiança gerados para cada parâmetro permite identificar que machos da raça Guzerá das regiões de produção Gado- Algodão e Serra Geral da Bahia possuem peso assintótico comum, enquanto a taxa de maturidade é comum para animais das regiões Itapetinga-Valadares e Mata-Agreste. As fêmeas da raça Guzerá das regiões de produção Gado-Algodão e Sertão possuem peso assintótico comum, assim como das regiões Itapetinga-Valadares e Serra Geral da Bahia, enquanto a taxa de maturidade é comum nas regiões Mata-Agreste, Itapetinga-Valadares e Serra Geral da Bahia. / Nonlinear mixed-effects models are models that contain fixed and random effects. Such models are effective for longitudinal data and can be applied to unbalanced or incomplete data. The data used were from the Brazilian Association of Zebu Breeders (ABCZ), and contains body weight observations and age of Guzerá breed. The fitted models were Logistic, Gompertz, Brody and Von Bertalanffy. The goodness of fit’s measures used to evaluate and compare the models were AIC, BIC, R 2 , DMA and MSE. In the chapter 1, the objective was to evaluate the goodness of fit of nonlinear mixed-effects models in the fitting of Guzerá bovine growth curves from different regions of northeastern Brazil incorporating random effects by animal. The inclusion of random effects model decreases the residual variance and considers the variability between the animals. The models with two random effects incorporated into the asymptotic weight and maturing rate parameters have better results in relation to goodness of fit. The most suitable models are Gompertz and Von Bertalanffy, respectively, for males and females. In the chapter 2, the objective was to evaluate the goodness of fit of Gompertz and Von Bertalanffy models, respectively for male and female Guzerá breed, incorporating fixed effect of five production regions of northeastern Brazil into the model, and compare the growth curves among regions of production by confidence intervals. The interpretation of confidence intervals generated for each parameter identifies that Guzerá males of production regions Gado-Algodão and Serra Geral da Bahia have common asymptotic weight, while the maturing rate is common for animals of Itapetinga-Valadares and Mata-Agreste regions. Guzerá Females of production regions Gado-Algodão and Sertão have common asymptotic weight, as well as the regions of Itapetinga-Valadares and Serra Geral da Bahia, while the maturing rate is common in Mata-Agreste, Itapetinga-Valadares and Serra Geral da Bahia regions.

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Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:25:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_RODRIGO_GONCALVES_DOS_SANTOS.pdf: 6839263 bytes, checksum: 07199d3960c2b9f908a0db5361956414 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:25:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_RODRIGO_GONCALVES_DOS_SANTOS.pdf: 6839263 bytes, checksum: 07199d3960c2b9f908a0db5361956414 (MD5) Previous issue date: 2016-02-23 / CAPES / Nas últimas décadas, diversos autores têm introduzido novas distribuições e em especial, novas classes de distribuições. O objetivo é obter melhoria nos ajustes de modelos aos diferentes tipos de dados. Algumas áreas importantes com esse objetivo são confiabilidade e análise de sobrevivência. Além disso, novas técnicas de otimização, como a metaheurística, implementadas em software gratuitos como o R, conjuntamente com o avanços computacionais permitiram maior velocidade no tratamento de modelos com muitos parâmetros. Neste contexto, esta dissertação apresenta uma nova família de distribuição e um novo modelo com cinco parâmetros. A nova família foi baseada no gerador de Alzaatreh, usando como distribuição base a distribuição Burr XII. Propriedades gerais para esta família foram obtidas, além de duas aplicações a dados reais de duas distribuições pertencentes à família. O novo modelo para tempo de vida foi desenvolvido a partir da composição da distribuição taxa de falha linear generalizada na família exponencializada generalizada. Algumas propriedades do modelo, como momentos ordinários, incompletos e ponderados por probabilidade e função geratriz foram obtidas. Duas aplicações a dados reais foram realizadas mostrando o potêncial da nova distribuição. / In recent decades, various authors have introduced new distributions and especially, new classes of distributions. The objective is to obtain best fitting models to the different types of data. Important areas the same objective are reliability and survival analysis. In addition, new optimization techniques, as meta-heuristics, implemented in free software as R, together with computational advances have allowed increased speed in the treatment of the models with many parameters. In this context, this thesis presents a new family of distributions and a new five-parameter model. The new family was based on the Alzaatreh’s generator, using as baseline the Burr XII distribution. General properties were obtained for this family, as well as two applications to real data of two distributions belonging to the family. The new lifetime model was developed from the composition of the generalized linear failure rate distribution in the exponentiated generalized family. Some properties of the new model as ordinary, incomplete and probability weighted moments and generating function were obtained. Two applications to real data were performed showing the potential of the new distribution.

Orientadores: Nancy Lopes Garcia, Ronaldo Dias / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T17:31:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferreira_CleciodaSilva_M.pdf: 1590147 bytes, checksum: b59bae1bcbff4de6c74cd2dea3627187 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:04:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7193_1.pdf: 1848898 bytes, checksum: ae7993e5fb8ea5c33d80b213693ab63d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Neste trabalho, tratamos de refinamentos para testes de hipóteses em modelos de regressão não-lineares simétricos, assumindo que o parâmetro de escala é desconhecido. Apresentamos, em notação matricial, fatores de correção de Bartlett e tipo-Bartlett para melhorar as estatísticas da razão de verossimilhanças e escore, respectivamente, nesta classe de modelos. Apresentamos, também, versões bootstrap dos testes da razão de verossimilhanças e escore. Os resultados de simulação mostram que os testes corrigidos e de bootstrap têm melhores desempenhos que os testes da razão de verossimilhanças e o teste escore originais em amostras pequenas