RESUMO O objetivo deste estudo é propor dois modelos que integrem os aspectos teóricos relevantes, respectivamente, de planejamento estratégico e de avaliação de alianças estratégicas para organizações não governamentais - ONGs. Para tanto buscou-se fundamentação teórica em modelos de planejamento estratégico utilizados por empresas (organizações do segundo setor) e pelos órgãos governamentais (organizações do primeiro setor), como os dos autores Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, David J. Hunger e Thomas L. Wheelen, Arnoldo Hax e Nicolas S. Majluf. Para uma consideração mais específica, também foram estudados modelos de autores que se dedicaram ao terceiro setor, onde estão incluídas as ONGs, como Mike Hudson, Fernando G. Tenório e Takeshy Tachizawa. A verificação da adequação dos modelos propostos às necessidades de gestão das ONGs foi realizada por uma pesquisa exploratória qualitativa, que utilizou o estudo de caso como estratégia de pesquisa. O setor-alvo escolhido foi o das ONGs e a organização-caso foi a Associação Desportiva para Deficientes - ADD. O estudo apresenta os limites próprios da pesquisa e análise de caso único e, portanto, necessita de replicação para verificar se os resultados obtidos são aplicáveis às outras ONGs. Os resultados da pesquisa indicaram que há grande semelhança entre a sistemática de planejamento estratégico utilizada pela organização pesquisada e o modelo proposto. No que diz respeito à avaliação de alianças estratégicas, a organização ainda toma decisões sem um modelo de avaliação formal, tendo, contudo, considerado o modelo como de utilidade prática, mostrando intenção de utilizá-lo. O estudo permitiu verificar que a importância das “crenças e valores" e da “visão" do fundador são fundamentais para a sobrevivência e desenvolvimento da organização. O estudo está organizado da seguinte forma: No capítulo 1 – Tema e descrição do problema – são apresentados os argumentos que delinearam a escolha do tema e sua justificativa. Também são explicitados os objetivos gerais e específicos do trabalho. No capítulo 2 – Análise da literatura - é apresentada uma revisão da literatura sobre terceiro setor e em específico das ONGs, planejamento estratégico e alianças estratégicas. Essa análise foi concebida em duas partes: a primeira apresenta os principais conceitos que servem de base ao planejamento estratégico e à avaliação de alianças estratégicas; a segunda parte propõe um modelo de planejamento estratégico e um modelo de avaliação de alianças estratégicas para ONGs. No capítulo 3 – Aspectos metodológicos do estudo para verificação da adequação do modelo – são descritos os principais aspectos que nortearam a pesquisa de campo, que tem como objetivo principal verificar como a ADD trabalha suas questões estratégicas, de planejamento e de alianças, quais aspectos são por ela considerados importantes e por que procede desse modo. Compreende os tópicos metodologia, coleta de dados, análise dos dados e relatório de pesquisa. No capítulo 4 - O estudo de caso – são relatados os principais aspectos do planejamento estratégico e de avaliação de alianças estratégicas, a análise dos dados obtidos no trabalho de campo e a conclusão da pesquisa. No capítulo 5 – Conclusões, recomendações e limitações – são apresentadas as principais contribuições do estudo para o aprimoramento do modelo de planejamento estratégico e de avaliação de alianças estratégicas para ONGs. Finalmente, nas Referências, são relacionadas as obras que serviram como base do estudo e, no Apêndice, o protocolo da pesquisa e o roteiro utilizado nas entrevistas. / ABSTRACT The purpose of this study is to propose two models that take part of the relevant theoretical aspects respectively of the strategic planning and of the evaluation of the strategic alliances for non governmental organizations - NGOs. To reach this aim it was fetched a theoretical background in strategic planning models used by enterprises (second sector organizations) and by governmental offices (first sector organizations) like the ones by the authors Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, David J. Hunger and Thomas L. Wheelen, Arnoldo Hax and Nicolas S. Majluf. For a more specific consideration the models of the authors that dedicated themselves to the third sector, where the NGOs are included, like Mike Hudson, Fernado G. Tenório and Takeshy Tachizawa were studied. The checking up of the fit of the proposed models to the necessity of the NGOs management was accomplished by a qualitative exploratory research that used the study of case as a research strategy. The chosen goal sector was of the NGOs, and the case-organization was the Associação Desportiva para Deficientes - ADD (Disable Sportive Association - DSA). The study presents the boundaries peculiar of the research and analysis of the unique case, and so it needs reapplication to see if the same procedure is applied to other NGOs. The results of the research indicates that there is a great resemblance between the strategic planning used by the researched organization and the proposed models. As far as the evaluation of the strategic alliance, the organization still take decisions without a model of formal evaluation, having however, considered the model as of practical utility, showing the intention of using it. The study allowed to verify that the importance of “beliefs" and “values" and of the founder´s “vision" are fundamental for the organization survival and development. The study is arranged in the following way: Chapter 1 – Theme and description of the problem – the arguments that outline the choice of the theme and its justification are presented; it is also explained the general and specific purpose of the work. Chapter 2 - Analysis of literature – it is presented a revision of the literature of the third sector and specifically of the NGOs, strategic planning and strategic alliance. These analysis were conceived into two parts: the first parts presents the most important conceits that are used as background to the strategic planning and alliance evaluation; the second part proposes a model of strategic planning and the evaluation of the strategic alliance for the NGOs. Chapter 3 – Methodological aspects of the study to check up the fitting of the model – it is described the main aspects that guided the field search that had the main goal to check up the ways the ADD (DSA) executes the activity of strategic planning and evaluation of the strategic alliances. The methodology topics, date collection, data analysis and research report are included. Chapter 4 – The case study – the most important aspects of the strategic planning and of the evaluation of the strategic alliances, the data analyses obtained in the field work and the research conclusion are included. Chapter 5 – conclusions, recommendations and limitations – are presented as the most important contribution to the study to better the strategic planning model and of the evaluation of the strategic alliance for the NGOs are also presented. At last, in references are related the works that were used as background for the study and in appendix the foreword of the research and the schedule used in the interview.

Submitted by Eduardo Hazarabedian Souza (ehsouza@gmail.com) on 2011-09-05T20:57:06Z No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 547029 bytes, checksum: cdcee61e5a8523b6ede1cc738bbe93c3 (MD5) / Rejected by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br), reason: Prezado Eduardo, A ficha catalográfica está faltando o código da Biblioteca. Em caso de dúvidas estamos à disposição. Att, Gisele Hannickel Secretaria de Registro on 2011-09-06T12:23:38Z (GMT) / Submitted by Eduardo Hazarabedian Souza (ehsouza@gmail.com) on 2011-09-08T16:35:35Z No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-09-08T17:10:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-09-08T17:10:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-09-08T19:01:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) Previous issue date: 2011-08-10 / This work contributes to improve the solution of two different models trough the joint of them. In one hand, it sophisticates the risk parameters of a dynamic portfolio by using the definitions and restrictions of Campbell and Viceira (2002) life cycle preference model. In the other hand, develop better results in maximizing the utility of the life cycle model by using the dynamic portfolio instead of a risky asset or a static portfolio. The recent models of dynamic allocation depend on computing power and advanced numerical methods , which make then out of reach for common investors. This work uses a technique developed by Brandt and Santa-Clara (2004) that is no more difficult to calculate than the traditional Markowitz approach. This technique is applied, then, at the life cycle model to adjust the risk of the portfolio through variables more realistic for the common investor than a relative risk aversion level. Empirical results show that there is an important gain to use the dynamic portfolio comparing to a static portfolio not only in terms of Sharpe ratio but also at the life cycle model. Even though the models had been developed for the United States reality, the use of them in Brazil also brought the same gains. / Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições do modelo de preferências em ciclo de vida de Campbell e Viceira (2002). Por outro, aumenta a maximização de utilidade no modelo de ciclo de vida por utilizar a alocação dinâmica ao invés de um ativo de risco ou carteira estática. Boa parte dos modelos recentes de alocação dinâmica necessitam de ferramentas computacionais e métodos numéricos avançados, o que os impede de ser utilizados de forma mais abrangente no dia a dia. Este trabalho utiliza uma técnica desenvolvida por Brandt e Santa-Clara (2004) que não é mais difícil do que a resolução tradicional de Markowitz. Esta técnica é aplicada, em seguida, no modelo de ciclo de vida para que o risco seja ajustado a partir de variáveis mais realistas para o investidor comum do que o nível de aversão a risco relativo. Os resultados empíricos demonstram que há um importante ganho de eficiência da alocação dinâmica em comparação com carteiras estáticas, tanto em termos de índice de Sharpe quanto no emprego no modelo de ciclo de vida. Apesar de os modelos terem sido desenvolvidos para a realidade dos Estados Unidos, o emprego dos mesmos no Brasil também demonstrou os mesmos ganhos de eficiência.

RESUMO O objetivo deste estudo é propor dois modelos que integrem os aspectos teóricos relevantes, respectivamente, de planejamento estratégico e de avaliação de alianças estratégicas para organizações não governamentais - ONGs. Para tanto buscou-se fundamentação teórica em modelos de planejamento estratégico utilizados por empresas (organizações do segundo setor) e pelos órgãos governamentais (organizações do primeiro setor), como os dos autores Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, David J. Hunger e Thomas L. Wheelen, Arnoldo Hax e Nicolas S. Majluf. Para uma consideração mais específica, também foram estudados modelos de autores que se dedicaram ao terceiro setor, onde estão incluídas as ONGs, como Mike Hudson, Fernando G. Tenório e Takeshy Tachizawa. A verificação da adequação dos modelos propostos às necessidades de gestão das ONGs foi realizada por uma pesquisa exploratória qualitativa, que utilizou o estudo de caso como estratégia de pesquisa. O setor-alvo escolhido foi o das ONGs e a organização-caso foi a Associação Desportiva para Deficientes - ADD. O estudo apresenta os limites próprios da pesquisa e análise de caso único e, portanto, necessita de replicação para verificar se os resultados obtidos são aplicáveis às outras ONGs. Os resultados da pesquisa indicaram que há grande semelhança entre a sistemática de planejamento estratégico utilizada pela organização pesquisada e o modelo proposto. No que diz respeito à avaliação de alianças estratégicas, a organização ainda toma decisões sem um modelo de avaliação formal, tendo, contudo, considerado o modelo como de utilidade prática, mostrando intenção de utilizá-lo. O estudo permitiu verificar que a importância das “crenças e valores” e da “visão” do fundador são fundamentais para a sobrevivência e desenvolvimento da organização. O estudo está organizado da seguinte forma: No capítulo 1 – Tema e descrição do problema – são apresentados os argumentos que delinearam a escolha do tema e sua justificativa. Também são explicitados os objetivos gerais e específicos do trabalho. No capítulo 2 – Análise da literatura - é apresentada uma revisão da literatura sobre terceiro setor e em específico das ONGs, planejamento estratégico e alianças estratégicas. Essa análise foi concebida em duas partes: a primeira apresenta os principais conceitos que servem de base ao planejamento estratégico e à avaliação de alianças estratégicas; a segunda parte propõe um modelo de planejamento estratégico e um modelo de avaliação de alianças estratégicas para ONGs. No capítulo 3 – Aspectos metodológicos do estudo para verificação da adequação do modelo – são descritos os principais aspectos que nortearam a pesquisa de campo, que tem como objetivo principal verificar como a ADD trabalha suas questões estratégicas, de planejamento e de alianças, quais aspectos são por ela considerados importantes e por que procede desse modo. Compreende os tópicos metodologia, coleta de dados, análise dos dados e relatório de pesquisa. No capítulo 4 - O estudo de caso – são relatados os principais aspectos do planejamento estratégico e de avaliação de alianças estratégicas, a análise dos dados obtidos no trabalho de campo e a conclusão da pesquisa. No capítulo 5 – Conclusões, recomendações e limitações – são apresentadas as principais contribuições do estudo para o aprimoramento do modelo de planejamento estratégico e de avaliação de alianças estratégicas para ONGs. Finalmente, nas Referências, são relacionadas as obras que serviram como base do estudo e, no Apêndice, o protocolo da pesquisa e o roteiro utilizado nas entrevistas. / ABSTRACT The purpose of this study is to propose two models that take part of the relevant theoretical aspects respectively of the strategic planning and of the evaluation of the strategic alliances for non governmental organizations - NGOs. To reach this aim it was fetched a theoretical background in strategic planning models used by enterprises (second sector organizations) and by governmental offices (first sector organizations) like the ones by the authors Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, David J. Hunger and Thomas L. Wheelen, Arnoldo Hax and Nicolas S. Majluf. For a more specific consideration the models of the authors that dedicated themselves to the third sector, where the NGOs are included, like Mike Hudson, Fernado G. Tenório and Takeshy Tachizawa were studied. The checking up of the fit of the proposed models to the necessity of the NGOs management was accomplished by a qualitative exploratory research that used the study of case as a research strategy. The chosen goal sector was of the NGOs, and the case-organization was the Associação Desportiva para Deficientes - ADD (Disable Sportive Association - DSA). The study presents the boundaries peculiar of the research and analysis of the unique case, and so it needs reapplication to see if the same procedure is applied to other NGOs. The results of the research indicates that there is a great resemblance between the strategic planning used by the researched organization and the proposed models. As far as the evaluation of the strategic alliance, the organization still take decisions without a model of formal evaluation, having however, considered the model as of practical utility, showing the intention of using it. The study allowed to verify that the importance of “beliefs” and “values” and of the founder´s “vision” are fundamental for the organization survival and development. The study is arranged in the following way: Chapter 1 – Theme and description of the problem – the arguments that outline the choice of the theme and its justification are presented; it is also explained the general and specific purpose of the work. Chapter 2 - Analysis of literature – it is presented a revision of the literature of the third sector and specifically of the NGOs, strategic planning and strategic alliance. These analysis were conceived into two parts: the first parts presents the most important conceits that are used as background to the strategic planning and alliance evaluation; the second part proposes a model of strategic planning and the evaluation of the strategic alliance for the NGOs. Chapter 3 – Methodological aspects of the study to check up the fitting of the model – it is described the main aspects that guided the field search that had the main goal to check up the ways the ADD (DSA) executes the activity of strategic planning and evaluation of the strategic alliances. The methodology topics, date collection, data analysis and research report are included. Chapter 4 – The case study – the most important aspects of the strategic planning and of the evaluation of the strategic alliances, the data analyses obtained in the field work and the research conclusion are included. Chapter 5 – conclusions, recommendations and limitations – are presented as the most important contribution to the study to better the strategic planning model and of the evaluation of the strategic alliance for the NGOs are also presented. At last, in references are related the works that were used as background for the study and in appendix the foreword of the research and the schedule used in the interview.

Este trabalho tem como objetivo explicar os processos de desenvolvimento do planejamento estratégico em diferentes modelos organizacionais, identificando suas relações e propondo uma estrutura diferente ou ajustada. O processo de desenvolvimento do planejamento estratégico está relacionado a um composto de ações, passos, análises e decisões que visam o alcance de objetivos previamente estabelecidos. Os modelos organizacionais são interpretados a partir de fatores e características que tipificam uma organização. Os modelos analisados foram: organizações tipo empreendedora, centrada no empreendedor que a fundou; máquina, com processos padronizados funcionando como máquinas integradas; profissional, dependem da habilidade dos profissionais que nelas trabalham; e inovadora baseada em projetos e grupos de especialistas. / This paper aims to explain the process of strategic planning development at different organizational models, identifying its relationships and proposing a different or adjusted frame. The process of the strategic planning developing is related to a composite of actions, steps, analysis and decisions that aim the achieving of previously established objectives. The organizational models are interpreted from aspects and characteristics that typifying an organization. The models analyzed were: family-owned business; machine: standardized processes running as integrated machines; professional: depend on skilled professionals; and innovative: based on projects and expert groups.

Este trabalho tem como objetivo explicar os processos de desenvolvimento do planejamento estratégico em diferentes modelos organizacionais, identificando suas relações e propondo uma estrutura diferente ou ajustada. O processo de desenvolvimento do planejamento estratégico está relacionado a um composto de ações, passos, análises e decisões que visam o alcance de objetivos previamente estabelecidos. Os modelos organizacionais são interpretados a partir de fatores e características que tipificam uma organização. Os modelos analisados foram: organizações tipo empreendedora, centrada no empreendedor que a fundou; máquina, com processos padronizados funcionando como máquinas integradas; profissional, dependem da habilidade dos profissionais que nelas trabalham; e inovadora baseada em projetos e grupos de especialistas. / This paper aims to explain the process of strategic planning development at different organizational models, identifying its relationships and proposing a different or adjusted frame. The process of the strategic planning developing is related to a composite of actions, steps, analysis and decisions that aim the achieving of previously established objectives. The organizational models are interpreted from aspects and characteristics that typifying an organization. The models analyzed were: family-owned business; machine: standardized processes running as integrated machines; professional: depend on skilled professionals; and innovative: based on projects and expert groups.

Now a day, petroleum companies are looking for a way to calculate the best economic and time consuming alternative to move a group of ships between platforms, refineries and consuming centers. In the following research is introduced a solution to this problem through a system which optimize the main variables involved. Variables such as scheduling and road have been taken into account. The variable scheduling defines the road that each ship must follow. Meanwhile, the optimization of the route is based on traveling time between each points, uploaded and downloaded time, storing capacity at each point, etc. The following system has been tested in two real cases showing a good performance. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Hoje em dia, as empresas petroleiras enfrentam o desafio de conhecer qual é a melhor forma de movimentar uma frota de navios cargueiros sem que isso signifique um aumento de custo, entre outras. Neste trabalho será apresentada uma solução para este, mediante o desenvolvimento de um sistema que permita calcular as rotas para transporte de petróleo bruto de plataformas marítimas a refinarias, bem como transporte dos derivados do petróleo de refinarias a centros consumidores. Para a solução do sistema, foi realizado um scheduling no qual determina-se a rota que cada navio deve realizar para que o petróleo sea entregue, buscando a rota que conduza ao melhor caminho, sendo considerado o tempo de deslocamento, carga e descarga do produto, além do limite de armazenamento de produto em cada plataforma, entre outros parâmetros.

Submitted by Guilherme Bragança (guilherme.braganca@bnymellon.com.br) on 2009-12-16T17:43:53Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Guilherme Lima Bragança.pdf: 298406 bytes, checksum: 068b151da0b1307c876da3401fd552e2 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Gammaro(gisele.gammaro@fgv.br) on 2009-12-22T13:33:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Guilherme Lima Bragança.pdf: 298406 bytes, checksum: 068b151da0b1307c876da3401fd552e2 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-12-22T13:33:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Guilherme Lima Bragança.pdf: 298406 bytes, checksum: 068b151da0b1307c876da3401fd552e2 (MD5) / A teoria tradicional de Tobin (1958) sugere que todos os investidores possuem o mesmo portfólio de ativos arriscados, chamado de portfólio de mercado. A proporção entre esse ativo arriscado e o livre de risco dentro de cada portfólio dependeria apenas do grau de aversão a risco de cada agente. No entanto, as imperfeições existentes no mercado de capitais, permitem que a heterogeneidade dos agentes econômicos influencie nas suas alocações de portfólio. Este trabalho avalia o efeito de características econômicas e sócio-demográficas dos investidores de fundos administrados pelo BNY Mellon Serviços Financeiros em sua inclinação a tomar posições em fundos agressivos. Através da análise do conjunto de resultados observados através de três diferentes modelos econométricos, concluiu-se que a evidência empírica para a realidade brasileira, vai, em boa parte, ao encontro da teoria econômica sobre a alocação ótima de portfólio.

Submitted by Alice Singer (lilicasinger@gmail.com) on 2013-02-27T16:25:59Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Alice.pdf: 1210322 bytes, checksum: a587136246bce1145c8096d499e28342 (MD5) / Approved for entry into archive by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-02-27T16:28:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Alice.pdf: 1210322 bytes, checksum: a587136246bce1145c8096d499e28342 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-27T16:33:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Alice.pdf: 1210322 bytes, checksum: a587136246bce1145c8096d499e28342 (MD5) Previous issue date: 2013-01-31 / Esse estudo foi motivado pela falta de bons fundos de investimento multimercado abertos para captação no Brasil e tem como objetivo analisar a viabilidade de utilizar a análise de estilo baseada em retorno para clonar retornos e comportamento de determinados fundos de investimento multimercado do mercado brasileiro. Modelos já testados no exterior e no Brasil foram pesquisados e optou-se por adaptar o modelo linear proposto por LIMA e VICENTE (2007). Verificou-se que o modelo de espaço de estados é mais adequado para clonar retornos de determinados fundos de investimento do que o modelo de regressão com parâmetros fixos. Resultados animadores foram obtidos para quatro dos cinco fundos analisados nesse estudo. / This work was motivated by the lack of hedge funds opened for new investments in Brazil and it aims to analyze the feasibility of using the style analyses to clone returns and behavior of certain Brazilian hedge funds. Models already tested abroad and in Brazil were investigated and it was decided to adapt the linear model proposed by LIMA and VICENTE (2007). It was found that the state space model is more suitable for cloning returns of certain hedge funds than fixed parameters regression models. Encouraging results were obtained for four of the five funds analyzed in this study.