The present thesis reviews different models that describe the fundamental absorption of amorphous semiconductors. These models make use of the electronic density of states to shape the absorption coefficient in the fundamental absorption region. The study focuses on the optical absorption of hydrogenated amorphous Silicon (a-Si:H), hydrogenated and non-hydrogenated amorphous silicon carbide (a-SiC:Hx), and silicon nitride (a-SiN) thin films. On the one hand, parameters like the Tauc-gap and Urbach energy are obtained from the absorption coefficient using the traditional models. On the other hand, a recently proposed model based on band thermal fluctuations was assessed [1]. This model allows a determination of the mobility gap and the Urbach energy from a single fit of the absorption coefficient without the need of identifying the Tauc region beforehand. Furthermore, it is able to discriminate the variation of the Urbach energy from the bandgap. The results allow the evaluation of the aforementioned parameters with annealing treatments at different temperatures. The mobility edges are insensitive to the structural disorder by at least one degree lower than the Urbach energy. This work demonstrates that it is possible to obtain the mobility edge through this model. In addition, the measured Tauc-gap and Urbach energy exhibit a strong linear correlation following the Cody model for all three materials. Finally, the Urbach focus concept is evaluated and estimated under different analysis. / En la presente tesis se revisan los diferentes modelos que describen la absorción fundamental de los semiconductores amorfos. Estos modelos hacen uso de la densidad de estados electrónicos para la forma del coeficiente de absorción en la región fundamental de absorción. El estudio se centra en la absorción óptica de películas delgadas de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H), carburo de silicio hidrogenado y sin hidrogeno amorfo a- SiC:Hx y nitruro de silicio amorfo a-SiN. Se obtuvieron parámetros como el Tauc-gap y la energía Urbach. Luego, se probó un modelo propuesto recientemente que considera las fluctuaciones térmicas de la banda. Este modelo permite determinar la brecha de los bordes de movilidad y la energía Urbach aplicando un solo ajuste del coeficiente de absorción sin la necesidad de la identificación de la región Tauc y Urbach de antemano. Además, es capaz de discriminar la variación de la energía de Urbach en banda prohibida. Los resultados permiten la evaluación de los parámetros antes mencionados, con el recocido de los tratamientos a diferentes temperaturas. Tomando ventaja que los bordes de movilidad deben permanecer insensible al desorden estructural (al menos en un grado menor que la energía Urbach) este trabajo demuestra que es posible obtener el borde movilidad a través de este modelo. Además, la medida Tauc-gap y la energía Urbach mostraron una fuerte conexión reproduciendo la relación lineal de Cody para los tres materiales. Por último, el concepto del foco Urbach se evalúa y se estima por diferentes análisis como son: ajuste global, relación lineal de Cody, análisis de Orapunt y nuestra aproximación. / Tesis

En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción detallada y autocontenida de la integral estocástica en la que los integradores son martingalas continuas cuadrado integrables. Esta es una posible extensión a la clásica integral de Itô en la cual el integrador es un movimiento browniano. En este contexto de integración estocástica enunciaremos y probaremos la fórmula de Itô y algunas de sus consecuencias. Finalmente trabajaremos con el tiempo local, la fórmula de Tanaka y estudiaremos una particular prueba. / In this investigation we show a construction of the Brownian motion, which includes detailed proofs of the Kolmogorov's extension theorem and Kolmogorov-Censot theorem. In addition, we will show a detailed construction and self-contained of the stochastic integral in wich integrators are continuous square integrable martingales. This is one of the possible extensions to classical Itô's integral in which the integrator is a Brownian motion. In this context of stochastic integration we prove an Itô's formula version. Finally, we study a relationship between local time and Tanaka's formula. / Tesis

Los hospitales son estructuras que están permanentemente expuestas a situaciones de riesgo cuando se afrontan eventos naturales o antrópicos adversos. Una de las principales preocupaciones es que se interrumpa su funcionamiento debido a daños ocasionados por un sismo. Por esta razón, existe una gran necesidad de contar con hospitales que permanezcan operativos y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de un sismo (MINSA). De acuerdo con el código de diseño sísmico del Perú, los hospitales deben ser diseñados con aislamiento sísmico en la base. El objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño sísmico de una estructura hospitalaria de concreto armado con aislamiento sísmico. Para obtener la respuesta de la estructura se utilizó el método de análisis dinámico incremental (IDA), cuyos resultados se presentan para los parámetros de derivas y aceleraciones mediante curvas IDA. La evaluación del desempeño quedó definida por límites de deriva de entrepiso y giros de rótulas para los elementos estructurales y aceleraciones de piso para los elementos no estructurales sensibles a aceleraciones. Los resultados obtenidos muestran derivas menores a 0.0031 y aceleraciones de piso menores a 0.22g para el sismo máximo. Se estima un estado de daño leve en los elementos estructurales y elementos no estructurales sensibles a aceleraciones. Finalmente, se estima que todos los elementos de la estructura hospitalaria con aislamiento sísmico satisfacen los requerimientos de rendimiento del nivel de Ocupación Inmediata cuando es sometida al sismo máximo de PGA 0.675g (Tr=2475 años) y se garantiza el objetivo de funcionalidad continua. / Tesis

This paper represents empirical studies of stochastic volatility (SV) models for daily stocks returns data of a set of Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru) for the sample period 1996:01-2013:12. We estimate SV models incorporating both leverage effects and skewed heavy-tailed disturbances taking into account the GH Skew Student’s t-distribution using the Bayesian estimation method proposed by Nakajima and Omori (2012). A model comparison between the competing SV models with symmetric Student´s t-disturbances is provided using the log marginal likelihoods in the empirical study. A prior sensitivity analysis is also provided. The results suggest that there are leverage effects in all indices considered but there is not enough evidence for Peru, and skewed heavy-tailed disturbances is confirmed only for Argentina, symmetric heavy-tailed disturbances for Mexico, Brazil and Chile, and symmetric Normal disturbances for Peru. Furthermore, we find that the GH Skew Student s t-disturbance distribution in the SV model is successful in describing the distribution of the daily stock return data for Peru, Argentina and Brazil over the traditional symmetric Student´s t-disturbance distribution. / Tesis

In this article we propose a new mixed effects regression model for fractional bounded response variables. Our model allows us to incorporate covariates directly to the expected value, so we can quantify exactly the influence of these covariates in the mean of the variable of interest rather than to the conditional mean. Estimation is carried out from a Bayesian perspective and due to the complexity of the augmented posterior distribution we use a Hamiltonian Monte Carlo algorithm, the No-U-Turn sampler, implemented using Stan software. A simulation study for comparison, in terms of bias and RMSE, was performed showing that our model has a better performance than other traditional longitudinal models for bounded variables. Finally, we applied our Beta Inflated mixed-effects regression model to real data which consists of utilization of credit lines in the peruvian financial system. / En este artículo proponemos un nuevo modelo de regresión con efectos mixtos para variables acotadas fraccionarias. Este modelo nos permite incorporar covariables directamente al valor esperado, de manera que podemos cuantificar exactamente la influencia de estas covariables en la media de la variable de interés en vez de en la media condicional. La estimación se llevó a cabo desde una perspectiva bayesiana y debido a la complejidad de la distribución aumentada a posteriori usamos un algoritmo de Monte Carlo Hamiltoniano, el muestreador No-U-Turn, que se encuentra implementado en el software Stan. Se realizó un estudio de simulación que compara, en términos de sesgo y RMSE, el modelo propuesto con otros modelos tradicionales longitudinales para variables acotadas, resultando que el primero tiene un mejor desempeño. Finalmente, aplicamos nuestro modelo de regresión Beta Inflacionada con efectos mixtos a datos reales los cuales consistían en información de la utilización de las líneas de crédito en el sistema financiero peruano. / Tesis

La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar la probabilidad de y i =1 en muestras no balanceadas (alta proporción de ceros y por ende pequeña proporción de unos). La formulación general de esto modelos es debida a Bazán, Bolfarine y Branco (2010). Aunque en estos modelos inicialmente su computación es complicada se usaron Cadenas de Markov por Monte Carlo (MCMC) o muestreo Gibbs (para la aplicación de estos procedimientos ver Carlin y Polson, 1992) que hacen simple la formulación del modelo y por tanto simple su implementación usando el software WinBugs (los códigos de los diferentes modelos utilizados fueron obtenidos en el programa BRMUW propuesto por Bazán y Bayes, 2010). De acuerdo al análisis y estudio de aplicación realizado sobre una muestra de clientes de préstamos pertenecientes a una entidad micro financiera, aquellos modelos Skew Probit BBB y Estándar presentan los mejores indicadores de eficiencia. El análisis sobre datos reales señala que el modelo tradicional Probit presenta un 56.6% (371/664) de mala clasificación versus los modelos Estándar y BBB que en promedio muestran dicho indicador alrededor de 43% (290/664). El análisis mediante curvas COR (Receiver Operating Characteristic) ratifica lo mencionado; el área debajo de las curvas superan el 0.74 de 1 para el modelo BBB, mientras que dicho dato es de 0.70 para el caso del modelo simétrico tradicional probit. Por tanto la sensibilidad y especificidad (eficiencia) es mayor para aquellos modelos Skew Probit (mejor modelo BBB). Dentro de los modelos con Enlaces Asimétricos los modelos (SP) BBB y Estándar son los que presentan mejores indicadores de ajuste e información as__ como mejoran la sensibilidad y especificidad de un determinado modelo. Finalmente, se pretende la sistematización de la propuesta a nivel de la entidad micro financiera y su aplicación en la estimación de la probabilidad de default de créditos pero aplicado en todos los tipos de créditos. / Tesis

La presente investigación emerge de la necesidad de contar con instrumentos válidos y confiables en el país para evaluar el discurso narrativo. Debido a ello, el objetivo de la investigación fue adaptar y estandarizar la evaluación del discurso narrativo (EDNA) en niños de 5 años de instituciones públicas y privadas de Lima Metropolitana. La investigación es cuantitativa, de diseño transversal de nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por 350 niños de 5 años O meses a 5 años 11 meses, los cuales fueron seleccionados por un muestreo probabilístico por racimos. Se realizó el análisis estadístico a la adaptación de la evaluación del discurso narrativo hallándose que el instrumento era válido y confiable. Cada prueba que forma parte de la EDNA alcanza una confiabilidad aceptable. Se efectuó también, la validez de contenido de la adaptación del instrumento, a través del juicio de expertos, quienes obtuvieron un 68% de coincidencia; en cuanto a la validez de constructo, se determinó mediante el análisis factorial por el método de rotación V arimax, donde quedó demostrado que la evaluación del discurso narrativo se organiza en tres factores tal como se plantea en el instrumento original. Por tanto, se concluye que la adaptación de la evaluación del discurso narrativo es un instrumento con características psicométricas válidas y confiables para Lima Metropolitana. / This research arises from the need for valid and reliable instruments in Peru to assess the narrative discourse. Because of this, the aim of the research was to adapt and standardize the evaluation of narrative (EDNA) in 5 years-old children from public and private institutions of metropolitan Lima. The research is quantitative, cross-sectional descriptive level. The sample consisted of 350 children under 5 years O months to 5 years 11 months, which were selected by probabilistic sampling by clusters. Statistical analysis was performed to the adaptation of narrative assessment test and found to be valid and reliable. Each sub test is part of the EDNA reached acceptable reliability. It also made the content validity of the adaptation of the instrument, through the judgment of experts, who obtained a 68% identity, in terms of construct validity was determined by factor analysis method Varimax rotation, where it was shown that the test is organized into three factors as outlined in the original instrument. It is therefore concluded that the adaptation of the narrative test is a valid and reliable instrument with psychometric characteristics for metropolitan Lima. / Tesis

El trabajo presentado a continuación es un estudio cualitativo, en el cual se pretende describir, en primer lugar, las características de los marcadores del discurso utilizados durante el habla espontánea de 4 pacientes con afasia; además, en segundo lugar, se procura determinar las diferencias y similitudes respecto del uso de aquellos elementos lingüísticos entre los tipos de afasia estudiados (anómica, de conducción y de Wernicke) de un centro hospitalario del Callao. La recolección de datos se realizó a través de la aplicación del Test de Boston mediante las pruebas que evalúan el habla espontánea. Luego, se efectuaron las transcripciones de las entrevistas, el vaciado y análisis de datos, pero brindando especial énfasis a los marcadores del discurso. Para dicho análisis, se utilizó la clasificación de Martín Zorraquino y Portolés (1999). Posteriormente al análisis de cada paciente, se concluyó que el tipo de afasia es un factor primordial y determinante para la utilización de los marcadores del discurso durante el habla espontánea. Asimismo, se evidenció que existen diferencias en el uso de marcadores, incluso, en pacientes con el mismo tipo de afasia. Además, aunque no se puede generalizar, se observó que en la afasia de Wernicke estos elementos lingüísticos casi no son insertados durante el intercambio conversacional, respecto de los otros tipos de afasia investigados. Palabras clave: afasia, marcadores del discurso / The following study presented is a qualitative research which is intended to describe, first of all, the characteristics of discourse markers utilized during the spontaneous speech of four patients with aphasia, and second of all, to determine the differences and similarities regarding the use of those linguistic elements among the types of aphasia in the case study (anomic, of conduction and Wernicke‟s) at a health center in Callao. The compilation of data was done based on the application of the Boston diagnostic aphasia examination, through the tests that evaluate the spontaneous speech. Then, there was a transcript of the interviews, the emptying and analysis of data, providing special emphasis on the discourse markers. For such analysis was used the classification of Martin Zorraquino and Portolés (1999). After that analysis of each patient, it was concluded that the type of aphasia is an essential and determinant factor for the utilization of the discourse markers during the spontaneous speech. Additionally, it was evident that there are differences in the use of markers, even in patients with the same type of aphasia. Also, even although one cannot generalize, it was observed that the Wernicke aphasia these linguistic elements are hardly inserted during conversational interaction, respect to the other investigated types of aphasia. / Tesis

El presente trabajo de investigación pretende estudiar, desde una perspectiva interdisciplinaria, el tema de la excesiva carga procesal del Poder Judicial en el Perú, encontrándose que la carga procesal aumenta año a año a pesar de los esfuerzos por aumentar la producción judicial. Una de las características distintivas del presente estudio es que se utiliza la metodología del Análisis Económico del Derecho, incluyendo un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo de tipo fáctico, utilizando para ello técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas que expresen a través de modelos matemáticos las relaciones entre las variables en estudio sobre la cantidad demandada de resoluciones judiciales, que se expresa a través de los expedientes ingresados al Poder Judicial; la cantidad ofrecida de resoluciones judiciales, que está referido a la producción judicial; los costos de dilación, que son los costos en los que incurren los litigantes debido a la demora en el proceso; la cantidad de trabajadores del Poder Judicial y la productividad de los mismos, entre otros. De la misma manera, el presente trabajo de investigación se plantea la aplicación del análisis económico del derecho para estudiar la situación de la administración de justicia en el Perú. Asimismo, se presenta al análisis económico del Derecho, como complemento de lo que se conoce como análisis socio antropológico del derecho, y que reúne a una serie de disciplinas que estudian al Derecho en su contexto. Para la presente tesis se está aplicando la Teoría de la Economía de la Justicia, que es una rama del Análisis Económico del Derecho. De dicho enfoque se ha recogido el aporte de autores como Rafael Ramírez Villascusa, Aurelia Valiño Castro, Santos Pastor Prieto, Bustos. Asimismo, se han recogido las nuevas concepciones teóricas de la administración de justicia que entiende la labor del juez en un marco de un mercado de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia arbitral; asi se han tomado aportes de Posner, George Priest, entre otros; todo esto desde una racionalidad económica. / Tesis

En la presente tesis se han introducido y estudiado nuevas nociones de función co-radiante de valor real extendido y de valor conjunto, definidas en un cono de un espacio euclídeo. El estudio exhaustivo que se hace de ellas ha permitido hacer contribuciones en el análisis multivaluado no convexo, así como disponer de herramientas matemáticas adecuadas para analizar con un nivel de generalidad superior, las tradicionales funciones de producción que en la teoría económica se las denomina funciones de rendimientos decrecientes a escala. Se proponen las funciones alfa-co-radiantes que incluyen funciones como las de Cobb-Douglas de grado alfa y las de elasticidad de sustitución constante. Asimismo, se presentan representaciones convexas de las funciones alfa co-radiantes y se hacen algunos aportes para las funciones cóncavas y homogéneas de grado alfa. Los resultados de mayor relevancia en esta tesis se basan en las nociones originales de aplicación multivaluada coradiante, así como en la de aplicación multivaluada inversa co-radiante. Las aplicaciones multivaluadas co-radiantes de valor no convexo son importantes para el moderno tratamiento matemático de las tecnolog´ıas de producción. Se presenta un análisis minucioso de estas aplicaciones desde el punto de vista de la convexidad abstracta. Esto ´ultimo posee un conjunto de técnicas para problemas no convexos, usando ideas provenientes del análisis convexo. Los principales resultados son las representaciones externas para aplicaciones multivaluadas co-radiantes y para aplicaciones multivaluadas inversas co-radiantes, valiéndonos de aplicaciones multivaluadas denominadas elementales o generadoras. Asimismo, se define la función coste asociada a una aplicación multivaluada de producción y se hace un análisis de esta función en el esquema de la convexidad abstracta. Finalmente, se establecen condiciones que permiten recuperar una aplicación multivaluada primitiva a partir de la función coste. Cabe mencionar, que la convexidad abstracta tiene importantes aportes en áreas como la Optimización Global y la Teoríıa del Transporte ´ Optimo; por consiguiente la tesis se enmarca en un área de investigación de gran interés en la actualidad, que va más allá del esquema económico que motivó la presente investigación. / In this thesis have been introduced and studied new notions of co-radiant function of extended real and set value, defined in a cone of a Euclidean space. The comprehensive study that is made of them has allowed contributions in non-convex multivalued analysis, as well as the availability of proper mathematical tools to analyze with a level of greater generality, the traditional functions of production which in theory economic are known as diminishing returns to scale functions. Alpha-co-radiant functions that include alpha grade Cobb-Douglas and constant elasticity of substitution functions are presented. Also, convex representations of alpha co-radiant functions are presented and some contributions to the concave and homogeneous functions of alpha grade are made. The results of greater relevance in this thesis are based on the original notions of co-radiant multivalued map, as well as on inverse co-radiant multivalued map. The co-radiant multivalued maps of non convex value are important to the modern mathematical treatment of the production technologies. A thorough analysis of these maps is presented from the point of view of abstract convexity. This last has a set of techniques for not convex problems, using ideas from the convex analysis. The main results are the external representations for co-radiant multivalued maps and inverse co-radiant multivalued maps through multivalued maps called elemental or generating maps. Also, the cost function associated with a multivalued map of production is defined and an analysis of this function in the scheme of abstract convexity is made. Finally, conditions are established in order to recover a primitive multivalued map from the cost function. It is worth mentioning, that the abstract convexity has significant contributions in areas such as Global Optimization and the Theory of the Optimal Transportation; therefore the thesis is part of an area of research of great interest today, which goes far beyond the economic scheme that gave rise to the present investigation. / Tesis