Orientador: Ricardo de Medeiros Carneiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-21T10:18:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maia_GeraldoVillarSampaio_M.pdf: 2965495 bytes, checksum: 1d5a84b892086b973568d5e6e36f6779 (MD5) Previous issue date: 1996 / Resumo: o Acordo de Basiléia se insere no contexto dos novos condicionantes colocados ao sistema de regulamentação e supervisão bancária pelo processo de globalização financeira. A metodologia utilizada procura adequar os requerimentos mínimos de capital ao grau de risco das operações ativas. Nesse sentido, o Acordo de Basiléia representa uma inovação regulatória no que se refere aos critérios empregados na conceituação de capital, avaliação do risco da atividade financeira e adequação de capital. Na análise do risco de crédito, resenha-se as principais contribuições teóricas de pós-keynesianos e novos-keynesianos; os primeiros a partir da hipótese de instabilidade financeira de Minsky, os últimos com base na idéia de assimetria das informações. No que se refere ao Acordo de Basiléia propriamente dito, faz-se uma reconstituição de seus antecedentes históricos, analisa-se seus fundamentos lógico-teóricos e comenta-se as principais criticas à nova metodologia de prevenção das crises financeiras. A avaliação geral é de que o Acordo de Basiléia consiste em resposta adequada e eficiente aos problemas da regulação bancária na era da globalização / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Economia

Orientador: Antonio Carlos Moretti / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-20T22:02:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gratz_LiviaBastos_M.pdf: 1931012 bytes, checksum: 88af4d5b57969faa790a1885c6dacc31 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Para a existência de um sistema financeiro sólido e estável é essencial que as instituições financeiras gerenciem bem os seus riscos. A partir da publicação dos Acordos de Basileia, as autoridades supervisoras passaram a exigir a alocação de um capital regulamentar proporcional aos riscos incorridos por cada instituição. O capital regulamentar busca garantir a existência de recursos suficientes para a absorção de perdas inesperadas e seu cálculo considera os riscos de crédito, mercado e operacional. Para o gerenciamento do risco de mercado, as instituições utilizam modelos internos baseados em VaR - Value at Risk. Porém, algumas das parcelas do modelo padronizado adotado para o cálculo do capital regulamentar baseiam-se na metodologia Maturity Ladder. O primeiro modelo é mais sensível ao risco e varia conforme a volatilidade dos ativos. O segundo é menos sensível ao risco e baseia-se nos conceitos de Duration. O objetivo desse trabalho é a redefinição dos parâmetros utilizados no método Maturity Ladder de forma a aproximá-lo aos modelos baseados em VaR. Para a minimização das diferenças entre as metodologias foi utilizado um modelo de otimização baseado em Algoritmo Genético. Os resultados encontrados sugerem que os dois métodos não são totalmente comparáveis e a existência de casos extremos independentemente da escolha dos parâmetros / Abstract: For the existence of a solid and stable financial system is essential that the financial institutions manage their risks. Since the publication of the Basel Accords, supervisory authorities started demanding the allocation of a regulatory capital proportional to the risks incurred by each institution. The regulatory capital aims to ensure the existence of sufficient resources to absorb unexpected losses resulting from credit, market and operational risks. Institutions use internal models based on VaR - Value at Risk to manage the market risk. However, for some risk factors, the standardized model adopted for regulatory capital measurement is based on the Maturity Ladder methodology. The first model is risk-sensitive and varies according to asset volatility. The second is less sensitive to risk and is based on the Duration theories. The objective of this work is the redefinition of the parameters used in the Maturity Ladder methodology in order to bring their outcomes closer to the models based on VaR. To minimize the differences among the methodologies were used an optimization model based on Genetic Algorithm. The results suggest that the two methods are not completely comparable and the existence of extreme cases regardless of the parameters choice / Mestrado / Matematica Aplicada / Mestra em Matemática Aplicada