Neste trabalho, apresentamos uma maneira alternativa de planejar. monitorar c analisar um ensaio clínico. A proposta é utilizar de um planejamento sequencial em grupos dentro ele um cont.exto baycsiano ele Teoria, ele Decisão. As principais vantagens deste tipo de planejamento são a sua flexibilidade quanto a possíveis interrupções do ensaio e a possibilidade de incorporação de opiniões e preferências subjetivas tão comuns na área médica. Discutimos alguns aspectos sobre "Ética. e Ensaios Clínicos'' e apresentamos conceitos de Teoria de Decisão. Além di sso, desenvolvemos formalmente um planejamento para o problema de comparar a eficácia ele duas drogas e apresentamos exemplos de como conduzir e analisar o ensaio proposto. / We present an alternative way of designing. monitoring and analising a cl inicai trial. The aim is to use a group sequential design in a Bayesian context of Decision Theory. The rnain advantages of this kincl of design are the flexibility with regarei Lo possiblc interruptions of the trial anel the possibili ty of incorporating subjective opinions anel preferences. as usual in the medicai field. We discuss some aspects of "Ethics anel Clinicai Trials anel present concepts of Decision Theory. Furthermore: we formally develop a design for the problem of comparing the effi cacy of two drugs anel present some examples of how to conduct anel analyse the proposed trial.

Submitted by Irene Nascimento (irene.kessia@ufpe.br) on 2015-03-11T19:10:26Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Flávio Leandro Alves dos Santos.pdf: 3045919 bytes, checksum: 6187bd40862e0817909589819cf96483 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-11T19:10:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Flávio Leandro Alves dos Santos.pdf: 3045919 bytes, checksum: 6187bd40862e0817909589819cf96483 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013-04-10 / O presente trabalho propõe uma metodologia que permite obter métricas de Disponibilidade e Indisponibilidade de um funcionário que trabalha em uma das seis regiões de atuação de uma Companhia de geração de energia elétrica, através da integração entre o processo semi-Markoviano (PSM) e Análise de variabilidade populacional Bayesiana. A Análise de variabilidade populacional Bayesiana é um método para se chegar a uma distribuição a priori para avaliação Bayesiana dos parâmetros de confiabilidade baseado em dados parcialmente relevante. Já o processo semi-Markoviano pode ser visto como um processo cujas sucessivas transições de estados são governadas pelas probabilidades de transição do processo Markoviano (PM), mas sua permanência em qualquer estado é descrita por uma variável aleatória que depende do estado atual ocupado e do estado em que a próxima transição será feita. A integração do PSM e da Análise de variabilidade populacional Bayesiana origina um modelo híbrido o qual é capaz de representar o comportamento do trabalhador que sofre diversos tipos de acidentes do trabalho com diferentes tempos de recuperação e taxas de falhas. Diante deste contexto, será utiliza a Análise de variabilidade populacional Bayesiana para a estimação da distribuição da taxa de acidentes e de recuperação para o processo semi- Markoviano. Após aplicação da metodologia, é exposto métricas de um operário em cada uma das seis regiões de atuação da companhia elétrica como: Tempo operacional médio,Disponibilidade média, Disponibilidade instantânea ao final da missão, Tempo falho médio, Indisponibilidade média, Indisponibilidade instantânea ao final da missão e a Probabilidade do funcionário não acidentado e acidentado por acidente de trabalho.

Submitted by Allison Andrade (allisonandrade.13@hotmail.com) on 2016-03-21T13:42:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Diego da Silva Souza.pdf: 8179335 bytes, checksum: 421ac9daf5b471d88ab0b05199b85f3a (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-04-14T18:06:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Diego da Silva Souza.pdf: 8179335 bytes, checksum: 421ac9daf5b471d88ab0b05199b85f3a (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-04-14T18:09:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Diego da Silva Souza.pdf: 8179335 bytes, checksum: 421ac9daf5b471d88ab0b05199b85f3a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-14T18:09:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Diego da Silva Souza.pdf: 8179335 bytes, checksum: 421ac9daf5b471d88ab0b05199b85f3a (MD5) Previous issue date: 2012-12-19 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Pattern Recognition and Classification problems are importantes in a variety of science fields, such as biology, psychology, medice, computer vision and etc. However, the problem is not so easy to solve when the true probability distribution of data is unknown. In this work, we combine the Kernel density estimation method with a Bayesian approach and propose a new method for classification problems using Discriminant Analisys via Approximate Predictive Distribution. Simulation studies and application in data sets widely used in literature, were conducted as an assessment of the proposed methods. The results showed that the performace of the proposed methods are competitive, and in some cases significantly better, with classical methods of literature, Linear Discriminant Analisys (LDA), Quadratic Discriminant Analisys (QDA) and Naive Bayes Discriminant Analisys with Normal distribution (NNBDA). / Reconhecimento e classificação de padrões são problemas importantes em uma variedade de áreas científicas, como biologia, psicologia, medicina, visão computacional e etc. Porém este problema não é de fácil solução quando a distribuição de probabilidade dos dados é totalmente desconhecida. Neste trabalho, combinamos o método de estimação de densidades por Função Núcleo com um enfoque Bayesiano e propomos uma nova abordagem para problemas de classificação usando uma Análise Discriminante via Distribuições Preditivas Aproximadas. Estudos de simulação e aplicação em conjuntos de dados reais bastante utilizados na literatura, foram conduzidos como forma de avaliação dos métodos propostos. Os resultados mostraram que a performace dos métodos propostos são competitivos, e em alguns casos significantemente melhor, com os métodos clássicos da literatura, Análise Discriminante Linear (ADL), Análise Discriminante Quadrática (ADQ) e Análise Discriminante Naive Bayes com distribuição Normal (NNBDA).

Os três artigos que compõe esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas bayesianas, aplicadas a modelos dinâmicos e estocásticos de equilíbrio geral, para a investigação de problemas específicos. Desta forma, esta Tese busca preencher importantes lacunas presentes na literatura nacional e internacional. No primeiro artigo, estimou-se a importância do canal de custo da política monetária por meio de um modelo novo-keynesiano dinâmico e estocástico de equilíbrio geral. Para tanto, alteramos o modelo convencional, assumindo que uma parcela das firmas precise contrair empréstimos para pagar sua folha salarial. Desta forma, a elevação da taxa nominal de juro impacta positivamente o custo unitário do trabalho efetivo, podendo acarretar em aumento da inflação. Este artigo analisa as condições necessárias para que o modelo gere esta resposta positiva da inflação ao aperto monetário, fenômeno esse que ficou conhecido como price puzzle. Devido ao uso da metodologia DSGE-VAR, os resultados aqui encontrados podem ser comparados tanto com a literatura que trata o puzzle como um problema de identificação dos modelos VAR como com a literatura que avalia o canal de custo por meio de modelos novo-keynesianos. No segundo artigo, avaliamos até que ponto as expectativas de inflação geradas por um modelo dinâmico e estocástico de equilíbrio geral são compatíveis com as expectativas coletadas pelo Banco Central do Brasil (BCB). Este procedimento nos permite analisar a racionalidade das expectativas dos agentes econômicos brasileiros, comparando-as não à inflação observada, mas sim à projeção de um modelo desenvolvido com a hipótese de expectativas racionais. Além disso, analisamos os impactos do uso das expectativas coletadas pelo BCB na estimação do nosso modelo, no que se refere aos parâmetros estruturais, função de resposta ao impulso e análise de decomposição da variância. Por fim, no terceiro artigo desta Tese, modificamos o modelo novo-keynesiano convencional, de forma a incluir a teoria do desemprego proposta pelo economista Jordi Galí. Com isso, procuramos preencher uma lacuna importante na literatura nacional, dominada por modelos que não contemplam a possibilidade de desequilíbrios no mercado de trabalho capazes de gerar desemprego involuntário. A interpretação alternativa do mercado de trabalho aqui utilizada permite superar os problemas de identificação notoriamente presentes na literatura, tornando o modelo resultante mais robusto. Desta forma, utilizamos o modelo resultante para, dentre outras coisas, avaliar os determinantes da taxa de desemprego ao longo da última década. / The three articles that comprise this thesis have in common the use of macroeconometric bayesian techniques, applied to dynamic stochastic general equilibrium models, for the investigation of specific problems. Thus, this thesis seeks to fill important gaps present in the national and international literatures. In the first article, I estimated the importance of the cost-push channel of monetary policy through a new keynesian dynamic stochastic general equilibrium model. To this end, we changed the conventional model, assuming now that a share of firms needs to borrow to pay its payroll. Thus, an increase in the nominal interest rate positively impacts the effective unit labor cost and may result in an inflation hike. This article analyzes the necessary conditions for the model to exhibit a positive response of inflation to a monetary tightening, a phenomenon that became known as the price puzzle. Because I use the DSGE-VAR methodology, the present results can be compared both with the empirical literature dealing with the puzzle as an identification problem of VAR models and with the theoretical literature that evaluates the cost-push channel through new keynesian models. In the second article, we assess the extent to which inflation expectations generated by a dynamic stochastic general equilibrium model are consistent with expectations compiled by the Central Bank of Brazil (BCB). This procedure allows us to analyze the rationality of economic agents\' expectations in Brazil, comparing them not with the observed inflation, but with the forecasts of a model developed with the hypothesis of rational expectations. In addition, we analyze the impacts of using expectations compiled by the BCB in the estimation of our model, looking at the structural parameters, the impulse response function and variance decomposition analysis. Finally, the third article in this thesis, I modified the conventional new keynesian model, to include unemployment as proposed by the economist Jordi Galí. With that, I fill an important gap in the national literature, dominated by models that do not contemplate the possibility of disequilibrium in the labor market that can generate involuntary unemployment. The alternative interpretation of the labor market used here overcomes the identification problems notoriously present in the literature, making the resulting model more robust to the Lucas critique. Thus, I use the resulting model to assess the determinants of the unemployment rate over the last decade, among other points.

Este trabalho tem o objetivo de divulgar a metodologia de ponderação de modelos ou Bayesian Model Averaging (BMA) entre os pesquisadores da área agronômica e discutir suas vantagens e limitações. Com o BMA é possível combinar resultados de diferentes modelos acerca de determinada quantidade de interesse, com isso, o BMA apresenta-se como sendo uma metodologia alternativa de análise de dados frente os usuais métodos de seleção de modelos tais como o Coeficiente de Determinação Múltipla (R2 ), Coeficiente de Determinação Múltipla Ajustado (R2), Estatística de Mallows ( Cp) e Soma de Quadrados de Predição (PRESS). Vários trabalhos foram, recentemente, realizados com o objetivo de comparar o desempenho do BMA em relação aos métodos de seleção de modelos, porém, há ainda muitas situações para serem exploradas até que se possa chegar a uma conclusão geral acerca desta metodologia. Neste trabalho, o BMA foi aplicado a um conjunto de dados proveniente de um experimento agronômico. A seguir, o desempenho preditivo do BMA foi comparado com o desempenho dos métodos de seleção acima citados por meio de um estudo de simulação variando o grau de multicolinearidade e o tamanho amostral. Em cada uma dessas situações, foram utilizadas 1000 amostras geradas a partir de medidas descritivas de conjuntos de dados reais da área agronômica. O desempenho preditivo das metodologias em comparação foi medido pelo Logaritmo do Escore Preditivo (LEP). Os resultados empíricos obtidos indicaram que o BMA apresenta desempenho semelhante aos métodos usuais de seleção de modelos nas situações de multicolinearidade exploradas neste trabalho. / The objective of this work was divulge to Bayesian Model Averaging (BMA) between the researchers of the agronomy area and discuss its advantages and limitations. With the BMA is possible combine results of difeerent models about determined quantity of interest, with that, the BMA presents as being a metodology alternative of data analysis front the usual models selection approaches, for example the Coefficient of Multiple Determination (R2), Coefficient of Multiple Determination Adjusted (R2), Mallows (Cp Statistics) and Prediction Error Sum Squares (PRESS). Several works recently were carried out with the objective of compare the performance of the BMA regarding the approaches of models selection, however, there is still many situations for will be exploited to that can arrive to a general conclusion about this metodology. In this work, the BMA was applied to data originating from an agronomy experiment. It follow, the predictive performance of the BMA was compared with the performance of the approaches of selection above cited by means of a study of simulation varying the degree of multicollinearity, measured by the number of condition of the matrix standardized X'X and the number of observations in the sample. In each one of those situations, were utilized 1000 samples generated from the descriptive information of agronomy data. The predictive performance of the metodologies in comparison was measured by the Logarithm of the Score Predictive (LEP). The empirical results obtained indicated that the BMA presents similar performance to the usual approaches of selection of models in the situations of multicollinearity exploited.

A subfamília Mydinae (Insecta, Diptera, Mydidae) ocorre somente nas Américas e é composta por 12 gêneros e 84 espécies, sendo a grande maioria das espécies de Mydidae pertencentes a essa subfamília. Mydinae é atualmente dividida em quatro tribos: Dolichogastrini, Mydini, Phylomydini e Messiasiini. A monofilia da subfamília, assim como de suas tribos e gêneros, ainda não havia sido testada por análises filogenéticas, o que justifica os objetivos deste trabalho, que são: 1)testar a monofilia da subfamília Mydinae; 2)verificar o relacionamento filogenético dos Mydinae com outras subfamílias de Mydidae; 3)testar a monofilia das tribos, subtribos e gêneros de Mydinae, assim como a monofilia dos grupos de espécies do gênero Mydas; 4)propor uma nova classificação para a subfamília, baseada nos resultados filogenéticos. A partir de dados da morfologia externa de adultos, e também de sequência de DNA do gene COI, dois métodos de análise foram empregados: análises de parcimônia, com pesagem igual dos caracteres, e análises probabilísticas bayesianas. Para cada um dos métodos, foram analisados os dados morfológicos e moleculares separadamente, e também em conjunto. A monofilia de Mydinae, conforme delimitada na classificação vigente, não é corroborada no presente trabalho, em nenhuma das análises. Nas duas análises com dados morfológicos, e na análise bayesiana com dados morfológicos e moleculares, foi recuperado um clado formado por todos os Mydinae (exceto Messiasia wilcoxi) + Paramydas (\'Apiophorinae\'). Dentre as tribos de Mydinae, não foi recuperada a monifilia de Messiassiini e Mydini. Já os gêneros Ceriomydas, Stratiomydas, Phyllomydas e Protomydas foram reconhecidos como mofiléticos. Já os gêneros Baliomydas, Gauromydas, Messiasia e Mydas, não formaram grupos monofiléticos em nenhuma das análises. Neste trabalho, puderam ser testadas as monofilias de quatro dos cinco grupos de espécies de Mydas: clavatus, fulvifrons, interruptus e xanthopterus, sendo o grupo hardyi monotípico. Apenas o grupo interruptus foi recuperado como monofilético, embora seja reconhecido aqui que os caracteres de coloração tradicionalmente utilizados para a separação dos grupos não foram utilizados. A subfamília Apiophorinae, com amostragem de quatro espécies, não foi recuperada como monofilética, com o gênero Eumydas agrupando-se aos Rhopaliinae. A classificação de Mydinae é aqui revisada, porém devido à incerteza razoável quanto ao relacionamento entre alguns grupos, alguns táxons da classificação tradicional foram mantidos, apesar de não serem monofiléticos / The Mydinae (Insecta, Diptera, Mydidae) occur only in the Americas and comprise 12 genera and 84 species, of which the vast majority of mydids occurring in Brazil belonging to this subfamily. Mydinae is currently divided into four tribes: Dolichogastrini, Messiasiini, Mydini and Phylomydini. The monophyly of the subfamily, as well as the monophyly of their tribes and genera, had not yet been tested by phylogenetic analysis. Concerning this fact, the objectives of this work are: 1) test the monophyly of the subfamily Mydinae, 2) check the phylogenetic relationship between Mydinae and other subfamilies of Mydidae, 3) test the monophyly of the tribes, subtribes and genera of Mydinae, as well as the monophyly of the species-groups of the genus Mydas; 4) propose a new classification of the subfamily based on phylogenetic results. The data from the external morphology of adults, and also DNA sequence of the COI gene, two methods of analysis were used: parsimony analysis with equal weighting of characters, and Bayesian probabilistic analysis. For each method, morphological and molecular data were analyzed separately and also in combination. The monophyly of Mydinae, as defined in the current classification, is not borne out in the present study. In both analyzes with morphological data, and Bayesian analysis with morphological and molecular data, a clade formed by all Mydinae (except Messiasia wilcoxi) + Paramydas (\'Apiophorinae\') was recovered. Among the tribes of Mydinae, the monophylies of Messiassiini and Mydini were not recovered. The genera Ceriomydas, Stratiomydas, Phyllomydas and Protomydas are recognized as natural groups. In the other hand, the genera Baliomydas, Gauromydas, Messiasia and Mydas did not form monophyletic groups in any of the conducted analyzes. Concerning the Mydas species-groups, only the interruptus group was recovered as monophyletic, although it is recognized here that color based characters traditionally used for separating the groups were not used in the present work. The subfamily Apiophorinae, with four species sampled, was not recovered as monophyletic, with genus Eumydas grouping to Rhopaliinae. The classification of Mydinae is reviewed here, but due to reasonable uncertainty as to the relationships between some groups, some taxa of the traditional classification were kept, although not recognized as monophyletic

Os três artigos desta tese focam no mercado de trabalho. O primeiro artigo calculou a probabilidade com que um trabalhador deixa o emprego e a probabilidade com que um desempregado encontra trabalho no Brasil. A metodologia utilizada foi a desenvolvida por Shimer (2012). O objetivo foi determinar qual destes dois fatores seria o mais importante para explicar as flutuações da taxa de desemprego no Brasil. Os resultados mostraram que é a dinâmica da probabilidade com que um desempregado encontra emprego que explica o comportamento da taxa de desemprego. Este resultado é distinto daquele encontrado normalmente na literatura. No segundo artigo, log-linearizamos e estimados o modelo de Christiano, Eichenbaum e Trabandt (2013) para o Brasil. Este modelo difere dos modelos novos keynesianos tradicionais ao colocar uma estrutura de searching (busca) para o mercado de trabalho. A ideia foi comparar este modelo com o modelo de rigidez de preços e salários tradicional e analisar se esta estrutura para o mercado de trabalho é capaz de fazer o papel das rigidezes tradicionais, no que se refere a propagação dos choques na economia. As funções impulso resposta a um choque contracionista de política monetária mostraram que o modelo explicou o comportamento esperado para variáveis como PIB, inflação e taxa de desemprego. Ainda, a estimação do modelo mostrou, no geral, que os preços no Brasil são reajustados com uma frequência menor do que a frequência indicada pelos modelos novos keynesianos com rigidez de preços e salários. Por sua vez, ao desligar a rigidez da utilização do capital e a do working capital channel, este modelo mais completo, maior e mais detalhado para mercado de trabalho pareceu não ser capaz de dar conta do movimento inercial e persistente observado para as variáveis macroeconômicas como PIB e inflação. Por fim, no terceiro artigo, estimamos novamente o modelo Christiano, Eichenbaum e Trabandt (2013), mas agora para os Estados Unidos. Entretanto, adotamos uma estratégia de estimação diferente: optamos por primeiro log-linearizar o modelo para depois fazer a estimação, para dois períodos: até 2008, assim como no artigo original, e até 2014. O objetivo principal foi comparar os resultados da nossa estimativa com os resultados de Christiano, Eichenbaum e Trabandt (2013). Para o conjunto de dados até 2008, os resultados indicam que os valores estimados estão em linha com os encontrados na literatura e, no geral, não estão muito distantes das estimações do artigo original. Mas, os parâmetros estimados apontaram para um modelo com um pouco mais de rigidez de preços, uma maior persistência de consumo e com uma regra de política monetária um pouco menos inercial em relação à do artigo original. Entretanto, esta regra mostrou uma reação muito maior à inflação do que ao produto, assim como em Christiano, Eichenbaum e Trabandt (2013). Considerando a amostra toda, isto é, até o final de 2014, observamos que o modelo estimado continuou a ter uma maior rigidez de preço em relação ao modelo original e uma regra de política monetária menos inercial. Além disso, os dados mais recentes afetaram de modo mais expressivo os valores estimados para variáveis do mercado de trabalho. Por sua vez, as funções impulso resposta refletiram esta menor inércia da política monetária e, no geral, apresentaram as trajetórias esperadas. / The three articles of this thesis focus on the labor market. The first article calculated the probability of a worker leaving his job and the probability of an unemployed person finding a job in Brazil, using the methodology developed by Shimer (2012). The aim was to determine which of these factors was the most important to explain the unemployment rate fluctuations. The results showed that the probability of an unemployed worker finding a job is more important to explain the dynamic of the unemployment rate. Commonly, the literature has found an opposite result in Brazil. In the second article, we log linearized and estimated the model built by Christiano, Eichenbaum and Evans (2013) for Brazil. This model is different from the traditional New Keynesian models because it has a structure of searching in the labor market. The idea was to compare this model with the traditional one with sticky wage and sticky prices. Moreover, the idea was to analyze if this model with searching structure in the labor market was able to substitute some traditional rigidity when the concern is the propagation of shocks. The impulse response functions to a contractionist monetary policy shock showed that this model explains the dynamic that is normally found in GDP, inflation and unemployment rate. Furthermore, the estimation showed that, in general, the prices are readjusted less frequently than the frequency estimated by New Keynesian models with sticky wage and sticky prices. Besides, when the rigidities (capital utilization and working capital channel) are eliminated, this model did not properly explain the inertial and persistence dynamic of the macroeconomics variables, such as GDP and inflation. Finally, in the last article, we estimated the Christiano, Eichenbaum and Trabandt (2013) model for the United States, but we adopted a different estimation strategy. We log linearized the model and estimated it with Bayesian methods. Moreover, we estimated for two different periods. The aim was to compare our results with the original model. When the model was estimated with data up to 2008, the results showed that the estimations were in line with the values found in the literature and, in general, they were not too far from the values estimated in the original article. However, the parameters estimated showed a model in which the prices are more rigid, the consumption habit is higher and the monetary rule is less inertial than observed in the original model. However, the monetary authority reacted much more to inflation than GDP, as it happened in the original article. When we considered the data until 2014, we observed that the estimated model remained with more sticky prices and a more inertial monetary rule. Moreover, we noted that this more recent data affected more expressively the estimated values of the labor market. The analysis of impulse response function showed this less inertial dynamic of the monetary rule and, overall, they followed the expected dynamics

O uso de fronteira de produ¸c˜ ao estoc´ astica com m´ ultiplos produtos tem despertado um interesse especial em ´areas da economia que defrontam-se com o problema de quantificar a eficiˆencia t´ecnica de firmas. Na estat´ýstica cl´ assica, quando se defronta com firmas que possuem v´arios produtos, as fun¸c˜ oes custo ou demanda s˜ ao mais utilizadas para calcular essa eficiˆencia, mas isso requer uma quantidade maior de informa¸c˜ oes sobre os dados, al´em das quantidades de insumos e produtos, tamb´em s˜ ao necess´ arios seus pre¸cos e custos. Quando existem apenas informa¸c˜ oes sobre os insumos (x) e os produtos (y) h´a a necessidade de se trabalhar com a fun¸c˜ ao de produ¸c˜ ao e a inexistˆencia de estat´ýsticas suficientes para alguns parˆ ametros tornam a an´alise d´ýficil. A abordagem Bayesiana pode se tornar uma ferramenta muito ´ util para esse caso, pois ´e poss´ývel obter uma amostra da distribui¸ c˜ ao de probabilidade dos parˆ ametros do modelo, possibilitando a obten¸c˜ ao de resumos de interesse. Para obter as amostras dessas distribui¸ c˜ oes m´etodos Monte Carlo com cadeias de Markov, tais como, amostrador de Gibbs, Metropolis-Hastings e “Slice sampling” s˜ ao utilizados. / The use of stochastic production frontier with multiple-outputs has been waking up a special interest in areas of the economy that are confronted with the problem of quantifying the technical efficiency of firms. In the classic statistics, when it is confronted with firms that possess several outputs, cost or profit functions are more used to calculate that efficiency, but that requests an amount larger of information about data set, besides the amounts of inputs and outputs, are also necessary your prices and costs. When just exist information on inputs (x) and outputs (y) there is need to work with the production function and the lack of enough statistics for some parameters turn the difficult analysis. Bayesian approach can become a useful tool for that case, because is possible to obtain a sample of the distribution of probability of the parameters of the model, making possible the obtaining of summaries of interest. To obtain samples of those distributions methods Markov chains Monte Carlo, that is, Gibbs sampling, Metropolis-Hastings and Slice sampling are used.

Orientador : Emanuel Pimentel Barbosa / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T22:34:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Takeyama_RicardoTadashi_M.pdf: 1360721 bytes, checksum: db0ea44a356740643933dde61407676d (MD5) Previous issue date: 2004 / Mestrado / Mestre em Estatística

[pt] O objetivo principal desta dissertação é descrever e discutir o Modelo Bayesiano de Crescimento Linear Sazonal, formulação Estados múltiplos, utilizando descontos. As idéias originais deste modelo foram desenvolvidas por Ameen e Harrison. Na primeira parte do trabalho (capítulos 2 e 3) apresentamos idéias bem gerais sobre Séries Temporais e os principais modelos da literatura. A segunda parte (capítulos 4, 5 e 6) é dedicada à Estatística Bayesiana (conceitos gerais), ao MDL na sua formulação original, e ao nosso modelo de interesse. São apresentadas algumas sugestões operacionais e um fluxograma de operação do modelo, com vistas a uma futura implementação computacional. / [en] The aim of this thesis is to discuss in details the Multiprocess Linear Grawth Bayesian Model for seasonal and/or nonseasonal series, using discount factors. The original formulation of this model was put forward recently by Ameen and Harrison. In the first part of the thesis (chapters 2 and 3) we show some general concepts related to time series and time series modelling, whereas in the second (chapters 4, 5 and 6) we formally presented / the Bayesian formulation of the proposed model. A flow chart and some optional parameter setings aiming a computational implementation is also presented.