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11	Diffusion systems and heat equations on networks Cardanobile, Stefano, January 2008 (has links) Ulm, Univ., Diss., 2008.
12	Interfaces between competing patterns in reaction diffusion systems with nonlocal coupling Nicola, Ernesto M. January 2002 (has links) Dresden, Techn. Univ., Diss., 2002.
13	Selbstdiffusion in Silizium-Germanium-Legierungen Strohm, Andreas. January 2002 (has links) Stuttgart, Univ., Diss., 2002.
14	Long time behavior of a spherical mean field model Dahms, René Unknown Date (has links) (PDF) Techn. University, Diss., 2002--Berlin.
15	An introduction to stochastic differential equations with reflection Pilipenko, Andrey January 2014 (has links) These lecture notes are intended as a short introduction to diffusion processes on a domain with a reflecting boundary for graduate students, researchers in stochastic analysis and interested readers. Specific results on stochastic differential equations with reflecting boundaries such as existence and uniqueness, continuity and Markov properties, relation to partial differential equations and submartingale problems are given. An extensive list of references to current literature is included. This book has its origins in a mini-course the author gave at the University of Potsdam and at the Technical University of Berlin in Winter 2013. Diffusionsprozess Reflektierende Randbedingungen stochastische Differentialgleichungen diffusion process reflecting boundary stochastic differential equations Mathematics
16	Stochastic representation of the gradient and Hessian of diffusion semigroups on Riemannian manifolds Plank, Holger. Unknown Date (has links) (PDF) University, Diss., 2002--Regensburg. / Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2002.
17	Jenseits der Ökonische dank Online-Communities? Eine Untersuchung am Beispiel von umweltfreundlichen Fahrzeugen / Kueng, Marius. January 2006 (has links) (PDF) Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2006.
18	Testing continuous time models in financial markets Kleinow, Torsten 04 July 2002 (has links) Das Ziel der Dissertation ist die Entwicklung statistischer Testverfahren zur Überprüfung parametrischer Modelle für die Dynamik zeitstetiger Prozesse und die Anwendung der entwickelten Methoden auf Finanzmarktdaten. Besonderes Augenmerk wird auf die statistische Methodik und die Untersuchung der Testeigenschaften in endlichen Stichproben gelegt, da diese in empirischen Untersuchungen von entscheidener Bedeutung sind. Alle Kapitel der Dissertation umfassen eine empirische Analyse, in der die vorgestellten Tests auf Finanzmarktdaten angewandt werden. / The aim of the thesis is to provide a wide range of statistical methods designed to test parametric assumptions about the evolution of continuous time processes in financial markets. The main focus is on the statistical methodology and the investigation of the properties of the proposed methods when applied to finite samples. The latter aspect is particularly important for empirical applications. All chapters include an empirical analysis of financial data using the developed methods. Statistik Finanzmathematik Testverfahren Diffusionsprozess Statistics Mathematical Finance Testing Diffusion process 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken 17 Wirtschaft QK 622 ddc:310
19	Itô’s Lemma Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links) (PDF) Itô’s Lemma Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009 Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel. Itô Formel Itô Integral Itô Kalkül Itô Lemma Mathematik Wirtschaftsmathematik zeitstetige Finanzmärkte ddc:500 ddc:510 Brownsche Bewegung Diffusionsprozess Finanzmathematik Ito Kiyoshi Martingal Martingaltheorie Stochastisches Integral
20	Empirical analysis of European term structure dynamics / Begtasevic, Miriam. January 2008 (has links) Zugl.: Vallendar, WHU, Otto Beisheim School of Management, Diss., 2008.

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