Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A teoria do capital humano preconiza que o conjunto de habilidades, conhecimento e aptidões contribuem para o aumento da produtividade, que por sua vez, aumenta a renda dos indivíduos, possibilitando uma melhora no nível de qualidade de vida e nas oportunidades profissionais e sociais. Uma forma de potencializar os investimentos realizados em desenvolvimento humano é o próprio investimento em desenvolvimento infantil. Devido ao reconhecimento da importância que a educação e saúde infantil têm para o crescimento econômico dos países, a literatura que trata desses temas já é bastante ampla. Com base nesse reconhecimento, buscamos avaliar o impacto que o desenvolvimento infantil tem na educação primária. Para tanto, foram utilizados modelos de fronteira estocástica com o auxílio do programa R, no qual as variáveis independentes representam o desenvolvimento infantil, as variáveis dependentes, a educação primária e as unidades tomadoras de decisão são os Estados brasileiros. / The human capital theory symbolizes that the abilities, knowledge and skills contribute to increase the productivity, in turn, increases individuals income, allowing an improvement in quality of life and professional and social opportunities. One way the enhance investments in human development is investing in child development. Due to the important acknowledgment of child health and education have for the economic growth of countries, the literature that deals with these issues is quite extensive. Based on this recognition, we try to evaluate the impact that child development has on primary education. For this, we used stochastic frontier models with help of R program, where the independent variables represents the child development, the dependent variable, primary education and decision-makers units are the Brazilian States.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2014. / Submitted by Laura Conceição (laurinha.to@gmail.com) on 2014-11-26T19:22:03Z No. of bitstreams: 1 2014_FlavioSobralMartinseRocha.pdf: 410286 bytes, checksum: 7aaf8208f194777eaeea2628e85baaa8 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-11-27T14:34:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_FlavioSobralMartinseRocha.pdf: 410286 bytes, checksum: 7aaf8208f194777eaeea2628e85baaa8 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-27T14:34:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_FlavioSobralMartinseRocha.pdf: 410286 bytes, checksum: 7aaf8208f194777eaeea2628e85baaa8 (MD5) / Esta pesquisa tem como um dos propósitos avaliar a efetividade dos gastos federal, estadual e municipal em saneamento. Interessa também avaliar a eficiência antes e após o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bem como mensurar a ineficiência técnica das unidades federativas (estados) quanto à aplicação dos investimentos. Por meio de uma análise descritiva entre os períodos 2003-2006 e 2008-2011, são avaliados indicadores relativos aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, comparando os valores apresentados em cada período. Com o objetivo de avaliar a ineficiência técnica das unidades em vista dos investimentos no setor, foi proposta a utilização de um indicador sintético de qualidade do saneamento, definido com base na média geométrica entre os percentuais de domicílios com rede geral de abastecimento de água e o percentual daqueles com rede coletora de esgoto, percentual de esgoto tratado em relação ao coletado, e ainda o percentual do aproveitamento da água na rede distribuição. A medida dessa ineficiência técnica foi realizada por intermédio da metodologia de análise de fronteiras estocásticas, de acordo com o proposto por Lee e Schimdt (1993). Os resultados mostraram que as unidades federativas com melhores indicadores de saneamento em 2003 tendem a permanecer nessa condição e que a ineficiência técnica dos estados apresentava-se superior no período de 2007 em diante, correspondente ao do PAC, período em que houve maior aporte de recursos financeiros. Também foi possível demonstrar que estados com municípios com melhores indicadores de gestão tendem a apresentar menores índices de ineficiência técnica e, portanto lidam de forma melhor com a escassez de recursos. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / One of the purposes of this work is to evaluate the effectiveness of federal, state and municipal spending on sanitation and drinking water supply. It also intends to evaluate efficiency before and after the launch of the Growth Acceleration Program (PAC), as well as measuring the inefficiency of the federal units (states) as the implementation of investments. Through a descriptive analysis between the periods 2003-2006 and 2008-2011, water supply and sewage indicators are evaluated by comparing the values presented in each period. In order to evaluate the technical efficiency, it has been used a synthetic indicator, based on the geometric mean between the percentage of households with access to water and the percentage of those with sewage disposal system, and also between the percentage of treated sewage in relation to the total collected and the percentage of water waste. The measure of this inefficiency was accomplished by using the methodology of analysis of stochastic frontiers. The results showed that the federal units with better sanitation indicators in 2003 are likely to remain in that condition and the technical inefficiency was superior from 2007 onwards, corresponding to the PAC, when there were greater financial resources. It was also possible to demonstrate that states with cities with better management indicators tend to have lower levels of inefficiency and, therefore, they deal the lack of resources better.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by Priscilla Brito Oliveira (priscilla.b.oliveira@gmail.com) on 2009-11-24T20:40:33Z No. of bitstreams: 1 tese Silvane Battaglin Schwengber.pdf: 974296 bytes, checksum: 87de3ee19dfc0ca03da71f479da5dd79 (MD5) / Approved for entry into archive by Joanita Pereira(joanita) on 2010-01-13T19:31:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese Silvane Battaglin Schwengber.pdf: 974296 bytes, checksum: 87de3ee19dfc0ca03da71f479da5dd79 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-01-13T19:31:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese Silvane Battaglin Schwengber.pdf: 974296 bytes, checksum: 87de3ee19dfc0ca03da71f479da5dd79 (MD5) Previous issue date: 2006 / Este trabalho tem como objetivo mensurar a eficiência na provisão de serviços pelo Sistema Judiciário brasileiro. A eficiência constitui um dos princípios da administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Para mensuralá serão utilizadas metodologias paramétricas e não paramétricas, as quais viabilizam a construção de um benchmark para comparar o desempenho entre as Comarcas e/ou Tribunais. O Judiciário é visto como um prestador de serviços judiciais e o seu desempenho avaliado a partir de uma definição adequada dos insumos e dos produtos de cada segmento. A partir das bases de dados cedidas são analisadas a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum ou de 1° Grau do Rio Grande do Sul. São computados índices de eficiência dos vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho durante o período de nove anos, de 1995 a 2003, a partir da estimativa da fronteira de custo estocástica. A função custo permite comparar o desempenho relativo incorporando os custos orçamentários, os processos julgados e variáveis explicativas para as perdas de eficiência. A estrutura de custos é diferenciada, a Justiça de 1° Grau apresenta economias de escala e a Justiça de 2° Grau apresenta retornos constantes de escala, com exceção do estado de São Paulo, o qual constitui um outlier e onde se verificou deseconomias de escala na 1° Instância. O acúmulo nos processos não julgados tende a ampliar a ineficiência, aumentando os custos conforme constatado quando São Paulo é incluído no modelo. Observa-se uma convergência entre os índices dos Tribunais Regionais ao longo do período, com aumento da eficiência para muitas regiões nos últimos anos, sendo a extinção dos juizes classistas possivelmente um das principais causas assim como a informatização. A partir das informações administrativas sobre o número de juizes, funcionários e processos julgados (segundo seis tipos distintos) são computados os índices de eficiência para as cento e sessenta e uma Comarcas da Justiça de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul. Duas metodologias são aplicadas: FDH (Free Disposal Hull) e a Fronteira Esperada de Ordem-m. A fronteira de ordem-m oferece resultados mais robustos, já que contorna a “maldição” da dimensionalidade que afeta os métodos não-paramétricos. A perda de eficiência ocorre particularmente nas menores Comarcas, fato que pode ser explicado pela ausência de trabalho especializado e, também, indicar a presença de economias de escala. Os dois métodos sustentam estes resultados. Calcula-se o gargalo reduzível, ou seja, o número de processos que poderiam ter sido julgados sem novas contratações para as Comarcas ineficientes. Ao final, a partir do perfil das jurisdições, são analisados os determinantes para as perdas de eficiência encontrada nas Comarcas do Rio Grande do Sul. Os resultados apontaram que a melhora na eficiência está relacionada à educação, à escala e especialização das Comarcas, à taxa de litigiosidade das jurisdições, à complexidade da economia local e à presença de presídios nas Comarcas. Já, as perdas de eficiência estão relacionadas à população idosa e ao gargalo efetivo (ou acúmulo de processos não julgados em relação ao estoque de processos). Foi constatado também que as diferenças de gêneros se relacionam com o desempenho. A maior proporção de mulheres na população indica um aumento da eficiência. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The purpose of this study is to assess the efficiency of the Brazilian Judicial System using parametric and nonparametric methodologies, which allows the construction of a benchmark to compare the performance between the Jurisdictions and/or Courts. The efficiency is one of Constitutional requirements for Public Administration (article 37 of Federal Constitution). The data base was provided by the Labor Justice and the Common Justice for the State of Rio Grande do Sul. As for the Labor Justice (Justiça do Trabalho), it was used a stochastic cost frontier model to compute efficiency indexes, for twenty-four Regional Labor Courts, during a 9-year period (from 1995 to 2003). The cost-function incorporates budgetary costs, settled cases, and other explanatory variables, including the ones for the efficiency model. Our results show that the cost structure is differentiated, as the Courts of First Instance present economies of scale and the Courts of Second Instance have constant returns of scale. However, the State of São Paulo is an exception. Due to its huge size, it functions as an outlier; it has already explored the economies of scale and hence shows diseconomies of scale, for the Courts of First Instance. Besides, when we include the Courts of São Paulo, the judicial backlog strongly contributes to increase inefficiency. Note also that there is convergence of the regional indexes during the period analyzed. Last, but not least, we observe an efficiency increase for most regions during the last part of the period considered; the extinction of the “classist” judges has, probably, contributed to such increases as well as improvements in information technology. Turning now to the analysis of the Common Justice, efficiency’s indexes were calculated for one hundred and sixty-one Jurisdictions of the First Instance for Common Justice, for the Courts of the State of Rio Grande do Sul. Two nonparametric methods were used to compute the efficiency frontier: FDH (Free Disposal Hull) and the Expected Frontier of Order-m. The latter, may be seen as a robust version of the FDH frontier. In particular, it reduces the "curse" of dimensionality that affects nonparametric approaches and can cope with the presence of outliers, thus, producing more reliable results. The database includes information on the number of judges, members of staff and cases settled for civil and criminal cases. Our results show that efficiency losses are higher for the smaller courts. Such a result is due to the existence of increasing economies of scale that affects mainly those small jurisdictions. Finally, the determinants of the efficiency indexes were investigated by using characteristics of the Jurisdictions. Our analysis suggests that efficiency tends to increase with the specialization of the courts, the rate of litigation, the complexity of the local economy and with the existence of prisons in the Jurisdiction. The factors that reduce efficiency include the higher proportion of elderly people living in the Jurisdiction and the judicial backlog.

Nesta tese investigamos modelos irreversíveis dentro do contexto da mecânica estatística de não-equilíbrio motivados por alguns problemas de dinâmicas de populações biológicas. Procuramos identificar a existência de transições de fase e as classes de universalidade às quais os modelos pertencem. Além disso, buscamos modelos que capturem as principais características dos sistemas biológicos que procuramos descrever. Encontramos a solução analítica exata para o modelo suscetível-infectado-recuperado (SIR) em uma rede unidimensional. Investigamos o modelo suscetível-infectado-recuperado com infecção recorrente. Mostramos que o modelo pertence à classe de universalidade da percolação isotrópica, salvo pelos parâmetros em que se torna o processo de contato. Obtivemos também a linha de transição entre as fases em que há e não há propagação da epidemia, através de aproximações de campo médio e por simulações de Monte Carlo do modelo na rede quadrada. Investigamos uma dinâmica para duas espécies biológicas e dois nichos ecológicos; para tanto introduzimos um modelo estocástico irreversível de quatro estados. Concluímos que o modelo oferece uma descrição para as oscilações temporais das populações das espécies e para a alternância de dominância entre estas. Para chegar a esta conclusão, utilizamos simulações de Monte Carlo do modelo na rede quadrada, aproximações de campo médio e a abordagem da equação mestra de nascimento e morte, a qual, para grandes populações, pode ser aproximada por uma equação de Fokker-Planck que é associada a um conjunto de equações de Langevin. Por fim, usando simulações de Monte Carlo, analisamos a dinâmica de duas espécies biológicas e dois nichos ecológicos incluindo difusão. Novamente verificamos que o modelo gera cenários com oscilações temporais das populações das espécies e alternância de dominância entre estas. Ademais, concluímos que modelo pertence à classe de universalidade da percolação direcionada e obtivemos o diagrama de fase. / In this thesis we investigate irreversible models within the context of nonequilibrium statistical mechanics motivated by some problems of biological population dynamics. We look for dentifying the existence of phase transition and the universality classes to which the models belong. In addition to that, we look for models that capture the main characteristics of the biological systems which we are interested in describing. We found the exact analytic solution of the susceptible-infected-recovered (SIR) model on one-dimensional lattice. We investigated the susceptible-infected-recovered model with recurrent infection. We showed that the model belongs to the isotropic percolation universality class, except for the parameters that make the model become a contact process. We obtained the transition line between the phases in which there is propagation of the epidemic and in which there is not, by means of mean-field approximations and Monte Carlo simulations on a square lattice. Furthermore, we investigated a dynamic for two biological species and ecological niches; for this purpose we introduced an irreversible stochastic model with four states. We conclude that the modoffers a description of time oscillations of the species populations and of the alternating dominance between them. To achieve this conclusion we used Monte Carlo simulations of this model on a square lattice, mean-field approximation, and the birth and death master equation approach, which for large populations can be approximated by a Fokker-Planck equation that is associated to a set of Langevin equations. Finally, using Monte Carlo simulations, we analyzed a dynamic for two biological species and ecological niches including diffusion. Again, we verified that the model generates scenarios with time oscillations of the species populations and with alternating dominance between them. Also, we conclude that the model belongs to the directed percolation universality class and we found the phase diagram.

A modelagem de processos em física e engenharia frequentemente resulta em problemas inversos. Em geral, esses problemas apresentam difícil resolução, pois são classificados como mal-postos. Resolvê-los, tratando-os como problemas de otimização, requer a minimização de uma função objetivo, que mede a discrepância entre os dados experimentais e os obtidos pelo modelo teórico, somada a uma função de regularização. Na maioria dos problemas práticos, essa função objetivo é não-convexa e requer o uso de métodos de otimização estocásticos. Dentre eles, tem-se o algoritmo de recozimento simulado (Simulated Annealing), que é baseado em três pilares: i) distribuição de visitação no espaço de soluções; ii) critério de aceitação; e iii) controle da estocasticidade do processo. Aqui, propomos uma nova generalização do algoritmo de recozimento simulado e da função de regularização. No algoritmo de otimização, generalizamos o cronograma de resfriamento, que usualmente são considerados algébricos ou logarítmicos, e o critério de Metropolis. Com relação à função de regularização, unificamos as versões mais utilizadas, em uma única fórmula. O parâmetro de controle dessa generalização permite transitar continuamente entre as regularizações de Tikhonov e entrópica. Por meio de experimentos numéricos, aplicamos nosso algoritmo na resolução de dois importantes problemas inversos na área de Física Médica: a determinação do espectro de um feixe de raios X, a partir de sua curva de atenuação, e a reconstrução da imagem na tomografia de impedância elétrica. Os resultados mostram que o algoritmo de otimização proposto é eficiente e apresenta um regime ótimo de parâmetros, relacionados à divergência do segundo momento da distribuição de visitação. / Modeling of processes in Physics and Engineering frequently yields inverse problems. These problems are normally difficult to be solved since they are classified as ill-posed. Solving them as optimization problems require the minimization of an objective function which measures the difference between experimental and theoretical data, added to a regularization function. For most of practical inverse problems, this objective function is non-convex and needs a stochastic optimization method. Among them, we have Simulated Annealing algorithm, which is based on three fundamentals: i) visitation distribution in the search space; ii) acceptance criterium; and iii) control of process stochasticity. Here, we propose a new generalization of simulated annealing algorithm and of the regularization function. On the optimization algorithm, we have generalized both the cooling schedule, which usually is algebric or logarithmic, and the Metropolis acceptance criterium. Regarding to regularization function, we have unified the most used versions in an unique equation. The generalization control parameter allows exchange continuously between the Tikhonov and entropic regularization. Through numerical experiments, we applied our algorithm to solve two important inverse problems in Medical Physics: determination of a beam X-rays spectrum from its attenuation curve and the image reconstruction of electrical impedance tomography. Results show that the proposed algorithm is efficient and presents an optimal arrangement of parameters, associated to the divergence of the visitation distribution.

A eletrodinâmica clássica estocástica pode ser entendida como sendo a teoria clássica de Maxwell, onde se inclui um novo elemento da realidade física: As flutuações eletromagnéticas de ponto zero. Sob esse enfoque, estudamos a interação de um \"ensemble\", de osciladores harmônicos carregados com a radiação térmica e de ponto zero (atérmica). Incluímos os efeitos de dissipação através da força de reação da radiação. Além disso estudamos também a excitação do oscilador por uma força determinística com dependência temporal arbitrária. Nossa análise estatística do sistema físico é baseada na solução exata da equação de Fokker-Planck adequada ao problema. Obtém-se a evolução temporal, no espaço de fase, para uma dada distribuição inicial que caracteriza um \"ensemble\" de osciladores forçados que apresentam estados excitados na forma de estados coerentes e estados coerentes comprimidos e pulsantes. A comparação direta com a formulação quântica do mesmo problema nos faz reconhecer que é possível obter da física clássica alguns resultados antes só obtidos pela teoria quântica. Identificamos na radiação de ponto zero o ingrediente que torna possível entender a estabilidade do estado fundamental e o princípio de incerteza. / Classical stochastic electrodynamics may be understood as classical electrodynamics theory, when a new element of physical reality is included: The zero point electrodynamics fluctuations. Under this approach, we study the interaction of a charged harmonic oscillator with the thermal radiation and zero point radiation. We include the effect of dissipation by the radiation reaction force. We also study the excitation of this oscillator by a deterministic force with arbitrary temporal dependence. Our statistical analysis of the physical system is based on the exact solution of the appropriate Fokker-Planck equation. We get the temporal evolution in phase space for a given initial distribution that characterizes one \"ensemble\" of forced oscillators that presents excited states in the coherent and squeezed states form. A direct comparison with the quantum formulation of the same problem make us recognize that it is possible to get some results from classical physics which were accomplished previously only by quantum theory. We identify in the zero point radiation the ingredient that makes it possible to understand the stability of the fundamental state and the uncertainty principle.

O estudo apresenta uma análise dos principais determinantes da eficiência técnica das escolas do ensino básico brasileiras. Por se tratar de uma amostra de escolas do Saeb (Sistema de Avaliação do Ensino Brasileiro) para os anos de 1999, 2001 e 2003, optou-se por utilizar um método conhecido como fronteira estocástica. Todos os exercícios foram realizados com as instituições da quarta e oitava séries do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, dando ênfase para a quarta série do ensino fundamental em duas disciplinas, Matemática e Português. Dois modelos foram aplicados, sendo que um deles inclui variáveis ambientais como regressores da fronteira estocástica (Modelo A), enquanto o outro especifica a ineficiência técnica como dependente dessas variáveis ambientais (Modelo B). Ambos os modelos mostraram que a eficiência técnica depende positivamente da escolaridade da mãe e do fato do aluno ser branco e negativamente com a proporção de alunos reprovados. Contudo, os dois modelos produziram estimativas de ineficiência técnica distintas, diferenciando-se em termos de média e de densidade. De forma geral, foi possível identificar ineficiência técnica média menor do que 5%. Ademais, foi possível verificar uma correlação positiva entre desempenho escolar e ineficiência técnica das escolas brasileiras. Dada a disponibilidade de um painel de escolas para os anos de análise, num segundo momento, foram realizados alguns exercícios comparativos com os resultados gerados pela amostra total do SAEB e com os resultados do painel de escolas. Um deles, se fez com a estimação da fronteira de produção propriamente dita, comparando-se os coeficientes e a significância das variáveis. O outro levou em conta o ranking de ineficiência gerado pela regressão. Os resultados comparativos sugerem que o painel de escolas não é por si só suficiente para explicar toda amostra de escolas pesquisadas pelo Saeb, mesmo que apresentem similaridades. / This study presents an analysis of the main determinants of technical efficiency of primary and secondary schools in Brazil. Since we used a sample of schools from the database Saeb (Assessment System for Brazilian Education) for the years 1999, 2001 and 2003, we chose to use a method known as stochastic frontier. All exercises were performed in the institutions of the fourth and eighth grades of elementary school and third grade of secondary education, with emphasis on the fourth grade of primary education in two disciplines, Mathematics and Portuguese. Two models were applied, one of which includes environmental variables as regressors of the stochastic frontier (Model A), while the other specifies the technical inefficiency as dependent on these environmental variables (Model B). Both models showed that the technical efficiency positively depends on the mothers education and the fact that the student is white and depends negatively of the proportion of students who failed. However, both models produced distinct estimates of technical inefficiency, differing in terms of average and density. In general it was possible to identify technical inneficiency average less than 5%. Furthermore, it was also observed a positive correlation between schools performance and technical inefficiency of the Brazilian schools. Given the availability of a panel of schools for the years of analysis, in a second moment, we performed some comparative exercises with the results generated by the total sample of SAEB and the panel results of schools. One of them, was done with the estimation of the production frontier itself, comparing the coefficients and significance of the variables. The other took into account the ranking of inefficiency generated sufficient by the regression. The comparative results suggest that the panel of schools is not by itself sufficient to explain the entire sample of schools surveyed by Saeb although they present similarities.

Este trabalho apresenta uma abordagem via programação estocástica linear para a tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido. Propõe-se uma nova metodologia para a definição da alocação da carteira do fundo no instante inicial baseada na média de vários cenários econômicos gerados aleatoriamente. Como exemplo de aplicação, essa metodologia é utilizada para resolver o problema da alocação inicial da carteira de um grande fundo de pensão brasileiro e a alocação inicial obtida é avaliada em termos da probabilidade de insolvência e VaR, valor em risco, do fundo no instante final do horizonte de planejamento de investimento. / This paper presents an approach via linear stochastic programming for investment decision making in a defined benefit pension fund plan. It proposes a new methodology for defining the allocation of the portfolio at the initial time based on the average of several randomly generated economic scenarios. As an illustrative example, this methodology is used to solve the problem of portfolio initial allocation of a large Brazilian pension fund and the obtained initial allocation is evaluated in terms of funds probability of default and VaR, Value-at-Risk, at the final time of the investment planning horizon.

Este trabalho tem como objetivo caracterizar logística reversa e buscar ferramentas para a solução de problemas que surgem neste campo; um segundo objetivo, é contribuir para o dimensionamento do sistema de embalagens retornáveis do Entreposto Terminal São Paulo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (ETSP-CEAGESP), respeitando os conceitos e técnicas da literatura revisada. Nos últimos anos a logística reversa adquiriu maior importância, tanto no contexto internacional quanto no nacional. Motivado pelo potencial de crescimento nessa área, o presente trabalho apresenta, inicialmente, uma visão geral sobre logística reversa, seus conceitos, aplicações e delimitações. Foi realizado o estudo das embalagens no Entreposto Terminal São Paulo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (ETSP-CEAGESP), tendo sido tomado como foco o produto tomate, por sua alta representatividade comercial no entreposto. Para a estruturação do sistema de embalagens retornáveis foi escolhida a simulação como método de solução, pois ela permite levar em consideração a dinâmica do sistema. O modelo proposto foi elaborado utilizando o software ArenaÒ e, para uma melhor compreensão, foi dividido em três partes: a primeira, que contém o fluxo entre a central de embalagens e os pontos de comercialização intermediária; a segunda, com o fluxo entre os pontos de comercialização intermediária ao ponto de comercialização final; a terceira, que contêm o fluxo entre o ponto de comercialização final e a central de embalagens. / This work intends to characterize reverse logistics and explore tools to solve problems that might be related to this field; a secondary purpose is to contribute to structure the returnable packs system originated at the São Paulo’s Trading Terminal da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (ETSP-CEAGESP), by respecting the concepts and techniques listed in the revised literature. In the recent years, reverse logistics has become more meaningful in both the international and national context. Motivated by the potential of growth in this segment, this work presents, initially, a general outlook on reverse logistics, its concepts, applications and delimitations. A research on packs generated at the Entreposto Terminal São Paulo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (ETSP-CEAGESP) has been performed focusing on the tomato product, due to it high commercial substance. Since a simulation method takes into account the system’s dynamics, it has been selected to structure the returnable packs system. The proposed model has been developed using the Software ArenaÒ. For a better comprehension, the model has been divided into three segments. The first segment contains the flow between the packaging central and the intermediary retail markets; the following, the flow between intermediary retail markets and final markets; and the latest, comprises the final markets and the packaging central.

We analyze the relation between volatility spillovers and jumps in financial markets. For this, we compared the volatility spillover index proposed by Diebold and Yilmaz (2009) with a global volatility component, estimated through a multivariate stochastic volatility model with jumps in the mean and in the conditional volatility. This model allows a direct dating of events that alter the global volatility structure, based on a permanent/transitory decomposition in the structure of returns and volatilities, and also the estimation of market risk measures. We conclude that the multivariate stochastic volatility model solves some limitations in the spillover index and can be a useful tool in measuring and managing risk in global financial markets. / Analisamos a relação existente entre spillovers e saltos na volatilidade nos mercados financeiros. Para isso, comparamos o índice de spillover de volatilidade proposto por Diebold and Yilmaz (2009), com um componente de volatilidade global, estimado através de um modelo multivariado de volatilidade estocástica com saltos na média e na volatilidade condicional. Este modelo permite uma datação direta dos eventos que alteram a estrutura de volatilidade global, baseando-se na decomposição das estruturas de retorno e volatilidade entre efeitos permanentes/transitórios, como também a estimação de medidas de risco de mercado. Concluímos que este modelo resolve algumas das limitações do índice de spillover além de fornecer um método prático para mensurar e administrar o risco nos mercados financeiros globais.