Made available in DSpace on 2016-04-27T16:59:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Claudia Vicente de Souza.pdf: 4735203 bytes, checksum: f54923f9fa64927f8d64f9f4a96c6d74 (MD5) Previous issue date: 2010-04-27 / Secretaria da Educação do Estado de São Paulo / This work arms is to analyze whether the activities presented in the Teacher´s Book contribute to the student´s on not understanding about the exponential function, and whether on not the students can make changes in the register of semiotic representation, according to Duval´s theory (2003). We also analyze if there is a variable approach in this book according to the Ursini´s et al (2005) 3UV model (Three Uses for the Variable). Our interest in doing this research started with the observation in classroom of the students´ low performance related to the studies of the functions and the analysis of the evaluations done by the São Paulo State Government, such as SARESP/2007, which presented as results Math students´ low academic performance. The research instrument consists of a review activity of powers and four activities related to the exponential function introduction, which are found in the Math Teacher´s Book of the High School first grade, third quarter of 2008. This document belongs to the São Paulo´s New Curriculum Proposal, 2008. The research presents a qualitative approach, using the methodology of Artigue´s Didactic Engineering (1996). The study counted on 14 high school students of the second grade from a state school located on the outskirts of the northwest region of São Paulo. Upon the results, we found out that there are difficulties in achieving changes in register of semiotic representation (register of the natural language for the algebraic register, register of table to register chart) and limitations regarding the identification of the variables as a functional relationship and unknown term. We believe that is the reflection of the difficulties which started from the beginning of the functions studies. As a positive aspect, we verified that some pairs in their graphic constructions approached the graph of the exponential function, thus demonstrating that they understand the idea of this function behavior / O presente trabalho tem como objetivo analisar se as atividades apresentadas no Caderno do Professor contribuem ou não para a compreensão do aluno a respeito do objeto Função Exponencial, e se os alunos conseguem realizar ou não as mudanças de registro de representação semiótica à luz da teoria de Duval (2003). Também analisamos se há neste Caderno uma abordagem das variáveis conforme o Modelo 3UV (Três Usos da Variável) de Ursini et al (2005). Nosso interesse em realizar essa pesquisa partiu da observação, em sala de aula, do baixo desempenho dos alunos referente ao estudo de funções e pela análise de avaliações realizadas pelo governo do Estado de São Paulo, tais como o SARESP/2007 que apresentou como resultados baixos índices de aproveitamento dos alunos em Matemática. O instrumento de pesquisa é composto de uma atividade de revisão de potências e quatro atividades referentes à introdução a Função Exponencial, encontradas no Caderno do Professor de Matemática da 1ª série do Ensino Médio do 3º bimestre de 2008, documento pertencente à Nova Proposta Curricular de 2008 do Estado de São Paulo. A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, utilizando como metodologia a Engenharia Didática de Artigue (1996). O estudo contou com 14 alunos da 2ª série do Ensino Médio de uma escola da rede pública estadual, localizada na periferia da região noroeste de São Paulo. Diante dos resultados obtidos, constatamos que existem dificuldades quanto à realização das mudanças de registros de representação semiótica (registro da língua natural para o registro algébrico, registro de tabela para o registro gráfico) e limitações quanto à identificação das variáveis como uma relação funcional e termo desconhecido. Acreditamos que isso seja o reflexo das dificuldades iniciadas desde o início do estudo de funções. Como fator positivo, verificamos que algumas duplas em suas construções gráficas se aproximaram do gráfico da função exponencial, demonstrando, assim, que entendem a idéia do comportamento dessa função

Submitted by Daniela Kubudi Glasman (dkubudi@gmail.com) on 2014-06-23T17:18:45Z No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2014-10-27T16:31:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-11-13T13:38:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-13T13:39:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) Previous issue date: 2013-02-25 / This thesis consists of three works that analyses the term structure of interest rates using different datasets and models. Chapter 1 proposes a parametric interest rate model that allows for segmentation and local shocks in the term structure. Adopting U.S. Treasury data, two versions of this segmented model are implemented. Based on a sequence of 142 forecasting experiments, the proposed models are compared to established benchrnarks and find that they outperform in out-of-sample forecasting results, specially for short-term maturities and for the 12-month horizon forecast. Chapter 2 adds no-arbitrage restrictions when estimating a dynamic gaussian polynomial term structure model for the Brazilian interest rate market. This article propose an important approximation of the time series of term structure risk factors, that allows to extract the risk premium embedded in interest rate zero coupon instruments without having to run a fui! optimization of a dynamic model. This methodology has the advantage to be easily implemented and provides a good approximation for the term structure risk premia that can be used in many applications. Chapter 3 models the joint dynamic of nominal and real yields using an affine macro-finance no-arbitrage term structure model in order to decompose the break even inflation rates into inflation risk premiums and inflation expectations in the US market. The Yields-Only and the Macro version of this model are implemented and the estimated inflation risk premiums obtained are small and quite stable during the sample period, but have differences when comparing the two versions of the model. / Esta tese é composta de três artigos que analisam a estrutura a termo das taxas de juros usando diferentes bases de dados e modelos. O capítulo 1 propõe um modelo paramétrico de taxas de juros que permite a segmentação e choques locais na estrutura a termo. Adotando dados do tesouro americano, duas versões desse modelo segmentado são implementadas. Baseado em uma sequência de 142 experimentos de previsão, os modelos propostos são comparados à benchmarks e concluí-se que eles performam melhor nos resultados das previsões fora da amostra, especialmente para as maturidades curtas e para o horizonte de previsão de 12 meses. O capítulo 2 acrescenta restrições de não arbitragem ao estimar um modelo polinomial gaussiano dinâmico de estrutura a termo para o mercado de taxas de juros brasileiro. Esse artigo propõe uma importante aproximação para a série temporal dos fatores de risco da estrutura a termo, que permite a extração do prêmio de risco das taxas de juros sem a necessidade de otimização de um modelo dinâmico completo. Essa metodologia tem a vantagem de ser facilmente implementada e obtém uma boa aproximação para o prêmio de risco da estrutura a termo, que pode ser usada em diferentes aplicações. O capítulo 3 modela a dinâmica conjunta das taxas nominais e reais usando um modelo afim de não arbitagem com variáveis macroeconômicas para a estrutura a termo, afim de decompor a diferença entre as taxas nominais e reais em prêmio de risco de inflação e expectativa de inflação no mercado americano. Uma versão sem variáveis macroeconômicas e uma versão com essas variáveis são implementadas e os prêmios de risco de inflação obtidos são pequenos e estáveis no período analisado, porém possuem diferenças na comparação dos dois modelos analisados.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / Nesta dissertação é apresentado um estudo sobre a recuperação de sinais modelados por somas ponderadas de exponenciais complexas. Para tal, são introduzidos conceitos elementares em teoria de sinais e sistemas, em particular, os sistemas lineares invariantes no tempo, SLITs, que podem ser representados matematicamente por equações diferenciais, ou equações de diferenças, para sinais analógicos ou digitais, respectivamente. Equações deste tipo apresentam como solução somas ponderadas de exponenciais complexas, e assim fica estabelecida a relação entre os sistemas de tipo SLIT e o modelo em estudo. Além disso, são apresentadas duas combinações de métodos utilizadas na recuperação dos parâmetros dos sinais: métodos de Prony e mínimos quadrados, e métodos de Kung e mínimos quadrados, onde os métodos de Prony e Kung recuperam os expoentes das exponenciais e o método dos mínimos quadrados recupera os coeficientes lineares do modelo. Finalmente, são realizadas cinco simulações de recuperação de sinais, sendo a última, uma aplicação na área de modelos de qualidade de água. / A study on the recovery of signals modeled by weighted sums of complex exponentials complex is presented. For this, basic concepts of signals and systems theory are introduced. In particular, the linear time invariant systems (LTI Systems) are considered, which can be mathematically represented by differential equations or difference equations, respectively, for analog or digital signals. The solution of these types of equations is given by a weighted sum of complex exponentials, so the relationship between the LTI Systems and the model of study is established. Furthermore, two combinations of methods are used to recover the parameters of the signals: Prony and least squares methods, and Kung and least squares methods, where Prony and Kung methods are used to recover the exponents of the exponentials and the least square method is used to recover the linear coefficients of the model. Finally, five simulations are performed for the recovery of signals, the last one being an application in the area of water quality models.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / Nesta dissertação é apresentado um estudo sobre a recuperação de sinais modelados por somas ponderadas de exponenciais complexas. Para tal, são introduzidos conceitos elementares em teoria de sinais e sistemas, em particular, os sistemas lineares invariantes no tempo, SLITs, que podem ser representados matematicamente por equações diferenciais, ou equações de diferenças, para sinais analógicos ou digitais, respectivamente. Equações deste tipo apresentam como solução somas ponderadas de exponenciais complexas, e assim fica estabelecida a relação entre os sistemas de tipo SLIT e o modelo em estudo. Além disso, são apresentadas duas combinações de métodos utilizadas na recuperação dos parâmetros dos sinais: métodos de Prony e mínimos quadrados, e métodos de Kung e mínimos quadrados, onde os métodos de Prony e Kung recuperam os expoentes das exponenciais e o método dos mínimos quadrados recupera os coeficientes lineares do modelo. Finalmente, são realizadas cinco simulações de recuperação de sinais, sendo a última, uma aplicação na área de modelos de qualidade de água. / A study on the recovery of signals modeled by weighted sums of complex exponentials complex is presented. For this, basic concepts of signals and systems theory are introduced. In particular, the linear time invariant systems (LTI Systems) are considered, which can be mathematically represented by differential equations or difference equations, respectively, for analog or digital signals. The solution of these types of equations is given by a weighted sum of complex exponentials, so the relationship between the LTI Systems and the model of study is established. Furthermore, two combinations of methods are used to recover the parameters of the signals: Prony and least squares methods, and Kung and least squares methods, where Prony and Kung methods are used to recover the exponents of the exponentials and the least square method is used to recover the linear coefficients of the model. Finally, five simulations are performed for the recovery of signals, the last one being an application in the area of water quality models.