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261	Aprofundando as noções de dependência e envelhecimento em distribuições bivariadas de probabilidade / Deepening the notions of dependence and aging in bivariate probability distributions Pinto, Jayme Augusto Duarte Pereira 21 March 2014 (has links) A distribuição bivariada de Marshall-Olkin é estendida, relaxando-se a hipótese de choques exponencialmente distribuídos e assumindo-se dependência entre os choques individuais. Abordagem semelhante é considerada para sua versão dual. Representação por meio de cópula, propriedades probabilísticas e de confiabilidade assim como resultados em valores extremos são então obtidos. A propriedade de falta de memória bivariada é estendida assumindo-se uma função de dependência sem memória. Uma nova classe de distribuições caracterizada por essa propriedade estendida é introduzida. Correspondentes interpretações geométricas, procedimentos de construção, representação estocástica, relação com cópula de sobrevivência e propriedades de confiabilidade são derivadas. / Bivariate Marshall-Olkin model, Dual model, Exponential representation, Dependence function, Bivariate aging, Copula, Survival copula, Stochastic order, Bivariate extreme value distribution, Pickands measure, Pickands dependence function, Failure rate, Bivariate hazard gradient, Bivariate lack-of-memory, Residual lifetime vector, Characterization. Bivariate aging Bivariate extreme value distribution Bivariate hazard gradient Bivariate lack-of-memory Bivariate Marshall-Olkin model Caracterização. Characterization. Copula Cópula Cópula de sobrevivência Dependence function Dual model Envelhecimento bivariado Exponential representation Failure rate Falta de memória bivariada Função de dependência Função de dependência de Pickands Gradiente bivariado de riscos Medida de Pickands Modelo de Marshall-Olkin bivariado Modelo dual Ordem estocástica Pickands dependence function Pickands measure Representação exponencial Residual lifetime vector Stochastic order Survival copula Taxa de falhas Vetor de vidas residuais
262	Aprofundando as noções de dependência e envelhecimento em distribuições bivariadas de probabilidade / Deepening the notions of dependence and aging in bivariate probability distributions Jayme Augusto Duarte Pereira Pinto 21 March 2014 (has links) A distribuição bivariada de Marshall-Olkin é estendida, relaxando-se a hipótese de choques exponencialmente distribuídos e assumindo-se dependência entre os choques individuais. Abordagem semelhante é considerada para sua versão dual. Representação por meio de cópula, propriedades probabilísticas e de confiabilidade assim como resultados em valores extremos são então obtidos. A propriedade de falta de memória bivariada é estendida assumindo-se uma função de dependência sem memória. Uma nova classe de distribuições caracterizada por essa propriedade estendida é introduzida. Correspondentes interpretações geométricas, procedimentos de construção, representação estocástica, relação com cópula de sobrevivência e propriedades de confiabilidade são derivadas. / Bivariate Marshall-Olkin model, Dual model, Exponential representation, Dependence function, Bivariate aging, Copula, Survival copula, Stochastic order, Bivariate extreme value distribution, Pickands measure, Pickands dependence function, Failure rate, Bivariate hazard gradient, Bivariate lack-of-memory, Residual lifetime vector, Characterization. Caracterização. Cópula Cópula de sobrevivência Envelhecimento bivariado Falta de memória bivariada Função de dependência Função de dependência de Pickands Gradiente bivariado de riscos Medida de Pickands Modelo de Marshall-Olkin bivariado Modelo dual Ordem estocástica Representação exponencial Taxa de falhas Vetor de vidas residuais Bivariate aging Bivariate extreme value distribution Bivariate hazard gradient Bivariate lack-of-memory Bivariate Marshall-Olkin model Characterization. Copula Dependence function Dual model Exponential representation Failure rate Pickands dependence function Pickands measure Residual lifetime vector Stochastic order Survival copula
263	Financial Models of Interaction Based on Marked Point Processes and Gaussian Fields / Modellierung von Interaktionseffekten in Finanzdaten mittels Markierter Punktprozesse und Gaußscher Zufallsfelder Malinowski, Alexander 18 December 2012 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Markierter Punktprozess Interaktion Transaktionsdaten nicht-ergodisch Tailindex max-stabiler Prozess Peaks-Over-Threshold marked point process mark-location dependence transaction data high-frequency data non-ergodic tail index max-stable process peaks-over-threshold 31.70 Wahrscheinlichkeitsrechnung
264	Extremes of log-correlated random fields and the Riemann zeta function, and some asymptotic results for various estimators in statistics Ouimet, Frédéric 05 1900 (has links) No description available. extreme value theory Gaussian free field branching random walk inhomogeneous environment Riemann zeta function Gibbs measure Ghirlanda-Guerra identities ultrametricity large deviations asymptotic statistics complete monotonicity multinomial probabilities Bernstein estimators uniform law of large numbers Laplace distribution goodness-of-fit tests théorie des valeurs extrêmes champ libre gaussien marche aléatoire branchante environnements inhomogènes fonction zêta de Riemann mesure de Gibbs identités de Ghirlanda-Guerra ultramétricité grandes déviations statistique asymptotique monotonicité complète probabilités multinomiales estimateurs de Bernstein loi uniforme des grands nombres loi de Laplace tests d'ajustements probability probabilité statistics statistique champs log-corrélés log-correlated fields mathematics mathématiques Gaussian fields champs gaussiens

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