Made available in DSpace on 2016-04-28T19:34:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cristiano Pereira Miranda dos Santos.pdf: 783416 bytes, checksum: 1029522ecfff68ce192c43d3721ead5e (MD5) Previous issue date: 2008-12-15 / This dissertation is going to discuss the use of referential expressions as cognitive markers of paragraphs and organisers of textual macrostructure of newspaper editorials. In the perspective of discourse reference (MONDADA; DUBOIS, 1995, 2003), this paper aims to analyse like referential expressions can contribute to the writing of paragraphs, specially, to the writing of newspaper editorials. This analysis is based on studies of Textual Linguistics whose position considers the text as an activity of social interation. Specifically, it is base on studies of discourse reference as process of generate discourse referents. The corpus consists of ten editorials published in the newspaper Folha de S. Paulo in 2007. The results suggest that referential expressions contribute to the writing of paragraphs of newspaper editorials / Esta dissertação trata do uso de expressões nominais referenciais como marcadores cognitivos de parágrafos e organizadores da macroestrutura textual de editoriais de jornal. Na perspectiva da referenciação (cf. MONDADA; DUBOIS, 1995, 2003), pretende-se analisar como as expressões referenciais podem contribuir para a paragrafação, em especial, de editoriais de jornal. Essa análise situa-se no campo da Lingüística Textual cujo posicionamento considera o texto como uma atividade de interação social. Baseia-se, especificamente, em estudos da referenciação entendida como construção de objetos-de-discurso. O corpus da pesquisa constituise de dez editoriais publicados, em 2007, no jornal Folha de S. Paulo. Os resultados obtidos indicam que expressões referenciais contribuem para a paragrafação de textos do gênero editorial de jornal

Submitted by MARCELO CORREA DE SALLES (mmcsalles@gmail.com) on 2016-05-05T03:14:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Marcelo Salles - Final.pdf: 1238026 bytes, checksum: ae1120b67bcf1564774eb71065b7aa4d (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-05-18T12:51:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Marcelo Salles - Final.pdf: 1238026 bytes, checksum: ae1120b67bcf1564774eb71065b7aa4d (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-06-02T16:50:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Marcelo Salles - Final.pdf: 1238026 bytes, checksum: ae1120b67bcf1564774eb71065b7aa4d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-14T12:53:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Marcelo Salles - Final.pdf: 1238026 bytes, checksum: ae1120b67bcf1564774eb71065b7aa4d (MD5) Previous issue date: 2008-04-30 / This work make an analysis of the Brazilian interest rates, and the main features of the sovereign nominal rates curve, with emphasis on fixed income securities issued by the government in local currency (Reais), in both the domestic and foreign markets, where we note the occurrence of a phenomenon quite peculiar, which is the diferential in the yield and the maturity existing between the two markets. Arida, Bacha and Lara-Resende (2004) conjecture about the existence of an inherent risk to the country, called 'jurisdictional uncertainty' related to Brazilian institutions, and that would be behind the high interest rates and the absence of a long-term domestic credit market. It is also done a more detailed diagnosis of the possible causes of the longer maturity phenomenon and lower yield on securities issued in foreign markets compared to securities issued in the local market, noting that both phenomena - the high Brazilian interest rates and the absence of a market long-term interest rates - are directly related. The conclusions on the possible causes of the yield differential between local and foreign securities issued in Reais envolve both quantitative factors, related to investment costs in Brazil and convertibility risk, which in part contributes to increase required yields for local securities, as well as qualitative factors, such as worse institutions in Brazil compared to the external institutions. The difference in the maturity of the two securities also comes from institutional issues, which, to some extent, reaffirms the theory of 'jurisdictional uncertainty' to explain this phenomenon. / O trabalho faz uma análise sobre as taxas de juros brasileiras, além das principais características da curva soberana de juros nominais, dando ênfase aos títulos pré-fixados emitidos pelo governo em moeda local, no mercado doméstico e externo, onde notamos a ocorrência de um fenômeno bastante peculiar, que é o diferencial de rendimento e de maturidade existentes entre os dois mercados. Arida, Bacha e Lara-Resende (2004) conjecturam sobre a existência de um risco inerente ao país, chamado por eles de 'incerteza jurisdicional', relacionado às instituições brasileiras, e que estaria por trás das altas taxas de juros e da inexistência de um mercado de crédito doméstico de longo prazo. É feito um diagnóstico mais detalhado sobre as possíveis causas do fenômeno de maior maturidade e menor rendimento dos títulos emitidos no mercado externo em relação aos títulos do mercado interno, notando-se que ambos os fenômenos – dos altos juros brasileiros e da inexistência de um mercado juros de longo prazo – estão diretamente relacionados. As conclusões sobre as possíveis causas para o diferencial de rendimento entre os títulos locais e externos emitidos em Reais dizem respeito tanto aos fatores quantitativos, relacionados aos custos de investimento no Brasil e ao risco de conversibilidade, que contribuem em parte para aumentar as taxas exigidas para os títulos locais, bem como aos fatores qualitativos, como piores instituições no Brasil em relação às instituições externas. A diferença de maturidade entre os títulos também advém de questões institucionais, o que reafirma de certo modo a teoria de 'incerteza jurisdicional' para explicar este fenômeno.

Submitted by Cristiane Shirayama (cristiane.shirayama@fgv.br) on 2011-06-02T18:28:22Z No. of bitstreams: 1 66070100195.pdf: 1353793 bytes, checksum: a50ab2b0ae0c20bf56ebe00e51c01065 (MD5) / Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-02T20:11:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66070100195.pdf: 1353793 bytes, checksum: a50ab2b0ae0c20bf56ebe00e51c01065 (MD5) / Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-02T20:32:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66070100195.pdf: 1353793 bytes, checksum: a50ab2b0ae0c20bf56ebe00e51c01065 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-03T17:29:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 66070100195.pdf: 1353793 bytes, checksum: a50ab2b0ae0c20bf56ebe00e51c01065 (MD5) Previous issue date: 2010-04-20 / The purpose of this study is to analyze the nominal price evolution of listed companies and confirm whether the nominal price puzzle can be seen in the Brazilian capital markets. The nominal prices of sampled shares have not followed the positive evolution of the São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) during the analyzed period, given that share prices were controlled by a series of stock splits and share dividends. From the evidences of the nominal price puzzle in Brazil, this study sought to understand managers’ motivations to make such decisions to control nominal prices. The methodology applied in this study consists of creating portfolio of shares based on nominal prices and analyzing the financial returns of those portfolios. This methodology was based on Hwang e Lu (2008), which present that nominal share prices in the United States are relevant and returns are inversely related to nominal share prices. This fact can contribute in the explanation of manager’s motivations to actively control nominal share prices. This relationship between nominal share price and financial returns could not be seen in Brazil. / Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos preços nominais de ações de empresas brasileiras listadas e verificar se o nominal price puzzle ocorre no mercado acionário brasileiro. Constatou-se que os preços nominais da amostra de ações não vêm acompanhando a evolução positiva do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) durante o período analisado, uma vez que os preços das ações sofreram influência de certos mecanismos de controle, como por exemplo, desdobramento e bonificações de ações. A partir dos indícios do nominal price puzzle, buscou-se entender as motivações que levam as empresas brasileiras a controlarem os preços nominais de suas ações. A metodologia aplicada nesse estudo consiste na formação de carteiras de ações a partir do critério de preços nominais e análise dos retornos dessas carteiras. Essa metodologia foi baseada no trabalho de Hwang e Lu (2008), que mostram que o preço das ações no mercado acionário americano em termos nominais é relevante, e os retornos obtidos com ações são inversamente relacionados com os preços nominais das mesmas. Esse fato pode contribuir na explicação da motivação para os administradores optarem por controlar os preços das ações. No Brasil, essa relação inversa entre preço nominal e retorno não pode ser verificada.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-26T15:09:11Z No. of bitstreams: 1 ADRIANO ARAÚJO SANTOS - DISSERTAÇÃO PPGCC 2013..pdf: 7720673 bytes, checksum: fdba828ba2c20b709ed7c3efbc93f751 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-26T15:09:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ADRIANO ARAÚJO SANTOS - DISSERTAÇÃO PPGCC 2013..pdf: 7720673 bytes, checksum: fdba828ba2c20b709ed7c3efbc93f751 (MD5) Previous issue date: 2013-04-22 / A necessidade de gerenciar a grande quantidade de documentos digitais existentes na atualidade, associada à incapacidade humana de analisar todas essas informações em tempo hábil, fez com que as pesquisas e o desenvolvimento de sistemas na área de automatização de processos para a gestão de informação crescessem, no entanto, essa atividade não é trivial. A maioria dos documentos disponíveis não tem estrutura bem definida (padronizada), o que torna difícil a criação de mecanismos computacionais que automatizem a análise das informações e gera a necessidade de se promoverem atividades intermediárias de conversão de informações em linguagem natural em informações estruturadas. Para isso, são necessárias atividades de reconhecimento de padrões nominais, temporais e espaciais. No tocante a essa pesquisa, o objetivo principal foi criar um mecanismo de reconhecimento de padrões temporais. Heuristicamente, foi criado um dicionário de regras baseadas em associações de padrões temporais e desenvolvido um módulo de marcação e recuperação de padrões temporais em uma arquitetura extensível e flexível, chamado RISO-TT, que implementa esse mecanismo de reconhecimento de padrões temporais. Esse módulo faz parte do projeto de pesquisa RISO (Recuperação da Informação Semântica de Objetos Textuais). Foram realizados dois experimentos para avaliar a eficiência do RISO-TT. O primeiro, com o intuito de verificar a extensibilidade e a flexibilidade do módulo RISO-TT, e o segundo, para analisar a eficiência da abordagem proposta com base em uma comparação com duas ferramentas consolidadas no meio académico (HeidelTime e SuTime). O RISO-TT obteve resultados superiores aos concorrentes no processo de marcação de expressões temporais, comprovados por meio de testes estatísticos. / The necessity of managing the large amount of digital existing documents nowadays, associated to the human inability to analyze ali this information in a fast manner, led to a growth of research in the area of system development for automation of the information management process. Nevertheless, this is not a trivial task. Most of the available documents do not have a standardized structure, hindering the development of computational schemes that can automate the analysis of information, thus requiring jobs of information conversion from natural language to structured information. For such, syntactic, temporal and spatial pattern recognition tasks are needed. Concerning the present study, the main objective is to create an advanced temporal pattern recognition mechanism. We created, heurístically, a rules dictionary of temporal patterns, developing a module in an extendable and flexible architecture for retrieval and marking. This module, called RISO-TT, implements this pattern recognition mechanism and is part of the RISO project (Retrieval of Semantic Information from Textual Objects). Two experiments were carried out in order to evaluate the efficiency of this approach. The first one was intended to verify the extendability and flexibility of the RISO-TT architecture and the second one to analyze the efficiency of the proposed approach, based on a comparison between the developed module and two Consolidated tools in the academic community (Heideltime and SuTime). RISO-TT outperformed the rivais in the temporal expression marking process, which was proved through statistical tests.