Frankfurt (Oder), Europa-Univ., Diss., 2005.

Europa-University, Diss., 2005--Frankfurt (Oder).

Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.

Bachelor-Arbeit Univ. St. Gallen, 2006.

Thèse (LL.M.)--Université Laval, 2003. / Bibliogr.: f. 116-136. Webographie: f. 136. Publié aussi en version électronique.

Thesis (Ph. D.)--Ohio State University, 2006. / Title from first page of PDF file. Includes bibliographical references (p. 62-69).

Thèse (M.A.)--Université Laval, 2005. / Bibliogr.: f. 121-127. Publié aussi en version électronique.

Thèse remaniée de: Th. Ph. D.--Law--King's college, University of London. / Bibliogr. p. XXVII-XLIII. Notes bibliogr. Index.

L’expansion du commerce international a élevé l’arbitrage au rang de mode habituel de règlement des litiges commerciaux. L’accroissement des contentieux complexes, la juridictionnalisation ainsi que la judiciarisation de l’arbitrage sont cependant devenus source d’une multiplication des incidents de compétence dans l’arbitrage. Ainsi, la répétition d’un litige identique ou la fragmentation de litiges liés sont des situations susceptibles de se manifester entre le juge et l’arbitre, entre deux tribunaux arbitraux ou encore entre deux juridictions étatiques saisies d’une question relevant de l’arbitrage. En dépit de l’existence d’une convention d’arbitrage matérialisant la compétence de l’arbitre, une partie peut en contester l’applicabilité devant le juge étatique, engendrant une situation de litispendance. La situation de connexité dans l’arbitrage n’est pas non plus une hypothèse isolée : la pluralité de contrats ou de parties est susceptible d’entraîner la fragmentation de litiges connexes entre le juge et l’arbitre. Ces incidents de compétence portent atteinte aux principes directeurs de la procédure qui prônent l’efficacité, la célérité et la bonne administration de la justice. Si des mécanismes destinés à résoudre les situations de litispendance et de connexité existent, leurs formes et leurs implications diffèrent en droit anglais et en droit français de l’arbitrage. La méthode bilatérale, fondée sur les droits anglais et français, permet d’appréhender les mécanismes visant à résoudre les incidents de compétence dans l’arbitrage et le droit comparé, de révéler une part de l’essence du droit de l’arbitrage propre à chacun des droits étudiés. / The expansion of international trade has raised arbitration to the rank of usual procedure for the resolution of commercial disputes. However, the increasing number of complex litigations, jurisdictionalisation and “judicialisation” of arbitration create a source of multiples conflicts of jurisdiction in arbitration. Thus, the repetition of an identical dispute or the fragmentation of related litigations are likely to occur between State courts and arbitral tribunals, between two arbitral tribunals or between two States courts hearing a matter for arbitration. Despite the existence of an arbitration agreement embodying the arbitrator’s jurisdiction, a party may challenge its applicability before a State court, leading to a lis pendens situation. The situation of related actions in arbitration is not an isolated case: a plurality of contracts or parties may cause fragmentation of related litigations between a judge and an arbitrator. These incidents affect the principles of arbitration proceedings intended to promote efficiency, promptness and the proper administration of justice. Although mechanisms to resolve situations of lis pendens and related actions exist, their forms and implications differ from English to French arbitration law. The bilateral comparative law method, based on English and French laws, helps understanding the mechanisms resolving jurisdiction incidents in arbitration and comparative law allows revealing a part of the essence of arbitration law specifics to legal national system studied.

>Magister Scientiae - MSc / Purpose:This research investigates the existence of long-term equilibrium relationships among the stock market indices of Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS). It further investigates cointegrated stock pairs for possible implementation of statistical arbitrage trading techniques.Design:We utilize standard multivariate time series analysis procedures to inspect unit roots to assess stationarity of the series. Thereafter, cointegration is tested by the Johansen and Juselius (1990) procedure and the variables are interpreted by a Vector Error Correction Model (VECM). Statistical arbitrage is investigated through the pairs trading technique.Findings:The five stock indices are found to be cointegrated. Analysis shows that the cointegration rank among the variables is significantly influenced by structural breaks. Two pairs of stock variables are also found to be cointegrated. This guaranteed the mean reversion property necessary for the successful execution of the pairs trading technique. Determining the optimal spread threshold also proved to be highly significant with respect to the success of this trading technique.Value:This research seeks to expand on the literature covering long-run co-movements of the volatile emerging market indices. Based on the cointegration relation shared by the BRICS, the research also seeks to encourage risk taking when investing. We achieve this by showing the potential rewards that can be realized through employing appropriate statistical arbitrage trading techniques in these markets.