Neste trabalho, estudam-se métodos que consideram a natureza funcional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) para fazer previsões fora da amostra. São estimados modelos não-paramétricos para dados funcionais (NP-FDA) e séries temporais funcionais (FTS). O primeiro se baseia em um estimador de regressão proposto por Ferraty e Vieu (2006), que utiliza funções Kernel para atribuir pesos localmente às variáveis funcionais. Já o segundo se baseia no trabalho de Hays, Shen e Huang (2012), que estimam a ETTJ através de um modelo de fatores dinâmicos, que por sua vez são estimados através de análise de componentes principais funcional. Testa-se a capacidade de previsão dos modelos com a ETTJ americana, para os horizontes de 1, 3, 6 e 12 meses, e comparam-se os resultados com modelos benchmark, como Diebold e Li (2006) e o passeio aleatório. Principal foco deste trabalho, as estimações com métodos NP-FDA não tiveram resultado muito bons, obtendo sucesso apenas com maturidades e horizontes muito curtos. Já as estimações com FTS tiveram, no geral, desempenho melhor que os métodos escolhidos como benchmark. / This work studies methods that takes the Yield Curve's functional nature into account to produce out-of-sample forecasts. These methods are based in nonparametric functional data analysis (NP-FDA) and functional time series (FTS). The former are based in a functional regressor estimator proposed by Ferraty e Vieu (2006) that includes Kernel functions to do local weighting between the functional variables. The latter are based on the paper by Hays, Shen and Huang (2012), that forecasts the Yield Curve based in a dynamic factors model, in which the factors are determined by functional principal component analysis. Their forecasting capability is tested for the american's Yield Curve database for 1, 3, 6 and 12 months. The results from the functional methods models are then compared to benchmarks widely used in the literature, such as the random walk and the Diebold and Li (2006). Main focus on this work, the NP-FDA methods didn't produce very good forecasts, being successful only for very low maturities and short forecast horizons. The forecasts generated by the FTS methods were, in general, better than our chosen benchmarks.

La protection de l’environnement, en particulier celle des systèmes aquatiques, est une des priorités de nos sociétés. L’utilisation de capteurs biologiques permettant de tester la qualité de l’eau en continue est une voie possible de surveillance intégrée des milieux aquatiques. Cette démarche a été mise en place avec succès sur des mollusques bivalves équipés d’électrodes légères qui respectent leur comportement naturel, on parle alors de valvométrie. Le but de cette thèse est de calculer et traiter automatiquement la vitesse de mouvement des valves de mollusques bivalves installés dans divers milieux aquatiques. Les années d’enregistrements déjà acquises nous permettrons, à partir de nos modèles, de détecter s’il existe des variations de la vitesse de mouvement des valves liées aux variations de température. Plus particulièrement, nous avons étudié les dérivées de différents estimateurs non paramétriques d’une fonction de régression : l’estimateur récursif de Nadaraya-Watson, l’estimateur de Johnston, l’estimateur de Wand-Jones ainsi que l’estimateur de Révész. Nous avons aussi pris en compte la version déterministe de l’estimateur de Nadaraya-Watson. Pour chacun des estimateurs nous avons mené une étude sur les comportement asymptotiques en particulier la convergence presque sûre et la normalité asymptotique. Nous avons illustré numériquement ces propriétés et appliqué ces nouvelles méthodes d’estimations sur des données réelles afin de valider, ou non, les hypothèses environnementales émises par les biologistes. / The protection of the environment, in particular aquatic systems, should be tackled as one of the top priorities of our society. The use of biological sensors to continuously test water quality is a possible way of monitoring aquatic environments. This approach has been successfully implemented on bivalve molluscs equipped with light electrodes that respect their natural behaviour, we then speak of valvometry. The purpose of this thesis is to automatically calculate and process the velocity of movement of bivalve mollusc valves in various aquatic environments. Years of recordings already acquired will allow us, from our models, to detect if there are variations in the speed of movement of the valves related to temperature variations. In particular, we studied the derivatives of different non parametric estimators of the regression function : the recursive Nadaraya-Watson estimator, the Johnston estimator, the Wand-Jones estimator and the Révész estimator. We also considered the deterministic version of the Nadaraya-Watson estimator. For each of the estimators we conducted a study on the asymptotic behaviour especially on the almost sure convergence and th asymptotic normality. We digitally illustrated these properties and applied these new estimation methods to real data to validate, or not, the environmental assumptions made by biologists.

O objetivo dessa dissertação é avaliar o impacto de um programa de treinamento voltado para trabalhadores, utilizando o propensity score matching, mas com dois tipos de abordagem, uma não-paramétrica e a outra semi-paramétrica. Para estimação não paramétrica foi utilizado um método proposto por Li, Racine e Wooldridge (2009) e para estimação semi-paramétrica, o modelo utilizado foi o Generalized Additive Model proposto por Hastie e Tibshirani (1990). Os resultados obtidos indicam que os dois métodos utilizados apresentam estimativas tão boas ou melhores do que quando estimadas paramétricamente. / The goal of this thesis is to evaluate the impact of a job training program using propensity score matching methods with two types of approaches: a nonparametric e another semiparametric. For non-parametric estimation was used a method proposed by Li, Racine and Wooldridge (2009) and for the semiparametric model the Generalized Additive Model proposed by Hastie and Tibshirani (1990). The results indicate that both methods provide estimates as good or better than when parametrically estimated.

Submitted by Erica Ximenes Dias null (ericaximenes@yahoo.com.br) on 2018-03-05T19:45:38Z No. of bitstreams: 1 Tese de Erica Ximenes - versão final.pdf: 4847744 bytes, checksum: 38b1b7744d7933765f10d023079ec835 (MD5) / Approved for entry into archive by Pamella Benevides Gonçalves null (pamella@feg.unesp.br) on 2018-03-05T20:16:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dias_ex_me_guara.pdf: 4847744 bytes, checksum: 38b1b7744d7933765f10d023079ec835 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-05T20:16:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dias_ex_me_guara.pdf: 4847744 bytes, checksum: 38b1b7744d7933765f10d023079ec835 (MD5) Previous issue date: 2018-02-23 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O desenvolvimento dos aços avançados de alta resistência tornou-se fundamental na produção de veículos com peso reduzido, seguros e mais econômicos, dentro do contexto da indústria automobilística. Dentre os aços avançados de alta resistência destacam-se os aços de fases complexas (CP) que são caracterizados por apresentarem alta conformabilidade e alta capacidade de absorção de energia e deformação. Eles são considerados aços multifásicos por apresentarem uma microestrutura complexa formada por ferrita, bainita, martensita e austenita retida e por finos precipitados. O trabalho teve por objetivo fazer uma comparação do aço de fases complexas, mais especificamente o aço CPW-800, com e sem utilização da soldagem a laser, baseado em ensaios mecânicos, tais como de tração; de fadiga axial e de impacto, para analisar as propriedades mecânicas; validar os resultados com uma análise estatística não-paramétrica (teste de Kruskal-Wallis) e realizar um estudo da microestrutura deste material. A partir dos resultados obtidos pode-se concluir se a solda a laser teve uma influência significativa em relação aos ensaios mecânicos realizados. Em relação à superfície fraturada dos ensaios de fadiga axial e impacto, concluiu-se que a mesma possui característica dúctil do material, com a presença de dimples ou alvéolos. Na análise da microestrutura do aço de fases complexas, foi observado contornos de grãos mais refinados e homogêneos e também que as fases claras compõem-se de ferrita/austenita retida e fases escuras de martensita/bainita. / The development of advanced high strength steels has become essential in the production of safe, lightweight and economical vehicles within the context of the automotive industry. Among the advanced high-strength steels, the complex phase steels (CP) are characterized by high formability and high energy absorption and deformation capacity. They are considered multiphase steels because they present a complex microstructure formed by ferrite, bainite, martensite and retained austenite and by fine precipitates. The aim of this work was to compare the steel of complex phases, more specifically CPW-800 steel, with and without the use of laser welding, based on mechanical tests such as traction; of axial and impact fatigue, to analyze the mechanical properties; validate the results with a non-parametric statistical analysis (Kruskal-Wallis test) and perform a study of the microstructure of this material. From the obtained results it is possible to conclude if the laser welding had a significant influence in relation to the mechanical tests performed. In relation to the fractured surface of the axial fatigue and impact tests, it was concluded that it has a ductile characteristic of the material, with the presence of dimples or alveoli. In the analysis of the microstructure of the steel of complex phases, it was observed more refined and homogeneous grain contours and also that the light phases are composed of retained ferrite / austenite and dark martensite / bainite phases.

Neste trabalho, estudam-se métodos que consideram a natureza funcional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) para fazer previsões fora da amostra. São estimados modelos não-paramétricos para dados funcionais (NP-FDA) e séries temporais funcionais (FTS). O primeiro se baseia em um estimador de regressão proposto por Ferraty e Vieu (2006), que utiliza funções Kernel para atribuir pesos localmente às variáveis funcionais. Já o segundo se baseia no trabalho de Hays, Shen e Huang (2012), que estimam a ETTJ através de um modelo de fatores dinâmicos, que por sua vez são estimados através de análise de componentes principais funcional. Testa-se a capacidade de previsão dos modelos com a ETTJ americana, para os horizontes de 1, 3, 6 e 12 meses, e comparam-se os resultados com modelos benchmark, como Diebold e Li (2006) e o passeio aleatório. Principal foco deste trabalho, as estimações com métodos NP-FDA não tiveram resultado muito bons, obtendo sucesso apenas com maturidades e horizontes muito curtos. Já as estimações com FTS tiveram, no geral, desempenho melhor que os métodos escolhidos como benchmark. / This work studies methods that takes the Yield Curve's functional nature into account to produce out-of-sample forecasts. These methods are based in nonparametric functional data analysis (NP-FDA) and functional time series (FTS). The former are based in a functional regressor estimator proposed by Ferraty e Vieu (2006) that includes Kernel functions to do local weighting between the functional variables. The latter are based on the paper by Hays, Shen and Huang (2012), that forecasts the Yield Curve based in a dynamic factors model, in which the factors are determined by functional principal component analysis. Their forecasting capability is tested for the american's Yield Curve database for 1, 3, 6 and 12 months. The results from the functional methods models are then compared to benchmarks widely used in the literature, such as the random walk and the Diebold and Li (2006). Main focus on this work, the NP-FDA methods didn't produce very good forecasts, being successful only for very low maturities and short forecast horizons. The forecasts generated by the FTS methods were, in general, better than our chosen benchmarks.

O presente estudo tem como objetivo analisar o fenômeno do desmatamento no Brasil. Para este efeito, utilizou-se de instrumentais econométricos e matemáticos. O estudo se divide em três ensaios. No primeiro ensaio investigam-se os possíveis efeitos adversos da política governamental devido à existência de fracas instituições na maior parte da região da Amazônia legal. Neste primeiro ensaio também é analisado empiricamente a relação entre corrupção, desmatamento e Produto Interno Bruto (PIB) para os municípios de Mato Grosso. No segundo ensaio utiliza-se de jogos diferenciais para analisar teoricamente o efeito da corrupção no nível de desmatamento ilegal. Finalmente o terceiro ensaio, focalizando numa análise regional, faz-se uma análise empírica, através de modelos não paramétricos, para a relação entre corrupção, desmatamento, e PIB. No terceiro ensaio, também, utilizando-se de modelos não paramétricos, estima-se, numa análise internacional, a existência da curva de Kuznets. / The present study aims to analyze the phenomenon of deforestation in Brazil. For this purpose, we used econometrics and mathematical tools. The study is divided into three essays. In the first essay, through the standard game theory, we investigated the adverse effects of the government policy due the existence of weak institutions in the Amazon region. In this first essay it is also studied empirically, for the municipalities of Mato-grosso, the relationship between corruption, deforestation and Gross Domestic Product (GDP). In the second essay we used differential game theory to analyze the effect of corruption on the level of illegal logging. Finally on the third essay, we focused on a regional and international analysis. For the regional analysis, we used nonparametric models to test the relationship between corruption, deforestation, and GDP. We used the same methods to perform an international analysis related with the Kuznets curve.

Essa dissertação procura analisar se as variações dos retornos de carteiras setoriais formadas por ações do Índice teórico da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), do primeiro quadrimestre de 2010, podem ser explicadas pelo CAPM condicional não-paramétrico proposto por Wang (2002) e também por quatro variáveis de informação disponíveis aos investidores: (i) percentual de variação do nível de produção industrial brasileira; (ii) percentual de variação do monetário agregado M4; (iii) percentual de variação da inflação representada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e (iv) percentual de variação da taxa de câmbio real-dólar, obtida pela cotação do dólar PTAX. O estudo compreendeu as ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2009. Utilizou-se a metodologia de teste desenvolvida por Wang (2002) e replicada para o contexto mexicano por Castillo-Spíndola (2006). Foram utilizados os excessos de retornos mensais para as ações, carteiras e prêmio de mercado. Ainda, para estimar a influência das variáveis de informação, foram calculados seus respectivos percentuais de variação mensal, para o período de janeiro de 2002 a novembro de 2009. A fim de validar a aplicação do CAPM condicional não-paramétrico para o mercado acionário brasileiro, foram estimados os diversos parâmetros do modelo e testada sua validade estatística para cada variável de informação avaliando-se o p-value. Os resultados observados indicam que o modelo condicional não-paramétrico é relevante na explicação dos retornos das carteiras da amostra considerada para duas das quatro variáveis testadas, M4 e dólar PTAX. / This dissertation seeks to analyze if the variations of returns from sector portfolios, formed by shares of the São Paulo Stock Exchange Index (Ibovespa), in the first four months of 2010, could be explained by the nonparametric conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM), suggested by Wang (2002), and also by four variables of information available to the investors: (i) percentage variation of the Brazilian industrial production level; (ii) percentage variation of broad money supply M4; (iii) percentage variation of the inflation represented by the Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); and (iv) percentage variation in the real-dollar exchange rate, obtained by PTAX dollar quotation. This study comprised the shares listed in São Paulo Stock Exchange throughout January 2002 to December 2009. The test methodology developed by Wang (2002) and retorted to the Mexican context by Castillo-Spíndola (2006) was used. The excess of monthly returns for the shares, portfolios, and market premium were used. Still, aiming to estimate the influence of information variables, their monthly percentage variations were calculated for the period from January 2002 to November 2009. In order to validate the nonparametric conditional CAPM application for the Brazilian stock market, the models several parameters were estimated and its statistic validity was tested for each information variable, evaluating the p-value. The observed results indicate that the nonparametric conditional model is relevant in explaining the portfolios returns of the sample considered for two among the four tested variables, M4 and PTAX dollar.

O presente estudo tem como objetivo analisar o fenômeno do desmatamento no Brasil. Para este efeito, utilizou-se de instrumentais econométricos e matemáticos. O estudo se divide em três ensaios. No primeiro ensaio investigam-se os possíveis efeitos adversos da política governamental devido à existência de fracas instituições na maior parte da região da Amazônia legal. Neste primeiro ensaio também é analisado empiricamente a relação entre corrupção, desmatamento e Produto Interno Bruto (PIB) para os municípios de Mato Grosso. No segundo ensaio utiliza-se de jogos diferenciais para analisar teoricamente o efeito da corrupção no nível de desmatamento ilegal. Finalmente o terceiro ensaio, focalizando numa análise regional, faz-se uma análise empírica, através de modelos não paramétricos, para a relação entre corrupção, desmatamento, e PIB. No terceiro ensaio, também, utilizando-se de modelos não paramétricos, estima-se, numa análise internacional, a existência da curva de Kuznets. / The present study aims to analyze the phenomenon of deforestation in Brazil. For this purpose, we used econometrics and mathematical tools. The study is divided into three essays. In the first essay, through the standard game theory, we investigated the adverse effects of the government policy due the existence of weak institutions in the Amazon region. In this first essay it is also studied empirically, for the municipalities of Mato-grosso, the relationship between corruption, deforestation and Gross Domestic Product (GDP). In the second essay we used differential game theory to analyze the effect of corruption on the level of illegal logging. Finally on the third essay, we focused on a regional and international analysis. For the regional analysis, we used nonparametric models to test the relationship between corruption, deforestation, and GDP. We used the same methods to perform an international analysis related with the Kuznets curve.

Neste trabalho, estudam-se métodos que consideram a natureza funcional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) para fazer previsões fora da amostra. São estimados modelos não-paramétricos para dados funcionais (NP-FDA) e séries temporais funcionais (FTS). O primeiro se baseia em um estimador de regressão proposto por Ferraty e Vieu (2006), que utiliza funções Kernel para atribuir pesos localmente às variáveis funcionais. Já o segundo se baseia no trabalho de Hays, Shen e Huang (2012), que estimam a ETTJ através de um modelo de fatores dinâmicos, que por sua vez são estimados através de análise de componentes principais funcional. Testa-se a capacidade de previsão dos modelos com a ETTJ americana, para os horizontes de 1, 3, 6 e 12 meses, e comparam-se os resultados com modelos benchmark, como Diebold e Li (2006) e o passeio aleatório. Principal foco deste trabalho, as estimações com métodos NP-FDA não tiveram resultado muito bons, obtendo sucesso apenas com maturidades e horizontes muito curtos. Já as estimações com FTS tiveram, no geral, desempenho melhor que os métodos escolhidos como benchmark. / This work studies methods that takes the Yield Curve's functional nature into account to produce out-of-sample forecasts. These methods are based in nonparametric functional data analysis (NP-FDA) and functional time series (FTS). The former are based in a functional regressor estimator proposed by Ferraty e Vieu (2006) that includes Kernel functions to do local weighting between the functional variables. The latter are based on the paper by Hays, Shen and Huang (2012), that forecasts the Yield Curve based in a dynamic factors model, in which the factors are determined by functional principal component analysis. Their forecasting capability is tested for the american's Yield Curve database for 1, 3, 6 and 12 months. The results from the functional methods models are then compared to benchmarks widely used in the literature, such as the random walk and the Diebold and Li (2006). Main focus on this work, the NP-FDA methods didn't produce very good forecasts, being successful only for very low maturities and short forecast horizons. The forecasts generated by the FTS methods were, in general, better than our chosen benchmarks.

Orientadores: Nancy Lopes Garcia, Ronaldo Dias / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-06T01:56:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MartarelliFilho_Angelo_M.pdf: 1361524 bytes, checksum: 3ba2960a854a02d3a7cff9af920c357e (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: Neste trabalho abordamos o problema de estimação de dados funcionais quando as curvas não são observadas individualmente. Temos uma população dividida em subpopulações de tamanho conhecido, e as observações são somas de todas as observações funcionais individuais em todas as subpopulações observadas a intervalos de tempo fixos. Utilizando expansão em bases B-splines, é possível recuperar a curva média de cada subpopulação (tipologia), bem como a estrutura de variância e covariância das curvas. Estudos de simulação sugerem que o método estima bem as curvas mesmo com poucas replicações e é assintoticamente consistente. Aplicações para um problema real de curvas de carga de energia elétrica são apresentadas / Abstract: In this work we address the problem of estimating functional data when the curves are not individually observed. That is, the observations are the sum of all curves for the individuals in the population. Consider a population divided into subpopulations of known sizes. The objective of this work is to estimate the mean curve for each subpopulation (tipology) as well as the covariance structure. We propose an estimation method based on B-spIines expansion. Simulation studies suggest that the method is suitable even with few replications. Moreover, it appears to be consistent. AppIication to a real data set is presented. / Mestrado / Mestre em Estatística