Avec l'émergence de plates-formes distribuées très hétérogènes, dynamiques et à large échelle, la nécessité d'un moyen de les programmer efficacement et de les gérer est apparu. Le concept de l'informatique autonomique propose de créer des systèmes auto-gérés c'est-à-dire des systèmes qui sont conscients de leurs composants et de leur environnement, et peuvent se configurer, s'optimiser, se réparer et se protéger. Dans le cadre de la réalisation de tels systèmes, la programmation déclarative, dont l'objectif est de faciliter la tâche du programmeur en séparant le contrôle de la logique du calcul, a retrouvé beaucoup d'intérêt ces derniers temps. En particulier, la programmation à base de des règles est considérée comme un modèle prometteur dans cette quête d'abstractions de programmation adéquates pour ces plates-formes. Cependant, bien que ces modèles gagnent beaucoup d'attention, ils créent une demande pour des outils génériques capables de les exécuter à large échelle. Le modèle de programmation chimique, qui a été conçu suivant la métaphore chimique, est un modèle de programmation à bas de règles et d'ordre supérieur, avec une exécution non-déterministe, où les règles sont appliquées de façon concurrente sur un multi ensemble de données. Dans cette thèse, nous proposons la conception, le développement et l'expérimentation d'un intergiciel distribué pour l'exécution de programmes chimique sur des plates-formes à large échelle et génériques. L'architecture proposée combine une couche de communication pair-à-pair avec un protocole de capture atomique d'objets sur lesquels les règles doivent être appliquées, et un système efficace de détection de terminaison. Nous décrivons le prototype d'intergiciel mettant en oeuvre cette architecture. En s'appuyant sur son déploiement sur une plate-forme expérimentale à large échelle, nous présentons les résultats de performance, qui confirment les complexités analytiques obtenues et montrons expérimentalement la viabilité d'un tel modèle de programmation.

Les systèmes de recommandation (RS) et le pair-à-pair (P2) sont complémen-taires pour faciliter le partage de données à grande échelle: RS pour filtrer et person-naliser les requêtes des utilisateurs, et P2P pour construire des systèmes de partage de données décentralisés à grande échelle. Cependant, il reste beaucoup de difficultés pour construire des RS efficaces dans une infrastructure P2P. Dans cette thèse, nous considérons des communautés en ligne à grande échelle, où les utilisateurs notent les contenus qu'ils explorent et gardent dans leur espace de travail local les contenus de qualité pour leurs sujets d'intérêt. Notre objectif est de construire un P2P-RS efficace pour ce contexte. Nous exploitons les sujets d'intérêt des utilisateurs (extraits automatiquement des contenus et de leurs notes) et les don-nées sociales (amitié et confiance) afin de construire et maintenir un overlay P2P so-cial. La thèse traite de plusieurs problèmes. D'abord, nous nous concentrons sur la conception d'un P2P-RS qui passe à l'échelle, appelé P2Prec, en combinant les ap-proches de recommandation par filtrage collaboratif et par filtrage basé sur le contenu. Nous proposons alors de construire et maintenir un overlay P2P dynamique grâce à des protocoles de gossip. Nos résultats d'expérimentation montrent que P2Prec per-met d'obtenir un bon rappel avec une charge de requêtes et un trafic réseau accep-tables. Ensuite, nous considérons une infrastructure plus complexe afin de construire et maintenir un overlay P2P social, appelé F2Frec, qui exploite les relations sociales entre utilisateurs. Dans cette infrastructure, nous combinons les aspects filtrage par contenu et filtrage basé social, pour obtenir un P2P-RS qui fournit des résultats de qualité et fiables. A l'aide d'une évaluation de performances extensive, nous mon-trons que F2Frec améliore bien le rappel, ainsi que la confiance dans les résultats avec une surcharge acceptable. Enfin, nous décrivons notre prototype de P2P-RS que nous avons implémenté pour valider notre proposition basée sur P2Prec et F2Frec.

Le concept de pair à pair (P2P) a connu récemment de grands développements dans les domaines du partage de fichiers, du streaming vidéo et des bases de données distribuées. Le développement du concept de parallélisme dans les architectures de microprocesseurs et les avancées en matière de réseaux à haut débit permettent d'envisager de nouvelles applications telles que le calcul intensif distribué. Cependant, la mise en oeuvre de ce nouveau type d'application sur des réseaux P2P pose de nombreux défis comme l'hétérogénéité des machines, le passage à l'échelle et la robustesse. Par ailleurs, les protocoles de transport existants comme TCP et UDP ne sont pas bien adaptés à ce nouveau type d'application. Ce mémoire de thèse a pour objectif de présenter un environnement décentralisé pour la mise en oeuvre de calculs intensifs sur des réseaux pair à pair. Nous nous intéressons à des applications dans les domaines de la simulation numérique et de l'optimisation qui font appel à des modèles de type parallélisme de tâches et qui sont résolues au moyen d'algorithmes itératifs distribués or parallèles. Contrairement aux solutions existantes, notre environnement permet des communications directes et fréquentes entre les pairs. L'environnement est conçu à partir d'un protocole de communication auto-adaptatif qui peut se reconfigurer en adoptant le mode de communication le plus approprié entre les pairs en fonction de choix algorithmiques relevant de la couche application ou d'éléments de contexte comme la topologie au niveau de la couche réseau. Nous présentons et analysons des résultats expérimentaux obtenus sur diverses plateformes comme GRID'5000 et PlanetLab pour le problème de l'obstacle et des problèmes non linéaires de flots dans les réseaux.

Avec l'émergence de l'informatique dans les nuages, une nouvelle approche consiste à externaliser des tâches de calcul, de façon à réduire les coûts d'hébergement et à augmenter la flexibilité des systèmes. L'infrastructure actuelle des services permettant cette externalisation repose sur l'utilisation de centres de traitement de données centralisés, qui sont dédiés à l'approvisionnement de ressources de calcul. Dans cette thèse, nous étudions la possibilité de fournir de tels services en utilisant une infrastructure pair-à-pair, c'est-à-dire une infrastructure totalement décentralisée pouvant être déployée sur une fédération de noeuds de calcul hétérogénes et de provenances diverses. Nous nous focalisons sur le problème de l'allocation des noeuds et présentons Salute, un service d'allocation de noeuds, qui organise les noeuds en réseaux virtuels non-structurés et repose sur des mécanismes de prédiction de disponibilité pour assurer, avec une grande probabilité, que les requêtes d'allocation sont satisfaites dans le temps, malgré le dynamisme de l'environnement hôte. Pour ce faire, le service Salute repose sur la collaboration de plusieurs protocoles pair-à-pair appartenant à la catégorie des protocoles épidémiques. Afin de valider nos propositions, nous évaluons Salute en utilisant des traces provenant d'un échantillonnage de plusieurs systèmes pair-à-pair de référence.

Les méthodes d'apprentissage semi-supervisé constituent une catégorie de méthodes d'apprentissage automatique qui combinent points étiquetés et données non labellisées pour construire le classifieur. Dans la première partie de la thèse, nous proposons un formalisme d'optimisation général, commun à l'ensemble des méthodes d'apprentissage semi-supervisé et en particulier aux Laplacien Standard, Laplacien Normalisé et PageRank. En utilisant la théorie des marches aléatoires, nous caractérisons les différences majeures entre méthodes d'apprentissage semi-supervisé et nous définissons des critères opérationnels pour guider le choix des paramètres du noyau ainsi que des points étiquetés. Nous illustrons la portée des résultats théoriques obtenus sur des données synthétiques et réelles, comme par exemple la classification par le contenu et par utilisateurs des systèmes pair-à-pair. Cette application montre de façon édifiante que la famille de méthodes proposée passe parfaitement à l'échelle. Les algorithmes développés dans la deuxième partie de la thèse peuvent être appliquées pour la sélection des données étiquetées, mais également aux autres applications dans la recherche d'information. Plus précisément, nous proposons des algorithmes randomisés pour la détection rapide des nœuds de grands degrés et des nœuds avec de grandes valeurs de PageRank personnalisé. A la fin de la thèse, nous proposons une nouvelle mesure de centralité, qui généralise à la fois la centralité d'intermédiarité et PageRank. Cette nouvelle mesure est particulièrement bien adaptée pour la détection de la vulnérabilité de réseau.

Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2003. / Härtill 6 uppsatser.

Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2003. / Härtill 4 uppsatser.

We broaden the theory of dynamical interpretation, investigate the property of commutativity and explore the subject of subgroups forming free products in Thompson's group V. We expand Brin's terminology for a revealing pair to an any tree pair. We use it to analyse the dynamical behaviour of an arbitrary tree pair which cannot occur in a revealing pair. Hence, we design a series of algorithms generating Brin's revealing pair from any tree pair, by successively eliminating the undesirable structures. To detect patterns and transitioning between tree pairs, we introduce a new combinatorial object called the chains graph. A newly defined, unique and symmetrical type of a tree pair, called a balanced tree pair, stems from the use of the chains graphs. The main theorem of Bleak et al. in "Centralizers in the R. Thompson's Group V_n" states the necessary structure of the centraliser of an element of V. We provide a converse to this theorem, by proving that each of the predicted structures is realisable. Hence we obtain a complete classification of centralisers in V. We give an explicit construction of an element of V with prescribed centraliser. The underlying concept is to embed a Cayley graph of a finite group into the flow graph (introduced in Bleak et al.) of the desired element. To reflect the symmetry, we present the resulting element in terms of a balanced tree pair. The group V is conjectured to be a universal coCF group, which generates interest in studying its subgroups. We develop a better understanding of embeddings into V by providing a necessary and sufficient dynamical condition for two subgroups (not both torsion) to form a free product in V. For this, we use the properties, explored in Bleak and Salazar-Díaz "Free Products in Thompson's Group V", of sets of so--called important points, and the Ping-Pong action induced on them.

Made available in DSpace on 2016-12-23T14:00:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danilo Soares Monte-Mor.pdf: 964390 bytes, checksum: 749870f88ee1c9c692cf782e397379ec (MD5) Previous issue date: 2010-12-17 / Cada vez mais tem surgido no mercado de investimento fundos de retorno absoluto (Hedge Funds) que têm como objetivo principal melhorar seus desempenhos através de estratégias de arbitragem, como é o caso das estratégias long-short. É o comportamento desproporcional e até mesmo antagônico dos preços dos ativos que permite aos players estruturar estratégias para gerar retornos adicionais, superiores aos custos de oportunidade e independentes ao movimento do mercado. Neste trabalho foi utilizada a Teoria de Valores Extremos (TVE), um importante ramo da probabilidade, para que fossem modeladas as séries da relação direta entre preços de dois pares de ativos. Os quantis obtidos a partir de tal modelagem, juntamente com os quantis fornecidos pela normal, foram superpostos aos dados para períodos subsequentes ao período analisado. A partir da comparação desses dados foi criada uma nova estratégia quantitativa long-short de arbitragem, a qual denominamos GEV Long-Short Strategy / Increasingly has appeared on the market of investment Absolute Return Funds (Hedge Funds), which have the main objective to improve their performance through arbitrage strategies, as long-short strategies. It is the disproportionate evolution and even antagonistic of active prices that allows the players to structure strategies to generate additional returns, higher than the opportunity costs and independent of the movement of the market. In this work we used Extreme Value Theory (EVT), an important segment of probability, to model the series of direct relationship between prices of two pairs of assets. The quantiles obtained from such modeling and the quantile provided by normal were superimposed on data for periods subsequent to the period analyzed. From the comparison of such data we created a new quantitative long-short arbitrage strategy, called GEV Long-Short Strategy

Made available in DSpace on 2016-12-23T14:00:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danilo Soares Monte-Mor.pdf: 964390 bytes, checksum: 749870f88ee1c9c692cf782e397379ec (MD5) Previous issue date: 2010-12-17 / Increasingly has appeared on the market of investment Absolute Return Funds (Hedge Funds), which have the main objective to improve their performance through arbitrage strategies, as long-short strategies. It is the disproportionate evolution and even antagonistic of active prices that allows the players to structure strategies to generate additional returns, higher than the opportunity costs and independent of the movement of the market. In this work we used Extreme Value Theory (EVT), an important segment of probability, to model the series of direct relationship between prices of two pairs of assets. The quantiles obtained from such modeling and the quantile provided by normal were superimposed on data for periods subsequent to the period analyzed. From the comparison of such data we created a new quantitative long-short arbitrage strategy, called GEV Long-Short Strategy / Cada vez mais tem surgido no mercado de investimento fundos de retorno absoluto (Hedge Funds) que têm como objetivo principal melhorar seus desempenhos através de estratégias de arbitragem, como é o caso das estratégias long-short. É o comportamento desproporcional e até mesmo antagônico dos preços dos ativos que permite aos players estruturar estratégias para gerar retornos adicionais, superiores aos custos de oportunidade e independentes ao movimento do mercado. Neste trabalho foi utilizada a Teoria de Valores Extremos (TVE), um importante ramo da probabilidade, para que fossem modeladas as séries da relação direta entre preços de dois pares de ativos. Os quantis obtidos a partir de tal modelagem, juntamente com os quantis fornecidos pela normal, foram superpostos aos dados para períodos subsequentes ao período analisado. A partir da comparação desses dados foi criada uma nova estratégia quantitativa long-short de arbitragem, a qual denominamos GEV Long-Short Strategy