Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-02-22T15:09:28Z No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2011-02-23T10:32:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5) / Made available in DSpace on 2011-02-23T10:32:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5) / Neste trabalho estudamos propriedades da mistura finita de duas componentes extremais da mesma classe e utilizamos o algoritmo EM como método de estimação dos parâmetros das misturas. Primeiro calculamos as medidas como média, mediana, variância e moda de cada mistura, em seguida provamos a identificabilidade da classe de distribuição Weibull e Gumbel, pelo mesmo método já utilizado para provar a identificabilidade da classe Fréchet. Descrevemos o algoritmo EM com método de estimação do parâmetros das misturas e finalmente para testar o algoritmo com os modelos descritos, com simulações estimamos os parâmetros das misturas e calculamos o erro quadrático médio para as estimativas dos parâmetros de forma das misturas. _____________________________________________________________________________ ABSTRACT / We study properties of finite mixture of two extremal components of the same class and use the EM algorithm as a method to estimate the parameters of the mixtures. First we calculate the measures as mean, median, variance and mode of each mix- ture, then we prove the identifiability of the class of Weibull and Gumbel distribution using the same method already used to prove the identifiability of the class of Frechet distributions. Describe the EM algorithm as a method of parameter estimation of mixtures and finally to test the algorithm with the models described, with simulations we estimate the parameters of mixtures and calculate the mean square error for the estimated shape parameter of the mixtures.

Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Brasília, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-29T21:27:11Z No. of bitstreams: 1 2010_GraceKellySouzaCGoulart.pdf: 405593 bytes, checksum: 8ff3df86e483047529794709b84f4dfd (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-29T21:27:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_GraceKellySouzaCGoulart.pdf: 405593 bytes, checksum: 8ff3df86e483047529794709b84f4dfd (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-29T21:27:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_GraceKellySouzaCGoulart.pdf: 405593 bytes, checksum: 8ff3df86e483047529794709b84f4dfd (MD5) / Nesta dissertação, iremos apresentar um Método Geral para se obter Leis Fortes dos Grandes Números e aplicá-lo em sequências de variáveis aleatórias Positivamente e Negativamente Associadas. Faremos uma comparação entre a demonstração de um teorema clássico de Lei Forte dos Grandes Números para variáveis aleatórias independentes e suas versões para variáveis aleatórias Positivamente e Negativamente Associadas. Apresentaremos um resultado sobre a taxa de convergência de Sn/n, no caso de variáveis aleatórias Positivamente Associadas. ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this dissertation we will present a General Method in order to obtain Strong Laws of Large Numbers and we will apply it in sequences of positively and negatively associated random variables . We will make a comparison among the proof of a classical Strong Law of Large Numbers Theorem for independent random variables and its versions for positively and negatively associated random variables. We will present a result on the convergence rate of Sn/n, in the case of positively associated random variables.

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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-11-25T13:51:34Z No. of bitstreams: 1 2013_ThiagoRegoSousa.pdf: 2413635 bytes, checksum: bc266470bb858c4d6dda709cba54743c (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-11-26T13:22:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_ThiagoRegoSousa.pdf: 2413635 bytes, checksum: bc266470bb858c4d6dda709cba54743c (MD5) / Made available in DSpace on 2013-11-26T13:22:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_ThiagoRegoSousa.pdf: 2413635 bytes, checksum: bc266470bb858c4d6dda709cba54743c (MD5) / Neste trabalho estendemos a aplicação do modelo combinado AR-GARCH governado por distribuições GEV e apresentado por Zhao et. al. (2011) para um modelo governado por distribuições estáveis, já que estas distribuições podem ser utilizadas para modelar dados de finanças, incluindo os eventos extremos. Além de estimação pelo método Bayesiano explorada por Zhao et. al. (2011), estimamos ambos os modelos também com o método clássico da máxima verossimilhança. Posteriormente investigamos as condições de estacionariedade de um modelo ARMA-power-GARCH com inovações estáveis proposto por Rachev et. al. (2002) e estendemos este modelo derivando as condições de estacionariedade para um modelo assimétrico ARMA-APARCH com inovações estáveis. Esta última generalização nos permitiu implementar uma rotina numérica de estimação de modelos ARMA-APARCH que, ao contrário da conhecida rotina fGARCH apresentada por Wurtz et. al. (2006) estima modelos ARMA-APARCH com distribuição condicional GEV ou estável. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / We extend the application of the GEV-GARCH model given by Zhao et al. (2011) to a model driven by stable distibuitons as they share some similarities in modelling nancial data, including extreme events. We perform both Maximum likelihood and Bayesian estimation of these models. Thereafter, we investigate the stationarity conditions of the ARMA-power-GARCH model with stable innovations proposed by Rachev et. al. (2002) and prove the stationarity conditions for the assymetric model ARMA-APARCH with stable innovations. The last result allowed us to construct a numerical routine to estimate the paramters of an ARMA-APARCH model following stable and GEV distributions.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-03T20:27:39Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Edson Fernando Pereira.pdf: 3759684 bytes, checksum: aecd63155e338d9837273dd65dbfcf7d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T20:27:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Edson Fernando Pereira.pdf: 3759684 bytes, checksum: aecd63155e338d9837273dd65dbfcf7d (MD5) Previous issue date: 2017-04-03 / CAPES / In this thesis we present some advances obtained in the graph model for conflict resolution (GMCR). The first one is a new stability concept, called symmetric sequential stability (SSEQ), which was proposed for conflicts involving n decision makers (DMs) and the relationships between this new concept and the existing concepts in GMCR is analyzed. In addition, an extension of this concept to other preference structures is proposed. The second advance was to propose matrix representations to facilitate the obtaining of stable states according to the stability definitions proposed in the GMCR with probabilistic preferences and also according to the SSEQ notion proposed for such model. The third advance was to modify the GMCR allowing the DMs to have iterated levels of unawareness about the options available to them in a conflict, i.e., we consider that DMs may be unaware of some of their options, or some options of their opponents and, therefore, may have only partial knowledge of the state space of the conflict. Finally, the fourth and final advance of this thesis is to present an alternative definition of the stability concept generalized metarationality for conflicts with n-DMs. Our motivation to propose such an alternative definition lies on the fact that, unlike the definition of generalized metarationality for n-DMs in the literature, our definition coincides with the generalized metarationality for conflicts involving only two DMs. In addition, we have pointed out some problems in results that relate this definition to other solution concepts in the GMCR and analyze which properties are satisfied by the alternative definition that we propose. / Nesta tese apresentamos alguns avanços obtidos no modelo de grafos para resolução de conflitos (GMCR). O primeiro deles é um novo conceito de estabilidade, chamado symmetric sequential stability (SSEQ), o qual foi proposto para conflitos envolvendo n decisores (DMs) e analisamos as relações entre esse novo conceito e os conceitos existentes no GMCR, além de estendermos tal conceito para outros GMCR com diferentes estruturas de preferências. O segundo avanço foi propor representações matriciais para facilitar a obtenção de estados estáveis de acordo com as definições de estabilidades propostas no GMCR com preferências probabilísticas e também de acordo com a noção de SSEQ proposta para tal modelo. O terceiro avanço foi modificar o GMCR permitindo que os DMs possam ter níveis iterados de falta de consciência sobre as opções disponíveis para estes em um conflito, isto é, consideramos que os DMs podem estar inconscientes sobre algumas de suas opções, ou sobre as opções de seus oponentes e, portanto, podem ter apenas conhecimento parcial a respeito do espaço de estados do conflito. Finalmente, o quarto e último avanço dessa tese consiste em apresentar uma definição alternativa do conceito de estabilidade generalized metarationality, para conflitos com n-DMs. Nossa motivação para propor tal definição alternativa reside no fato de que, ao contrário da definição de generalized metarationality para n-DMs na literatura, nossa definição coincide com a definição generalized metarational no caso em que o conflito tem apenas dois DMs. Além disso, apontamos alguns problemas em resultados que relacionam tal definição com outros conceitos de solução no GMCR e analisamos quais propriedades são satisfeitas pela definição alternativa que propomos.

Orientador: Armando Zaupa Remacre / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociencias / Made available in DSpace on 2018-07-22T05:14:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cora_CarlosAlbertoGuedes_M.pdf: 3354439 bytes, checksum: 23d3fef411854eb50efd4531d25fe17f (MD5) Previous issue date: 1996 / Resumo: Esta dissertação tem como objetivo explicitar a participação da informação trazida pela variável secundária em cenário de amostragem escassa da variável primária, nos processos de cokrigagem estacionária. Para tal, foram realizados estudos em configurações amostrais bidimensionais (20) e unidimensionais (10), através das cokrigagens simples, ordinária e ordinária modificada, que se utilizam da totalidade da informação secundária dentro do raio de pesquisa a cada ponto a estimar. Foi utilizado um modelo esférico, isotrópico e sem efeito pepita nas diversas estimativas, considerando valores de correlação mínimo e máximo de 0,4 e I, e valores de variância a priori relativamente maiores e menores para ambas variáveis. Inicialmente, foram realizados exercícios com krigagem estacionária (krigagem simples, da média e ordinária), em configurações simples de três pontos de dados com distanciamento progressivo de um dos pontos. Através da análise dos pesos distribuídos a cada ponto nos três tipos de krigagem, distinguiu-se o papel da média e do modus operandis da própria krigagem. Estes elementos se constituíram nos elementos chaves para uma melhor compreensão da cokrigagem e, por extensão, para um melhor discemimento da valorização da informação secundária. Para os estudos de cokrigagem em configurações amostrais 20, foram assumid9i: alcances fixos e raios de investigação igual e maior que o alcance, e utilizada uma malha regular, com 36 dados secundários e três dados primários. Estes estudos revelaram que a valorização do dado secundário reflete, além do coeficiente de correlação, as distintas formas de estabelecimento das médias e as diferentes condições de não-viés de cada tipo de cokrigagem. Mas, independente destes elementos, o estudo demonstra que uma menor variância a priori da variável secundária leva a um maior peso para esta informação. Uma melhor explicitação das observações acima foi conseguida repetindo-se a configuração do exercício da krigagem com três pontos, mas com afastamento progressivo do dado primário e do secundário colocado. Destacou-se ainda a importância da cokrigagem simples para evidenciar a significância do peso da média e do coeficiente de correlação no processo de coestimativa geoestatística. Em malha regular, o peso da média reflete diretamente a variabilidade conjunta ou a variabilidade individual das variáveis. Na configuração amostral 10, observa-se que o aumento do alcance em relação à distância amostral conduz à uma redução no peso da média, a partir da incorporação de amostras e da diminuição das distâncias estatísticas. Desta forma, a maior valorização da informação secundária implica em um menor peso da média, seja pelo aumento do coeficiente de correlação e/ou pela menor covariância relativa da variável secundária / Abstract: The object of this thesis is to explain, using weight distributions, the participation of the soft infonnation in cases of minimum sampling of the hard infonnation. One-dimensional (1 D) and two-dimensional (2D) studies were made to show the effect of the soft information on the hard infonnation estimators. These studies were concemed mainly to simple, ordinary and modified ordinary cokrigings, which utilize the whole secondary infonnation. An isotropic spherical covariance model (without nugget effects) was used in the various tests. These tests consider minimum and maximum correlation coefficients of 0.4 and 1..0, respectively, and a priori variance values relatively greater and smaller for both variables. The role played by the mean and the modus operandi of the kriging, considered as key factors to a better comprehension of the cokriging algorithm, was emphasized by the simple kriging, mean kriging and ordinary kriging weighting analyses. These procedures also lead to a better comprehension of the soft infonnation value. A simple three data point configuration was considered in the stationary kriging experiments. The 2D configurations, with assumed fixed ranges and with search radius equal to or gr:eiter than the range, show that weighting the secondary data reflects, in addition to the correlation coefficient, a distinct fonn of establishing means and the non-biased conditions of each type of cokriging. Independently of these elements, the study demonstrates that a smaller a priori variance of the soft information leads to a greater weight for this infonnation. The importance of simple cokriging to show the significance of the weight of the mean and of the correlation coefficient in the process of geostatistical coestimation is also shown. In a regular grid, the weight of the mean directly reflects the individual or group variance of the variables. In a 1 D configuration, the increase of range in relation to the sampling distance leads to a reduction in the weight of the mean, by including samples and lowering statistical distances. In this way greater weighting of the secondary information implies a lower weight of the mean, by increasing the correlation coefficient and/or by decreasing the relative covariance ofthe soft infonnation / Mestrado / Mestre em Geoengenharia de Reservatorios

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-04-04T17:31:38Z No. of bitstreams: 1 1198301146.pdf: 2682605 bytes, checksum: da22232f9a5b44604c766ac47b4789bd (MD5) / Nas duas últimas décadas, a estimação de probabilidade vem ocupando um lugar de destaque em periódicos estrangeiros, relativos à estatística, administração e psicologia. Tal fato vem ocorrendo porque a matéria é aplicável diretamente a problemas que envolvam o conceito de decisão. É o caso típico, por exemplo, da estimação da probabilidade de sucesso relativa ao lançamento de um produto novo no mercado, ou ainda da probabilidade de que a taxa de retorno sobre um investimento atinja determinados níveis.

Orientador: Jose Antonio Cordeiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:30:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Benini_LuizCarlos_M.pdf: 877227 bytes, checksum: 8b8dc9a2864eea1c457ba5aed9030a2f (MD5) Previous issue date: 1984 / Resumo: Neste trabalho, utilizando as transformadas direta e inversa de Mellin e com a aplicação do teorema dos resíduos, determinamos a distribuição exata do critério de Wilks para o teste de hipótese de estrutura de siimetria composta do tipo II para a matriz de covariâncias de uma população normal multivariada de t covariáveis (t = nh, onde h é o número de características medidas na população de interesse e n>2 é o número de vezes em que estas características são medidas ao longo do tempo), com base numa amostra de qualquer tamanho, digamos, N. Wilks (1946) determinou critérios amostrais para testar hipóteses teses de simetria completa em urna distribuição normal multivariada. Votaw (1948) produziu o critério amostral para testar a hipótese de simetria composta, pelo desenvolvimento do método da razão da verossimilhança de Neymann~Pearson e, bem corno o seu respectivo momento. No capítulo I, é introduzido o conceito de simetria completa, e o de simetria composta do tipo II. No capítulo II, a partir dos momentos determinados por Votaw, escrevemos a função densidade do critério em termos da função G-de-Meijer, na forma geral, para o caso em que o número de característica é h=4. No capítulo 111, tratamos em calcular a distribuição exata do critério de Votaw para o teste de estrutura de simetria composta do tipo 11 (médias quaisquer) da matriz de covariâncias de uma população normal multivariada. No final do trabalho, são apresentados três apêndices; um sobre a transformada de Mellin, outro sobre a função G-de-Meijer e um outro sobre funções especiais: gama, psi e zeta-deRiemann. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador : Puspha Narayan Rathie / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Institutp de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T20:22:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marinho_EmersonLuisLemos_M.pdf: 734249 bytes, checksum: 8de4e2f0b5eb29817919c2a8fdd3d727 (MD5) Previous issue date: 1980 / Resumo: Neste trabalho nós calculamos e apresentamos a função densidade de probabilidade, bem como a função de distribuição acumulada exata do produto de variáveis aleatórias independentes que seguem distribuição qui. Apresentamos, também, quatro casos particulares e um caso especial do produto de variáveis aleatórias independentes qui. O primeiro caso é apresentado quando as variáveis aleatórias independentes seguem uma distribuição qui, com todas as médias iguais. Em seguida são acrescentados os demais casos particulares com as distribuições de Rayleigh, Maxwell-Boltzman e a de "half-normal". O último caso apresentado foi considerado especial pela maneira como a função densidade do produto de duas variáveis aleatórias independentes foi apresentada em termo da função de Bessel modificada. Na última parte deste trabalho são apresentados dois apêndices os quais contém uma revisão sobre noções de variável complexa e de funções especiais tendo por finalidade justificar certos resultados utilizados no desenvolvimento deste trabalho. A técnica utilizada em todo o trabalho foi a. teoria da transformada de Mellin que em conjunto com a teoria dos Resíduos, nos fornecem caminho para determinar a distribuição exata em todos os casos estudados / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador : Zeljko Loparic / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-07-19T00:31:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Plastino_CaetanoErnesto_M.pdf: 19418717 bytes, checksum: 4e55c0496a70c66a3b62259e0dde6908 (MD5) Previous issue date: 1982 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Lógica e Filosofia da Ciência