La reciente crisis financiera internacional ha dejado de manifiesto la importancia de contar con un efectivo sistema de gestión de riesgos en las entidades financieras. Es por ello que en el Perú, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) exige a las empresas del sistema financiero, a través de su Resolución SBS N° 2115-2009, cumplir con ciertos lineamientos para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional. Este cálculo puede utilizar el método del indicador básico (BIA), método estándar alternativo (ASA) o métodos avanzados (AMA) y para hacer uso de los métodos ASA y AMA se necesita tener autorización previa de la SBS. Este artículo tiene como objetivo fomentar el uso del método ASA respecto al BIA en entidades financieras que inician operaciones en el mercado peruano o se encuentran en proceso de obtener la licencia de funcionamiento por parte de la SBS. Para ello, se ha implementado el método ASA en una financiera ficticia con cinco meses de operación, obteniendo como resultado la reducción del efecto de la inmovilización de recursos y el incremento de la rentabilidad, al permitir concretar oportunidades de negocio con mayor eficiencia.

Los 2 factores de riesgo más importantes y verificados en toda la literatura acerca del suicidio son: la presencia de un trastorno mental y conducta suicida previa. Trastorno mental: el 95% de las personas que se suicidan tienen un trastorno psiquiátrico. Es el factor de riesgo suicida más importante. De las personas que cometen suicidio, más de la mitad tienen un trastorno afectivo (sobre todo depresión), el 25% son alcohólicos y el 10% tienen esquizofrenia. El 10-15% de los pacientes con trastornos afectivos mayores, con esquizofrenia y con alcoholismo crónico acaban suicidándose. En jóvenes, los trastornos depresivos y de ansiedad, los trastornos de conducta (sobre todo antisocial) y los trastornos por alcohol y drogas son los más asociados al suicidio. La esquizofrenia menos pues inicia más tarde. Los síntomas más frecuentemente encontrados en adolescentes con conducta suicida son: impulsividad y agresividad, baja autoestima, desesperanza, baja tolerancia a la frustración, labilidad emocional y sentimientos de soledad y rechazo. Conducta suicida previa: uno de los mejores indicadores de riesgo suicida es que el paciente tenga antecedentes de tentativas previas. Actualmente el 50-60% de pacientes que realizan una tentativa de suicidio ya ha realizado alguna con anterioridad. El 25-50% de pacientes que consuman el suicidio habían realizado un intento previo. El máximo riesgo de repetición es en los primeros tres meses tras la tentativa.

OBJETIVO: analizar los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino en pacientes atendidas en consultorio de Ginecología del Hospital Central PNP Luis N. Sáenz durante el periodo de enero 2014 a agosto 2015. MÉTODOS: se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de 23 historias clínicas, correspondiente a pacientes mujeres diagnosticadas con cáncer cervico uterino atendidas en el Hospital Central PNP Luis N. Sáenz durante un período de 20 meses. Se utilizó una hoja de Microsoft Excel para la recolección de la información y se aplicó el paquete estadístico SPSS 23.0. RESULTADOS: se encontró que el carcinoma epidermoide de cérvix fue el tumor más frecuente (60.9%). Los factores de riesgo más reconocidos fueron la presencia de HPV en un 78.3%, la edad temprana de inicio de relaciones sexuales en un 73.9% en menores o iguales de 18 años y en 26.1% en mayores de 18 años, el número de parejas sexuales obtuvo un 82.6% en pacientes que presentaron 2 o más parejas sexuales y el consumo de tabaco se observó en un 56.5%. CONCLUSIÓN: los factores de riesgo más reconocidos para el cáncer de cuello uterino fueron la presencia del VPH, la precocidad sexual y la promiscuidad sexual.

En el presente trabajo se evaluó los factores de riesgo cardiovascular (RC) en pacientes con VIH, para determinar el riesgo cardiovascular asociado a la terapia antirretroviral, en los pacientes del Hospital III de Emergencias Grau-EsSalud (HEG III) durante el periodo Enero-Junio del 2010. La población de estudio estuvo constituida por 90 pacientes, de ambos sexos, mayores de 18 años y menores de 65 años, con más de tres meses de iniciado el tratamiento y con estudio basal de perfil lipídico y glucosa sérica. Se revisó historias clínicas y se desarrolló la entrevista con el paciente mediante una ficha de Recolección de datos en el Servicio de Farmacia, dando como resultado que el 24,44 % de la población estudiada (22 pacientes) desarrollaron un incremento en los valores de riesgo cardiovascular con respecto al riesgo cardiovascular medio a 10 años de acuerdo al estudio de Framingham y se observó un odds ratio (OR) de 15,46; lo que significa que el riesgo de hacer un RC elevado en los pacientes que tuvieron terapia antiretroviral con uso de inhibidores de proteasa (IP) es 15,46 veces más en relación a los pacientes que tuvieron terapia antiretroviral sin uso de IP. En el presente estudio, mediante prueba estadística se evidencia el uso de antirretrovirales inhibidores de proteasa (IP) como un factor de riesgo cardiovascular. Palabras clave: VIH, riesgo cardiovascular, tratamiento antirretroviral, estudio Framingham. / --- Presently work was evaluated the factors of cardiovascular risk in patient with HIV, to determine the cardiovascular risk associated to the therapy antirretroviral and to determine the incidence of the metabolic syndrome, in the patients of the Hospital III of Emergencies Grau-EsSalud during the period January-June of the 2010. The study population was constituted by 90 patients, of both sexes, bigger than 18 years and smaller than 65 years, with more than three months of initiate the treatment and with basal study of lipid profile and glucose serum. It was revised clinical histories and the interview was developed with the patient by means of a record of Gathering of data in the Service of Pharmacy, giving as a result that the studied population's 24, 44 % (22 patients) they developed an increment in the values of cardiovascular risk with regard to the half cardiovascular risk to 10 years according to the study of Framingham and found an odds ratio (OR) of 15.46, which means that the risk of making a RC high in patients who were using antiretroviral therapy with protease inhibitors (PI) is 15.46 times more in relation to patients who were antiretroviral therapy without PI. In the present study, through statistical test demonstrates the use of antiretroviral protease inhibitors (PI) as a cardiovascular risk factor.

El presente trabajo es una investigación acerca de la mejor estimación del riesgo de mercado de posiciones de cambio en diversos países partiendo del análisis de dos diferentes metodologías de estimación del “Valor En Riesgo” o “Value at Risk”, en adelante “VAR”. Existen en la actualidad tres metodologías para el cálculo del VAR: Varianzas y Covarianzas, Simulación Histórica y Montecarlo. El objetivo del trabajo es comprobar que la metodología de simulación histórica para el cálculo del VAR permite obtener mejores resultados para la evaluación del riesgo de mercado de posiciones de cambio en el Perú y otros mercados emergentes latinoamericanos con respecto a la metodología de varianzas y covarianzas, utilizado en mercados desarrollados y para los cuales contribuye con mejores resultados de estimación de riesgo. Para ello será necesario profundizar no solo en la estimación del riesgo de posiciones de cambio de Perú sino también de otros países de la región y algunos países desarrollados representativos. El análisis se hará las series de tipos de cambio diarios de los últimos 2 años de: Cuatro países latinoamericanos: Perú, Chile, México y Brasil; cinco países desarrollados: Inglaterra, Alemania, Suiza, España y Japón; y cuatro países de la zona Asia-Pacífico: Australia, Corea del Sur, Malasia y Singapur.

Structural interest risk rate is the potential change that occurs in a financial institution’s financial margin and/or the economic value (market value) due to a variation in the types of interest. The exposure to adverse movement in the types of interest is an inherent risk in banking activity that, at the same time, becomes an opportunity that can be used to create economic value. As such, interest rate risk should be measured and managed such that it isn’t too high in relation to the financial institution’s assets and that it is reasonable in relation to the economic performance that management and stockholders estimate. This article considers a series of metrics that calculate structural interest rate risk indicators: accounting GAP, margin at risk, earnings at risk, financial margin sensitivity, duration GAP, asset value at risk and economic value sensitivity. / Revisión por pares

En el presente trabajo de investigación, se presenta un caso de estudio para el Fondo MIVIVIENDA S.A. (en adelante, Fondo) empresa estatal de derecho privado que está regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS). El Fondo financia préstamos hipotecarios canalizándolos a través de las empresas del sistema financiero del país. Durante el periodo de estudio, febrero de 2010 hasta diciembre de 2012, el Fondo presentó activos en dólares estadounidenses mayores a sus pasivos denominados en la misma moneda. Sus activos en dólares están compuestos, principalmente, por sus cuentas por cobrar, las cuales están conformadas por los préstamos hacia las instituciones financieras y cuenta con un vencimiento en el largo plazo. Por otro lado, el monto de los pasivos en dólares representó un monto poco significativo respecto de sus activos en la misma moneda, a excepción del año 2012, en el cual el Fondo tuvo un adeudado denominado en dólares. No obstante, esta deuda representó un monto menor respecto de los activos en dólares.

Objetivo: Relacionar los conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia en puérperas con este síndrome durante la gestación y los resultados perinatales, atendidos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, durante el año 2010. Diseño: Estudio descriptivo - correlacional, transversal, prospectivo. Metodología: Se aplicó una entrevista estructurada con 19 preguntas cerradas a 203 puérperas seleccionadas aleatoriamente con diagnostico de preeclampsia durante la gestación y los datos perinatales se obtuvo de las historias clínicas. Resultados: Se encontró una asociación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre el peso, edad gestacional y el peso en relación a la edad gestacional y los conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia. Las pacientes con conocimientos buenos, actitudes positivas y prácticas adecuadas tienen neonatos con peso normal en un 54,2%, 51,4% y 53,6% respectivamente. Las pacientes con conocimientos buenos, actitudes positivas y prácticas adecuadas tuvieron neonatos a término en un 48,7%, 46,2% y 51,9% respectivamente. Por último, las pacientes con conocimientos buenos, actitudes positivas y prácticas adecuadas tuvieron neonatos adecuados para la edad gestacional en un 52,1%, 49,1% y 52,8% respectivamente. Según los resultados no existe una asociación significativa entre el apgar del recién nacido y los conocimientos, actitudes y prácticas (p> 0,05). Conclusiones: Los conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia repercuten favorablemente en los resultados perinatales. Palabras claves: Preeclampsia, conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia y resultados perinatales.

Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial,Mención Administración / Hoy en día, la información actualizada es una prioridad para todo ámbito empresarial, donde aquella institución que no está dispuesta a innovar constantemente en aprendizaje, adaptación a las necesidades del cliente y tecnología, va quedando atrás y tiene alta probabilidad de dejar de existir totalmente. Lo mismo ocurre en el ámbito de las instituciones financieras, donde si no adoptan las últimas regulaciones, son multados por las fiscalizadoras; si no tienen buenos sistemas de información, caen en ineficiencias en las operaciones; y si no utilizan los últimos avances en las mediciones de riesgo, tendrán más pérdidas que aquellas instituciones que sí resguardan de manera adecuada sus inversiones. Es por esto que se vuelve relevante el analizar las últimas medidas de riesgo, para que las empresas que manejan distintos portafolios, ya sea de inversión o como cobertura para otros activos financieros, sepan cómo cubrirse de la volatilidad del mercado y así disminuir la posible pérdida frente a malas circunstancias. En este trabajo, se analiza la principal medida de riesgo Value-at-Risk, y se compara con la nueva medida Déficit Esperado, que se está colocando por sobre las demás medidas, al cumplir una serie de propiedades que la vuelven más eficiente y óptima al estimar posibles pérdidas. Se encuentra que la principal diferencia entre ambas medidas, es que el Déficit Esperado calcula un riesgo mayor que el del VaR al utilizar un coeficiente de estimación mayor, por lo que es más conservador; pero que frente a circunstancias normales de mercado, como es el caso del mercado chileno, los activos no son altamente volátiles y el portafolio no tendrá posibles pérdidas mayores a las esperadas, por lo que la estimación del VaR es suficiente como análisis de riesgo. En casos donde el portafolio contenga activos muy volátiles, se recomienda el uso del Déficit Esperado y siempre a un nivel de confianza del 99% en ambas medidas. La estructura del trabajo consiste en: una revisión bibliográfica sobre ambos temas; seguida de las definiciones teóricas y matemáticas de ambas medidas de riesgo, con las críticas al VaR y el por qué no es una medida de riesgo coherente; luego, se realiza una evidencia empírica para analizar estas medidas empíricamente, aplicada a las acciones pertenecientes al IPSA del mercado chileno a través de los últimos tres años; y se termina concluyendo los resultados y la conveniencia de las medidas

Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información / El Banco Central está en una constante mejora de sus procesos de negocios a través de la gestión integral de riesgos operacionales en sus actividades. La necesidad de reducir la brecha que existe entre los riesgos declarados de sus procesos a través de la percepción de sus responsables y su probabilidad de ocurrencia y materialización en términos reales, impulso al Banco a establecer mejores prácticas en la gestión y buscar herramientas que faciliten la identificación de eventos de riesgo en sus procesos de negocios. El Proyecto de esta tesis, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema integrado de identificación de riesgos por medio de la gestión y registro de incidentes, a través de las distintas unidades del Banco, destinado a resolver como los riesgos son materializados a través de los incidentes en la organización declarados en su Matriz de Riesgos. Este proyecto propone un rediseño a la gestión de incidentes que permita incorporar las actividades de identificación de eventos de riesgo a través de la técnica de minería de procesos. Para soportar el Proceso de identificación de eventos de riesgos por medio de la gestión de Incidentes, se desarrolló una solución tecnológica basada en la aplicación de la metodología impartida en el MBE, que tiene como componente central la construcción de Patrones de Procesos de Negocio, que unen la visión estratégica del Banco hasta los diagramas de procesos y las aplicaciones TICs de apoyo que soportan las actividades del proceso, así como su construcción e implementación, para lo cual se utilizaran técnicas y software especializado del área de Process Mining, que tiene como objetivo descubrir, monitorear y mejorar procesos de negocio a través de la extracción de conocimiento del registro de eventos de los sistemas de información. Los beneficios esperados están orientados a contar con un monitoreo en tiempo real de las incidencias y una posible ocurrencia de riesgos, disponer de una evaluación del impacto transversal que tienen los incidentes, entre las distintas unidades que participan en los procesos, apoyar en el proceso de identificación y autoevaluación de riesgos reduciendo los tiempos estimados de dedicación de los participantes involucrados, permitir generar KRI (indicadores de riesgo) más exactos y comenzar a construir una base histórica y centralizada de incidentes, así como contribuir al know-how en la administración de riesgos, ayudando a la eficiencia operativa y mantener en términos reales la matriz de riesgo del proceso de negocio.