This diploma thesis presents the simulation of the high frequency trading (HFT) strategies on electronic markets such as NASDAQ. The simulation is based on merging real historical order flow data and order flow of artificial trading agents representing new HFT strategies. This concept has not yet been widely discussed elsewhere. The problems discussed include: processing order flow market data, very precise time referencing, parametric reaction latency, various order types distinction etc. The design and the implementation of simulation process are presented, with respect to high computational requirements, modularizable strategies implementation and parallelization of whole simulation. In the final part of the work, we discuss the implementation and the results of a simulation of a simple HFT strategy.

Digital simulation is a useful tool in many scientific areas. Interactive simulation can provide the user with a better appreciation of a problem area. With the introduction of large scale integrated circuits and in particular the advent of the microprocessor, a large amount of computing power is available at low cost. The aim of this project therefore was to investigate the feasibility of producing a minimum cost, easy to use, interactive digital simulation system. A hardware microcomputer system was constructed to test simulation program concepts and an interactive program was designed and developed for this system. By the use of a set of commands and subsequent interactive dialogue, the program allows the user to enter and perform simulation tasks. The simulation program is unusual in that it does not require a sophisticated operating system or other system programs such as compilers. The program does not require any backup memory devices such as magnetic disc or tape and indeed could be stored in ROM or EPROM. The program is designed to be flexible and extendable and could be easily modified to run with a variety of hardware configurations. The highly interactive nature of the system means that its operation requires very little programming experience. The microcomputer hardware system uses two microprocessors together with specially designed interfaces. One was dedicated to the implementation of the simulation equations, and the other provided an input/output capability including a low cost CRT display.

yes / Despite great strides in past years are being made to generate motions of elastic materials such as cloth and biological skin in virtual world, unfortunately, the computational cost of realistic high-resolution simulations currently precludes their use in interactive applications. Thin elastic materials such as cloth and biological skin often exhibit complex nonlinear elastic behaviors. However, modeling elastic nonlinearity can be computationally expensive and numerically unstable, imposing significant challenges for their use in interactive applications. This paper presents a novel simulation framework for simulating realistic material behaviors with interactive frame rate. Central to the framework is the use of a constraint-based multi-resolution solver for efficient and robust modeling of the material nonlinearity. We extend a strain-limiting method to work on deformation gradients of triangulated surface models in three-dimensional space with a novel data structure. The simulation framework utilizes an iterative nonlinear Gauss–Seidel procedure and a multilevel hierarchy structure to achieve computational speedups. As material nonlinearity are generated by enforcing strain-limiting constraints at a multilevel hierarchy, our simulation system can rapidly accelerate the convergence of the large constraint system with simultaneous enforcement of boundary conditions. The simplicity and efficiency of the framework makes simulations of highly realistic thin elastic materials substantially fast and is applicable of simulations for interactive applications. / Publisher embargo ended 5th Jun 2016

Thesis (M.S.)--Mississippi State University. Department of Electrical and Computer Engineering. / Title from title screen. Includes bibliographical references.

La formation aux gestes en obstétrique réalisée directement auprès du patient pose des problèmes éthiques et médico-légaux. C'est pourquoi une grande partie de cette formation repose sur l'observation in-situ. Cette approche ne permet pas de prendre en charge l'ensemble des dimensions nécessaires à la formation telles que l'extraction instrumentale, l'acquisition d'un niveau de dextérité suffisant ou encore la capacité de prise de décision face à une situation à risque.Les systèmes d'entrainement par simulation consituent une réponse à ce problème de formation. Toutefois, les simulateurs haptiques actuels ne permettent qu'une évaluation qualitative du geste obstétrique et ne fournissent pas d'informations quantitatives sur les efforts subis par les différents organes pelviens. Ces informations quantitatives ne sont accessibles que par des simulation biomécaniques de la descente fœtale. Par contre, pour pouvoir être utilisées conjointement avec un simulateur haptique dans un but d'apprentissage, ces simulations doivent être interactives.Dans ce manuscrit, nous proposons tout d'abord un état de l'art des différents modèles biomécaniques existants permettant de modéliser les organes pelviens et la descente fœtale. Après avoir identifié la tête foetale comme la structure la plus susceptible de subir des dommages importants lors de l'accouchement, nous présentons un modèle de la tête foetale basé sur des éléments finis de coque CST-DKT que nous étendons avec un formulation co-rotationelle et une contrainte de volume permettant de prendre en compte la matière intra-crânienne. Une implémentation GPU de ce modèle est proposée pour permettre des simulations interactives. Ce modèle est validé sur une simulation de la pression intra-utérine subie par la tête fœtale lors de la deuxième phase de l'accouchement. Enfin, nous proposons une ébauche de modèle complet pour la simulation interactive de la descente fœtale. / The training to obstetrical gestures performed directly on the patient raise ethical and medico-legal problems. That is why most of the formation is based on in-situ observations. This approach can not handle all the necessary dimensions to the formation such as instrumental extraction, a good level of dexterity or the capacity to take decision in high risk situations.Simulation based training systems can address this formation problems. Neverteless, today's haptic simulators don't provide quantitative informations about the efforts undergone by pelvic organs. This informations are available only through biomechanical simulations of the foetal descent. To be used in conjunction with an haptic simulator, such simulations must be interactive.In this manuscript, first we propose a state of the art of the existing biomechanical models allowing to model the pelvic organs. After having identified the foetal head as the structure that can potentially undergo important damages during childbirth, we present a model of the foetal head based on shell finite elements CST-DKT that we extend to a co-rotationnal formulation and a volume constraint allowing to take in count the intra-cranial matter. A GPU implementation of this model is also porposed to allow interactive simulations. This model is validated on a simulation of intra-uterine pressure undergone by the foetal head during the second phase of childbirth. Finally, we propose a draft of a complete model intended to simulate interactively the feotal descent.

Cette thèse traite de la résolution de contacts multiples frottants entre objets déformables dans le cadre de la simulation interactive avec retour d'effort. Le contexte de ces travaux est l'apprentissage des gestes médicaux-chirurgicaux par l'intermédiaire d'une interface haptique. Dans ce type de contexte, il est nécessaire de prendre en compte la déformation des organes, les interactions organes/organes et les interactions outils/organes. Ces interactions sont du type contact avec frottements (secs ou visqueux). On utilise la Méthode des Eléments Finis appliquée aux équations de la Mécanique des Milieux Continus qui est certainement la méthode la plus rigoureuse pour modéliser le comportement linéaire ou non linéaire des tissus mous. On considère que les objets se déforment dans un état d'équilibre quasi-statique car les gestes opératoires sont lents et les objets manipulés sont de faible masse. Afin de résoudre ces équations d'équilibre quasi-statique dont les inconnues sont les forces de contact et les déplacements élastiques, on utilise la méthode incrémentale de Newton-Raphson. Plusieurs formulations, basées principalement sur le lagrangien augmentée (pseudo-potentiels, bi-potentiel), sont présentées pour modéliser les lois de contact frottant (Signorini et frottement de Coulomb) entre objets déformables dans un cadre très général (statique/dynamique, grandes déformations, schémas numériques : explicite, implicite). Afin de séparer le calcul des forces de contact du calcul des déplacements élastiques, on utilise la méthode de flexibilité laquelle permet de considérer un solveur de force de contact indépendamment du solveur des déplacements. Le solveur de forces de contact utilise des techniques de résolution numérique type " Gauss-Seidel " et " Uzawa " et permet un contrôle robuste de la solution en fonction de la précision demandée. Une version de ce solveur a été développée dans laquelle, il n'est pas nécessaire de connaître les modèles utilisés au niveau des déformations. Un simulateur temps réel avec interface haptique appelé " HapCo " a été mis au point et a permis de valider les concepts introduits dans cette thèse.

La simulation interactive du corps humain est un problème crucial en informatique médicale. Les approches sont multiples pour arriver à cet objectif. Diminuer le temps de calcul est le leitmotiv d'un grand nombre de travaux ces dernières années. Pour les recherches qui utilisent des modèles physiques inspirés de la Mécanique des Milieux Continus pour la simulation des objets déformables, ce sont principalement les forces internes et leurs dérivées qui font l'objet d'études pour l'amélioration des performances au niveau du temps de calcul. Nous avons choisi de développer la Méthode des Masses-Tenseurs, modèle physique souvent utilisé pour son bon compromis temps de calcul — précision. Notre première contribution est l'utilisation du calcul formel pour la génération des équations des forces internes et de leurs dérivées. Notre deuxième contribution est la parallélisation de ce modèle physique en calculant les équations générées sur le GPU. Notre troisième contribution est l'extension de ce modèle physique à d'autres types d'éléments : triangle, quadrangle, hexaèdre, prisme et pyramide. Tenir compte des déformations pour utiliser la loi de comportement la plus efficace en temps de calcul lorsque c'est possible, est une stratégie que nous avons mis en place. Dans la même idée, nous prenons en compte la géométrie du modèle à simuler pour utiliser des éléments plus complexes mais en nombre réduit. Pour utiliser ces stratégies, nous avons développé et utilisé des modèles mixtes en loi de comportement et en type d'éléments. Nos travaux se placent dans le contexte du projet ETOILE pour le développement d'un modèle biomécanique du système respiratoire / Interactive simulation of the human body is a crucial issue in medical computer sciences. There are many approaches to reach this goal. Reducing the computation time is the leitmotiv of a large number of efforts in recent years. For researches which use physical models derived from continuum mechanics for the simulation of deformable objects, it is primarily the internal forces and their derivatives which are the subject of study for improving computation time. We chose to develop the Tensor Mass Method, a physical model often used for its good computation time vs accuracy trade-off. Our first contribution is the use of computer algebra to generate the internal forces and their derivatives. Our second contribution is the parallelization of this physical model by computing the generated equations on the GPU. Our third contribution is an extension of this physical model to other elements : triangle, quandrangle , hexahedron, prism and pyramid. Considering deformations to use the most effective constitutive law in terms of computation time whenever possible is a good strategy that we started developing. In the same idea, we take the geometry of the simulated model into account to introduce more complex elements, albeit in reduced numbers. To use these strategies, we have developed mixed models in constitutive laws and elements. Our research was performed in the framework of the ETOILE project, to develop a biomechanical model of the respiratory system