Thesis (Ph.D.) - Carleton University, 2007. / Includes bibliographical references (p. 213-224). Also available in electronic format on the Internet.

Wiss. Hochsch. für Unternehmensführung, Diss., 2002--Vallendar.

Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2006.

Thesis (M.S.)--Ohio University, November, 2003. / Title from PDF t.p. Includes bibliographical references (p. 59)

Joseph Y.N. Hui. / Bibliography: p. [5] / "September 1984." Reprinted from IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. SAC-2, no.4, July 1984. / "... supported by the National Science Foundation under Grant NSF/ECS 78-19880..." "... Advanced Project Agency under Grant ONR-N00014-75-C1183."

abstract: The spread of invasive species may be greatly affected by human responses to prior species spread, but models and estimation methods seldom explicitly consider human responses. I investigate the effects of management responses on estimates of invasive species spread rates. To do this, I create an agent-based simulation model of an insect invasion across a county-level citrus landscape. My model provides an approximation of a complex spatial environment while allowing the "truth" to be known. The modeled environment consists of citrus orchards with insect pests dispersing among them. Insects move across the simulation environment infesting orchards, while orchard managers respond by administering insecticide according to analyst-selected behavior profiles and management responses may depend on prior invasion states. Dispersal data is generated in each simulation and used to calculate spread rate via a set of estimators selected for their predominance in the empirical literature. Spread rate is a mechanistic, emergent phenomenon measured at the population level caused by a suite of latent biological, environmental, and anthropogenic. I test the effectiveness of orchard behavior profiles on invasion suppression and evaluate the robustness of the estimators given orchard responses. I find that allowing growers to use future expectations of spread in management decisions leads to reduced spread rates. Acting in a preventative manner by applying insecticide before insects are actually present, orchards are able to lower spread rates more than by reactive behavior alone. Spread rates are highly sensitive to spatial configuration. Spatial configuration is hardly a random process, consisting of many latent factors often not accounted for in spread rate estimation. Not considering these factors may lead to an omitted variables bias and skew estimation results. The ability of spread rate estimators to predict future spread varies considerably between estimators, and with spatial configuration, invader biological parameters, and orchard behavior profile. The model suggests that understanding the latent factors inherent to dispersal is important for selecting phenomenological models of spread and interpreting estimation results. This indicates a need for caution when evaluating spread. Although standard practice, current empirical estimators may both over- and underestimate spread rate in the simulation. / Dissertation/Thesis / M.S. Biology 2012

Submitted by Roberta C R Tavares de Toledo (beta_tavares10@yahoo.com.br) on 2016-07-27T16:14:55Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇAO RTvf.pdf: 943635 bytes, checksum: 5438d4bb06024748da50022186cf6822 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-07-28T15:34:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇAO RTvf.pdf: 943635 bytes, checksum: 5438d4bb06024748da50022186cf6822 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-28T15:37:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇAO RTvf.pdf: 943635 bytes, checksum: 5438d4bb06024748da50022186cf6822 (MD5) Previous issue date: 2016-06-28 / The main purpose of this study is to evaluate the factors whitch determine the spread of Certificado de Recebível do Agronegócio (CRA). The research sample is composed of all issues registered in ANBIMA between 2012 and May 2016. It was observed that spread is mainly influenced by the presence of credit enhancement/collateral, from the sector which receivables were originated, and from the securitization company. In a second and more detailed study, when the variables were added one at a time to test the model, the results indicated that both volume and subordination level were important factors to explain the spread. By including the rating variable, this becomes statistically significant, similarly as happens with the variable collateral, demonstrating that the subordination level reduces de spread of the issue, however with the addition of the collateral variable it no longer becomes statistically significant. The sign of the collateral variable is positive and demonstrates that the presence of credit enhancement is crucial for the issue to occurs. Finally, the securitization company variable proved to be relevant, indicating that the investor takes into consideration the securitization quality for pricing this asset. / O objetivo deste trabalho é avaliar os fatores que afetam a determinação dos spreads nas operações de Certificado de Recebível do Agronegócio (CRA). Foram selecionadas na amostra todas as emissões registradas na ANBIMA entre os anos de 2012 e maio de 2016. Verificou-se que a remuneração desse título é influenciada principalmente pela presença de reforço de crédito/garantias, pelo setor originador dos recebíveis e pela companhia securitizadora. Em uma segunda análise mais detalhada e acrescentando as variáveis uma a uma de forma a testar a aderência do modelo, encontraram-se evidências de que o tamanho da emissão e o percentual de subordinação são importantes variáveis de controle na determinação do spread. Ao incluirmos a variável rating, esta passa a ser relevante e da mesma forma acontece com a garantia, demonstrando que o percentual de subordinação reduz o spread do título, mas quando se acrescenta garantia, ele deixa de ser significativo. O sinal da variável garantia é positivo e demonstra que se há a necessidade de incluir garantias na emissão, é porque provavelmente é essencial para que a emissão ocorra. Por fim, a variável securitizadora mostrou-se relevante, indicando que o investidor leva em consideração a qualidade da mesma para a precificação do título.

Submitted by Amauri Alves (amauri.alves@ufv.br) on 2015-10-20T09:00:59Z No. of bitstreams: 2 texto completo.pdf: 1034168 bytes, checksum: 7bb97d3771fbcf5eb5bd1a232bf604eb (MD5) apendice_B.pdf: 1382898 bytes, checksum: ef5cbb590018463a9bb7358828c06dae (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-20T09:00:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 texto completo.pdf: 1034168 bytes, checksum: 7bb97d3771fbcf5eb5bd1a232bf604eb (MD5) apendice_B.pdf: 1382898 bytes, checksum: ef5cbb590018463a9bb7358828c06dae (MD5) Previous issue date: 2015-02-25 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / O spread bancário é medido como a diferença entre as taxas de aplicação e de captação dos bancos. Altos spreads estão relacionados a altos custos bancários e a menor oferta de crédito. Ao se relacionar o desenvolvimento do setor financeiro, o qual é responsável pela intermediação entre ofertantes e demandantes de crédito, com o crescimento do setor produtivo, enfatiza-se a importância do crédito para o crescimento econômico. De forma a manter um setor financeiro saudável é necessário que se mantenha um nível de spread que permita a intermediação financeira, mas não a torne proibitiva, impedindo a difusão do crédito. A literatura dos determinantes do spread bancário indica que a estrutura de concorrência dos bancos, entre outros, é um fator que influencia o spread bancário. De forma a captar os efeitos de mercados de depósitos e de crédito bancários com uma estrutura concorrencial monopolisticamente competitiva, modifica-se o modelo de Gerali et al. (2010) para incorporar a preferência pelo lazer das famílias e dos empreendedores. A partir do modelo proposto, são avaliados os efeitos de choques sobre as variáveis macroeconômicas consumo e trabalho das famílias e empreendedores, salário das famílias, índice de preços, produto, investimento, capital, taxa de utilização, crédito, depósitos, taxa básica, taxa de empréstimos, taxa de depósitos, e spread bancário. A estratégia de calibração utilizada permite situar os países quanto ao nível de concorrência bancária condizente com o spread bancário médio apresentado. O nível de concorrência dos países é medido em termos da elasticidade de substituição por depósitos e empréstimos, a qual mede o grau de substitutibilidade desses contratos bancários. Dentre a amostra de países utilizada, o Brasil é o país com o maior spread médio e, portanto, apresenta tanto um mercado de depósitos quanto um mercado de empréstimos com uma estrutura concorrencial próxima a um monopólio. Para o mercado de depósitos de Austrália, Canadá, China, Japão, Coreia do Sul, Espanha e Reino Unido, o nível de spread médio é condizente com uma estrutura de mercado perfeitamente competitiva. Os valores calibrados das elasticidades de substituição de depósitos e empréstimos para o Brasil, − . e . , respectivamente, não possibilitam o cálculo computacional pois, para valores próximos de | |, o problema torna-se indeterminado. De forma a contornar esse problema, são apresentados dois cenários. O primeiro consiste em avaliar a resposta aos choques no caso em que a elasticidade de substituição é a maior possível e o segundo ixconsiste em avaliar a resposta aos choques no caso em que a elasticidade de substituição é a menor possível. Em geral, a resposta do spread bancário aos choques é maior quando a estrutura de mercado dos bancos é mais próxima da concorrência perfeita, com um ajuste mais rápido ao estado estacionário. Já quando a estrutura de mercado dos bancos é mais próxima de um monopólio, as variáveis apresentam um ajuste mais prolongado ao estado estacionário. / The banking spread is measured as the difference between the investment and the funding rates of the banks. High banking spreads are related to high bank charges and to the lower supply of credit. In relating the development of the financial sector, which is responsible for the intermediation between suppliers and demanders of credit, with the growth of the productive sector, is emphasized the importance of credit for economic growth. In order to maintain a healthy financial sector is necessary to maintain a spread level that allows financial intermediation but not turns it prohibitive, preventing the spread of credit. The literature of the determinants of the banking spread indicates that the competitive structure of the banks, among others, is a factor that influences the banking spread. In order to capture the effects of deposit and credit markets in a monopolistically competitive structure, we modify Gerali et al. (2010) model to incorporate a parameter of preference for leisure of families and entrepreneurs. Departing from the proposed model, we evaluate the effects of shocks on the following macroeconomic variables: consumption and work of households and entrepreneurs, household wages, price index, output, investment, capital utilization rate, credit, deposits, base interest rate, loans rate, deposit rate and bank spread. The calibration strategy used allow us to situate the level of banking competition across countries according to the average banking spread presented. The level of competition of countries is measured in terms of the elasticity of substitution for deposits and loans, which measures the degree of substitutability of these bank contracts. Among the sample used countries, Brazil present the highest average spread and thus presents both a deposit market and a loans market with a competitive structure next to a monopoly. For the deposit market of Australia, Canada, China, Japan, South Korea, Spain and the UK, the average spread level is consistent with a perfectly competitive market structure. The calibrated values of the elasticities of substitution for Brazilian deposits and loans markets, − . and . respectively, do not allow the computational calculation because for values close to | |, the problem becomes indeterminate. In order to work around this issue, we present two scenarios. The first is to evaluate the response to shocks in the case where the elasticity of substitution is the highest possible and the second consists of assessing the response to shocks in the case where the elasticity of substitution is the smallest possible. In general, the response of the bank spread to shocks is higher xiwhen the market structure of banks is closer to perfect competition, with a faster adjustment to the steady state. On the other hand, when the market structure of banks is closer to a monopoly, the variables have a longer adjustment to the steady state.

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / El motivo de nuestro trabajo es probar si existe una relación positiva entre el PIB real y la estructura temporal de tasas de interés también llamada curva de retornos o Spread, para esto, tomamos como indicador de la trayectoria del PIB al cambio del IMACEC, construimos el Spread como la diferencia entre tasas de interés de largo plazo y de corto plazo, y probamos la capacidad de predicción tomando un solo Spread, el Spread hasta con 14 rezagos y construimos modelos de predicción del IMACEC con las variables adicionales IPSA y M1. Probamos dos tipos de Spread: Uno con el BCU de 20 años como tasa larga y la tasa cobrada en operaciones de hasta 90 días como tasa corta, y otro con los BCUs de 30 y 1 años. Encontramos que el Spread construido con los BCUs de 30 y 1 años entrega mejores estimaciones del IMACEC futuro, y que la predicción es robusta hasta un horizonte de predicción de 7 períodos.

Esta dissertação de mestrado discute e analisa os critérios especificados em normas brasileiras e internacionais sobre projetos de sapatas isoladas em concreto armado, com relação a determinação dos esforços solicitantes, dimensionamento e detalhamento das armaduras. O trabalho contém as recomendações essenciais para o projeto e a construção de sapatas isoladas, como o tipo de fundação rasa mais freqüentemente utilizado. São discutidos os critérios apresentados no Boletim número 73 do CEB (1970), da norma brasileira \" Projeto e execução de obras de concreto armado\", NBR 6118 (1982), do Código Modelo do CEB - FIP (1991), Código de Projeto de Edifícios do ACI 318/1995, Eurocode 2 (1992) e do Texto Base para Revisão da NB 1/78(1992) e alguns modelos de cálculo não normalizados mas encontrados na literatura técnica. Observa-se em alguns desses códigos a omissão com relação ao dimensionamento no estado limite último de sapatas isoladas, onde foram, portanto, adaptados critérios indicados para lajes maciças. Exemplos de projetos de sapatas isoladas submetidas a ação centrada, excêntrica com plano de ação do momento paralelo a um dos lados do pilar e sapata com ação centrada e momentos paralelos aos dois lados do pilar são analisados para facilitar o entendimento dos conceitos emitidos pelas várias normas citadas e que são utilizadas comumente pelo meio técnico. Observou-se nos exemplos apresentados que para as tensões normais de tração foram encontradas armaduras mínimas ou valores próximos aos mínimos. Para os valores das forças cortantes e forças para verificar a punção, em alguns casos, se aproximaram das forças últimas. Foi notado que geralmente os efeitos das tensões cisalhantes determinam não só as alturas das sapatas mas também todo o seu dimensionamento. / This Thesis discusses and analyses the footing design criteria of Brazilian Code and also some international codes, in regarding to internal forces determination, dimensioning and reinforcement distribution. This work has essential recommendations to design and construct spread footing, such as the most frequently used types of shallow foundation. Criteria presented in the CEB/1970, NBR 6118/1982, CEB MC-90, ACI 318/1995, EC-2/92, and in the text which can be used as the basis for revised version of the Brazilian Code NB 1/78(1992) are discussed as well as some design models that are not yet normalized but it can be found at technical literature. lt can be observed in some of these Codes that since they do not take into consideration the ultimate limit state in spread footing design, some criteria that are applicable to slabs were adapted for this study. Some examples of spread footing under compression load design, spread footing under eccentric load having flexure plane in one side of column and in both side of column, are analysed to help understanding the concepts on the cited Codes. lt was noted on the examples that it was founded the minimum reinforcement when the structure was submitted to tension stress. Shear forces and forces used to verify punching shear effects reached the ultimate forces in some cases. lt was observed that shear tension effects determine the footing high as well as every footing dimensions.