Submitted by Fernanda Rodrigues de Lima (fernanda.rlima@ufpe.br) on 2018-10-03T19:56:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-11-14T16:26:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5) / Made available in DSpace on 2018-11-14T16:26:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5) Previous issue date: 2010-03-15 / CNPq / A tomada de decisão em um ambiente envolvendo incerteza é um problema que data dos primórdios da civilização. Atualmente, uma das áreas mais desenvolvidas em termos de metodologia de análise do comportamento do mercado sob incerteza é o setor financeiro. A análise de evolução dos preços de ações tem demandado o uso de um instrumental analítico fortemente fundamentado e que envolve a utilização de instrumental quantitativo bastante avançado. Os avanços recentes no estado da arte na área da econometria e as controvérsias com os resultados teóricos da Economia, demandou e ainda demanda, uma aobrdagem multidisciplinar para a análise de dados fazendo surgir a criação de novos modelos, em particular, para séries financeiras. Como os modelos tradicionais usados isoladamente, mesmo os não lineares, não apresentam resultados satisfatórios em todos os períodos analisados, uma forma sugerida em muitos casos é combinar modelos para aproveitar as melhores capacidades de previsão de cada um deles, pretendendo com isso, captar os principais parâmetros determinantes da dinâmica das séries temporais. Nesta tese é proposto a utilização de um sistema híbrido, baseado em Redes Neurais Artificiais (RNA) e Modelos econométricos não-lineares, para realizar previsões com o intuito de se conseguir um melhor resultado com esses modelos quando comparados aos modelos isolados. O objetivo do trabalho é investigar quais modelos fornecem a melhor qualidade de previsão, as limitações desses modelos e se os mesmos têm aplicações práticas quando aplicados a previsões de séries temporais. Como resultado, foi possível concluir que o modelo combinado se ajusta melhor aos dados reais do que os modelos individuais, fato este comprovado através da comparação das diferentes medidas de performance. Por exemplo, no caso da série de preços das ações da Petrobras, o erro quadrático médio (MSE) do modelo combinado é reduzido em 40% quando comparado ao MSE do melhor dos modelos estudados. No conjunto das séries não-financeiras, o MSE do modelo combinado para a série de emissão de CO₂ apresentou uma redução de 65% quando comparado ao MSE do modelo ARIMA que para a presente série foi o modelo individual com melhor performance. Usou-se o MSE como exemplo pois o MSE é a medida mais utilizada pela sua facilidade de cálculo e por ser uma métrica encontrada em praticamente todos os pacotes computacionais que trabalham com estatística e RNAs, facilitando assim a comparação dos resultados. De uma forma geral temos sete parâmetros de comparação entre os modelos em sete séries de teste. Assim temos 49 resultados dos parâmetros de comparação. Em 35 resultados o modelo combinado é o melhor dos três, ou seja, para as séries em teste, em 71,4% das vezes o modelo combinado é o melhor. Em 42 resultados o modelo combinado aparece como o melhor resultado, ou seja, para as séries em teste, em 85,7% das vezes o modelo combinado é melhor ou tão bom quanto o das RNAs. Enquanto isso, o modelo RNA aparece apenas 7 vezes (14,3%) como o melhor resultado e 13 vezes (26,5% ) das vezes como melhor ou tão bom quanto o modelo Combinado. O Modelo de Box&Jenkins só apresenta um resultado como sendo o melhor na série de CO₂, na medida BIC. Assim, verifica-se que entre os modelos e dentre essas séries, o modelo Combinado é o mais adequado a se utilizar. Logo, podemos afirmar que, em algumas situações, esses modelos híbridos fornecem melhores resultados quando comparados aos modelos econométricos tradicionais ou mesmo aos modelos puros de Redes Neurais geralmente utilizados para se fazer previsões. / Decision making under uncertainty is a problem that has existed since the dawn of civilization. Currently, the financial sector is one of the most advanced in terms of methodological analysis of market behavior under uncertainty. The analysis of evolution of stock prices has required the use of a quantitative analytical tools strongly based. Recent advances in the state of the art in the area of econometrics and controversies with the theoretical results of the Economy have demanded and still demand a multidisciplinary approach to data analysis, creating the creation of new models, particularly for financial series. As the traditional models used alone, even non-linear ones, do not present satisfactory results in all the analyzed periods, a suggested way in many cases is to combine models to take advantage of the best predictive capacities of each one of them, intending to capture the main parameters that determine the dynamics of the time series. This thesis proposes to use a hybrid system based on Dynamic Artificial Neural Networks (DANN) and non-linear econometric models to make predictions, in order to achieve a better result. The objective of this study is to investigate which models provide the highest quality prediction, the limitations of these models and whether they have practical applications when applied to forecasts financial series. As a result, it was concluded that, in some cases, the combined model fits the data better than the actual individual models, a fact confirmed by comparing the different measures of performance. For example, in the series of stock prices of Petrobras, the mean square error (MSE) of the combined model is reduced by 40% compared to the MSE of the best studied individual model. In the group of non-financial series, the MSE of the combined model for the CO₂ emission has fallen by 65% compared to the MSE of the ARIMA model for which this series was the individual model with better performance. The MSE was used as an example because the MSE is the most used measure for its ease of calculation and for being a metric found in almost all the computational packages that work with statistics and RNAs, thus facilitating the comparison of the results. In general we have seven parameters of comparison between the models in seven test series. Thus we have 49 results of the comparison parameters. In 35 results the combined model is the best of the three, that is, for the series under test, at 71.4 % of the time the combined model is the best. In 42 results the combined model appears as the best result, that is, for the series under test, at 85.7 % of the time the combined model is better or as good as the RNAs. Meanwhile, the RNA model appears only 7 times (14.3 %) as the best result and 13 times (26.5 %) of the times as better or as good as the Combined model. The Box&Jenkins Model only shows one result as being the best in the CO₂ series, in BIC measurement. Thus, it is verified that among the models and among these series, the Combined model is the most suitable to be used. Thus, we can say that, in some situations, these hybrid models provide better results when compared to traditional econometric models or even the pure models of neural networks generally used to make predictions.

Orientador: Claudia Maria Bauzer Medeiros / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-08T07:31:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martins_RodrigoGrassi_M.pdf: 1266697 bytes, checksum: abefc5e9662e9a00291a681e6d8ccd0d (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: O objetivo do projeto WebMaps é a especificação e desenvolvimento de um sistema de informação WEB que sirva de apoio ao monitoramento e planejamento de safras agrícolas no Brasil. Os trabalhos necessários para tais objetivos são alvo de pesquisa multidisciplinar de ponta mundial. Um dos problemas a ser enfrentado é o projeto do banco de dados para o WebMaps. Esta dissertação discute as necessidades do banco de dados do projeto WebMaps e propõe um modelo básico para o mesmo. O banco de dados proposto deve servir como suporte ao cadastro de usuários, propriedades e talhões, além de gerenciar informações sobre os demais dados - em especial- imagens de satélite. As principais contribuições deste trabalho são: especificação de um modelo de dados com suporte ao gerenciamento espaço-temporal, especificação de um conjunto de consultas temporais, espaciais e espaço-temporais, resultando na implementação de um protótipo, utilizando Postgresql/Postgis / Abstract: The goals of the WebMaps project is the specification and development of a WEB information system to support crop planning and monitoring in Brazil. This kind of project involves state-of-the art research all over world. One of the problems faced by WebMaps is database design. This work attacks this issue, discussing the project's needs and proposing a basic database supports management of users, properties and parcials, as well as others kinds of data, especially satellite images. The main contributions of this work are: specification of a spatio-temporal database model; specification of sets of temporal, spatial and spatio-temporal queries; and the implementation of a prototype, in Postgresql/Postgis / Mestrado / Sistemas de Informação / Mestre em Ciência da Computação

Orientador: Emanuel Pimentel Barbosa / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-08T06:20:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Barbao_Jaqueline_M.pdf: 5813756 bytes, checksum: 029960ddd670b1a986b10c66dba44508 (MD5) Previous issue date: 2007 / Resumo: Neste trabalho são estudadas 4 metodologias para análise de ciclos em séries temporais, das quais 3 delas foram mais recentemente desenvolvidas na literatura. A primeira, proposta por Kaiser e Maravall (2001), se baseia numa modificação do filtro Hodrick-Prescott (HP) unidimensional através de uma abordagem por modelos ARIMA. A segunda, desenvolvida em Mills (2003) consiste numa extensão multivariada do filtro HP. A terceira, utiliza modelos de espaço de estado ou estruturais (Durbin e Koopman.2001), uni-variados e multivariados para decompor a série. A quarta, é um método mais tradicional, aqui tomado como referência comparativa e que se baseia em modelos de regressão (não-linear) harmónica. Utilizando 3 séries de índices macroeconômicos da Espanha (índice de produção industrial, consumo de cimento e número de biblhetes vendidos de passagens aéreas), e 2 séries de fenômenos naturais (chuvas em Fortaleza e número médio de manchas solares), esses métodos são implementados e seus resultados discutidos e avaliados comparativamente. Aspectos dessa avaliação incluem a facilidade de implementação, capacidade de descrição e previsão, e qualidade da componente cíclica estimada. / Abstract: The analysis of cycles in time series is considered in this investigation through four methodologies, of which three were more recently developed in literature. The first method, proposed in Kaiser and Maravall (2001), is based on a modification of the unidimensional Hodrick-Prescot filter (HP) through ARIMA models approach. The second method, developed in Mills (2003), consists of a multivaxiate extension of the HP filter, whereas the third method, which follows Durbin and Koopman (2001), decomposes the series through either univariate or multiariate state space models. The fourth method, which is traditional in literature and based on harmonic non-linear regression models, is taken in order to be used as standard reference for comparison. These methods are applied in three Spanish macroeconomic time series (industry production index, cement consumption and airline tickets sales) and two natural phenomena time series (rainfall in Fortaleza/Brazil and sunspot average number). These methodologies are examined with respect the facilities of the implementation, forecasting and description capability, and the quality of the estimated cycle component. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-08-11T01:10:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santos_BrunoReisdos_M.pdf: 1935776 bytes, checksum: f3579f38b051dcbc18a4a0f79c2d6ab2 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Nesta dissertação é discutido o uso da metodologia de diagnóstico de Influência Local em modelos de séries temporais. Especificamente, serão estudados os modelos autoregressivos de ordem um, os modelos de regressão com erros autoregressivos de ordem um e modelos de longa-memória. As medidas de influência local consideradas são: Inclinação de Billor e Loynes e Curvatura de Cook. As principais contribuições nesta dissertação são duas. Primeiro, a utilização da metodologia de limiares (benchmarks) nos modelos mencionados para determinar se uma observação é influente. Isto permite ter uma ferramenta estatística para identificar pontos influentes a diferença da simples análise exploratória que é o mais comum na literatura. Como segunda contribuição, serão obtidas as expressões para o cálculo das medidas de Inclinação de Billor e Curvatura de Cook nos modelos ARFIMA. Finalmente, as metodologias descritas são ilustradas através de dados simulados e da análise de dados reais / Abstract: This work is about Time Series Diagnostics using Local Influence. Specifically, firstorder autoregressive models, regression models with first-order autoregressive errors and long-memory models are studied. In order to assess Local Influence two statistics are considered: the Slope of Billor and Loynes and Cook¿s Curvature. The main contributions are two. First, apply a methodology based on benchmarks calculated by simulation on the aforementioned models for determining influential observations. This permits to have a statistical tool to identify influential points instead of the simple exploratory analysis, which is the most common device in the literature. Second, expressions for Billor and Loynes Slope and Cook¿s Curvature in ARFIMA models are derived. Finally, all methodologies are illustrated using simulated data and the analysis of real data / Mestrado / Series Temporais / Mestre em Estatística

Orientador: Claudia Maria Bauzer Medeiros / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-11T15:55:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mariote_LeonardoElias_M.pdf: 1035887 bytes, checksum: 094c91408f53fdbaaa175f5b7206a2d7 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Redes de sensores têm aumentado a quantidade e variedade de dados temporais disponíveis. Com isto, surgiram novos desafios na definição de novas técnicas de mineração, capazes de descrever características distintas em séries temporais. A literatura correlata endereça problemas diversos, como indexação, classificação, definição de vetores de características e funções de distâncias mais eficazes. No entanto, a maioria dos trabalhos atuais tem como objetivo descrever e analisar os valores de uma série temporal, e não sua evolução. Além disto, vários fenômenos requerem uma análise mais elaborada, capaz de relacionar várias grandezas. Tal tipo de análise não pode ser realizada pela maioria das técnicas existentes hoje. Esta dissertação apresenta uma técnica que descreve séries temporais sob uma premissa diferente - a de caracterizar a oscilação das séries e não seus valores propriamente ditos. O novo descritor apresentado - TID ES (TIme series oscillation D EScriptor) - utiliza os coeficientes angulares de uma segmentação linear da curva que representa a evolução das . séries analisadas, em múltiplas escalas. Com isso, permite a comparação e a mineração de séries utilizando várias granularidades, enriquecendo a análise efetuada. As principais contribuições são: ~I) A especificação de um descritor que caracteriza a oscilação de séries temporais, ao invés de seus valores, utilizando múltiplas escalas; (II) A implementação deste descritor, validada por meio de dados sintéticos e reais; (III) A extensão do descritor de modo a suportar a análise de coevolução em um conjunto de séries / Abstract: Sensor networks have increased the amount and variety of temporal data available. This motivated the appearance of new techniques far data mining, which describe different aspects of time series. Related work addresses several issues, such as indexing and clustering time series, and the definition of more efficient feature vectares and distance functions. However, most results focus on describing the values in a series, and not their evolution. Furthermore, the majority of papers only characterize a single series, which is not enough in cases where multiple kinds of data must be considered simultaneously. This thesis presents a new technique, which describes time series using a distinct approach, characterizing their oscillation, rather than the values themselves. The descriptor presented - called TIDES (TIme series oscillation DEScriptor) uses the angular coefficients from a linear segmentation of the curve that represents the evolution of the analyzed series. Furthermore, TIDES suports multiscale analysis, what enables series and series mining under different granularities. The main contributions are: (I) The specification of a descriptor that characterizes the oscillation of time series, rather than their values, unde multiple scale; (II) The implementation of this descriptor, validated for synthetic and real data; (III) The extension of the descriptor to support the analysis of the coevolution of a set of series / Mestrado / Banco de Dados / Mestre em Ciência da Computação

O trabalho objetiva a análise espacial dos óbitos secundários ao câncer de pele na Região Sul do Brasil no período 1996 a 2005. Os dados foram obtidos do Ministério da Saúde do Brasil, Secretaria de Vigilância Sanitária/DASIS e Sistema de Informações sobre Mortalidade SIM, através do Portal DATASUS. O estudo é do tipo ecológico e exploratório, empregando a técnica de geoprocessamento. Os casos identificados foram inseridos na malha geográfica municipal digital do Brasil, versão 2005. Para a análise espacial foi utilizado o programa Terraview 3.3.1. Para medida de autocorrelação espacial, foi aplicado o coeficiente de Moran (I) global. A inferência bayesiana foi utilizada para atribuir um grau de certeza às premissas. Os dados obtidos também foram inseridos em mapas de dados quantitativos. No período de tempo analisado, foram registrados 3.295 óbitos secundários ao câncer de pele na Região Sul. O número de óbitos variou entre zero e 498, com média de 35,62 (dp = 64,12). A taxa média foi de 1,28/100.000 habitantes (dp = 0,66), variando entre zero e 3,45 óbitos/100.000. O Coeficiente de Moran (I) = 0,33 foi significativo (p= < 0,01), evidenciando autocorrelação espacial positiva. / This study aims at the spatial analysis of deaths due to skin cancer in the South Region of Brazil in a continuous periods of time: from 1996 to 2005. The data presented in this work were obtained from the Ministry of Health of Brazil, from the General Office of Sanitary Surveillance/DASIS and from the System of Information about Mortality-SIM through the DATASUS Portal. This study is one of ecological and exploratory character with the usage of geoprocessing technics. The acknowledge cases were inserted in the Brazilian digital geographical civic network, version 2005. The spatial analysis was made with the software Terraview 3.3.1. To measure the spatial autocorrelation it was applied the Global Moran coefficient. The Bayesian inference was applied in order to attribute a degree of certainty to the premises. The information obtained was inserted as well in maps of quantitative data. In the period of time that was analyzed there were 3.295 registered deaths caused by skin cancer in the South Region of Brazil. The number of deaths fluctuated between zero and 498, with an average of 35,1 (dp = 64,1 ). The crude rate of deaths for each group of 100.000 inhabitants was 1,28 (dp = 0,66) varying between zero and 3,45 deaths per group of 100.000 inhabitants. The Global Moran Index (I) = 0,33 was significant (p = <0,001) giving proof of positive spatial autocorrelation.

Submitted by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-12-04T14:17:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_Diana D. Aguiar.pdf: 2526734 bytes, checksum: ef02491a952f20781293fdfd0e5f5052 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-12-04T14:18:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_Diana D. Aguiar.pdf: 2526734 bytes, checksum: ef02491a952f20781293fdfd0e5f5052 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-12-04T14:18:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_Diana D. Aguiar.pdf: 2526734 bytes, checksum: ef02491a952f20781293fdfd0e5f5052 (MD5) Previous issue date: 2017-08-09 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / In this work we present a new approach for applications in Discriminant Analysis (DA) to problems whose observations in the training set are from time series, using the Bayes classifier and modeling the classes distributions in with Linear Dynamic Models. Theoretical developments were conducted to obtain an analytic form for the classe posterior probability. The simulation studies have been developed to evaluate the proposed approach, to evaluate different strategies to estimate the model variance and determine the classification error rates (ET) to compare them with other usual approaches in AD. Time series were simulated with different structures of classes separation and with different sizes for the training set. The proposed approach was also applied to data from real problems with different degrees of difficulty with respect to the classes number, the time series size and number of observations in the training set. With real data the proposed classifier was compared with other classifiers in terms of error rate. Although it is needed most complete studies, the results suggest that this parametric approach developed constitutes a promising alternative for problems in AD with time series, particularly in a challenging context when the size time series is much large than the number of observations in the classes. / Na presente dissertação apresentamos uma nova abordagem para aplicações em Análise Discriminante (AD) para problemas cujas observações no conjunto de treinamento são oriundas de séries temporais, empregando o Classificador de Bayes e modelando as distribuições nas classes com o emprego de Modelos Lineares Dinâmicos. Foram realizados os desenvolvimentos teóricos necessários para a obtenção de uma forma analítica para as probabilidades a posteriori das classes. Para avaliar a abordagem proposta foram desenvolvidos estudos de simulação, tanto para avaliar as estratégias da escolha do procedimento da estimação da variância, como também, determinar as taxas de erro (TE) de classificação para compará-las com outras abordagens usuais para classificadores em AD. Foram simuladas observações de séries temporais com diferentes estruturas de separação das classes e com diferentes tamanhos para o conjunto de treinamento. A abordagem proposta também foi aplicada em dados de problemas reais, com diferentes graus de dificuldades com relação ao número de classes, tamanho das séries e o número de observações no conjunto de treinamento, sendo então comparadas suas TE com as de outros classificadores. Embora sejam necessários estudos mais completos, os resultados obtidos sugerem que a abordagem paramétrica desenvolvida se constitui em uma alternativa promissora para esta categoria de problemas em AD, com observações de séries temporais, em particular, em um contexto bastante desafiador na prática quando temos séries com tamanhos grandes com relação ao número de observações nas classes.

Submitted by Lúcia Brandão (lucia.elaine@live.com) on 2015-12-14T17:15:41Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-01-20T18:18:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-01-20T18:19:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-20T18:19:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) Previous issue date: 2014-04-25 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / We investigated the performance of a dynamic linear model where the trend damping parameter has a time course given by a normal probability distribution. The objective is to determine if the inclusion of a dynamic evolution of the damping parameter improves the predictive performance of the model compared to existing polynomial models, in particular additive trend model Damped Holt. To evaluate this new proposal, we developed a simulation study and application on data from international competition M3, analyzing the performance of the model. They were simulated order polynomial series with two different observational values ​​for variance and variance of the states of progress. The study results suggest that the proposed model can get a marginal predictive gain over existing polynomial models in much of the parameter space. With data from international competition M3, several series with different characteristics were analyzed. The predictive function K steps forward was evaluated after a period of adjustment of the model to the data. For the estimation of the parameters of existing models, we used the technique of multiprocess class I and to estimate the parameters of the new model was employed to minimize the measurement error SMAPE. The new model has all the evolution of the states in analytical way and any type of simulation is required for parameter estimation. The limitation for the new model emerges as the study parameter related to zero slope. In this case the model is considered inappropriate and further studies are needed to work around this problem. / Investigamos a performance de um modelo linear dinâmico onde o parâmetro de amortecimento da tendência possui uma evolução temporal dada por uma distribuição de probabilidade normal. O objetivo é determinar se a inclusão de uma dinâmica na evolução do parâmetro de amortecimento melhora a performance preditiva do modelo em relação aos modelos polinomiais existentes, em particular o modelo de tendência aditiva Damped Holt. Para avaliar esta nova proposta, foi desenvolvido um estudo de simulação e de aplicações em dados da competição internacional M3, analisando a performance do modelo. Foram simuladas séries polinomiais de ordem dois com diferentes valores para a variância observacional e variância de evolução dos estados. Os resultados do estudo sugerem que o novo modelo proposto consegue obter um ganho preditivo marginal em relação aos modelos polinomiais existentes em boa parte do espaço paramétrico. Com os dados da competição internacional M3, várias séries com diferentes características foram analisadas. A função preditiva K passos a frente foi avaliada após um período de ajuste do modelo aos dados. Para a estimação dos parâmetros dos modelos já existentes, foi empregada a técnica de multiprocesso classe I e para a estimação dos parâmetros do novo modelo foi empregada a minimização da medida de erro SMAPE. O novo modelo tem toda a evolução dos estados em forma analítica e nenhum tipo de simulação é necessária para a estimação dos parâmetros. A limitação para o novo modelo surge quanto o parâmetro de estudo referente a inclinação de zero. Neste caso o modelo é considerado inapropriado e novos estudos são necessários para contornar este problema.

Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras técnicas para extrairmos conclusões mais apropriadas. É justamente isto que acontece com cada um dos artigos desta Tese. No primeir o artigo, foram construídas estimativas para a série do PIB mensal para o Brasil mediante aplicação de modelos de desagregação de séries temporais. Embora o método de estimação destes modelos seja o de mínimos quadrados generalizados (GLS), utilizou-se um modelo VAR para apurar o erro médio de projeção da taxa de inflação associado a cada uma das séries do PIB mensal encontrada para cada método de desagregação temporal empregado. No segundo artigo, foi avaliado se o fenômeno conhecido como price puzzle pode ser explicado pela presença de um canal de custo da política monetária. A investigação econométrica empregada para se verificar a existência de tal canal foi através de estimações, pelo método dos momentos generalizados (GMM), da Curva de Phillips Novo-Keynesiana Híbrida (HNKPC) estendida pela presença do canal de custo. Adicionalmente, ampliou-se a especificação do modelo VAR inicialmente considerado a fim de verificar se, na eventualidade de rejeição da existência do canal de custo para a economia brasileira, problemas de má especificação poderiam ser responsáveis pelo surgimento do price puzzle. Por fim, no terceiro artigo foi investigado se existe, ou não, complementaridade entre os investimentos públicos e privados no Brasil. Partindo de um modelo VAR inicial e efetuandose os testes de cointegração, conclui-se que é possível identificar um processo de mecanismo de correção de erros (VECM) entre o investimento público e privado no país, muito embora existam evidências de que a relação de complementaridade possa ter sofrido enfraquecimento ao longo do tempo. Assim, para verificar tal suspeita, conduziu-se uma análise via modelos de regressão com parâmetros variáveis no tempo (TVP), estimados mediante a aplicação do filtro de Kalman. Em suma, os três artigos desta Tese fornecem uma razoável combinação das principais técnicas macroeconométricas quando aplicadas sobre problemas específicos. / The three articles of this thesis have in common the use of macroeconometric techniques which investigate specific problems. Although in the field of macroeconometrics the VAR models are one of the most popular tools, very often we need to add other techniques to this framework, in order to achieve more appropriate conclusions. That is exactly what is applied to every article of this thesis. In the first article we construct estimates for the monthly GDP of Brazil by applying temporal disaggregation models. Although the method used in these models are the Generalized Least Squares (GLS), we estimate a VAR to find the average forecast error of the inflation rate associated to each of the GDP series found for each method of time-series disaggregation. In the second article, we evaluate if the so-called phenomenon \"price puzzle\" can be explained by the presence of a cost channel of monetary policy. The econometric investigation able to verify the existence of such channel, through the Generalized Method of Moments (GMM), is the Hybrid New -Keynesian Phillips Curve (HNKPC), extended by the presence of the cost channel. In addition, we amplify the specification of the VAR model considered in the beginning, in order to verify whether problems of misspecification could be responsible for the arise of the \"price puzzle\", in the case of rejection of existence of cost channel for the Brazilian economy. Finally, the third article investigates whether private and public investments in Brazil are complements. From an initial VAR model, we apply cointegration tests which are able to reveal that it is possible to identify a process of error correction (VECM) between public and private investment in Brazil, although there is evidence that their relationship has been losing strength over time. Therefore, in order to investigate such suspicion, we conduct an analysis of Time Varying Parameters models (TVP), estimated by a Kalman f ilter. In conclusion, the three articles of this thesis offer a reasonable combination of the main macroeconometric techniques when applied to specific problems.

As meningites representam um importante agravo no quadro sanitário nacional, por suas características epidemiológicas e por seu impacto sócio-econômico. O Haemophilus influenzae tipo b (HIB), causa infecções respiratórias e doenças invasivas como meningites, pneumonias, epiglotites, sinusites, bacteremias, otites e artrites. Entre essas enfermidades, a meningite tem sido a mais estudada, em virtude de sua alta morbi-mortalidade e por ser de notificação compulsória. A proposta deste trabalho foi a de avaliar a tendência, em série histórica, da morbimortalidade e da letalidade das meningites caudadas por HIB no Brasil, como uma alternativa para avaliação do impacto da vacinação específica. O estudo seguiu um delineamento observacional do tipo ecológico e relativo ao período de 1983 a 2002. Foram calculados os coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade de meningites por HIB, a partir de base de dados do Ministério da Saúde e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para a análise de tendência destes indicadores foram estimadas retas de predição, com intervalos de confiança de 95%. Os softwares utilizados para a fase de gerenciamento e para a análise de dados foram: Excel, Epiinfo e Stata. No Brasil, entre 1983 e 2002, foram notificados 23.921 casos de meningites por HIB, dos quais 10.524 (43,99%) em menores de 1 ano e 9.269 (38,75%) na faixa de 1 a 4 anos. Os coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade de maior magnitude foram observados nas faixas etárias de menores de 1 ano e de 1 a 4 anos. A partir de 1988, houve incremento na magnitude dos coeficientes de incidência e mortalidade. As regiões Norte e Nordeste apresentaram menor magnitude para esses indicadores, enquanto que para a letalidade, a região Nordeste apresentou indicadores de maior magnitude em menores de 1 ano. De modo geral, embora a letalidade tenha apresentado um padrão de declínio desde o inicio da série, sua magnitude permaneceu elevada até 2001. O impacto da vacinação sobre a letalidade, apenas a partir de 2002, sugere que esta pode levar até três anos, em média, para exercer efeito sobre o prognóstico das meningites por HIB. Com exceção da região Nordeste, a tendência para a incidência e a mortalidade no Brasil e regiões, foi semelhante, no período prévacinação (ascensão), detectando-se declínio após a introdução da vacina na rotina do Programa Nacional de Imunização. No Brasil e nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste (nesta, em menores de 1 ano), a tendência da letalidade foi de declínio em toda a série. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o impacto da introdução da vacina sobre a incidência e a mortalidade foi mais precoce (1999-2000), em relação às outras regiões do estudo, talvez pelo fato dessas regiões terem apresentado cobertura vacinal mais elevada. O impacto da vacinação foi mais evidente sobre a incidência e a mortalidade do que sobre a letalidade. Os resultados revelaram um impacto positivo das estratégias de vacinação contra HIB, no Brasil e macrorregiões, inclusive em faixas etárias não vacinadas. Recomenda-se a monitorização contínua desses agravos, através de ações de Vigilância Epidemiológica, com aprimoramento do Sistema de Informação em Saúde. / Meningitis is an important disease within the national health system, due to its epidemiological characteristics and socioeconomic impact. The Haemophilus influenzae (HIB) type B causes respiratory infections as well as invasive diseases such as meningitis, pneumonias, epiglottitis, sinusitis, bacteremias, otitis and arthritis. Among these diseases, the meningitis has been the most studied due to its high morbi-mortality rate and also because requires compulsory notification. The purpose of this study was to evaluate the trend, considering the history series, regarding morbi-mortality and case fatality rates of meningitis caused by Hib in Brazil, as an alternative for the evaluation of the impact of a specific vaccination. This research was an ecologic observation from 1983 to 2002. The author calculated the incidence, mortality and case fatality rates of Hib meningitis, based on data from the National Health Department and the Geography and Statistics Brazilian Foundation Institute. In order to analyze these indicators\' trends, authors estimated prediction lines, with confidence intervals of 95%. The softwares used to manage and analyze data were: Excel, Epiinfo and Stata. In Brazil, from 1983 to 2002, 23.921 cases of Hib meningitis were notified. Among them, 10.524 (43.99%) in babies with less than one year and 9.269 (38.75%) in children with age varying from 1 to 4 years. The higher magnitude of incidence, mortality and case fatality rates were observed in the ages less than 1 year and varying from 1 to 4 years. Since 1988, the author observed an increment in the magnitude of the incidence and mortality rates. The North and Northeast regions presented a lower magnitude for these indicators, while for case fatality, the Northeast region presented indicators of higher magnitude in babies with age less than 1 year old. In general, although the case fatality rates presented a decreasing pattern since the beginning of the series, its magnitude was high until 2001. The impact of vaccination on case fatality rates was perceived only after 2002, suggesting that it can take three years, in average, to have some effect on the Hib meningitis prognosis. With exception to the Northeast region, the trends regarding the incidence and mortality in Brazil were similar, in the pre-vaccination period (increase), detecting a decrease after the introduction of vaccination in the routine of the do Programa Nacional de Imunização. In Brazil and in the North, Northeast, South and Southeast (age less than one year) regions, the case fatality trend was of decline during all series. In the Centerwest and Southwest regions, the impact of the vaccination introduction on the incidence and mortality rates was precocious (1999-2000), if compared to the other regions studied and maybe due to the fact that in these regions the vaccination achieved a greater amount of the population. The impact of vaccination was clearer on the incidence and mortality than on the case fatality rates. Results revealed a positive impact of the vaccination strategies against Hib in Brazil and in macro regions, including the age ranges that were not vaccinated. The author recommends the continuous monitoring of these diseases, through epidemiological surveillance actions and the improvement of the Health Information System.