A presente tese de doutorado trata de problemas de coloração de hipergrafos. Mais precisamente, nós trabalhamos com o chamado Problema de Erdos e Rothschild no caso de colorações arco- ris de hipergrafos. Nossas contribuições envolvem os hipergrafos plano de Fano (hipergrafo 3-uniforme com 7 v ertices e 7 hiperarestas onde todo par de v ertices e coberto) e K(k) +1 (hipergrafo obtido do grafo K+1 onde cada aresta recebe k 2 novos v ertices). Para F 2 fFano;K(k) +1g, encontramos o hipergrafo k-uniforme com o maior n umero de r-colorações de hiperarestas que não contêm cópia de F com a propriedade de que todas as suas hiperarestas têm cores distintas. Como ferramentas para tais demonstrações, obtivemos resultados mais precisos de estabilidade para K(k) +1 e outros hipergrafos ou famílias de hipergrafos, bem como um resultados de estabilidade para colorações para uma classe de hipergrafos lineares, que contém Fano e K(k)+1. Para os resultados de estabilidade para colorações utilizamos o Lema de Regularidade, introduzido por Szemeredi no contexto de grafos, e o Lema de Imersão, ambos considerados mais tarde para hipergrafos lineares por Kohayakawa, Nagle, Rodl e Schacht. / In this thesis we consider problems about colorings of hypergraphs. More precisely, we deal with the so-called Erd}os and Rothschild Problem in the case of rainbow colorings of hypergraphs. Our contributions involve the hypergraphs Fano plane (the 3-uniform hypergraph on 7 vertices and 7 hyperedges where every pair of vertices is covered) and K(k) `+1 (the hypergraph obtained from K`+1 where each edge is enlarged by k 2 new vertices). For F 2 fFano;K(k) `+1g, we obtained the k-uniform hypergraph with the largest number of r-colorings of hyperedgees not containing a copy of F with the property that all hyperedges are colored di erently. As a tool for such proofs, we obtained a sharper stability result for K(k) `+1 and other hypergraphs and families of hypergrahs. We also obtained a color stability result for a class of linear hypergraphs, which contains Fano and K(k) `+1. For these color stability result we used the Regularity Lemma, originally stated by Szemer edi for graphs, and the Embedding Lemma, both considered later for linear hypergraphs by Kohayakawa, Nagle, Rodl and Schacht

Neste trabalho foi realizado um estudo de estrat egias de paraleliza c~ao para m etodos que resolvem numericamente a equa c~ao de transporte de n^eutrons em dom nio unidimensional, monoenerg etica, estacion aria, com espalhamento isotr opico, em meio homog^eneo e com uma fonte xa. Foram estudados o Source Iteration, Diffusion Synthetic Acceleration, Coarse Mesh Finite Di erences e o M etodo Anal tico de Ordenadas Discretas. As vers~oes paralelas, desenvolvidas utilizando OpenMP, foram obtidas a partir das vers~oes sequenciais dos c odigos, implementadas em Fortran 95. O objetivo deste trabalho e escrever vers~oes paralelas que sejam executadas em menor tempo de que as vers~oes sequenciais, pelo menos a partir de algum tamanho de problema. Ganhos de tempo para os m etodos Source Iteration, Di usion Synthetic Acceleration e Coarse Mesh Finite Di erences foram relatados em torno de 20% para problemas heterog^eneos, chegando a registrar ganhos de mais de 50% em problemas homog^eneos. A vers~ao paralela do m etodo anal tico de ordenadas discretas chegou a apresentar 88% de ganho, registrando um speedup superlinear para um problema homog^eneo. / This work is a study about parallelization strategies for methods that numerically solve the neutron transport equation, for an one dimensional domain, one energy group, steady state, isotropically scattering with a xed source. The studied methods were the Source Iteration, the Di usion Synthetic Acceleration, the Coarse Mesh Finite Di erences and the Analytical Discrete Ordinates. The code's parallel versions were developed using OpenMP from the sequential versions, implemented in Fortran 95. The main goal of this work was to write parallel versions that would run in less time than the sequential ones, at least from a certain size of problem on. As for the running times, gains were registered around 20% for the Source Iteration, the Di usion Synthetic Acceleration and the Coarse Mesh Finite Di erences solving a one-region problem, reaching up to 50% in multi-regions problems. The parallel version for the Analytical Discrete Ordinates attained an 88% gain in a one-region problem, which is a super-linear speedup.

Made available in DSpace on 2016-08-29T15:32:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_2351_Dissertacao de Mestrado Jair Adriano Lima Silva.pdf: 1724128 bytes, checksum: 09c971913ae239a8b3d0260aff82bf7e (MD5) Previous issue date: 2006-05-22 / A popularização da Internet demanda por tecnologias de acesso que barateiam a instalação e provisão de seus serviços. A tecnologia PLC (Power Line Communication) é uma alternativa que dispõe de infra-estrutura universalmente pronta, uma vez que utiliza a rede de distribuição de energia elétrica como meio de comunicação. Por outro lado, a sua hostilidade perante a transmissão de dados requer o conhecimento detalhado de propriedades relacionadas à função de transferência e ao cenário dos ruídos intrínsecos, para a consignação do adequado sistema de comunicação. Esta dissertação de mestrado investiga a comunicação multiportadora OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) em um canal PLC de acesso e um canal medido em uma rede montada para fins de implantação de uma rede doméstica. Além disso, é realizada uma análise comparativa em termos de taxa de erro de bits BER (Bit Error Rate) e relação de potência de sinal e potência de ruído SNR (Signal to Noise Ratio) entre o sistema OFDM e o COFDM (Coded-OFDM) de modulação codificada em treliça TCM (Trellis Coded Modulation), proposto para a correção de ruídos impulsivos medidos em redes domésticas. Por fim, é avaliado o desempenho de um simples equalizador de um tap aplicado no sistema multiportadora para resolução de problemas de atenuação e multipercurso dos canais PLC usados. As simulações realizadas ilustraram ganhos na SNR de até 8 dB para os sistemas OFDM que conjugaram a codificação TCM e equalização de um atraso.

Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2016-04-19T04:14:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 337662.pdf: 4681558 bytes, checksum: 8891d71ebb8eadcc421b3f7727965490 (MD5) Previous issue date: 2015 / O objetivo deste trabalho é o estudo de grafos aplicado à coloração de vértices e arestas. Para tal, faremos uma breve apresentação sobre conceitos básicos de grafos, bem como a importância de suas aplicações.Buscamos aqui a resolução de problemas envolvendo coloração e sua possível aplicação matemática na educação básica.<br> / Abstract : The objective of this work is the study of graphs applied to colouring of vertex and edges. To do this, we will give a brief presentation about basics concepts of graphs, as well as the importance of its applications.We seek here the solution of the problems involving colouring and its possible mathematical application in basic education.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1982. / Made available in DSpace on 2013-12-05T19:32:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 321506.pdf: 2252086 bytes, checksum: 633c9b42730eb1d3ecc9568da785b7e4 (MD5)

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1983. / Made available in DSpace on 2013-12-05T19:40:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 97839.pdf: 882489 bytes, checksum: e8c4a7e44402515b00bb2fc6735f9feb (MD5) Previous issue date: 1983 / Medidas como J-divergência e o Coeficiente de Bhattacharyya, foram usadas[5],[6],[7],[16] com o objetivo de determinar uma melhor aproximação das regras de decisão. No desenvolver deste trabalho, estudamos cotas inferiores e superiores para regras de decisão, em função de J-divergência e o Coeficiente de Bhattacharyya, obtidas por vários pesquisadores; em seguida determinamos generalizações de J-divergência e obtemos cotas para probabilidade de função dessas generalizações.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia / Made available in DSpace on 2013-12-05T21:41:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 258011.pdf: 44582124 bytes, checksum: 77bf58bcd6293269abd9311b2082fabf (MD5) Previous issue date: 2008 / Grande parte da literatura acerca das Hipóteses de Eficiência de Mercado (HEM) relaciona eficiência de um mercado à flutuação aleatória do preço de seus ativos. Entretanto, podemos considerar mercados perfeitamente eficientes em termos absolutos como abstrações que não ocorrem na prática (GROSSMAN, STIGLITZ, 1980), mas que servem como útil referência para o conceito de eficiência relativa (CAMPBELL; LO; MACKINLAY, 1997). Além disso, alguns testes empíricos sobre a validade das HEM encontram uma séria dificuldade no que tange à formulação de hipóteses conjuntas (LO; MACKINLAY, 1999). A rejeição da hipótese de eficiência não determina se o mercado é realmente ineficiente ou se o modelo construído a priori para descrever o comportamento normal dos preços foi mal especificado. Este trabalho utiliza a medida de complexidade proposta por Lempel e Ziv (1976), que pode ser entendida como uma medida do grau de aleatoriedade de uma seqüência (KASPAR; CHUSTER, 1987), para verificar a eficiência de diversos analisa 36 índices de ações, ações individuais de 37 empresas selecionadas e 19 taxas de câmbio relacionadas ao dólar norte-americano. Esta medida apresenta duas características importantes: a utilização de uma série genuinamente aleatória como referência para um mercado idealmente eficiente (problema da impossibilidade de mercados perfeitamente eficientes) e a independência de um modelo especificado a priori para descrever o comportamento dos preços (problema da hipótese conjunta). A quantidade de informação redundante presente nas séries financeiras, representada pelos desvios da condição de aleatoriedade, foi calculada para estabelecer comparações de eficiência em termos relativos. Sob esta medida de eficiência, constatou-se que, por exemplo, o índice S&P500 é 99,1% eficiente e o índice Bovespa, 67,8% eficiente em relação a uma série genuinamente aleatória. The traditional market efficiency literature relates market efficiency to random price fluctuations. Yet a perfect efficient market is an idealization unattainable in practice (GROSSMAN; STIGLITZ, 1980), but that serves as a useful benchmark for measuring relative efficiency (CAMPBELL; LO; MACKINLAY, 1997). Besides, any empirical test of the efficient market hypothesis is a joint test of market efficiency and the equilibrium model assumed that defines normal asset returns. If the efficiency hypothesis is rejected, this could be because either the market is really inefficient or a poor model of price behavior has been specified. This work uses the complexity measure proposed by Lempel and Ziv (1976), which can be interpreted as a measure of the degree of randomness of a string (KASPAR; SCHUSTER, 1987), to assess the efficiency of financial markets in relative terms. This has been done by considering data from 36 stockmarket indices, 37 individual company stock prices, and 19 exchange rates. This approach presents two main advantages. Firstly, it measures the deviation from randomness as the degree of efficiency of a given market. And secondly, it does not require an equilibrium model for describing price behavior (the above joint hypotheses problem). Efficiency in relative terms has been assessed by measuring the amount of redundant information (deviation from randomness) in financial time series. Doing so, we have found, for instance, that the S&P500 index is 99.1% efficient whereas Bovespa index is only 67.8% efficient.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de de Pós-Graduação em Matemática e Computação Científica. / Made available in DSpace on 2012-10-22T04:31:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 199905.pdf: 624494 bytes, checksum: 707ca6dbb0675aeacfbd86ca9fc77f7a (MD5) / Este trabalho é um estudo sobre Teoria de Valorização em Corpos e duas formas de generalização dessa teoria para estruturas não necessariamente comutativas. Em corpos são estudadas os anéis de valorização, as funções valorização e os places. Uma demonstração do conhecido Teorema da Extensão é apresentada de forma direta, sem a utilização de places. A primeira forma de generalizar essa teoria é trabalhando em anéis divisão, utilizando os anéis de valorização totais e invariantes. Obtem-se várias propriedades semelhantes ao caso comutativo e são apresentados exemplos de anéis de valorização totais e invariantes e também anéis de valorização totais e não invariantes. É apresentado também um contra-exemplo para o Teorema da Extensão no caso dos anéis de valorização totais e invariantes. A segunda e mais adequada maneira de estudar a Teoria de Valorização em estruturas não comutativas é através dos anéis de valorização de Dubrovin que são definidos nos anéis de matrizes sobre um anel de divisão, isto é, os anéis artinianos simples. A partir do estudo dos anéis artinianos simples são apresentadas propriedades dos anéis de

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. / Made available in DSpace on 2012-10-19T02:16:25Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T02:56:29Z : No. of bitstreams: 1 151290.pdf: 5571611 bytes, checksum: b28eb10b26145aad5c29d6a701369cad (MD5) / Os escritos de Karl Popper, e dos filósofos que adotam as linhas impostas por sua filosofia, detectam diversos problemas ou equívocos no modo tradicional de conceber o conhecimento. Estes problemas se reúnem sob um panorama identificado pela filosofia popperiana, compondo a atitude denominada de "justificacionismo". Neste sentido, se pode afirmar que o termo "justificacionismo", ao qual a filosofia popperiana dirige diversos argumentos críticos, é um conceito que expressa o modo como esta filosofia caracteriza a teoria do conhecimento, ou epistemologia tradicional. Ao delinear o método racional baseado em conjectura e correção de erros, como resposta ao justificacionismo - caracterizado como busca por razões suficientes para as alegações - Popper lança as bases de seu próprio projeto epistemológico, no qual a racionalidade não depende da exigência de justificação. Neste sentido, a compreensão aprofundada do que é o justificacionismo, e das críticas contra ele que são feitas pela filosofia popperiana, tornam-se relevantes para a compreensão da proposta desta filosofia frente aos problemas relacionados ao conhecimento.

Made available in DSpace on 2016-01-13T13:27:03Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2004. Added 1 bitstream(s) on 2016-01-13T13:31:23Z : No. of bitstreams: 1 000854705.pdf: 823662 bytes, checksum: f774ce0635b76e900f992987befe9cb0 (MD5)