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Extração, isolamento e caracterização parcial de lectina de folhas de Bauhinia variegata var. cândidaMessias de Oliveira, Manuel January 2006 (has links)
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Previous issue date: 2006 / Lectinas são proteínas/glicoproteínas que estão abundantemente distribuídas nas plantas;
essas lectinas aglutinam eritrócitos, interagem com carboidratos e têm atraído grandes
interesses principalmente como ferramentas de investigação na biotecnologia. O gênero
Bauhinia pertencente à família das Leguminosae, e algumas espécies vem sendo
amplamente utilizado pela população em forma de chás para o tratamento de diabetes
como diurético e também para nutrição animal pelo seu alto conteúdo protéico. O pó da
folha de Bauhinia variegata var. candida foi usada para extrair, isolar e caracterizar
parcialmente as propriedades biológicas e físico-química.A lectina de Bauhinia
variegata demonstrou especificidade por galactose.. A proteína em solução salina foi
isolada de folhas da Bauhinia variegata var candida e purificada por cromatografia de
afinidade em matriz de quitina (polímero natural de N-acetilglicosamina-GlcNAc). A
homogeneidade da lectina foi demonstrada por eletroforese em gel de poliacrilamida na
presença de sulfato sódico de dodecila, e por eletroforese em gel de poliacrilamida para
proteínas nativas básicas, mostrando uma única banda protéica de massa molecular
aparente de 14.4 kDa. A lectina de B. variegata mostra especificidade por galactose e
reconhece também outros carboidratos, bem como glicoproteínas em soro fetal bovino,
tiroglobulina e asialofetuína. A lectina aglutinou hemácias de coelho, galinha, rato e do
sistema humano ABO; manteve uma estabilidade térmica de 75% da atividade
hemaglutinante original após 60 min em temperatura de 90ºC num pH ótimo de 7,0
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Genetic effects on wood shrinkage, relative density, grain angle, tracheid length, and fibril angle in Douglas-fir (Pseudotsuga menziessi var. menziesii (mirb.) franco)Koshy, Mathew P. January 1993 (has links)
Seven wood traits: shrinkage (longitudinal, tangential,
and radial), relative density, grain angle, tracheid length,
and fibril angle, and two growth traits, height and diameter
at breast height were analyzed in 413 trees belonging to 48
full-sibfamilies (4 pollen and 12 seed parents) from an 18-
year-old coastal Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii var.
menziesii (Mirb.) Franco) progeny test . Clones from six of
the parents also were sampled. Six samples per age level
(age levels 0 to 4 along stem radii), with two rings in each
age level, were examined in a bolt taken at breast height of
the tree for shrinkage and relative density. Smaller sample
sizes were used for the other traits. Trends with age from
the pith were decreasing longitudinal shrinkage and fibril
angle and increasing radial and tangential shrinkage, grain
angle, and tracheid length. Relative density first
decreased and then increased beyond age level 2. Genetic
effects were minimal for wood quality traits except for
relative density. Most of the variation for wood quality
traits was within tree and between individual trees within
families. Genetic correlations between wood quality traits
were minimal except between relative density and radial
shrinkage, which was positive. Genetic correlations between
growth characters like height and diameter at breast height
and wood quality traits were also minimal except for
relative density and longitudinal shrinkage at early age
levels. Selection for increased height can be expected to reduce longitudinal shrinkage and relative density at early
age levels, and have virtually no effect on the other traits
studied. The results support current efforts to increase
wood production through genetic improvement in growth rate
by showing that current programs of selection for rapid
early height growth will not (with the exception of relative
density) result in substantial reductions in several wood
quality traits beyond the first few years of tree growth.
The demonstrated lack of substantial genetic effects for
several traits indicated that genetic improvement can
progress more rapidly by concentrating on a much smaller
number of traits. / Forestry, Faculty of / Graduate
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Investigação do processo para a reciclagem de cavacos de ligas de zircônio através da consolidação por fusão em forno a arco elétrico de refusão de eletrodos consumíveis sob vácuo (VAR) / Investigation of the process for the recycling of zirconium alloys scraps through the consolidation by melt in vacuum arc remelting (VAR) furnace of consumable electrodesReis, Luis Augusto Mendes dos 10 June 2019 (has links)
Os reatores nucleares de potência refrigerados à água pressurizada (Pressurized Water Reactor - PWR) comumente utilizam pastilhas de dióxido de urânio como o seu combustível nuclear, estas por sua vez são montadas e empilhadas em tubos e tampões de ligas de zircônio (M5, Zirlo, Zircaloy, etc), Na usinagem desses componentes são geradas grandes quantidades de cavacos que estão contaminados com fluido de corte, o armazenamento destes cavacos apresenta riscos de segurança e ambientais por ser um material pirofórico e apresentarem alta área específica. Estas são ligas importadas e por isso é mostrado interesse pela indústria de reciclagem na sua reutilização. Este trabalho apresenta o estudo de um processo de reciclagem e os resultados para buscar, eficiência no processo de limpeza; controle de qualidade; obtenção de eletrodos prensados e a fusão em um forno a arco elétrico sob vácuo (Vacuum Arc Remelting - VAR). O processo de reciclagem se inicia com uma separação magnética de possíveis materiais ferromagnéticos presentes, lavagem do fluido de corte, que é solúvel em água, lavagem com um desengraxante industrial, seguido por um enxágue com fluxo contínuo de água em alta pressão e uma secagem por fluxo de ar quente. A primeira avaliação do processo foi feita por uma análise de fluorescência de raios X por dispersão de energia mostrando impurezas provenientes da mistura com cavacos da usinagem de aços inoxidáveis. Os cavacos foram prensados para a obtenção de eletrodos, para fusão em forno VAR, e para isso foi desenvolvida uma matriz para obtenção de eletrodos. Os eletrodos foram fundidos em um forno VAR de laboratório no Laboratório de Fusão do CECTM IPEN. A fusão dos cavacos é possível e viável em um forno VAR o que reduz em até 40 vezes o volume de armazenamento desse material. / The Pressurized Water Reactor commonly uses uranium dioxide pellets as the nuclear fuel, which are then assembled and stacked in zirconium alloy tubes (M5, Zirlo, Zircaloy) and end capped, in the machining of these components large amounts of chips are generated which are contaminated with cutting fluid. Its storage poses security and environmental risks due to a pyrophoric material. These are imported alloys and so it is shown interest by the recycling industry in its reuse. This paper presents the study of a recycling process and its results to seek efficiency in the cleaning process; quality control; obtaining of the electrodes and melting in a Vacuum Arc Remelting (VAR) furnace. The recycling process begins with a magnetic separation of possible ferromagnetic alloys present, washing out the water-soluble cutting fluid, washing with an industrial degreaser, followed by a rinse with continuous high pressure water flow and a flow drying of hot air. The first evaluation of the process was done by an energy dispersive X-ray fluorescence analysis showing the presence of impurities from the mixture with stainless steel machining chips. The chips were pressed to obtain electrodes to be melted in VAR furnace and for this a matrix was developed to obtain electrodes. The electrodes were melted in a laboratory VAR furnace in the Melt Laboratory at CECTM - IPEN. The melting of the chips is possible and feasible in a VAR furnace that reduces the storage volume of this material by up to 40 times, however, it is necessary to correct the composition of the alloy for the melting of these ingots.
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Fatores condicionantes do crescimento econômico no Brasil: um estudo empírico / Conditioning Factors of Economic Growth in Brazil: An Empirical StudyMortatti, Caio Marcos 30 November 2011 (has links)
O objetivo deste trabalho é analisar empiricamente os principais fatores condicionantes do crescimento econômico brasileiro, no período de 1970 a 2010, a partir de um modelo de autoregressão vetorial estrutural seguindo especificação neoclássica da teoria macroeconômica de crescimento. Para isso, o estudo inicia-se com o enfoque teórico dos modelos de crescimento econômico e prossegue com a análise empírica do caso brasileiro utilizando o ferramental de séries temporais. Os principais resultados empíricos obtidos sugerem que: (i) a formação bruta de capital fixo, o capital humano e o grau de abertura da economia são instrumentos importantes de formulação de políticas de crescimento econômico; (ii) há um efeito da curva J na dinâmica da taxa de câmbio; e (iii) há diferenças nas elasticidades de curto e longo prazo, promovendo diferentes abordagens para políticas de planejamento econômico entre as variáveis. / This research aims to empirically analyze the main conditioning factors of the Brazilian economic growth for the period 1970-2010 using a structural vector autoregression model following a neoclassical specification for the macroeconomic theory of economic growth. In order to do it, the analysis starts with the theoretic approach of the economic growth models and part to the empirical approach to the Brazilian case, using time series analysis. The mean partial empirical results suggest that: (i) gross fixed capital formation, followed by human capital and trade openness are important instruments of economic growth policy; (ii) there is an J curve e_ect on the dynamics of the exchange rate; and (iii) there are di_erences in the short and long-run elasticities, promoting di_erent approaches to economic planning policies between the variables.
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Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul / Monetary and exchange rate shocks under floating exchange regimes in the Mercosur member countriesVartanian, Pedro Raffy 26 August 2008 (has links)
Esta tese analisa o comportamento das economias dos quatro países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) sob o funcionamento de regimes de câmbio flutuante, que substituíram os regimes de câmbio mais rígidos a partir do final da década de 1990. O objetivo consiste em verificar se, sob regimes de câmbio flutuante, há sinais de convergência macroeconômica entre os países do Bloco, por meio da aplicação de um modelo VAR (vetores auto-regressivos) e de testes empíricos complementares. A simulação de choques com o uso de vetores auto-regressivos visou comparar o funcionamento e os efeitos das políticas monetária e cambial dos países por meio das elasticidades entre as variáveis, obtidas nas funções de resposta a impulso, e da participação de cada variável no sistema, analisada pela decomposição da variância dos erros de previsão. Complementarmente, foram executados testes de exogeneidade, com o intuito de se efetuar uma análise comparativa, e de estabilidade, para avaliar a ocorrência de eventuais choques simétricos na região. Os resultados da estimativa e dos testes permitiram demonstrar que não há qualquer indício de convergência macroeconômica entre os países do Mercosul, pois além da elasticidade distinta entre as variáveis estimadas para cada um dos países e das diferenças na classificação da exogeneidade das variáveis, os diferentes períodos de instabilidade indicam assimetria de choques entre os países da região. / This thesis examines the behavior of the economies of the four member countries of Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) from the operation of floating exchange regimes, which replaced the strictest regimes since the end of the 90s. The goal is to determine if, under floating exchange rate, there are signs of macroeconomic convergence among countries of the bloc, through the application of a VAR (Vector Autoregression) model and complementary empirical tests. The simulation of shock with the use of vector autoregression model intended compare the operation and the effects of monetary and exchange rate policies of the countries through elasticities between variables, which has been obtained in the impulse response functions, and of the participation of each variable in the system, verified by the decomposition of the forecasting errors from the variance. In addition, exogeneity tests were performed, in order to make a comparative analysis, and stability, to evaluate the occurrence of symmetric shocks in the region. The results of estimation and testing enabled to demonstrate that there is no evidence of macroeconomic convergence among the Mercosur countries, because beyond the distinguished elasticity between variables estimated for each of the countries and the differences in classification of variables exogeneity, different periods of instability indicate asymmetry of shocks among countries of the region.
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Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul / Monetary and exchange rate shocks under floating exchange regimes in the Mercosur member countriesPedro Raffy Vartanian 26 August 2008 (has links)
Esta tese analisa o comportamento das economias dos quatro países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) sob o funcionamento de regimes de câmbio flutuante, que substituíram os regimes de câmbio mais rígidos a partir do final da década de 1990. O objetivo consiste em verificar se, sob regimes de câmbio flutuante, há sinais de convergência macroeconômica entre os países do Bloco, por meio da aplicação de um modelo VAR (vetores auto-regressivos) e de testes empíricos complementares. A simulação de choques com o uso de vetores auto-regressivos visou comparar o funcionamento e os efeitos das políticas monetária e cambial dos países por meio das elasticidades entre as variáveis, obtidas nas funções de resposta a impulso, e da participação de cada variável no sistema, analisada pela decomposição da variância dos erros de previsão. Complementarmente, foram executados testes de exogeneidade, com o intuito de se efetuar uma análise comparativa, e de estabilidade, para avaliar a ocorrência de eventuais choques simétricos na região. Os resultados da estimativa e dos testes permitiram demonstrar que não há qualquer indício de convergência macroeconômica entre os países do Mercosul, pois além da elasticidade distinta entre as variáveis estimadas para cada um dos países e das diferenças na classificação da exogeneidade das variáveis, os diferentes períodos de instabilidade indicam assimetria de choques entre os países da região. / This thesis examines the behavior of the economies of the four member countries of Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) from the operation of floating exchange regimes, which replaced the strictest regimes since the end of the 90s. The goal is to determine if, under floating exchange rate, there are signs of macroeconomic convergence among countries of the bloc, through the application of a VAR (Vector Autoregression) model and complementary empirical tests. The simulation of shock with the use of vector autoregression model intended compare the operation and the effects of monetary and exchange rate policies of the countries through elasticities between variables, which has been obtained in the impulse response functions, and of the participation of each variable in the system, verified by the decomposition of the forecasting errors from the variance. In addition, exogeneity tests were performed, in order to make a comparative analysis, and stability, to evaluate the occurrence of symmetric shocks in the region. The results of estimation and testing enabled to demonstrate that there is no evidence of macroeconomic convergence among the Mercosur countries, because beyond the distinguished elasticity between variables estimated for each of the countries and the differences in classification of variables exogeneity, different periods of instability indicate asymmetry of shocks among countries of the region.
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Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa / A 2-Factor Model for Value at Risk (VaR)Veiga, Rafael Paschoarelli 30 July 2002 (has links)
Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores. / Market risk monitoring through Value at Risk is a task undertaken by almost all financial institutions in Brasil due to the regulatory environment set by Banco Central. However, VaR calculations of a portfolio of investments can get quite complicated involving the calculation of matrixes. One must bear in mind that the matrix dimensions increases geometricaly as the number of assets of the portfolio increases. This reality is a fertile soil for researchers to find simpler methodologies for VaR calculations. The proposed framework in this work shows a simpler methodology for VaR calculations of fixed income portfolios of government securities.
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THE ARCHAEOLOGICAL PROBLEM OF DEFENSE: HISTORIC SETTLEMENT PATTERNS IN THE VAR VALLEY SYSTEM, SOUTHEASTERN FRANCEUngar, Catherine Anne, 1946- January 1978 (has links)
No description available.
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Fatores condicionantes do crescimento econômico no Brasil: um estudo empírico / Conditioning Factors of Economic Growth in Brazil: An Empirical StudyCaio Marcos Mortatti 30 November 2011 (has links)
O objetivo deste trabalho é analisar empiricamente os principais fatores condicionantes do crescimento econômico brasileiro, no período de 1970 a 2010, a partir de um modelo de autoregressão vetorial estrutural seguindo especificação neoclássica da teoria macroeconômica de crescimento. Para isso, o estudo inicia-se com o enfoque teórico dos modelos de crescimento econômico e prossegue com a análise empírica do caso brasileiro utilizando o ferramental de séries temporais. Os principais resultados empíricos obtidos sugerem que: (i) a formação bruta de capital fixo, o capital humano e o grau de abertura da economia são instrumentos importantes de formulação de políticas de crescimento econômico; (ii) há um efeito da curva J na dinâmica da taxa de câmbio; e (iii) há diferenças nas elasticidades de curto e longo prazo, promovendo diferentes abordagens para políticas de planejamento econômico entre as variáveis. / This research aims to empirically analyze the main conditioning factors of the Brazilian economic growth for the period 1970-2010 using a structural vector autoregression model following a neoclassical specification for the macroeconomic theory of economic growth. In order to do it, the analysis starts with the theoretic approach of the economic growth models and part to the empirical approach to the Brazilian case, using time series analysis. The mean partial empirical results suggest that: (i) gross fixed capital formation, followed by human capital and trade openness are important instruments of economic growth policy; (ii) there is an J curve e_ect on the dynamics of the exchange rate; and (iii) there are di_erences in the short and long-run elasticities, promoting di_erent approaches to economic planning policies between the variables.
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Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa / A 2-Factor Model for Value at Risk (VaR)Rafael Paschoarelli Veiga 30 July 2002 (has links)
Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores. / Market risk monitoring through Value at Risk is a task undertaken by almost all financial institutions in Brasil due to the regulatory environment set by Banco Central. However, VaR calculations of a portfolio of investments can get quite complicated involving the calculation of matrixes. One must bear in mind that the matrix dimensions increases geometricaly as the number of assets of the portfolio increases. This reality is a fertile soil for researchers to find simpler methodologies for VaR calculations. The proposed framework in this work shows a simpler methodology for VaR calculations of fixed income portfolios of government securities.
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