本論文主要在估計門檻式自動迴歸模型之參數的信賴區間。由線性自動迴歸 模型衍生出來的非線性自動迴歸模型中，門檻式自動迴歸模型是其中一種經常會被應用到的模型。雖然，門檻式自動迴歸模型之參數的漸近理論已經發展了許多；但是，相較於大樣本理論，有限樣本下參數的性質討論則較少。對於有限樣本的研究，Woodroofe (1989) 提出一種近似法：非常弱近似法。 Woodroofe 和 Coad (1997) 則利用此方法去架構一適性化線性模型之參數的修正信賴區間。Weng 和 Woodroofe (2006) 則將此近似法應用於線性自動迴歸模型。這個方法的應用始於定義一近似樞紐量，接著利用此方法找出近似樞紐量的近似期望值及近似變異數，並對此近似樞紐量標準化，則標準化後的樞紐量將近似於標準常態分配，因此得以架構參數的修正信賴區間。而在線性自動迴歸模型下，利用非常弱展開所導出的近似期望值及近似變異數僅會與一階動差及二階動差的微分有關。因此，本論文的研究目的就是在樣本數為適當的情況下，將線性自動迴歸模型的結果運用於門檻式自動迴歸模型。由於大部分門檻式自動迴歸模型的動差並無明確之形式；因此，本研究採用蒙地卡羅法及插分法去近似其動差及微分。最後，以第一階門檻式自動迴歸模型去配適美國的國內生產總值資料。 / Threshold autoregressive (TAR) models are popular nonlinear extension of the linear autoregressive (AR) models. Though many have developed the asymptotic theory for parameter estimates in the TAR models, there have been less studies about the finite sample properties. Woodroofe (1989) and Woodroofe and Coad (1997) developed a very weak approximation and used it to construct corrected confidence sets for parameters in an adaptive linear model. This approximation was further developed by Woodroofe and Coad (1999) and Weng and Woodroofe (2006), who derived the corrected confidence sets for parameters in the AR(p) models and other adaptive models. This approach starts with an approximate pivot, and employs the very weak expansions to determine the mean and variance corrections of the pivot. Then, the renormalized pivot is used to form corrected confidence sets. The correction terms have simple forms, and for AR(p) models it involves only the first two moments of the process and the derivatives of these moments. However, for TAR models the analytic forms for moments are known only in some cases when the autoregression function has special structures. The goal of this research is to extend the very weak method to the TAR models to form corrected confidence sets when sample size is moderate. We propose using the difference quotient method and Monte Carlo simulations to approximate the derivatives. Some simulation studies are provided to assess the accuracy of the method. Then, we apply the approach to a real U.S. GDP data.

Cette thèse se concentre sur l'étude de quelques propriétés arithmétiques de certaines variétés algébriques qui sont ``les plus simples'' en un sens géométrique et qui sont définies sur des corps de type géométrique. Elle se compose de trois chapitres. Dans le premier chapitre, indépendant des deux autres, on s'intéresse à la propriété d'approximation faible pour une variété projective lisse rationnellement connexe X définie sur le corps de fonctions K=k(C) d'une courbe algébrique C sur un corps k. Supposons que X possède un K-point rationnel. En utilisant des méthodes géométriques, on démontre que X(K) est Zariski dense dans X si k est un corps fertile, et que l'approximation faible en un certain ensemble de places de bonne réduction vaut pour X sous des hypothèses supplémentaires convenables. Lorsque k est un corps fini, on obtient l'approximation faible en une place quelconque de bonne réduction pour une surface cubique lisse sur K ainsi qu'un résultat sur l'approximation faible d'ordre zéro pour des hypersurfaces cubiques de dimension supérieure sur K.Les deux autres chapitres forment la seconde partie de la thèse, où on travaille sur le corps des fractions K d'un anneau intègre local R, hensélien, excellent de dimension 2 dont le corps résiduel k est souvent supposé fini et où on emploie des outils plus algébriques. On étudie d'abord la ramification et la cyclicité des algèbres à division sur un tel corps K. On démontre en particulier que toute classe de Brauer d'ordre n premier à la caractéristique résiduelle sur K est d'indice divisant n^2 et que la cyclicité d'une classe de Brauer d'ordre premier peut être testée localement sur les corps complétés par rapport aux valuations discrètes de K. Ces résultats sont appliqués dans le dernier chapitre pour étudier l'arithmétique des formes quadratiques sur K. On montre que toute forme quadratique de rang \ge 9 sur K possède un zéro non trivial. Si K est le corps des fractions d'un anneau de séries formelles A[[t]] sur un anneau de valuation discrète complet A, on a prouvé le principe local-global pour toute forme quadratique de rang \ge 5 sur K. Pour K général on a établi le principe local-global pour les formes de rang 5. Le cas des formes de rang 6,7 ou 8 est ouvert. / This thesis is concerned with the study of some arithmetic properties of certain algebraic varieties which are ``simplest'' in some geometric sense and which are defined over fields of geometric type. It consists of three chapters. In the first chapter, which is independent of the other two, we consider the weak approximation property for a smooth projective rationally connecte d variety X defined over the function field K=k(C) of an algebraic curve C over a field k. Suppose that X admits a K-rational point. Using geometric methods we prove that X(K) is Zariski dense in X if k is a large field, and that under suitable hypotheses weak approximation with respect to a set of places of good reduction holds for X. When k is a finite field, we obtain weak approximation at any given place of good reduction for a smooth cubic surface over K as well as a zero-th order weak approximation result for higher dimensional cubic hypersurfaces over K.The second part of the thesis consists of the last two chapters, where we work over the fraction field K of a 2-dimensional, excellent, henselian local domain R whose residue field k is often assumed to be finite, and where we use more algebraic tools. We first study the ramification and the cyclicity of division algebras over such a field K. We show in particular that every Brauer class over K of order n, which is prime to the residue characteristic, has index dividing n^2, and that the cyclicity of a Brauer class of prime order can be tested locally over the completions of K with respect to discrete valuations. These results are used in the last chapter to study the arithmetic of quadratic forms over K. We prove that every quadratic form of rank \ge 9 over K has a nontrivial zero. When K is the fraction field of a power series ring A[[t]] over a complete discrete valuation ring A, we prove the local-global principle for quadratic forms of rank \ge 5 over K. For general K we prove the local-global principle for quadratic forms of rank 5. The local-global principle for quadratic forms of rank 6, 7 or 8 is still open in the general case.