Análise de métodos numéricos para precificação de opções

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Previous issue date: 1998-03-19T00:00:00Z / Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática.

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1. ROCHMAN, Ricardo Ratner. Análise de métodos numéricos para precificação de opções. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.
2. http://hdl.handle.net/10438/4879

Tags

Opções

Métodos numéricos

Finanças

Derivativos

Binomial

Administração de empresas

Análise numérica

Método de Monte Carlo

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4879
Date	19 March 1998
Creators	Rochman, Ricardo Ratner
Contributors	Escolas::EAESP, Saito, Richard
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess