Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros Markoviana. / Estimates for the probability of ruin in a Markovian interest rate risk model.

Description

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Previous issue date: 2007-02 / Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada. / In this work we study discrete time risk process considered classical model, with variants proposed by Jun Cai and David Dickson (2004). Rates of interest, which follows a Markov chain will be introduced and their effect on the ruin probabilities will be analysed. Generalized Lundberg inequalities will be obtained and shown how the classical bounds for the ruin probability can be derived.

Links & Downloads

1. http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152
2. SANTOS, Antonio Luiz Soares. Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros Markoviana. 2007. 68f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2007.

Tags

Matemática.

Esperança condicional

Probabilidade de ruína

Desigualdade de Lundberg

Processo de risco

Taxas de juros

Cadeia de Markov

Conditional expectation

Ruin probability

Lundberg inequality

Rates of interest

Chain Markov

Matemática financeira

Equação recursiva e integral

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:localhost:riufcg/1152
Date	11 July 2018
Creators	SANTOS, Antonio Luiz Soares.
Contributors	PEREIRA, André Gustavo Campos., CAMPOS, Viviane Simioli Medeiros., SILVA, Antonio José da.
Publisher	Universidade Federal de Campina Grande, PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA, UFCG, Brasil, Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	English
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Biblioteca de Teses e Dissertações da UFCG, instname:Universidade Federal de Campina Grande, instacron:UFCG
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation	Apoio financeiro do Governo do Estado do Piauí e Faculdade Santo Agostinho de Teresina.