Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007

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Previous issue date: 2009-02-04T00:00:00Z / Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem sobre as outras em termos de retorno e risco da carteira no período de 1996 a 2007 no mercado brasileiro. A construção das carteiras é realizada para todas as empresas listadas na Bovespa no período citado. Há evidências de que a estratégia de valor preço/lucro (value PE) apresentou a melhor consistência nos resultados estatísticos, análise do índice Sharpe e na análise de rendimento entre as carteiras estudadas.

Links & Downloads

1. TANAKA, Alex Futoshi. Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009.
2. http://hdl.handle.net/10438/2620

Tags

Finanças comportamentais

Retorno anormais

Ações de valor

Ações de crescimento

Dividendos

Small cap

Large cap

Investment styles

Economia

Administração de risco

Investimentos - Administração

Mercado financeiro - Brasil

Investimentos - Análise

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/2620
Date	04 February 2009
Creators	Tanaka, Alex Futoshi
Contributors	Sheng, Hsia Hua, Savoia, José Roberto Ferreira, Escolas::EESP, Rochman, Ricardo Ratner
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess