Análise de desempenho de fundos mútuos de ações

Description

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Previous issue date: 1997-04-07T00:00:00Z / A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos -clássicos de Treynor, Sharpe e Jensen e o Modelo de Treynor e Mazuy, que também analisa habilidade de market timing dos administradores dos fundos. Além disso, examinamos estratégia de construção e administração de fundos, bem como analisamos algumas características e classificações desses fundos.

Links & Downloads

1. DINIZ JÚNIOR, Ary Avellar. Análise de desempenho de fundos mútuos de ações. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1997.
2. http://hdl.handle.net/10438/4838

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Desempenho

Fundos mútuos

Diversificação

Carteira referencial

Seletividade

Marketing timing

Administração de empresas

Bolsa de valores

Investimentos - Administração

Investimentos - Brasil

Fundos de investimento

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4838
Date	07 April 1997
Creators	Diniz Júnior, Ary Avellar
Contributors	Queiroz, Jorge, Eid Júnior, William, Escolas::EAESP, Puggina, Wladimir A.
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess