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Análise de desempenho de fundos mútuos de ações

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Previous issue date: 1997-04-07T00:00:00Z / A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos -clássicos de Treynor, Sharpe e Jensen e o Modelo de Treynor e Mazuy, que também analisa habilidade de market timing dos administradores dos fundos. Além disso, examinamos estratégia de construção e administração de fundos, bem como analisamos algumas características e classificações desses fundos.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4838
Date07 April 1997
CreatorsDiniz Júnior, Ary Avellar
ContributorsQueiroz, Jorge, Eid Júnior, William, Escolas::EAESP, Puggina, Wladimir A.
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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