Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico / Made available in DSpace on 2012-10-18T07:14:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1
179249.pdf: 423030 bytes, checksum: 3c5e71e428243ec61bb17574fa5abacb (MD5) / Existem poucos estudos sobre a dinâmica dos preços de títulos e comportamento aleatório nas variações para mercados emergentes da América Latina, e os que existem mostram resultados conflitantes. Neste estudo é utilizado o teste quociente de variância e um conjunto de outros testes, ambos nas versões paramétricas e não-paramétricas sobre as variações dos índices dos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Venezuela. Os dados são relativos a índices de preços semanais dos mercados expressos em dólares americanos obtidos do International Finance Corporation abrangendo o período 1990 - 1999 e dois subperíodos. Os resultados mostram que para os mercados da Argentina e do Brasil não há evidências de previsibilidade, estando eles de acordo com o modelo de caminho aleatório. Em contraste, os mercados da Colômbia e do Chile apresentam uma grande tendência contraria ao modelo de caminho aleatório
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/79757 |
| Date | January 2001 |
| Creators | Ceretta, Paulo Sergio |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Costa Junior, Newton Carneiro Affonso da |
| Publisher | Florianópolis, SC |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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