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Indexação informal, probabilidade e comportamento convencional

Tokeshi, Helio 08 August 1991 (has links)
Orientador: Wilson Suzigan / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-14T00:07:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tokeshi_Helio_M.pdf: 3860057 bytes, checksum: 2930e8eb2446482b9bc09afe61785300 (MD5) Previous issue date: 1991 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Economia
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Construção de um índice de preços para a indústria automobilística

Leitão, Paulo José da Silva January 2003 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-20T13:05:33Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / O estudo fundamentou-se na análise dos custos da indústria automobilística, onde se elaborou um índice de preços para medição da sua inflação interna. Com base nos resultados da pesquisa concluiu-se que, no período analisado, os índices de preços genéricos não se mostraram eficientes para medir a evolução dos custos deste setor, evidenciando a necessidade de elaboração de um índice de preços próprio. A pesquisa foi realizada tendo como base as informações disponibilizadas pela empresa FIAT Automóveis S.A., as quais possibilitaram conhecer a formação do custo de produção de um automóvel, identificando seus componentes e valores agregados durante o processo produtivo, e construir o índice de preços específico para a indústria, instituindo-se com o índice proposto um parâmetro para o controle de gestão dos negócios. This research was based in the analysis of automotive sector costs, where was elaborated a price index for mensuration of its internal inflation. Based on research results was concluded that, in the analised period, the generic price indexes were not efficient to measure the evolution of this sector costs, evidencing the need of elaboration of an own inflation index. The research was accomplished with available information from FIAT Automóveis S.A., what facilitated to know the formation of production cost of a car, identifying its components and aggregated values during productive process, and construction of a price index for the industry, instituting as considered index a parameter for the control of management of business.
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Modelagem Bayesiana dos níveis máximos do Índice de Preços ao Consumidor

PORTES, Pablo Cescon 10 February 2017 (has links)
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o índice utilizado pelo Banco Central do Brasil ao estabelecer suas metas inflacionárias. Por servir como uma referência de inflação, o IPCA é atentamente monitorado, tanto por investidores estrangeiros e brasileiros, quanto por gestores públicos. Sabe-se que uma inflação alta e descontrolada causa distorções e perdas econômicas no país, assim há um interesse por parte de administradores e gestores financeiros em prever a inflação máxima para um determinado período de tempo. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi modelar os níveis máximos de IPCA, que podem ocorrer em um quadrimestre. A escolha de quadrimestres visa equiparar a análise com os intervalos entre as apresentações dos demonstrativos de cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo. Foi utilizada a distribuição Generalizada de Valores Extremos (do inglês Generalized Extreme Values - GEV) para modelagem. Para a estimação dos parâmetros da distribuição GEV utilizou-se o método da Máxima Verossimilhança e a Inferência Bayesiana. Na elicitação de informação para construção das distribuições a priori, foram utilizados dados de países economicamente semelhantes ao Brasil, a Rússia, China e Índia, os quais pertencem ao BRICS. Além disso, foram criadas diferentes combinações de distribuição a priori, usando informações desses países com diferentes estruturas de variância. Para avaliar qual melhor metodologia de estimação foram analisadas a acurácia e precisão das estimativas dos níveis máximos de inflação para determinados tempos de retorno. Os resultados permitiram observar que a abordagem Bayesiana, que utilizou como informação a média de dados dos países do BRICS para construção da distribuição a priori Normal Trivariada, levou a predições mais precisas e acuradas. / The Brazilian Consumer Price Index (CPI) is the index used by the Central Bank of Brazil in establishing its inflation targets. By serving as an inflation reference, the Brazilian CPI is closely monitored by foreign and Brazilian investors as well as by public managers. It is known that high and uncontrolled inflation causes distortions and economic losses in the country, so there is an interest on the part of managers and financial managers to predict maximum inflation for a certain period of time. Thus, the objective of the work was to model the maximum Brazilian CPI levels, which can occur in a four-month period. The choice of four-month periods aims to equate the analysis with the intervals between the presentations of the statements of compliance with the fiscal targets by the government. The Generalized Extreme Values (GEV) distribution was used for modeling. For the estimation of the parameters of the GEV distribution the maximum likelihood method and the Bayesian Inference were used. In the elicitation of information for the construction of the prior distributions, we used data from countries economically similar to Brazil: Russia, China and India, which belong to BRICS. In addition, different combinations of prior distribution were created, using information from these countries with different variance structures. In order to evaluate the best estimation methodology, the accuracy and precision of the estimates of the maximum inflation levels for certain return times were analyzed. The results showed that the Bayesian approach, which used as information the mean data of the BRICS countries for construction of the Normal Trivariate prior distribution, led to more accurate and accurate predictions. / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
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Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina

Ceretta, Paulo Sergio January 2001 (has links)
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico / Made available in DSpace on 2012-10-18T07:14:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 179249.pdf: 423030 bytes, checksum: 3c5e71e428243ec61bb17574fa5abacb (MD5) / Existem poucos estudos sobre a dinâmica dos preços de títulos e comportamento aleatório nas variações para mercados emergentes da América Latina, e os que existem mostram resultados conflitantes. Neste estudo é utilizado o teste quociente de variância e um conjunto de outros testes, ambos nas versões paramétricas e não-paramétricas sobre as variações dos índices dos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Venezuela. Os dados são relativos a índices de preços semanais dos mercados expressos em dólares americanos obtidos do International Finance Corporation abrangendo o período 1990 - 1999 e dois subperíodos. Os resultados mostram que para os mercados da Argentina e do Brasil não há evidências de previsibilidade, estando eles de acordo com o modelo de caminho aleatório. Em contraste, os mercados da Colômbia e do Chile apresentam uma grande tendência contraria ao modelo de caminho aleatório

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