[pt] O presente trabalho faz um detalhado estudo visando enriquecer o conhecimento sobre Processo de Desenvolvimento de Software (das questões técnicas às gerenciais). Uma abordagem sistêmica a esses tópicos, buscando um rigoroso e formal tratamento de seus conceitos e definições, é realizada e suas características essenciais sçao levantadas e avaliadas dentro de uma visão de Engenharia e sob a perspectiva de uma Modelagem de Essência. / [en] This work does a detailed study aiming to increase the knowledge about Software Development Process (from technical to management questions). A systemic approach to these topics, seeking a rigorous and formal treatment of their concepts and definitions, is done and their essential and fundamental characteristics are raised and evaluated from a view of engineering and under the perspective of Essential Modeling. A Vocabulary is established aiming to formulate a language (basics of all discussion of this work) with the minimum of ambiguities. A Social-Technical Systems Modeling Structure is presented and an Essential Model to the Software Development Process is proposed. The use of the Modeling Structure in this work is evaluated and it is analyzed under the perspective of the Essential Model proposed. At last, suggestions to further works in research and experimentation are presented.

[pt] Nesta tese desenvolvemos um Modelo Dinâmico Bayesiano para a densidade Normal Truncada. A estimação clássica e estática de observações desta densidade foi desenvolvida por A.C. Cohen nas décadas de 1950 e 1960, enquanto R. C. Souza apresentou, em 1978, um modelo dinâmico Bayesiano para esta densidade, no qual utilizava idéias da Teoria de Informação. O presente trabalho estende a formulação dinâmica Bayesiana de West, Harrinson e Migon por tratar de observações que não pertencem à família exponencial. Ao mesmo tempo, estendemos os resultados de Souza por não mais supor a estacionariedade da série. Algumas séries reais e simuladas são analisadas e, em particular, comparamos nossos resultados com aqueles obtidos por Souza. / [en] This thesis describes a Dynamic Bayesian Model for a Truncated Normal distribution. The classical and static solution to the problem of finding estimators for the parameters of the original Normal distribution was treated by A.C. Cohen in the 1950s and 1960s R.C. Souza (1978) described in his Doctoral thesis a Dynamic Bayesian Model for this distribution, in which Information Theory concepts were used. The present thesis extends the dynamic formulation of West, Harrison and Migon by considering a distribution which is not a member of a an Exponential Family. Moreover, we extend the results derived by Souza by dropping the assumptions of a steady state model. Some real and simulated series are analyzed and, in particular, we compare our results with those obtained by souza.

[pt] O objetivo principal desta dissertação é descrever e discutir o Modelo Bayesiano de Crescimento Linear Sazonal, formulação Estados múltiplos, utilizando descontos. As idéias originais deste modelo foram desenvolvidas por Ameen e Harrison. Na primeira parte do trabalho (capítulos 2 e 3) apresentamos idéias bem gerais sobre Séries Temporais e os principais modelos da literatura. A segunda parte (capítulos 4, 5 e 6) é dedicada à Estatística Bayesiana (conceitos gerais), ao MDL na sua formulação original, e ao nosso modelo de interesse. São apresentadas algumas sugestões operacionais e um fluxograma de operação do modelo, com vistas a uma futura implementação computacional. / [en] The aim of this thesis is to discuss in details the Multiprocess Linear Grawth Bayesian Model for seasonal and/or nonseasonal series, using discount factors. The original formulation of this model was put forward recently by Ameen and Harrison. In the first part of the thesis (chapters 2 and 3) we show some general concepts related to time series and time series modelling, whereas in the second (chapters 4, 5 and 6) we formally presented / the Bayesian formulation of the proposed model. A flow chart and some optional parameter setings aiming a computational implementation is also presented.

[pt] O objetivo primordial desta tese é descrever e discutir um método para previsão de séries temporais que apresentam descontinuidades bruscas - o chamado Método Bayesiano de Crescimento Linear de Estados Múltiplos (MCL-EM), desenvolvido por Harrison e Stevens. Na primeira parte é feito um rápido apanhado dos métodos existentes para previsão de séries temporais e seu relacionamento com métodos bayesianos mais gerais. A seguir é apresentado o MCL-EM e comparado com os principais métodos clássicos de crescimento linear. Finalmente são apresentadas algumas aplicações a séries reais e simuladas e analisadas suas vantagens e desvantagens em relação aos demais métodos em geral. / [en] The main objective of this dissertation is to describe and discuss a forecasting method for time series subject to sudden discontinuities - the so called multi-state linear Growth Bayesian Method (MLG for short), developped by Harrison and Stevens. The first part consists of a brief revision of the existing time series forecasting methods and their relationships with the more general bayesian methods. It is followed by a description of the MLG and its comparison with the classical linear growth methods. Finally, some applications to real and simulated time series are presented and its advantages and drawbaks are thoroughly discussed.

[pt] A modelagem Box & Jenkins (1970) para previsão de séries temporais univariadas, de acordo com a proposta inicial das autoras, é composta de quatro etapas: Indentificação de Modelos, Estimação dos Parâmetros, Testes Estatísticos para Validação do Modelo e Previsão. Dentre as etapas citadas, a Identificação de Modelos é a de maior dificuldade na utilização prática da metodologia Box & Jenkins, é baseada no uso de estimadores para as funções de autocorrelação parcial da série, não apresenta dificuldades no caso específico de modelos puros. Porém no tratamento de modelos mistos (ARMA), onde há presença das duas componentes (AR e MA), a utilização destes estimadores muitas vezes não leva a conclusões definitivas quanto à estrutura a ser considerada. Numa tentativa de diminuição da dificuldade para indentificar modelos ARMA (p, q), existem na literatura especializada várias propostas alternativas de métodos de identificação. Este trabalho se propõe a uma análise crítica de alguns métodos e dos resultados obtidos a partir destes. A análise foi concentrada nos seguintes métodos: - Função de Autocorrelação Inversa, (Cleveland, 1972) e (Chatfield, 1979); - R & S Arrays (Gray, Kelley e Mc. Intire, 1978); - Corner Method (Béguin, Gourieroux e Monfort, 1980); - Função de Autocorrelação Extendida (Tião e Tsay, 1982); - Função de Autocorrelação Parcial Generalizada (Glasbey, 1982); cujos desempenhos foram comparados entre si e com a metodologia tradicional. Foram consideradas cinco estruturas: AR(1), AR(2), MA(1), MA(2) e ARMA(1,1). Para cada estrutura foram escolhidos três modelos, utilizando como critério sua localização na região de estacionariedade / inversibilidade. Foram simuladas quinze séries para cada modelo, variando-se a semente e o nível da série, totalizando desta forma, 225 séries, que foram submetidas a cada um dos métodos em estudo e cujos resultados foram comparados e analisados. A partir dos resultados obtidos chegou-se a várias conclusões úteis na prática quanto à utilização de cada método, porém estas conclusões são apenas relativas à amostra utilizada, pois para se chegar a conclusões definitivas o tamanho da amostra deveria ser maior e critérios estatísticos de análise poderiam ser utilizadas. Dentre as conclusões obtidas destaca-se a seguinte: embora alguns métodos alternativos de identificação tenham apresentado grande melhoria em relação ao método tradicional, o problema da identificação ainda não se encontra resolvido, assim muitas das tentativas de Box & Jenkins Automáticos tornam-se sensíveis a falhar e a presença do analista torna-se necessária. / [en] The dificulty of the Box and Jenkins approach for univariante time series forecasting lies in the stage of identification. The traditional methodology based on the estimators of the autocorrelation and partial autocorrelation functions, to mixed models(ARMA), usually leads to wrong structural identification. As an attempt to solve this problem, many authors have porposed alternative identification methods. This work intends to make a critical analysis was concentrated on the following methods: - Inverse Autocorrelation Function, (Cleveland, 1972) and (Chatfield, 1979); - R&S Arrays, (Gray, Kelley and Mc. Intire, 1978); - The Corner Method, (Beguin, Gourieroux and Monfort, 1980); - Extended Autocorrelation Function (Tiao and Tsay, 1982); - General Partial Autocorrelation Function (Glasbey, 1982); their performance were compared with each other and with the traditional method. Five structures have been studied: AR(1), AR(2), MA(1), MA(2) and ARMA(1,1). For each of them three models have been chosen /considering their position in the stationary and invertible regions. Fifteen series have been simulated for each model, varying levels and their seeds, adding up to 225 series, which were submitted to each method. The results led to several conclusions, which are restricted to the sample studied; the most important was: Although some of these methods yield to better results than the traditional ones, the problem of identification is still unsolved. So, any kind of Automatic Box and Jenkins can not be recommended.

[pt] Ensaios imunológicos em amostras biológicas são baseados em métodos que quantificam a ligação antígeno-anticorpo através de um marcador ligado ao anticorpo. Recentemente, métodos magnéticos de detecção têm sido aplicados através da utilização de marcadores contendo nanopartículas magnéticas em seu interior. Isto pode levar a um diagnóstico precoce de determinadas patologias como tumores, doenças auto-imunes, etc. Com este objetivo, construímos um magnetômetro para realizar esta caracterização. Utilizamos uma sonda Hall triaxial, um eletroímã alimentado por uma fonte de corrente bipolar e um sistema posicionador de precisão. Todos os componentes do magnetômetro foram controlados utilizando a linguagem LabView®. A interface com o usuário é extremamente versátil e é realizada através de um arquivo texto onde qualquer seqüência de campos magnéticos aplicado (de 0,2 mT à 1 T) a serem aplicados à amostra pode ser especificada. A performance do magnetômetro construído foi comparada com a de um magnetômetro comercial SQUID e um erro médio quadrático de 0.43% foi encontrado na magnetização da partículas de níquel para momentos magnéticos na ordem de 10-4 Am2. Finalmente, como exemplo de aplicação, nanopartículas de ferrita de cobalto com momento magnéticos na ordem de 10-5 Am2 foram recobertas com vários surfactantes e sua caracterização foi realizada utilizando o magnetômetro construído. / [en] Immunoassays in biological samples are based on methods that quantify the antigen-antibody link using a magnetic marker attached to the antibody. Recently, magnetic methods of detection have been applied using markers with magnetic nanoparticles in its interior. This can lead to early diagnosis of certain pathology such as tumors, autoimmune diseases etc. With this objective, built a magnetometer to perform this characterization. We use a tri-axial Hall probe, an electromagnet powered by a bipolar current source and a accurate positioner system. All components of the magnetometer were controlled using Lab View language. The interface with the user is extremely versatile and is made through a text file where any sequence of magnetic fields (from 0,2 mT to 1 T) to be applied to the sample can be specified. The performance of the built magnetometer was compared with a commercial SQUID magnetometer and an mean squared error of 0.43% was found in the magnetization of the particles of nickel for magnetic moments in the order of 10-4 Am2. Finally, as an example of application, nanoparticles of cobalt ferrite with magnetic moments in the order of 10-5 Am2 were coated with various surfactant and its characterization was performed using the built magnetometer.

[pt] O objetivo principal dessa dissertação é identificar, com antecedência, as instituições financeiras mais propensas a se tornarem insolventes, propiciando a implementação de medidas corretivas em tempo hábil e uma alocação mais eficiente dos recursos disponíveis para o acompanhamento direto (on-site) das instituições por parte do Banco Central. Para isso, é necessário a utilização de algum tipo de modelo estatístico, convencionalmente chamado de modelo de early warning, que traduza as características dos bancos em estimativas de risco. Este estudo examina a eficácia de dois tipos de modelos de early warning - o modelo de regressão logística e o modelo de risco proporcional de Cox - em prever o fenômeno de insolvência bancária no Brasil durante o período 1995/1998. Estes modelos basicamente produzem estimativas da probabilidade de um banco, com um dado conjunto de características, sobreviver mais que um determinado intervalo de tempo no futuro, classificando-o como solvente ou insolvente. Apontam também quais as características que mais contribuíram para a insolvência das instituições financeiras. O alto percentual de acerto de classificação dos bancos pelos dois modelos estimados, com a identificação de uma proporção considerável das insolvências com antecedência, indicam que a insolvência bancária é passível de ser prevista no Brasil, sendo recomendável a utilização destes como um instrumento adicional de supervisão do sistema financeiro pelo Banco Central. / [en] The purpose of this study is to identify problem banks and to predict bankrupticies with sufficient lead time for regulators to institute remedial action at these banks. It requires the use of some sort of statistical model, conventionally labeled an early warming model, to translate bank characteristics into estimates of risk. This dissertation presents a pair of early warming models - the logistic regression and the Cox proportional hazards model - and applies them to the prediction of bank failures in Brazil between 1995 and 1998. These models basically produce estimates of the probability that a bank with given set of characteristics will survive longer than some specified length of time into the future. In addiction, these models point out which were the characteristics that most contributed to the bank insolvency. The models identify both failed and healthy banks with a high degree of accuracy. Furthermore, a large proportion of banks that subsequently failed are flagged as potential failures in periods prior their actual demise. This results demonstrate that reasonably accurate early warming models can be built and maintained at relatively low cost. The use of these models could be of great benefit as an additional instrument to the banking supervision activity.

[pt] Esta dissertação apresenta um modelo não linear auto-regressivo com variáveis exógenas (ARX), para análise e previsão de séries temporais. Os coeficientes do modelo são estimados pela saída de uma rede neural feed-forward, treinada por um algoritmo híbrido de otimização. Os resultados obtidos são comparados tanto com modelos lineares, quanto com não lineares. / [en] This thesis presents a non linear autoregressive model with exogeneous variables (ARX), for time series analysis and forecasting. The coefficients of the model are given by the output of a feed-forward neural network. The results are compared with both linear and non linear models.

[pt] O modelo de duas equações K-E, largamente empregado na análise de escoamentos turbulentos, não é capaz de adequedamente modelar problemas que envolvam escoamentos secundários e com rotação em dutos, descolamento de camada-limite e outras situações em que a anisotropia inerente ao escoamento turbulento necessite ser levada em conta. Modelos mais complexos, que consideram esta anisotropia - os chamados modelos de tensões de Reynolds - são utilizados no intuito de produzir resultados numéricos mais próximos daqueles obtidos experimentalmente. O problema geometricamente simples, o escoamento turbulento hidrodinamicamente desenvolvido em um duto de seção quadrática, no qual a ocorrência de escoamentos secundários foi constatada experimentalmente e documentada por diversos autores, foi modelado e resolvido através do Método dos Volumes Finitos. Inicialmente, o modelo k-e foi emplementado, mostrando-se incapaz de prever, devido a sua natureza isotrópica, o escoamento secundário numa seção transversal de duto. Em seguida, o modelo de tensões de Reynolds foi implementado. A validação deste modelo é obtida comparando-se os resultados numéricos obtidos a resultados experimentais e numéricos encontrados bibliografia. / [en] The two-equation k-e model, widely employed in the analysis of turbulent flows, is not capable of adequately modelling problems involving secondary and swirling flows in ducts, boudary-layer detachment and other situations in which the inherent anisotropy of turbulent flows must be taken into account. More complex models, that take this anisotropy into account - the so-called Reynolds-stress models - are employed with the purpose of producing numerical results closer to those obtained experimentally. A geometrically simple problem, the turbulent flow in a duct with a square cross-section, in which the presence of secondary flows was observed experimentally and documentd by several authors, was modelletd and resolved using the Finite Volume Method. Initially, the k-e model was implemtend, being proven not capable of predicting, due to its isotropic nature, the secondary flows in a duct cross-section. The Reynolds-stress model was then implemented. The validation of this model is obtained through comparison of the numerical resuls to experimental and numerical results found in the bibliography.

[pt] Muitas centrais nucleares do tipo PWR utilizam vapor produzido em geradores de vapor do tipo tubos em U invertido, com recirculação interna natural, nos quais o fluido primário escoa internamente aos tubos e o secundário, entre os tubos e a carcaça. No presente trabalho, é desenvolvido um modelo de simulação termohidráulica, para regime permanente, de tais geradores de vapor, considerando-se o escoamento secundário divididas em duas partes, individualmente homogêneas, e com troca de calor e massa entre elas. O título da mistura bifásica que alimenta a turbina é fixado e a pressão da água de alimentação é determinada. Baseado neste modelo, desenvolveu-se o programa GEVAP, em linguagem Fortran-IV. O modelo é aplicado ao gerador de vapor da central Angra II e os resultados obtidos são comparados com dados de projeto da KWU, sendo considerados satisfatórios. / [en] Many PWR power plants use steam produced in steam generators with inverted U tubes with natural internal recirculation, in which the primary fluid flows inside the tubes and the working fluid, between the tubes and the shell. In the present work, it is developed a model of termohidraulic simulation, for steady state, considering the scondary flow divided in two parts individually homogeneous, and with heat and mass transferences between them. The quality of the two-phase mixture that is fed to the turbine is fixed and, based on this value, the feedwater pressure is determined. The recirculation ratio is intrinscally determined. Based on this model is applied to the steam generator of the Angra II nuclear power palnt and the results are compared with KWU’s design parameters, being considered satisfactory.