[pt] O setor de saúde, mais especificamente o ambiente hospitalar, pode ser classificado como um dos cenários de maior complexidade, no que se refere à cuidados com a saúde humana e a interface com outras aspectos indissociáveis para a execução de sua atividade-fim, como a arquitetura, os processos de gestão e monitoramento das condições ideais. Riscos de falhas e acidentes são inerentes a todo o processo do cuidado e existem alguns fatores que aumentam a probabilidade das falhas: a gravidade de doenças e estado do paciente; a tecnologia utilizada e seus mecanismos; o volume de atendimentos concorrendo com a atenção dos prestadores de cuidado; a velocidade com que as decisões precisam ser tomadas. Acidentes com ambiente, que promovam interrupções parciais ou definitivas e, em pior grau, danos ao paciente ou a população circulante, em um hospital, são lamentáveis e indesejáveis. No entanto, podem estar relacionados diretamente à assistência ao paciente, com os riscos com a terapêutica, com equipamentos e insumos ou ainda, com temas relacionados à infraestrutura (sistemas elétricos, sistemas de gases medicinais, sistemas de climatização, entre outros). O maior ou menor grau de vulnerabilidade de todo o sistema funcionante depende de como o tratamos, como o planejamos e o controlamos. Com metodologia de análise de conteúdo, as experiências de gestores da área de operações hospitalares formam a escolha do presente estudo, com representantes do segmento privado de grandes grupos de saúde do Brasil. Identificar os fatores intervenientes que afetam a gestão dos riscos, em especial, os estruturais, em hospitais, foi o objetivo do estudo. Destaque para a ótica do gestor de operações que faz parte da execução das atividades que permitem que o cotidiano aconteça, mas que não deve dissociar-se do planejamento de todo o mecanismo de funcionamento e estratégia de crescimento do negócio. Os registros provocaram nos próprios gestores, uma avidez por transformações a partir das oportunidades identificadas, com mais conexão com a gestão de riscos e suas derivações e aplicabilidades que afetam direta ou indiretamente toda a administração hospitalar, fomentando interesse por conhecimento e a expectativa de práticas mais seguras. / [en] The health sector, more specifically the hospital environment, can be classified as one of the most complex scenarios, with regard to human health care and the interface with other inseparable aspects for the execution of its core activity, such as architecture, management processes and monitoring of ideal conditions. Risks of failures and accidents are inherent to the entire care process and there are some factors that increase the probability of failures: the severity of illnesses and the patient s condition; the technology used and its mechanisms; the volume of care competing with the attention of care providers; the speed with which decisions need to be made. Environmental accidents, which cause partial or permanent interruptions and, to a worse extent, damage to the patient or the circulating population, in a hospital, are regrettable and undesirable. However, they may be related to patient care, risks associated with therapy, equipment, and supplies or even issues related to infrastructure (electrical systems, medical gas systems, air conditioning systems, among others). The greater or lesser degree of vulnerability of the entire functioning system depends on how we treat it, how we plan and control it. Using content analysis methodology, the experiences of managers in hospital operations were the choice for this study, with representatives from the private segment of large health groups in Brazil. Identifying the intervening factors that affect risk management, especially structural ones, in hospitals was the objective of the study. Highlighting the perspective of the operations manager who is part of the execution of activities that allow everyday life to happen, but which must not be dissociated from the planning of the entire operating mechanism and business growth strategy. The records provoked in the managers themselves, an avidity for transformations based on the opportunities identified, with more connection with risk management and its derivations and applicability that directly or indirectly affect the entire hospital administration, fostering interest in knowledge and the expectation of safers practices.

[pt] O objetivo desta tese é apresentar novas alternativas para modelagem de variáveis aleatórias no setor de seguros, utilizando o arcabouço dos modelos orientados por score com parâmetros variantes no tempo. No primeiro artigo, propomos um modelo dinâmico para a distribuição do sinistro agregado, que corresponde à soma aleatória dos valores de sinistros (severidade) em determinado período de tempo. A obtenção da distribuição do sinistro agregado é um problema clássico na teoria do risco e fundamental para precificação de seguros, cálculo de provisões e de probabilidade de ruína. No entanto, a obtenção da expressão analítica para essa distribuição de probabilidade é uma tarefa difícil. Neste trabalho, especificamos distribuições não-Gaussianas, tanto para o número de sinistros como para severidade, sob o arcabouço GAS (Generalized Autoregressive Score), e, por meio do uso da Transformada Rápida de Fourier obtemos, numericamente, a distribuição do sinistro agregado. O segundo artigo trata da incorporação do efeito de variáveis macroeconômicas na modelagem de variáveis relevantes no setor de seguros, em linha com requisito internacional de avaliação de provisões de forma consistente com mercado, a qual leva em consideração as informações disponíveis nos mercados financeiros e de capital relevantes, utilizando metodologias e parâmetros consistentes com esses mercados. Modelamos uma série bivariada de número de sinistros (duas linhas de negócios) de seguros financeiros com modelos autorregressivos e utilizamos cópulas para modelar a estrutura de dependência das séries temporais condicionado aos modelos ajustados nas marginais. Com esta abordagem, é possível simular números de sinistros futuros de mais de uma carteira, podendo esse resultado ser utilizado em uma avaliação consistente de provisões e da saúde financeira da seguradora. / [en] The objective of this thesis is to present new alternatives for modeling random variables in the insurance industry, using the framework of the score driven models with time-varying parameters. In the first paper, we propose a dynamic model for the aggregate claims distribution, which corresponds to a random sum of claims severity in a certain period of time. Obtaining the aggregate claims distribution is a classic problem in the Risk Theory and fundamental for premium estimation, measurement of obligations and ruin probability valuation. However, obtaining the analytic expression for this probability distribution is a hard task. In this work, we specify nonGaussian distributions for both the number of claims and for the claims severity, under the GAS framework, and, through the use of the fast Fourier transform, we obtain, numerically, the aggregate claims distribution. The second paper deals with the incorporation of macroeconomic variables on the modeling of relevant variables in the insurance sector, in line with the international requirements for market consistent valuation of insurance liabilities, which means that one should take into account the available information in relevant financial and capital markets, using methodologies and parameters consistent with these markets. We model a bivariate time series (two lines of business) of financial insurance with autoregressive models and use copulas models to consider the dependency structure of the time series conditioned to the fitted models for the marginals. Within this approach, it is possible to simulate the numbers of claims from more than one portfolio, and this result can be used in a consistent valuation of liabilities and of the financial health of an insurer.