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新巴塞爾資本協定與衍生性金融商品操作影響本國銀行業經營效率之實證研究-應用資料包絡分析法 / Research for the efficiency in domestic banking industry with a view of regarding Basel II and derivatives products-An application of DEA approach許郁甄 Unknown Date (has links)
近年來，由於金融產業的進步與科技的日新月異，越來越多樣的衍生性金融商品被廣泛使用，此類具有高獲利高槓桿的金融商品固然有避險的功能，另一方面也提高了銀行業的經營風險。巴塞爾委員會有鑑於此，大幅更動了早期巴塞爾資本協定的內容，稱為Basel II。
Basel II 的資本適足管制雖能避免金融機構發生倒閉之危機，但卻也影響金融機構之產出結構及品質，改變了金融機構之效率表現，因此，瞭解 Basel II 對金融機構效率表現之影響程度是本文目的之ㄧ，此外，有鑑於衍生性金融商品的高風險特性，本研究也將此變數加入，探討此兩項變數對本國銀行經營效率的影響為何。
本研究以資本適足率與衍生性商品使用量作為外生變數，以國內32家銀行為樣本，利用民國九十七年底之資料，採取三階段資料包絡分析法探討此兩項變數對銀行經營績效的影響。首先求算第一階段效率值，接下來考量資料截斷的特性，採用 Tobit 迴歸模型，計算差額變數並做調整，在第三階段排除其影響力，使所有決策單位在同一起跑點上再進行效率評估。
實證結果發現，資本適足率對於銀行效率的影響是有利的，而衍生性金融商品使用量則為不利因素，第一階段與第三階段的效率值在利用Wilcoxon 符號等級檢定之後的結果顯示第一階段與第三階段的效率值分布在0.5%的顯著水準下是不相同的，可進一步推論資本適足率與衍生性金融商品的使用量對銀行經營效率的影響十分顯著。
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