Teisingas komercinių bankų, kaip vienos iš svarbiausių finansų sistemos grandies, rizikos įvertinimas visuomet yra vienas iš prioritetinių uždavinių. Tinkamai vertinant bankų riziką, galima laiku užkirsti kelią finansinėms krizėms, o kartu išvengti bereikalingų suvaržymų, stabdančių finansų sektoriaus ir viso ūkio plėtrą. Patys bankai irgi suvokia būtinybę turėti savo rizikos vertinimo sistemas – vadybininkai nuolat vertina atskirų projektų ar investicijų rizikingumą, banko valdytojai daro strateginius sprendimus dėl veiklos pelningumo ir rizikos profilio visos organizacijos mastu. Visgi akivaizdu, kad daugelyje šalių nusistovėjusi bankų priežiūros institucijų nustatyta rizikos vertinimo tvarka bei bankų rizikas ribojantys normatyvai yra gana mechaniški, neužtikrina bankų veiklos saugumo bei sukuria paskatas neoptimaliai paskirstyti bankų finansinio turto portfelį. Vienas iš svarbiausių bankų rizikos šaltinių – rinkos rizika, kurią būtina tinkamai valdyti, siekiant išvengti nuostolių ar net bankrotų. Ši rizika patiriama tik tada, kai finansinė institucija turi tam tikras atviras kurio nors instrumento pozicijas. Rinkos rizika veikia ir per prekybinę veiklą, ir per bendrą banko balansą, todėl kartais vadinama pozicijos rizika arba kainos rizika. Lietuvos banko apibūdinimu, rinkos rizika – tikimybė, kad rinkos kintamieji, pavyzdžiui, palūkanų normos, valiutų kursai, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių kainos ir kt. pasikeis taip, jog bankas dėl sudaryto sandorio... [toliau žr. visą tekstą] / Suitable commercial bank risk assessment, as one of the most important unit of the financial system, is always a priority. Properly assessing the risk of bank may help to prevent financial crises in time, while avoiding unnecessary constraints on the delays in the financial sector and the economy development. The banks themselves also need to be aware of their risk assessment systems - managers continually assess individual projects or investment risks involved, bank managers make strategic decisions on profitability and risk profile of the whole organization level. However, it is clear that in many countries steady banking supervisory authorities procedures of the risk assessment process and the banking prudential norms are rather mechanical, does not guarantee the security of banking activities, and creates incentives for sub-optimal allocation of banks financial assets portfolio. One of the main sources of bank risk - market risk, which must be properly managed to avoid losses or even bankruptcy. This risk can ocurre only when the financial institution has some open positions on any instrument. Market risk is functioning through the commercial activities, and a total bank balance, and sometimes is referred to the position or price risk. As the Lithuanian bank characterizes, market risk - the likelihood that market variables such as interest rates, exchange rates, equities, commodities and others change so that the bank‘s contract will suffer a loss.

Darbo tema "BANKO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS AB BANKE „NORD/LB“ LIETUVA"Darbo objektas - AB bankas „NORD/LB" Lietuva.Pirmoje dalyje pateikta kliento ir paslaugų tekėjo sąveikos teorinė analizė. Antroje dalyje analizuojamas atliktas tyrimas. Trečioje darbo dalyje pateikiamos paslaugų teikėjo ir kliento sąveikos tobulinimo rekomendacijos. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos. / Services are one of the fastest growing economical sectors in all worlds, including Lithuania. One of the most important parts of this sector is financial services, which produces more than 25 % of all services' sector income. One of the financial services main characteristics - money and time, requiring total assurance between services' conveyor and customer. So, a very important thing in financial services is quality of process, based on interaction between services' conveyor and customer. The purpose of this work is to make the instruments to improve the quality of interaction between " NORD/LB" Lietuva bank and its individual customers after the determination of current quality level. Based on this purpose, in the first part of this work was analyzed the current situation in Lithuania's financial services and the perception level of services quality. The analysis showed that the interaction between services' conveyor and customer is one of the main factors to success in banking sector, influencing the trust of current and potential customers and directly with this connected market share growth. In the second part of this work was made the analysis of scientific literature, with the purpose to estimate theoretical background of interaction marketing use in banking services sector. Based on this analysis was made the client's and banking services' conveyor interaction model, which was used in "NORD/LB" Lietuva services quality analysis. The analysis of "NORD/LB" Lietuva and... [to full text]

Viena iš pagrindinių bankų žlugimo priežasčių yra netinkamas kredito rizikos valdymas. Tradicinėje bankininkystėje didžiąją dalį bankų turto sudaro paskolos todėl kredito rizikos valdymas daro didelę įtaką bankų veiklos stabilumui. Darbo tikslas – išnagrinėti bankų veiklos rizikos specifiką pagrindinį dėmesį skiriant paskolų rizikos analizei, ištinti ir įvertinti paskolų rizikos vertinimo ir valdymo galimybes. Darbo uždaviniai. Siekiant užsibrėžto tikslo, yra nagrinėjami tokie uždaviniai: - išanalizuoti bankų veiklos bei paskolų rizikos ypatybes; - apibūdinti kredito rizikos šaltinius, priežastis bei kredito principus; - įvertinti paskolų kaitą ir ją įtakojančius veiksnius; - išanalizuoti paskolų riziką bei riziką ribojančius normatyvus; - išnagrinėti riziką mažinančias priemones. Lietuvos bankų paskolų portfelio didėjimas 2003 – 2005 metais pirmiausia sietinas su nekilnojamojo turto rinka, kadangi didesnė dauguma paskolų yra išduota būstui įsigyti. Kaip pagrindinį paskolų portfelio didėjimo pavojų galima išskirti neapibrėžtumą nekilnojamojo turto rinkoje, nuo kurios būklės labai priklauso bankų balansų kokybė. Gyventojai vis labiau linkę skolintis eurais, todėl pastebimas paskolų litais dalies mažėjimas. Kilus problemoms dėl euro įvedimo gali atsirasti potenciali valiutinė rizika. Bankai, vykdydami kreditavimą, didesnę perspektyvą ir toliau mato ilgalaikiuose įmonių veiklos projektuose. Ilgalaikės paskolos iš vienos pusės sudaro bankų klientams palankias sąlygas plėtoti... [toliau žr. visą tekstą] / Inappropriate credit risk management is one of the main reasons of bank collapse. The major part of bank capital in traditional banking consists of credits. Thus credit risk management strongly influences stability of banks. The purpose of this work is to analyze the specifics of bank activity risks, paying great attention to credit risk analysis, and to explore and evaluate the possibilities of bank credit risk management and assessment. The tasks of this job are the following: - (to) analyze characteristics of bank activity and credit risks. - (to) describe the sources and reasons of credit risk and present credit principles. - (to) evaluate the variation of credit portfolio and the factors influencing it - (to) analyze credit risk and credit risk limiting standards. - (to) inspect the tools reducing credit risk The increase of Lithuanian bank credit portfolio in years 2003 - 2005 is mostly related to real estate market. This is because the major part of credits is devoted to buy accommodation. As the main risk of this increase we can mention indetermination in real estate market. As more and more people tend to take credits in euros, there exists a decrease in credits, taken in litas. So if there would be problems to make euro as our currency it could appear potential currency risk. Banks find more perspectives in long term credits and it makes good circumstances for bank clients to develop their investment projects. On the other hand, long term credits determine bigger... [to full text]

Sparčiai besiplečiant rinkos sąlygoms, didėjant konkurencijai tarp bankų, Lietuvos bankų struktūroje darbuotojams keliami vis aukštesni reikalavimai. Lietuvos banko vadovai suvokia darbuotojų lojalumo reikšmę tad vis daugiau dėmesio skiriama efektyvių motyvavimo priemonių kūrimui, taikymui, įgyvendinimui vidineje marketingo strategijoje. Tačiau įvertinus rinkos tyrimų bendrovės "TNS Gallup" duomenis matyti jog Lietuvos darbuotojų prisirišimo prie darbovietės lygis yra vienas žemiausių visoje Europoje. Lietuvos darbdaviai dažnai taiko pinigines motyvavimo priemones. Darbo tikslas - išnagrinėti teorines motyvavimo priemonių prielaidas, sugrupuoti ir pritaikyti darbuotojų motyvavimo priemones bankininkystės sektoriuje AB "SEB" banko pavyzdžiu. / The paper presents the analysis of various sources, related to the application of motivational tools in internal marketing after the example of SEB bank. Under the changing conditions of market structures, the bankers perceive that employee loyalty and productivity is as essential as having loyal customers. Therefore, Lithuanian bankers invest their time and effort in creating motivational measures with the application of international marketing concept. According to TNS Gallup, the Lithuanian employees; attachment to a company is one of the lowest in Europe. Most often Lithuanian employers apply monetary motivational measures, over-valuating the significance of financial motivation in the workplace. This scientific and practical problem is becoming more and more urgent in the Lithuanian banking sector, catching up with the rest of the services sector, where motivational measures’ market is of paramount importance. The aim of the paper is an examination of the assumption of the theoretical motivation, to group and adapt measures in the banking sector, based on SEB bank example.

Theoretical and practical methods of assessment of the bank‘s activities of variuos foreign and Lithuanian authors are analyzed and systemized in the master‘s final paper. There are mentioned such methods of assessment of the bank‘s activities: Economic Value Added, Economical and book-keepinng methods of estimate of the bank‘s activities and ect. A great attention is turned on the role of risk management in the commercial bank and its influence on the rezults of bank‘s activities in this research work. The urgent problems of the bank‘s capital adequancy and liquidity management are investigated in the master‘s final paper. Moreover, the participation place of the bank is ascertained in the financial institutes‘ activity. Therefore, the analisys of the balance sheet of Snoras bank is carried out, the standarts of risk‘s limits are looked over and investment activities are evaluated in this work. The author‘s couched hypothesis of the scientific research that correctly chosen policy of assets management of the commercial bank has direct impact on the efficiency of the commercial bank‘s activities, is corroborated.

Master‘s work explores the influence of credit risk of individual clients to the bank management process. It analyzes and systemizes theoretical and practical elements of the banks credit risk management conducted by various Lithuanian and foreign authors. It also measures the importance of credit administration and monitoring of individual clients with the purpose to decrease credit risk. Also this work presents prepared credit risk management system of private clients. It presents an analysis of legal acts of the Republic of Lithuania that directly influence bank credit risk management. Master’s work proves scientific hypothesis that improved credit applicant evaluation system enables to assess and reduce credit risk in AB bankas “NORD/LB Lietuva”.

Magistro darbe yra suformuluotos komercinio banko kreditų portfelio formavimo problemos. Remiantis Lietuvos ir užsienio autorių moksline literatūra, pateikti banko kreditų portfelio valdymo metodai ir jų taikymo galimybės. Atlikta AB „Šiaulių bankas“ kreditų portfelio kitimo analizė. Pasiūlyta paskolų apimties didinimo perspektyva bei jos ekonominė nauda bankui. Pirmoji – konceptualioji baigiamojo magistro darbo dalis skirta teoriniams klausimams nagrinėti, remiantis moksline literatūra. Analizuojama Lietuvos mokslininkų F. Jasevičienės, V. Vaškelaičio, D. Ivaškevičiaus, G. Kancerevyčiaus, taip pat užsienio mokslininkų J. Bessis, E. I. Altman ekonominė literatūra, nagrinėjami ir analizuojami paskolų vertinimo, grupavimo ir pelningumo principai. Antroje dalyje analizuojamos AB “Šiaulių bankas“ kreditų kitimo tendencijos. Taikant statistinius metodus atlikta paskolų portfelio apimties kitimo ir struktūros analizė. Taip pat taikant statistinius metodus nustatyta, kas labiausiai veikė visą paskolų portfelio didėjimą. Konstruktyviojoje dalyje analizuojant AB “Šiaulių bankas“ paskolų portfelio kitimo tendencijas, pritaikius statistinius metodus atlikta prognozė 2007 – 2008 metams. Atlikus įvairių autorių nuomonių įvertinimą bei apžvelgus kreditų kitimo tendencijas AB „Šiaulių banke“ pateikiami pasiūlymai kredito portfelio apimčiai didinti. / In the master’s paper portfolio formation problems are formulated for commercial bank credits. Basing upon the Lithuanian and foreign scientific literature, bank credit portfolio control methods and application opportunities are given. AB Siauliu bankas credit portfolio change analysis is done. Loan volume increase perspective and its economic benefit for the bank are suggested. The first, the conceptual part of the master’s paper is dedicated to analyse theoretical questions basing upon scientific literature. Economic literature of Lithuanian scientists F.Jaseviciene, V.Vaskelaitis, D.Ivaskevicius, G.Kancerevycius as well as foreign authors J.Bessis, E.I.Altman is analysed, loan assessment, grouping and profitability principles are analysed. In the second part I analyse AB Siauliu bankas credit change trends. Applying statistical methods, loan portfolio volume change and structure analysis is performed. Also, applying statistical methods, the factors which influenced increase of the loan portfolio are established. In the constructive pat, by analysing AB Siauliu bankas loan portfolio change trends, applying statistical methods, forecast for 2007-2008 is done. After having assessed opinions of various authors and reviewed credit change trends in AB Siauliu bankas, suggestions for increase of credit portfolio volume are given.

In the master’s work there are analyzed and systemized various Lithuanian and foreign theoretical and practical researches of risk measures and control researches; there are researched banking risk, importance of liquidity control in commercial banks; formed liquidity risk control of the problems in commercial banks and summarized used methods controlling and setting the liquidity risk. There is properly done liquidity risk analysis and the estimation of AB “Šiaulių bankas”, according to the system of indices of liquidity and testing method during inauspicious circumstances. In the constructive part of the master’s work, there are presented improving possibilities of estimation and control of liquidity risks of AB “Šiaulių bankas”. There was suggested the practicing of the liquidity risk control model, estimation of particular currency liquidity positions (gaps) using liquidity value method (VAR) and practicing variation / co-variation method; the supplement of new participants of the system of liquidity indices.

Methods of assessment of the bank’s activities efficiency are analyzed in the master thesis. Theoretical and practical methods of assessment of the banks’ activities of different Lithuanian and foreign authors are analyzed and systemized. The role of risk management function in the commercial bank and its impact on the results of the bank’s activities are analyzed in the research work. Problems of the bank’s capital adequacy management are analyzed in a comprehensive way, too. The analysis of the balance sheet of Šiaulių bankas AB is carried out and investment activities are evaluated. Moreover, legal acts of the Republic of Lithuania, which influence the banks’ activities, are analyzed. The author’s formulated hypothesis of the scientific research is confirmed that an appropriately chosen strategy of assets management of the commercial bank has a direct impact on efficiency of the commercial bank’s activities.

Darbo tema. Lietuvos monetarinės politikos efektyvumas. Temos aktualumas. Šiuo metu monetarinė politika labai aktuali visoms šalims, taip pat ir Lietuvai. Ji skatina nacionalinio produkto gamybą, užkerta kelią nedarbo augimui ir infliacijai, subalansuoja užsienio ryšius. Lietuvoje sparčiai kylant infliacijos lygiui, svarbu išsiaiškinti, ar Centrinis bankas bus pajėgus jį suvaldyti. Taip pat aktualu, kaip susiklostys ekonominė situacija šalyje būnant Europos Sąjungos nare bei derinant šalies monetarinę politiką pagal Europos Centrinio banko reikalavimus. Tyrimo objektas. Lietuvos monetarinė politika ir jos poveikis šalies ekonomikai. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – nustatyti, ar Lietuvos monetarinė politika yra efektyvi. Siekiant iškelto tikslo, sprendžiami tokie uždaviniai: • Apibrėžti Centrinio banko funkcijas bei monearinės politikos priemones; • Išnagrinėti Lietuvos Centrinio banko veiklą ir jo taikomas monetarinės politikos priemones; • Išanalizuoti Lietuvos banko vykdytą monetarinę politiką atskirais laikotarpiais nuo 1991 m. iki 2006m. bei Lietuvos makroekonominių rodiklių kaitą tais pačiais laikotarpiais; • Atliktos analizės pagrindu atlikti makroekonominių rodiklių prognozę ir pagal ją pateikti pasiūlymus dėl monetarinės politikos priemonių taikymo. Tyrimas, jo metodai ir problema. Sparčiai kylant infliacijai bei gresiant šalyje ekonomikos perkaitimui kyla klausimas, ar Lietuvos banko vykdoma monetarinė politika yra efektyvi, nes būtent monetarinės... [toliau žr. visą tekstą] / Work topic: The efficiency of Lithuanian monetary policy. The actuality of work. The monetary policy is topical to all countries, to Lithuania also. It stimulates the manufacture of national product, blocks up the growth of unemployment and inflation, balances the foreign relations. It is important to find out if Central bank will be able to control the growing level of inflation in Lithuania. Futhermore, it is topical to find out, what situation will be in our country being the member of European Union and regulating monetary policy by the requirements of European Bank. Work object. Lithuanian monetary policy and its influence on national economy. Work aim. To examine the influence of Lithuanian monetary policy on national economy. The objectives of work: • To define the functions of Central bank and the tools of monetary policy; • To investigate the practice of Lithuanian Central bank and its monetary policy tools; • To analyze Lithuanian monetary policy by different periods from 1991 to 2006 year and to examine the fluctuation of Lithuanian macroeconomic indicators by the same periods. • To make the forecast of macroeconomic indicators on the base of made analysis and to propose a motion about the use of monetary policy tools. The methods of work: • The analysis of science literature by investigating aim; • The analysis of data from Lithuanian bank, from internet and from the press which are ralative with examinating theme; • The statistical data from the internet site of... [to full text]