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Análise de desempenho de fundos mútuos de açõesDiniz Júnior, Ary Avellar 07 April 1997 (has links)
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Previous issue date: 1997-04-07T00:00:00Z / A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos -clássicos de Treynor, Sharpe e Jensen e o Modelo de Treynor e Mazuy, que também analisa habilidade de market timing dos administradores dos fundos. Além disso, examinamos estratégia de construção e administração de fundos, bem como analisamos algumas características e classificações desses fundos.
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