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Evolução e mudanças estruturais na produtividade dos paísesGalvão Junior, Antonio Fialho 30 May 2003 (has links)
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Previous issue date: 2003-05-30 / Este trabalho tem dois objetivos. Primeiro, identificar fatos estilizados para as mudanças estruturais ocorridas na Produtividade Total dos Fatores (PTF) em uma amostra de 81 países entre os anos de 1950(60) 2000. Segundo, identificar, quando possível, episódios da história política econômica desses países que possivelmente estejam associados com quebra em questão. Assim, determinamos os números e as datas das quebras estruturais na série temporal da PTF para os países utilizando estimadores testes de mudanças estruturais múltiplas propostos por Bai Perron (1998). Concluímos que ocorrem mudanças estruturais na maioria dos países essas são devidas principalmente fatores internos. Mudanças nos regimes governamentais, como golpes de estado, independência ou uma nova constituição no país são os principais responsáveis por mudanças estruturais na série da PTF respondem por cerca de 40% das mudanças estruturais estimadas. Além disso, choques externos como choque do petróleo choque de juros internacional podem explicar outros 20% das mudanças estruturais na PTF.
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Ensaios em macroeconometria e finançasGaglianone, Wagner Piazza January 2007 (has links)
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Previous issue date: 2007-11-22 / This thesis is composed of three essays referent to the subjects of macroeconometrics and Önance. In each essay, which corresponds to one chapter, the objective is to investigate and analyze advanced econometric techniques, applied to relevant macroeconomic questions, such as the capital mobility hypothesis and the sustainability of public debt. A Önance topic regarding portfolio risk management is also investigated, through an econometric technique used to evaluate Value-at-Risk models. The Örst chapter investigates an intertemporal optimization model to analyze the current account. Based on Campbell & Shillerís (1987) approach, a Wald test is conducted to analyze a set of restrictions imposed to a VAR used to forecast the current account. The estimation is based on three di§erent procedures: OLS, SUR and the two-way error decomposition of Fuller & Battese (1974), due to the presence of global shocks. A note on Granger causality is also provided, which is shown to be a necessary condition to perform the Wald test with serious implications to the validation of the model. An empirical exercise for the G-7 countries is presented, and the results substantially change with the di§erent estimation techniques. A small Monte Carlo simulation is also presented to investigate the size and power of the Wald test based on the considered estimators. The second chapter presents a study about Öscal sustainability based on a quantile autoregression (QAR) model. A novel methodology to separate periods of nonstationarity from stationary ones is proposed, which allows one to identify trajectories of public debt that are not compatible with Öscal sustainability. Moreover, such trajectories are used to construct a debt ceiling, that is, the largest value of public debt that does not jeopardize long-run Öscal sustainability. An out-of-sample forecast of such a ceiling is also constructed, and can be used by policy makers interested in keeping the public debt on a sustainable path. An empirical exercise by using Brazilian data is conducted to show the applicability of the methodology. In the third chapter, an alternative backtest to evaluate the performance of Value-at-Risk (VaR) models is proposed. The econometric methodology allows one to directly test the overall performance of a VaR model, as well as identify periods of an increased risk exposure, which seems to be a novelty in the literature. Quantile regressions provide an appropriate environment to investigate VaR models, since they can naturally be viewed as a conditional quantile function of a given return series. An empirical exercise is conducted for daily S&P500 series, and a Monte Carlo simulation is also presented, revealing that the proposed test might exhibit more power in comparison to other backtests.
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Salário de reserva e duração do desemprego no Brasil: uma análise com dados da pesquisa de padrão de vida do IBGESilva, Victor Hugo de Oliveira January 2006 (has links)
SILVA, Victor Hugo de Oliveira. Salário de reserva e duração de desemprego no Brasil: uma análise com dados da pesquisa de padrão de vida do IBGE. 2006. 61f. : Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Curso de Pós-Graduação em Economia CAEN, Fortaleza-CE, 2006. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-03T20:02:23Z
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Previous issue date: 2006 / O objetivo do presente estudo é o de analisar os principais determinantes do salário de reserva e da duração do desemprego, utilizando como evidência a base de dados da Pesquisa de Padrão de Vida do IBGE (1996-1997). Para tanto, duas metodologias econométricas são utilizadas. Na análise de salário de reserva, estima-se uma equação de salários, cujo principal determinante utilizado é a duração do desemprego. A estimação utiliza mínimos quadrados em dois estágios para atenuar o viés de simultaneidade presente. Os resultados mostram que a duração do desemprego afeta negativamente o salário de reserva do trabalhador. Esse resultado está de acordo com a evidência empírica internacional. Na análise de duração, estima-se a função risco empírica a partir dos modelos de Risco Proporcional e Proporcional de Cox, com e sem heterogeneidade não-observada. Os parâmetros estimados possuem os sinais usuais, com exceção da dummy para sexo. O risco de sair do desemprego é monotonicamente crescente inicialmente, e, após a inclusão de heterogeneidade não observada, passa a apresentar um perfil não-monotônico. Esses resultados oferecem uma perspectiva nova para tentar entender as mudanças ocorridas no mercado de trabalho brasileiro durante a década de 90.
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Estimando o impacto do estoque de capital público sobre o PIB per capita na presença de mudança estruturalOliveira, Jimmy Lima de January 2006 (has links)
OLIVEIRA, Jimmy Lima de. Estimando o impacto do estoque de capital público sobre o PIB per capita na presença de mudança estrutural. 2006. 54f. : Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Economia CAEN, Fortaleza-CE, 2006. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-03T21:12:55Z
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Previous issue date: 2006 / Aiming to estimate the elasticity product-public expenditure to the Brazilian economy, during the period 1950-2003, it was used a vector error correction model (VECM) to control for possible structural changes in the series. When structural changes were observed, many of the Dickey-Fuller statistic tests are biased towards the non-rejection of the existence of a unit root. This bias means that the Dickey-Fuller test is biased towards the null hypothesis of unit root, even if the series is stationary within each sub period. Without controlling for structural changes, the cointegration tests may present deceiving results and the estimates obtained may be biased. / O presente trabalho estima a elasticidade produto-gasto público para economia brasileira, no período de 1950 a 2003, utilizando um modelo vetorial de correção de erro (VECM) para controlar possíveis mudanças estruturais nas séries. Quando existem mudanças estruturais, os vários testes estatísticos de Dickey-Fuller são viesados em direção da não rejeição de uma raiz unitária. Este viés significa que o teste de Dickey-Fuller é viesado em direção da hipótese nula de uma raiz unitária, mesmo se a série é estacionária dentro de cada subperíodo. Sem controlar para mudanças estruturais, os testes de cointegração podem apresentar resultados enganosos, e as estimativas obtidas podem ser viesadas.
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Previsão de demanda de energia elétrica para o Nordeste utilizando OLS dinâmico e mudança de regimeIrffi, Guilherme Diniz January 2007 (has links)
IRFFI, Guilherme Diniz. Previsão da demanda de energia elétrica para o Nordeste utilizando OLS dinâmico e mudança de regime. 2007. 51f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Economia - CAEN, Fortaleza-CE, 2007. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-04T17:06:03Z
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Previous issue date: 2007 / The objective of this research is to estimate the residential, commercial and industrial demand for electric energy in the Northeast region of Brazil during the period of 1970 2003. Two different methodologies were used to compute the price and income elasticity of demand: i) DOLS, proposed by Stock and Watson (1993); and ii) Regime Switching by Gregory and Hansen (1996). Error Correction Models are estimated from the cointegration vectors. These models are used to perform long-run forecasts of the electricity demand for the period 2004- 2010. The results are then compared to those from other researches about Brazilian’s price and income elasticity of demand for electric energy. Furthermore, the computed forecasts are compared to those from Eletrobrás and from Siqueira, Cordeiro Jr. e Castelar (2006). The methodologies used in this work present forecasts that are more accurate than those ones from nother works for the period 2004-2006. / Esse estudo se propõe estimar a demanda por energia elétrica para as classes residencial, comercial e industrial na região Nordeste do Brasil, no período de 1970 a 2003. Utilizando as metodologias desenvolvidas por Stock e Watson (1993) e Gregory e Hansen (1996), respectivamente, DOLS e Mudança de Regime para obter as elasticidades-preço e renda de longo prazo. A partir dos vetores de cointegração são estimados os Modelos de Correções de Erros, os quais fornecem a base para se fazer previsões de longo prazo, no período de 2004 a 2010. A partir dos resultados apresentados por este estudo, são feitas comparações das elasticidades-preço e renda de curto e longo prazo com demais estudos para o Brasil, bem como para as previsões feitas pela Eletrobrás e por Siqueira, Cordeiro Jr. e Castelar (2006). As metodologias utilizadas nesse estudo, apresentam previsões mais acuradas do que os demais estudos para os anos de 2004 a 2006.
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Inter relação entre constituição e extinção de firmas no BrasilRocco, Leandro de Almeida January 2008 (has links)
ROCCO, Leandro de Almeida. Inter-relação entre constituição e extinção de firmas no Brasil. 2008. 24f. Dissertação (Mestrado ) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-CE, 2009. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-05T16:33:34Z
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Previous issue date: 2008 / This study investigates a dynamic interrelationship between formation and extinction
of firms in Brazil using a sample between January of 1985 and December of 2007,
divided into two periods: 1985-1994 and 1995-2007. The findings of this analysis
favor the formulation of policies to benefit the creation of news firms and to avoid
companies to close down. This interrelationship is studied through a vector
autoregressive model applied to panel data and a causality test. The results show
that the formation of companies generates extinction in two different periods and
extinction generates formation only in the post-Real Plan period. / Este estudo procura investigar a inter-relação dinâmica entre a constituição e a
extinção de firmas no Brasil entre janeiro de 1985 e dezembro de 2007, dividindo a
em dois períodos: 1985-1994 e 1995-2007. As conclusões desta análise favorecem
a organização de políticas para beneficiar o surgimento de novas firmas e de
políticas para prevenir que empresas encerrem suas atividades. Essa inter-relação é
analisada através de um modelo de vetores autorregressivos para dados em painel
e teste de causalidade. Os resultados mostram que a constituição de empresas leva
à extinção em dois períodos diferentes e extinção gera subseqüentes constituições
de firmas apenas no período pós-plano real.
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Causalidade entre as taxas de crescimento dos países desenvolvidos e emergentesSousa Filho, João Francisco de January 2008 (has links)
SOUSA FILHO, João Francisco de. Causalidade entre as taxas de crescimento dos países desenvolvidos e emergentes. 2008. 44f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-19T19:35:20Z
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Previous issue date: 2008 / Through the use of statistical and econometric instrumentals for the analysis of time series, this work aims to verify the relationships between the economic growth rate of developed and emergent countries. For so much, it was used of a sample containing
the real economic growth rate of those countries in the period of 1970-2007. With
base in this study, it was verified that causality exists, in the sense of Granger, of the economic growth rate of the countries developed towards the emerging countries.
The impulse response function showed that the answer of the emerging countries to
impacts in the economic growth of the developed countries was the most significant
and durable. / Através da utilização de instrumentais estatísticos e econométricos para a análise de séries temporais, buscou-se verificar as relações entre as taxas de crescimento dos
países desenvolvidos e emergentes. Para tanto, utilizou-se de uma amostra
contendo a taxa real de crescimento econômico desses países no período de 1970-
2007. Com base nesse estudo, verificou-se que existe causalidade, no sentido
Granger, do crescimento econômico dos países desenvolvidos em direção aos países emergentes. A função de resposta a impulsos mostrou que a resposta dos países emergentes a choques no crescimento dos países desenvolvidos foi a mais significativa e duradoura.
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Arbitragem estatística na estrutura a termo usando cointegraçãoFaraco, Rafael Peressoni January 2015 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2015-10-20T03:09:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2015 / Esse trabalho elabora uma estratégia de arbitragem estatística utilizando trios de maturidades da estrutura a termo. Testes de cointegração foram utilizados para detectar equilíbrios entre os ativos e desvios dessa condição foram explorados. A estratégia foi testada utilizando dois conjuntos de dados, uma base de dados interpolada, de modo a manter as maturidades fixas, e uma base com dados intradiários de contratos de futuro de DI. A estratégia alcançou um excesso de retorno líquido de 17,05\%, no período de 14 de janeiro de 2014 a 10 de março de 2014 utilizado para os testes. Além disso, a estratégia se mostrou resiliente, tanto em relação a escolha dos parâmetros, quanto em relação ao patrimônio disponível, indicando boas possibilidades de aplicação prática. Como a estratégia não apresenta duration igual a zero nas suas operações, duas alterações foram sugeridas visando diminuir os riscos da estratégia. Mesmo com essas alterações, a estratégia obteve resultados bem promissores.<br> / Abstract : This work elaborates a statistical arbitrage strategy using trios of maturities from the term structure of interest rates. Cointegration tests were used to detect equilibriums amongst the different maturities and deviations from that were explored. Two datasets were utilized to test the strategy; the first one used interpolated data in order to have fixed maturities, the second one is composed of DI-Futuro contracts with intraday sampling. The strategy yielded an excess return of 17.05\% over the tested period, between January 14, 2014 and March 10, 2014. Besides the return, the strategy showed resilience to changes in the parameters and in relation to the available patrimony. Due to the fact that the trades in the strategy did not have duration equal to zero, two changes are suggested in order to minimize the risk of the strategy. Even with those changes, the strategy showed promising results.
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Ensaios empíricos sobre compensação executiva e dinâmica das greves no BrasilDevidé Junior, Aricieri January 2010 (has links)
Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-07-04T19:57:41Z
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Previous issue date: 2010 / This thesis aims to conduct an empirical study on Labor Economics, with the
application of microeconometric techniques. We develop two independent chapters. The first
chapter deals with the structure of executive compensation: specifically it tries to estimate the
elasticity of executive compensation in relation to the performance of firms, measured by
revenues. The estimations are carried out in two stages: at the first stage, we use crosssectional
data, allowing the comparison of the annual information and at the second, we
employ panel data. The main focus of this chapter is the analysis of results coming from the
panel data set, because it has the advantage of eliminating the problem of unobserved
heterogeneity, giving greater representativeness to the estimates. We found significant effects
of the performance of local companies on the remuneration of its executives, with elasticity
values similar to those obtained from studies conducted in European countries. The second
chapter focuses on the analysis of strikes in Brazil, with emphasis on the impact of the 1988
Federal Constitution in its dynamics. Two different modeling exercises are conducted. The
first examines the determinants of the duration of strikes by means of Cox proportional
hazards model, controlling for the effects related to the size and characteristics of firms and
macroeconomic indicators. The second exercise evaluates the factors that influence the final
results of the demands of the strikers through the development and estimation of an ordered
logistic model, controlling for size and business characteristics and duration of outages. The
results show that the size of strikes is not conducive to agreement between the parties, being
inversely related to duration and reducing the likelihood of meeting the demands of the
strikers. Analyzing the direct relationship between duration and outcome of claims, it appears
that longer strikes tend to have low probability of agreement between the parties. The study
also highlights that the State of São Paulo, place of beginning and development of major
strike movements in Brazil, is also more conducive to settlements between workers and firms,
since the strikes started on it tend to have lower durations and higher proportions of
attendance of strikers claims. Regarding the main objective of the chapter, we highlighted
differences in the characteristics of strikes in the post-constitutional period compared with the
period before the Constitution. The results suggest that the Federal Constitution had a
significant impact on the dynamics of the Brazilian strike movements, especially by
expanding its regulations and giving greater bargaining power for workers. So, the legislation
appears to favored agreements between parties, resulting in a trend of larger strikes and increasing the likelihood of meeting the demands of the strikers. / A presente tese tem por finalidade realizar um estudo empírico em Economia do
Trabalho, com a aplicação de técnicas microeconométricas. São desenvolvidos dois capítulos
independentes. O primeiro capítulo tem por objetivo verificar a estrutura de compensação dos
executivos, mais especificamente estimar a elasticidade da remuneração em relação ao
desempenho das firmas, medido pelo faturamento. As estimações são realizadas em duas
etapas: a primeira com dados transversais, permitindo a comparação das informações anuais e
a segunda utilizando dados em painel. O foco principal deste capítulo é a análise através de
dados em painel, pois possui a vantagem de eliminar o problema da heterogeneidade não
observada, dando maior representatividade às estimações. Destacando a escassez de estudos
brasileiros, realiza uma revisão de literatura internacional referente, permitindo comparar os
resultados dessa pesquisa com os encontrados nos demais artigos publicados. O estudo
encontra efeitos significativos do desempenho das firmas brasileiras sobre a remuneração de
seus executivos, com valores semelhantes aos obtidos por pesquisas realizadas em países
europeus. O segundo capítulo destaca a análise das greves brasileiras, com ênfase no impacto
da Constituição Federal de 1988 em sua dinâmica. São realizadas duas pesquisas distintas. A
primeira analisa os condicionantes da duração das paralisações através do modelo de risco
proporcional de Cox, controlando para efeitos relacionados ao tamanho e características das
firmas e indicadores macroeconômicos. A segunda pesquisa avalia os fatores que influenciam
nos resultados finais das reivindicações dos grevistas, considerando especificamente as
informações sobre as greves por motivos salariais; o estudo desenvolve uma ordenação dos
resultados dos acordos finais entre trabalhadores e empresas, possibilitando a realização da
estimação através do modelo logístico ordenado, controlando para tamanho e características
das empresas e duração das paralisações. Os resultados demonstram que o tamanho das
greves não é favorável ao acordo entre as partes, estando inversamente relacionado com sua
duração e reduzindo a probabilidade de atendimento das solicitações dos grevistas.
Analisando a relação entre duração e resultados das reivindicações, verifica-se que greves
mais longas tendem a apresentar menor probabilidade de acordo entre as partes. O estudo
ainda destaca que no Estado de São Paulo, local de surgimento e desenvolvimento dos
principais movimentos grevistas brasileiros, é também o mais favorável ao entendimento
entre trabalhadores e empresas, pois as paralisações nele iniciadas tendem a ter menores
durações e maiores proporções de atendimento das reivindicações. Em relação ao objetivo
principal do capítulo, são evidenciadas as diferenças nas características das greves no período
pós-constitucional. Os resultados sugerem que a Constituição causou impacto significativo na
organização dos movimentos grevistas, ampliando sua regulamentação e dando maior poder
de barganha aos trabalhadores. Assim, são favorecidos os acordos entre as partes, resultando
em uma tendência de greves mais longas e elevando a probabilidade de atendimento das
reivindicações dos grevistas.
Palavras-chave: Economia do Trabalho, Remuneração Executiva
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Determinantes da probabilidade de atendimento de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor: uma análise econométrica do cadastro nacional de reclamações fundamentadasPereira Junior, João Batista January 2014 (has links)
PEREIRA JÚNIOR, João Batista. Determinantes da probabilidade de atendimento de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor: uma análise econométrica do cadastro nacional de reclamações fundamentadas. 2014. 42f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2014. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-31T14:36:16Z
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Previous issue date: 2014 / The present work promoted an analysis of the National Register of founded Complaints of the year 2011 (publication happened in 2012) whose base of data possesses 153.094 observations, which represent all of the complaints formulated in this period in consumer defense organs spreaded in all areas of the national territory. Logistic Regressions were performed in order to determine a probabilistic measure that reflects the possibilities of success to consumers' demands together the entities and organizations created for discussion and processing of demands. The proposed econometric model took into account sex and consumers' age group, the subject discussed in the processes, the geographical location where happened the complaint, besides the field of activity of the claimed suppliers. With the accomplished simulations, among other results, it was verified that the largest success chances on the national scene for females aged 31-40 years are for the demands that involve products (67.3%) and that the housing sector presented the lowest probability of celebrating conciliation between the parties (39.1%). / O presente trabalho promoveu uma análise do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas do ano de 2011 (publicação ocorrida em 2012) cuja base de dados possui 153.094 observações, as quais representam todas as reclamações formuladas neste período nos órgãos de defesa do consumidor espalhados em todas as regiões do território nacional. Foram realizadas regressões logísticas de modo a determinar uma medida probabilística que retrata as possibilidades de êxito nas demandas dos consumidores junto às entidades e órgãos criados para a discussão e processamento das mesmas. O modelo econométrico proposto considerou sexo e faixa etária dos consumidores, o assunto discutido nos processos, a localização geográfica onde se deu a reclamação, além do ramo de atividade dos fornecedores reclamados. Com as simulações realizadas, entre outros resultados, constatou-se que as maiores chances de êxito no cenário nacional, para pessoas do sexo feminino na faixa etária de 31 a 40 anos, são para as demandas que envolvem produtos (67,3%) e que o setor de habitação apresentou a menor probabilidade de celebração de conciliação entre as partes (39,1%).
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